Fraktale, fraktale Strukturen, ihre grafischen Darstellungen + Canvas - Seite 4
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Das Preisverhalten auf jeder TF ist identisch. Je niedriger die TF ist, desto genauer ist die Prognose.
Niemals! Voller Stopp.
Das Medium der Emergenz
- Ich habe keine Daten über 250 Millionen Jahre, wie sich die Küstenlinie der norwegischen Fjorde in dieser Zeit verändert hat, schwere Option ;) Schnee \ Schneeflocken - bilden einen "Übergang" zu einem anderen Zustand Dampf-Luft-Umgebung geht in einen festen Zustand, und die konstituierenden Bedingungen sind systemisch in der Natur, Dichte \ Temperatur \ An- oder Abwesenheit von Wind schaffen die Merkmale der Schneeflockenform. Märkte - der US-Dollar ist das systemische Bindeglied, die homogenen, nicht homogenen Elemente von Börsen/Handelsgeschäften/Unionen sind bei der großen Mehrheit der Transaktionen, die den US-Dollar betreffen, miteinander verbunden.Pops!
Ich habe es bereits erklärt: Ein Fraktal ist die Wahrscheinlichkeitsdichte einer stabilen, unendlich teilbaren Verteilung. Das heißt, egal welchen Ausschnitt des Prozesses Sie nehmen, egal welches Probenvolumen, Sie werden immer eine selbstähnliche Struktur sehen. Ein Beispiel ist die Brownsche Bewegung.
Der Markt ist NICHT eine selbstähnliche Struktur. Mandelbrot und seine Mitarbeiter haben den Betroffenen absichtlich eine Gehirnwäsche verpasst, indem sie ihnen vorgaukelten, dass der Handel auf jeder TF gleich sei. Verrückte Liebhaber haben versucht, bei niedrigen TFs zu skalieren... Das Ergebnis: Mandelbrot und seine Mitstreiter machen sich dummerweise auf Kosten von Dummköpfen die Taschen voll. Das war's!
Es gibt hier ein Thema namens 'Strahlungsindikator' - das sieht ziemlich lustig aus. Es scheint in den Artikeln zu stehen.
Ja, ich habe auch schon lange ein Auge auf Fraktale geworfen.
Natürlich kann nicht nur ein Preis, sondern unsere ganze Welt durch ein Fraktal beschrieben werden.
(1) Aber es scheint mir unrealistisch zu sein, die Formel dieses Fraktals zu berechnen. Nur Gott kann das tun. Wie auch immer, ich habe sicher nicht genug Mut. ))
Offensichtlich reichen strukturierte Fraktale hier nicht aus.
Die Küstenlinie wird auch als Fraktal betrachtet. Aber es ist eine zufällige fraktale Struktur. Sie lässt sich mit modernen mathematischen Methoden nicht vorhersagen. Das Gleiche gilt für den Preis.
(2) Alles, was heute im Devisenhandel als Fraktale bezeichnet wird, ist Unsinn.
Aber ich persönlich denke, dass die interessantere Anwendung von Kanvasses in 3D-Zitaten oder so etwas wie einer Heatmap liegt.
Etwa so:
Solche 3D-Zitate wären viel informativer als herkömmliche. Es ist nicht mehr nötig, zwischen verschiedenen TFs zu wechseln, um das Gesamtbild zu verstehen. Nur eine allgemeine TF, die alle Informationen von Ticks bis zur mehrjährigen Historie enthält.
Ich habe keine leeren Stellen in meinem Verständnis, wie dies umgesetzt werden kann. Ich werde es auf jeden Fall irgendwann umsetzen, wenn ich Zeit habe. Ich möchte im Vorfeld nicht näher darauf eingehen.
(1) Zunächst müssen wir begrifflich verstehen, um welche Art von Fraktalen es sich handelt, dann müssen wir sie statistisch identifizieren und anschließend einen Algorithmus zu ihrer Identifizierung und einen Algorithmus zu ihrer Visualisierung ausarbeiten.
(2) Ich stimme voll und ganz zu, dass es falsch ist, sie Fraktale zu nennen, es ist einfach nur ein Scherz.
Die Physiker und die Mathematiker in der Begründung der Bestimmung des Fraktals bestimmen die Haupteigenschaft - die Selbstähnlichkeit, in der Tat ist das Fraktal "die Grenze" der zwei entgegengesetzten Tendenzen und je nach dem Vorherrschen einer von ihnen (auf dem Beispiel des Marktes) bezeichnet der Name die kurze oder lange Tendenz.
Das Medium der Emergenz
- Ich habe keine Daten über 250 Millionen Jahre, wie sich die Küstenlinie der norwegischen Fjorde in dieser Zeit verändert hat, schwere Option ;) Schnee \ Schneeflocken - bilden einen "Übergang" zu einem anderen Zustand Dampf-Luft-Umgebung geht in einen festen Zustand, und die konstituierenden Bedingungen sind systemisch in der Natur, Dichte \ Temperatur \ Vorhandensein oder Fehlen von Wind schaffen Schneeflocken Form Merkmale. Märkte - das systemische Bindeglied ist der US-Dollar, die homogenen, nicht homogenen Elemente von Börsen/Handelsoperationen/Unionen sind bei der überwiegenden Mehrheit der Transaktionen, die den US-Dollar betreffen, miteinander verbunden.Pops!
Ich habe es bereits erklärt: Ein Fraktal ist die Wahrscheinlichkeitsdichte einer stabilen, unendlich teilbaren Verteilung. Das heißt, egal welchen Ausschnitt des Prozesses Sie nehmen, egal welches Probenvolumen, Sie werden immer eine selbstähnliche Struktur sehen. Ein Beispiel ist die Brownsche Bewegung.
Der Markt ist KEINE selbstähnliche Struktur. (1) Mandelbrot und seine Mitarbeiter haben den Betroffenen absichtlich eine Gehirnwäsche verpasst, um ihnen zu suggerieren, dass der Handel auf jeder TF gleich ist. Verrückte Liebhaber haben versucht, bei niedrigen TFs zu skalieren... Das Ergebnis: Mandelbrot und seine Mitstreiter machen sich dummerweise auf Kosten von Dummköpfen die Taschen voll. Das war's!
Hallo lieber Kollege!
Ich werde nicht über Punkt (1) streiten. Ob es Fraktale in Marktnotierungen gibt oder nicht, sollte empirisch nachgewiesen werden. Ich sehe sie in der Durchführung einer speziell entwickelten Clusterbildung auf verschiedenen Zeitskalen. Wenn die Elemente der Menge solcher Cluster ähnlich sind, kann diese Struktur als fraktal angesehen werden.
Hallo lieber Kollege!
Ich werde nicht über Punkt (1) streiten. Ob es Fraktale in Marktnotierungen gibt oder nicht, sollte empirisch nachgewiesen werden. Ich sehe sie in der Durchführung einer speziell entwickelten Clusterbildung auf verschiedenen Zeitskalen. Wenn die Elemente der Menge solcher Cluster ähnlich sind, kann diese Struktur als fraktal angesehen werden.
Ich sehe es als eine Art Clustering auf verschiedenen Zeitskalen, das speziell für diesen Zweck entwickelt wurde. Wenn die Elemente einer Menge solcher Cluster ähnlich sind, kann diese Struktur als fraktal bezeichnet werden.
Hallo Alexey!
Ja, das ist die richtige Richtung. Der Markt soll nicht unterschiedslos als eine selbstähnliche Struktur betrachtet werden, sondern durch die Arbeit mit verschiedenen Zeitskalen offengelegt werden. Ich bleibe bei meiner Meinung: Die Zeit ist das Wichtigste auf dem Markt. Zeit für die Beobachtung des Prozesses, Zeit zwischen den Angeboten, usw. Das alles bildet eine Art Raum-Zeit-Struktur. Vielleicht hilft die 3D-Modellierung in der Dynamik beim Verständnis...
P.S. Ich schaue mir gerade Ihre Arbeit an - alles scheint korrekt und sozusagen kanonisch zu sein. Ich hoffe, Ihr persönliches Handelssignal zu sehen. Viel Glück!
Pops!
Ich habe es bereits erklärt: Ein Fraktal ist die Wahrscheinlichkeitsdichte einer stabilen, unendlich teilbaren Verteilung. Das heißt, egal welchen Ausschnitt des Prozesses Sie nehmen, egal welches Probenvolumen, Sie werden immer eine selbstähnliche Struktur sehen. Ein Beispiel ist die Brownsche Bewegung.
Der Markt ist NICHT eine selbstähnliche Struktur. Mandelbrot und seine Mitarbeiter haben den Betroffenen absichtlich eine Gehirnwäsche verpasst, indem sie ihnen vorgaukelten, dass der Handel auf jeder TF gleich sei. Verrückte Liebhaber haben versucht, bei niedrigen TFs zu skalieren... Das Ergebnis: Mandelbrot und seine Mitstreiter machen sich dummerweise auf Kosten von Dummköpfen die Taschen voll. Das war's!
Wahrscheinlich sollte die Diskussion in diese Richtung gehen - Marktdaten haben eine fraktale Struktur. Die Wahrscheinlichkeit nivelliert sich in dem Maße, wie die fraktale Struktur auftritt, d.h. die Wahrscheinlichkeit verwandelt sich in eine Tatsache, wenn 0=Punkt des fraktalen Auftretens, 1=Extremum, 2=Modellkorrektur und je nach TF die fraktale Rangfolge im Verhältnis zu anderen "Ketten" von Fraktalen zu analysieren.