Wie kann man die Zuverlässigkeit der Signale um alle fünf verbessern? - Seite 9
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Ich habe das Signal gerade eröffnet, der Drawdown beträgt 2 %, und bereits drei Stäbe brennen orange.
Ich habe noch nichts getan.
Wie kann man alles grün machen? Es ist bereits unmöglich?
Was für ein Algorithmus ist das...
UPD
Oh, es ist repariert. Alles grün. Danke
Soweit ich weiß, sinkt die Zuverlässigkeit, wenn man eine Zeit lang im Minus sitzt. Entweder wegen der geringen Hebelwirkung.
Sergej, ich neige jetzt zu der Ansicht, dass die FS nicht richtig berücksichtigt wird. Ich denke, dass die Definition von FS als Nettogewinn = Nettogewinn/Maximum Drawdown nicht die Gefahr widerspiegelt, die in dieser Definition von FS als Faktor der Zuverlässigkeit liegt. Die Sache ist die: Wir nehmen den Nettogewinn auf einer periodengerechten Basis für die gesamte Zeit des Handels, und den maximalen Drawdown - für eine kurze Zeit, wenn er auftritt. Dies führt zu überhöhten FV-Werten, die einen Händler in die Irre führen. Ich habe den Eindruck, dass der Drawdown auch kumulativ sein sollte, aber ich weiß nicht, wie ich das machen soll.
Nein. Sie sollten keinen kumulativen Drawdown verwenden.
Man muss nur nicht den Netto-, sondern den "spezifischen" Wiederfindungsfaktor nehmen, d.h. den "Wiederfindungsfaktor pro Jahr". Dazu zählt man die Wiederfindungsrate auf die übliche Weise und teilt sie durch das Messintervall in Jahren. In diesem Fall können wir die Leistung des TC über verschiedene Zeiträume hinweg vergleichen.
Die FV sagt Ihnen nichts. Das Ergebnis kann gute FS-Werte haben, aber der Handel kann durchschnittlich sein. Ja, man kann sie als Indikator betrachten, aber man sollte sich nicht auf sie verlassen.
Können wir ein Schaubild des Eigenkapitals erhalten, bei dem der Erholungsfaktor für das Jahr, sagen wir, 15 beträgt und der "Handel durchschnittlich ist"?
Und können wir ein Diagramm des Aktienkapitals haben, bei dem der Erholungsfaktor über ein Jahr hinweg, sagen wir, 15 beträgt und der "Handel durchschnittlich ist"?
Es liegt alles offen zutage, Sie werden es sehen wollen...
Es liegt alles offen vor Ihnen, wenn Sie es sehen wollen...
Ich sehe es nicht, bitte zeigen Sie es mir.
Es gab
Ich sehe es nicht, bitte zeigen Sie es mir.
Es wurde ein völlig merkwürdiges Diagramm angezeigt, bei dem eindeutig nicht mehr als zwei Erholungen zu verzeichnen waren, aber die Eigenschaften die Zahl 200+ anpriesen.
Zur Erinnerung. Die Rückflüsse (Rückflussfaktor) sind das Verhältnis zwischen dem Gewinn und der größten Inanspruchnahme. Sie sollte mit Mitteln gemessen werden. Das heißt, ich teile sie auch durch die Handelszeit in Jahren.
Wenn wir in neun Monaten einen Mittelabzug von 2000 und einen Gewinn von 2500 haben, beträgt die Erholung 1,25 und 1,67 in einem Jahr. Woher die Zahl 200 kommt, verstehe ich nicht.