ATC ohne Zeitrahmen (TF) - Seite 5
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Es geht auch ohne Kerzenständer. Sie können Ticks verwenden, Sie können die Schlusskurse der Balken verwenden, Sie können einfach zufällige Zeitstempel verwenden. Aber die Menschen orientieren sich an Stunden, und das hat einen tiefen Eindruck auf den gesamten Preis.
Aber es gibt ein ABER - der Zeitrahmen ist eine Skalierung, eine andere Tiefe der Analyse. Und der Preis verhält sich anders als jeder andere, die Bars / Candlesticks erlauben uns, es zu bemerken. Das "Gut des Tages" bewegt sich mit allen bekannten Ereignissen der Eröffnung/Schließung der Börsensitzungen und dem Übergang des Tages mit einem klaren Zeitplan. Die Tamframes oben - die sich bewegenden Ereignisse sind chaotischer. Wenn wir uns die Ticks genau ansehen, ist der "Rhythmus" durch H4 gegeben (nicht weil es magisch ist, aber es ist, wo die unteren konvergieren und trifft Zeitpläne).
Das heißt, ein und derselbe Expert Advisor muss separat an den Intraday-Handel und an die durchschnittliche Haltedauer von 3-4 Tagen angepasst werden (auch wenn der Algorithmus teilweise geändert wird, nicht so sehr die Konstanten).
Toller Beitrag. Ich stimme mit allem überein, außer mit dem letzten Absatz, dessen Wahrheitsgehalt ich noch nicht bestätigen kann - in diesem Prozess. Das mag so sein.
Ich kann Ihnen sogar sagen, dass Tiki eine Büchse der Pandora ist.
Es ist sonnenklar, dass die Arbeit mit OHLC ein Haufen Unsinn ist. Auch hier gilt, dass eine gleichmäßige Betrachtung des Marktes nicht zutreffend ist. Daher die Milliardenstrategien und Millionen von gedemütigten und beleidigten Händlern.
Die Arbeit mit Ticks in Bezug auf die astronomische Zeit, die Perioden der Handelssitzungen - das ist der Schlüssel zur Lösung. Na also!
Ich kann Ihnen sogar sagen, dass Tiki eine Büchse der Pandora ist.
Es ist sonnenklar, dass die Arbeit mit OHLC ein Haufen Unsinn ist. Auch hier gilt, dass eine gleichmäßige Betrachtung des Marktes nicht zutreffend ist. Daher die Milliardenstrategien und Millionen von gedemütigten und beleidigten Händlern.
Die Arbeit mit Ticks in Bezug auf die astronomische Zeit, die Perioden der Handelssitzungen - das ist der Schlüssel zur Lösung. Na also!
Stellen Sie die Uhr auf NY oder London um und berechnen Sie die Balken von H2 aus neu - alles wird anders "spielen" und die Candlesticks beginnen, viel zu helfen
Ich kann Ihnen sogar sagen, dass Tiki eine Büchse der Pandora ist.
Es ist sonnenklar, dass die Arbeit mit OHLC ein Haufen Unsinn ist. Auch hier gilt, dass eine gleichmäßige Betrachtung des Marktes nicht zutreffend ist. Daher die Milliardenstrategien und Millionen von gedemütigten und beleidigten Händlern.
Die Arbeit mit Ticks in Bezug auf die astronomische Zeit, die Perioden der Handelssitzungen - das ist der Schlüssel zur Lösung. Na also!
Ist es ein Scherz über Astronomie?)
Ist das ein Scherz über Astronomie?)
Das ist genau das, was Gunn getan hat. Und der Mann ist in jeder Hinsicht eine Handelslegende.
Ich persönlich lege den Zeitraum der Handelssitzungen auf 8 Uhr fest.
Kurz gesagt, ich denke, die korrekteste Lösung ist, mit Zeitbalken zu arbeiten, die die gleiche Anzahl von Ticks enthalten.
Das ist ein interessanter Gedanke ))) Allerdings filtern die meisten DCs die von der Interbank eingehenden Notierungen. Versuchen Sie es auf ECN-Konten? Sie sollten dort nicht filtern.
Das ist ein interessanter Gedanke )) Allerdings filtern die meisten DCs die von der Interbank eingehenden Notierungen. Versuchen Sie es auf ECN-Konten? Sie sollten dort nicht filtern.
Ich habe ein NDD-Konto. Ich habe keine Ansprüche an die Datenqualität. Und mit dieser Methode der Datenerfassung habe ich eine stabile Laplace-Verteilung für Inkremente.
Besonders hervorheben möchte ich - stabil.
Wenn wir reine Tick Bid und Ask nehmen, ähneln ihre Verteilungen getrennt voneinander der Laplace-Verteilung, aber die Verteilung (Ask+Bid)/2 "bröckelt" sofort, d.h. der reine Tick-Fluss ist instabil und kann nicht angewendet werden.
Aber das "Ausdünnen" des Tick-Flusses, so dass z. B. die Minutenbalken die gleiche Anzahl von Ticks enthalten, ergibt eine stabile Verteilung der Inkremente.
Einige mögen im Falsett rufen: "Was rät der Mann? Er hat in drei Monaten -5% Gewinn gemacht!"
Meine Antwort lautet: Nur weil ich persönlich noch nicht gelernt habe, wie man mit der Laplace-Bewegung Geld verdienen kann, heißt das nicht, dass andere das nicht können.
Es geht um den Eckpfeiler - die Methode der Datenerfassung für die Analyse. Und Zeitleisten mit der gleichen Anzahl von Ticks halte ich für die richtige Lösung.