ATC ohne Zeitrahmen (TF) - Seite 2
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Alexey, du irrst dich. Sie selbst arbeiten mit Candlesticks auf dem 1S-Zeitrahmen (nicht einmal Candlesticks, wie es scheint, sondern nur ein C-Kurs) und Sie sagen, dass "Candlesticks nicht benötigt werden".
Das Rad wurde vor Tausenden von Jahren von einem Troglodyten erfunden - und ist immer noch weit verbreitet.
Ich habe Ihnen auch nicht erklärt, dass jedes Signal für die Darstellung quantisiert und diskretisiert wird. Das ist es, was der Zeitrahmen und die Candlestick-Darstellung tatsächlich tun. Alle Informationen innerhalb des Candlesticks sind nicht erforderlich, um zu funktionieren. Wenn ja, sollten Sie einen kleineren Zeitrahmen wählen.
Bitte buchstabieren Sie was.
Ich arbeite nicht an M15. Ich arbeite überhaupt nicht, ich beobachte nur alle verfügbaren Zeitrahmen. Es ist ein Roboter. Woher wissen Sie etwas über meinen Handel - sind Sie telepathisch? ))
Zur Abtastung: Nach dem Kotelnikov-Nyquist-Shannon-Theorem sollte die Abtastfrequenz mehr als zweimal höher sein als die höchste Frequenz im Signalspektrum. Aber das ist für eine exakte Darstellung, wir brauchen eine solche Präzision im Handel nicht.
Aber die Abtastrate beträgt selbst bei M1 1/60 == 0,016(6) Hz, was zu niedrig ist. Ich habe den Kompromiss von 1 Hz akzeptiert, und der Prozessor wird nicht so stark belastet und die Genauigkeit ist akzeptabel.
ZS: Sie haben meinen Beitrag sehr unaufmerksam gelesen, ich schrieb auf Russisch"Der Roboter braucht keine Kerzen".
Was soll ich sagen?
Aber selbst bei M1 ist die Abtastrate 1/60 == 0,016(6) Hz, was zu niedrig ist. Ich habe den Kompromiss von 1 Hz akzeptiert, und der Prozessor wird nicht so stark belastet und die Genauigkeit ist akzeptabel.
ZS: Sie haben meinen Beitrag sehr unaufmerksam gelesen, ich schrieb auf Russisch"Der Roboter braucht keine Kerzen".
Also habe ich geschrieben - Sie arbeiten mit einem Zeitrahmen von 1S - Sekunde. (Und Sie sagen, dass der Roboter keine Candlesticks braucht, aber Sie verwenden Candlesticks von einer Sekunde...)
Wenn Sie keine Candlesticks verwenden, erhalten Sie so etwas wie Renko-Balken. Aber ich habe keine Expert Advisors gesehen, die mit diesen Balken arbeiten.
Das ist es, was ich geschrieben habe - Sie arbeiten auf 1S - Sekunde Zeitrahmen. (Und du sagst, dein Roboter braucht keine Kerzen, aber du benutzt Ein-Sekunden-Kerzen...
Wenn wir die Kerzen abschaffen, erhalten wir so etwas wie Reneko-Bars. Aber ich habe keine Experten gesehen, die mit diesen Stäben arbeiten.
Ah, ich habe es nicht gesehen, zumindest hat s es klein gemacht )) Aber du bist verwirrt, es ist keine zweite Kerze. Der Candlestick geht davon aus, dass er Informationen in 1s sammelt - OHLC, ich mache einfach eine Abtastung des Preises in 1s, analog wie bei einem CD-Player, nur dass dort die Abtastrate 44100 Hz beträgt.
Renko ist eine ganz andere Geschichte. Ich habe für einen Kunden mit Renko gearbeitet, und es stellte sich heraus, dass es ein Witz war.
Ahh, ich habe es nicht gesehen, wenigstens hat s es klein gemacht )) Aber du bist verwirrt, es ist keine zweite Kerze. Der Candlestick geht davon aus, dass er Informationen in 1s sammelt - OHLC, ich mache einfach eine Abtastung der Preise in 1s, analog wie bei einem CD-Player, nur dass dort die Abtastrate 44100 Hz beträgt.
Renko ist eine ganz andere Geschichte. Ich habe für einen Kunden mit Renko gearbeitet, und es hat sich als Unsinn herausgestellt.
Nun, so bekommt man 1er-Kerzen, man nimmt einfach ihren Schlusskurs...
Ich habe versucht, etwas aus reneko herauszubekommen - es hat nicht funktioniert, und es hat viel Mühe gekostet. Ohne Zeitbezug sieht es also sehr schlecht aus. Das heißt, ich brauche einen Zeitrahmen... Ich versuche also, es in Sekunden oder Stunden zu erledigen - das hängt vom TS ab.
Was meinen Sie mit "Zecken haben diesen Nachteil nicht"? Zecken sind ebenso unregelmäßig und haben außerdem "Taktsprünge", die sowohl die Quantifizierung als auch die Diskretisierung beeinträchtigen.
...
Ich meine, niemand gibt sich der Illusion hin, dass Ticks eine "Periode" oder einen "Zeitrahmen" haben, entsprechende "Öffnungs-" und "Schließungs"-Kurse, "Balken" und ihre "Sprünge", "Quantisierung". Und von Diskretisierung kann keine Rede sein, sie sind von Natur aus diskret. Dies ist die einzige primäre Darstellungsform der am Terminal eingehenden Tarifdaten, es gibt keine anderen. Wie bei der Rechnungsprüfung müssen Sie die primären Buchhaltungsunterlagen analysieren.
Alles andere, mit Abschnitten von Bedeutung, wie Open und Close, oder mit dem Vorhandensein von Bedeutung, aber dem Verbergen der Reihenfolge, wie bei High und Low - ist eine Art der Aggregation. Sie ist nicht die einzige. Wer will, aggregiert die Häkchen so, wie er will. Sie bleiben das einzige Primäre, was sie von allen anderen Darstellungen, ob traditionell oder neu angezogen, unterscheidet. Wie bei Laborexperimenten werden die Messwerte mit Tinte aufgezeichnet, so dass sie nicht mehr verändert werden können. Tics können nichts verfälschen, sie sind selbst die Originalquelle.
Ich meine, niemand gibt sich der Illusion hin, dass Zecken eine "Periode" oder einen "Zeitrahmen", entsprechende "Eröffnungs-" und "Schlusskurse", "Balken" und ihre "Auslassungen", eine "Quantisierung" haben. Und von Diskretisierung kann keine Rede sein, sie sind von Natur aus diskret. Dies ist die einzige primäre Darstellungsform der am Terminal eingehenden Tarifdaten, es gibt keine anderen. Wie bei der Rechnungsprüfung müssen Sie die primären Buchhaltungsunterlagen analysieren.
Alles andere, mit Abschnitten von Bedeutung, wie Open und Close, oder mit dem Vorhandensein von Bedeutung, aber dem Verbergen der Reihenfolge, wie High und Low, ist eine Art der Aggregation. Sie ist nicht die einzige. Wer will, aggregiert die Häkchen so, wie er will. Sie bleiben das einzige Primäre, was sie von allen anderen Darstellungen, ob traditionell oder neu angezogen, unterscheidet. Wie bei Laborexperimenten werden die Messwerte mit Tinte aufgezeichnet, so dass sie nicht mehr verändert werden können. Tics können nichts verfälschen, sie sind selbst die Originalquelle.
Mächtig! Es gibt auch eine Diskretisierung in der Zeit. Zum Beispiel bei einem Durchschnitt von 2-5 Ticks pro Sekunde, aber ich tue Stichproben jede Sekunde, wie es keinen Sinn in der Verfolgung von Mikro-Bewegungen in Forex. Ja, in der Theorie ist das falsch, und ich erhalte Frequenzverzerrungen, die bei der Arbeit mit Audiosignalen vom Ohr wahrgenommen werden. Für den Devisenhandel ist dies jedoch irrelevant.
Auf dem Aktienmarkt verfolgt der HF-Handel, wie ich weiß, alles.
Das ist ein starker Zug! Es gibt auch eine Zeitstichprobe. Zum Beispiel mit durchschnittlich 2-5 Ticks pro Sekunde, aber ich nehme jede Sekunde eine Probe, da es keinen Sinn macht, Mikrobewegungen im Forex zu verfolgen. Ja, in der Theorie ist das falsch, und ich erhalte Frequenzverzerrungen, die bei der Arbeit mit Audiosignalen vom Ohr erfasst werden. Für den Devisenhandel ist dies jedoch irrelevant.
An der Börse verfolgt der HF-Handel, wie ich weiß, alles.
Ich würde gerne wissen, was die Einschätzung rechtfertigt, dass es speziell für den Devisenhandel irrelevant ist".
Wahrscheinlich kann es sich nur um einige ausgewählte Methoden handeln, nicht aber um Forex im Allgemeinen. Es gibt noch keine allgemein akzeptierte Lösung, aber es gibt sehr erfolgreiche Ansätze https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page34#comment_6179485, bei denenauf Millisekunden genau gemessene Tick-Zeitschritte berücksichtigt und verglichen werden.
Ich habe bereits auf https://www.mql5.com/ru/forum/259533#comment_7822778 über den Unternehmenseffekt des Mikrotrends berichtet, der genau die Abfolge der Ticks von Dutzenden von DCs erfordert, d.h. mit Zeitschritten von Zehntel- und Hundertstelsekunden. Der Mikrotrend liefert recht reale Prognosen von einem halben bis anderthalb Punkten (0,0001); wenn man sie zu anderen hinzufügt, habe ich mehrere Jahre lang gehandelt, während die Arbitrage greifbare Ergebnisse brachte. Gestoppt am 21. November 2014, als das Gesetz über die Devisenregulierung in Russland die erste Lesung in der Staatsduma passierte (dauerte anderthalb Jahre; die zweite und dritte Lesung, die Unterzeichnung durch den Präsidenten und die Veröffentlichung in der RG dauerten einen Monat), inmitten der Gefahr, dass Russland von SWIFT abgeschnitten wird.
P.S. Diskretisierung ist überhaupt nicht "da", sondern kann angewendet werden. Was auch immer es kostet. Sowohl zeitlich als auch räumlich. Eine klug begründete Datenreduktion durch getch (hrenfx)http://tradetrade.ru/MythBusters/2014/08/04/fundamentalnaya-oshibka-algotreyderov.htmlIch meine, niemand gibt sich der Illusion hin, dass Zecken eine "Periode" oder einen "Zeitrahmen", entsprechende "Eröffnungs-" und "Schlusskurse", "Balken" und ihre "Auslassungen", eine "Quantisierung" haben. Und von Diskretisierung kann keine Rede sein, sie sind von Natur aus diskret. Dies ist die einzige primäre Darstellungsform der am Terminal eingehenden Tarifdaten, es gibt keine anderen. Wie bei der Rechnungsprüfung müssen Sie die primären Buchhaltungsunterlagen analysieren.
Wenn "primäre Buchhaltungsunterlagen analysiert werden müssten", hätten die Prüfer nichts zu tun. Ihre Aufgabe ist es, die Konten in verdaulicher Form zu präsentieren und sie von unwichtigen Informationen zu befreien.
Das Gleiche gilt für Zitate. Theoretisch bewegt jede Transaktion, selbst die kleinste auf dem Markt, den Preis irgendwo hin. Aber in Wirklichkeit ist es unmöglich, alle zu berücksichtigen - und das ist auch nicht nötig. Zu diesem Zweck haben wir die Quantisierung nach Punkten und die Diskretisierung nach Zeitrahmen. Sie wurde vor langer Zeit erfunden, und es ist sehr schwierig, etwas "von oben" zu erfinden. Und noch einmal: Ist das notwendig?
Ich habe immer wieder festgestellt, dass die ausgeklügeltsten TS, die viele Faktoren berücksichtigen, genauso scheitern/gewinnen wie die einfachsten. Deshalb bin ich der Meinung, dass man sich nicht um die Erfindung neuer TS bemühen sollte, sondern um die Anwendung alter, bekannter Methoden.
Wenn es darum ginge, "die primären Buchhaltungsunterlagen zu analysieren", hätten die Rechnungsprüfer nichts zu tun. Ihre Aufgabe ist es, die Konten in verdaulicher Form zu präsentieren und sie von unwichtigen Informationen zu befreien.
Das Gleiche gilt für Zitate. Theoretisch bewegt jede Transaktion, selbst die kleinste auf dem Markt, den Preis irgendwo hin. Aber in Wirklichkeit ist es unmöglich, alle zu berücksichtigen - und das ist auch nicht nötig. Zu diesem Zweck haben wir die Quantisierung nach Punkten und die Diskretisierung nach Zeitrahmen. Sie wurde vor langer Zeit erfunden, und es ist sehr schwierig, etwas "von oben" zu erfinden. Und noch einmal: Ist das wirklich notwendig?
Ich bin immer wieder davon überzeugt worden, dass die komplexesten TS, die eine Vielzahl von Faktoren berücksichtigen, genauso viel kosten/verdienen wie die einfachsten. Meiner Meinung nach sollten die Bemühungen nicht darauf gerichtet sein, neue TS zu erfinden, sondern auf Methoden, mit denen alte, gut bekannte TS genutzt werden können.
Was soll ich sagen... Mein Rat ist, ein Zitat von http://www.grandars.ru/student/buhgalterskiy-uchet/auditorskaya-proverka.html zu lesen :
Beieiner Prüfung werden Prüfungsnachweise für die Finanzlage der zu prüfenden wirtschaftlichen Einheit gesammelt, bewertet und analysiert.
Nach der Methode der Durchführung einer Prüfung kann sein:
Eine vollständige Prüfung beinhaltet eine detaillierte Untersuchung aller primären Buchhaltungsunterlagen, der analytischen und synthetischen Buchhaltungsregister und des Inhalts der Rechnungsabschlüsse.
Im Rahmen einer vollständigen Prüfung werden die Daten der Primärdokumente mit dem Inhalt der analytischen Buchführungsregister (persönliche Konten) verglichen. Anschließend wird die Übereinstimmung der Daten der analytischen Buchführung mit den Umsätzen und Salden der synthetischen Buchführung festgestellt. Die Richtigkeit der Salden auf den synthetischen Konten zu den Stichtagen wird in den entsprechenden Bilanzpositionen überprüft.
So sollten beispielsweise Kreditinstitute bei einer umfassenden Überprüfung der Richtigkeit der Daten in den Primärdokumenten zu den jeweiligen Personenkonten Folgendes berücksichtigen
Ende des Zitats
Und ob heutzutage noch etwas anderes erfunden werden kann - ich habe bereits Beispiele von Brusiansky und microtrend genannt. Das Recht eines jeden, in dem prokrustesartigen Bett zu arbeiten, das andere für ihn errichtet haben, steht außer Frage. San Sanych ist auch davon überzeugt, dass alle Strukturen bereits erfunden wurden und es nichts gibt, was von den GARCH-Modellen abweichen würde. Nur dass der oberste Starter genau das Gegenteil verlangte, nämlich den neuen Starter.
Ich würde gerne wissen , was die Einschätzung rechtfertigt, dass es speziell im Devisenhandel irrelevant ist" .
Wahrscheinlich handelt es sich nur um Methoden, die auf einer bestimmten Grundlage ausgewählt wurden, aber keineswegs um Forex im Allgemeinen. Es gibt keine allgemeingültige Lösung, aber es gibt sehr erfolgreiche Ansätze https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page34#comment_6179485, bei denenauf Millisekunden genau gemessene Tick-Zeitschritte berücksichtigt und verglichen werden.
Ich habe hier bereits https://www.mql5.com/ru/forum/259533#comment_7822778 über den Unternehmenseffekt des Mikrotrends erwähnt, für dessen Erfassung wir genau die Abfolge von Ticks benötigen, die von Dutzenden von ACs stammen, d.h. mit Zeitschritten von Zehntel- und Hundertstelsekunden. Der Mikrotrend liefert recht reale Prognosen von einem halben bis anderthalb Punkten (0,0001); wenn man sie zu anderen hinzufügt, habe ich mehrere Jahre lang gehandelt, während die Arbitrage greifbare Ergebnisse brachte. Gestoppt am 21. November 2014, als das Gesetz über die Devisenregulierung in Russland die erste Lesung in der Staatsduma passierte (dauerte anderthalb Jahre; die zweite, dritte, Unterzeichnung durch den Präsidenten und Veröffentlichung in der RG erfolgte in einem Monat) inmitten der Gefahr, dass Russland von SWIFT abgeschnitten wird.
P.S. Diskretisierung ist überhaupt nicht "da", sondern kann angewendet werden. Was wird benötigt? Sowohl zeitlich als auch räumlich. Eine klug begründete Datenreduktion durch getch (hrenfx)http://tradetrade.ru/MythBusters/2014/08/04/fundamentalnaya-oshibka-algotreyderov.htmlAusnahmsweise durch die Tatsache, dass die Auftragsausführungszeit für MT4/5 im optimistischsten Fall mindestens 100 ms beträgt