Wochenende Abend - Seite 49

[Valentin Petukhov]

Vladimir Karputov:

Die Mittelwertbildung kann unterschiedlich sein:

• z.B. jetzt - Parameter 'Nur eine Position' ist auf'false' gesetzt (und es ist üblich, für Symbol 0 und Symbol 1) -> bedeutet, dass es mehrere Positionen geben kann. Es kann also einige Varianten geben (unter Berücksichtigung des Parameters"Close opposite") - erzwungene Schließung von gegenüberliegenden Positionen:

• mehrere Positionen desselben Typs, die unterschiedlich geöffnet sind: eine höher als die andere und eine tiefer als die andere
• mehrere Positionen unterschiedlichen Typs können nacheinander eröffnet werden ('Close opposite' ist auf'false' gesetzt)

• Die Volumenbildung kann auf folgende Weise gesteuert werden (es handelt sich um neue Methoden, so dass sie zur Diskussion stehen):
• schrittweiser Aufbau unter strikter Einhaltung der Regel: Die nächste Position darf"nur höher" oder"nur tiefer" eröffnet werden.
• nur nach oben gehen, wenn eseinen "Verlust für eine Richtung" odereinen "Gewinn für eine Richtung" gibt (die Richtung ist KAUFEN oder VERKAUFEN auf dem Symbol, NICHT ZWEI Symbole)
• nur erhöhen, wenn es einen"kombinierten Verlust in zwei Richtungen" oder einen"kombinierten Gewinn in zwei Richtungen" gibt (Richtung - KAUFEN oder VERKAUFEN auf dem Symbol, NICHT ZWEI ZEICHEN)

... Ihre Optionen

Gut, wir müssen uns für ein Konzept entscheiden. Entweder Sie eröffnen weiterhin Geschäfte mit beiden Paaren gleichzeitig und streben Gewinne bei beiden an, oder Sie verknüpfen beide Paare durch die Paarkorrelation, behandeln beide Paare als eines, eröffnen multidirektionale Positionen bei beiden Paaren und sichern so große Drawdowns ohne Rebounds ab (bei denen es in der Regel schmerzhafte Stopps gibt) und verdienen Geld bei Paar-Divergenzen.

Wolodja, du bist der Eigentümer und bestimmst die Entwicklung, ob du das Entwicklungsangebot annimmst oder nicht. Ich denke, das zweite Szenario ist vielversprechend, das erste sieht nach einer Jagd auf zwei Vögel aus).

Die Mittelwertbildung selbst ist meiner Meinung nach optimal https://www.mql5.com/ru/code/20612

Soweit ich mich erinnere, hat einer Ihrer Expert Advisors eine ähnliche Implementierung.

Was die Periodizität anbelangt, so werde ich den Schritt erst einmal setzen. Wenn wir soweit sind, werden wir diese hölzerne Sache ablehnen und die Variante der Eröffnung von Geschäften und intelligenten Stopps und Tp anbieten. Aber jetzt müssen wir prinzipiell entscheiden, ob wir uns absichern und auf die Korrelation der Paare achten, oder 2 Hasen)) es ist nicht klar, nach welchen Kriterien die Paare ausgewählt werden.

[Vladimir Karputov]

Valentin Petukhov:
Richtig, wir müssen über das weitere Konzept entscheiden. Oder Sie können weiterhin Geschäfte mit beiden Paaren gleichzeitig eröffnen und bei beiden Paaren Gewinne mitnehmen, oder Sie können beide Paare durch Paarkorrelationen begrenzen, beide Paare als eines betrachten, bei beiden Paaren unterschiedlich ausgerichtete Positionen eröffnen und so große Drawdowns ohne Rebounds (bei denen Sie normalerweise schmerzhafte Stopps haben) absichern und bei den Paarunterschieden Gewinne erzielen.

Wolodja, Sie sind der Eigentümer und Sie bestimmen die Entwicklung, ob Sie den Entwicklungsvorschlag annehmen oder nicht. Meiner Meinung nach ist das zweite Szenario vielversprechend, das erste sieht aus, als würde man zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen).

Was die Mittelwertbildung selbst betrifft, so ist meiner Meinung nach die optimale Lösung https://www.mql5.com/ru/code/20612.

Jetzt verstehe ich es nicht: Wollen Sie damit sagen, dass es durch dieK-Korrelation der Paare besser ist?

[Valentin Petukhov]

Vladimir Karputov:

Jetzt verstehe ich es nicht: Wollen Sie sagen, dass es durchK besser ist, Paare zu korrelieren?

Wir müssen einen Grund haben, warum wir diese Kombination von Paaren wählen, ein angemessenes K-Korrelationsangebot und offene Geschäfte bei einem bestimmten wöchentlichen und täglichen K-Wert

[Vladimir Karputov]

Wie auch immer, ich verstehe nichts. Solange wir noch stehen.

[Valentin Petukhov]

Vladimir Karputov:
Wie auch immer, ich verstehe nichts. Solange wir noch aufrecht stehen.

Vladimir, im allerersten Beitrag wurde geschrieben, dass sich Paare unterschiedlich verhalten. Ich habe die Logik der Bewertung der Paarauswahl durch K-Korrelationen vorgeschlagen und Links zu den oben genannten Artikeln angegeben. Sie müssen die K-Korrelation für die Woche für beide Paare und für den Tag implementieren. Bei positiver Korrelation für den Tag und positiver Korrelation für die Woche eröffnen wir gegenläufige Geschäfte und sichern ab, bei negativer Korrelation eröffnen wir unidirektionale Geschäfte, da die Paare bei negativer Korrelation divergieren

[Vladimir Karputov]

Valentin Petukhov:
Vladimir, im allerersten Beitrag wurde geschrieben, dass sich Paare unterschiedlich verhalten. Ich habe die Logik der Bewertung der Wahl der Paare durch die K-Korrelation vorgeschlagen und Links zu den oben genannten Artikeln angegeben. Sie müssen die K-Korrelation für die Woche für beide Paare und für den Tag umsetzen. Bei positiver Korrelation für den Tag und positiver Korrelation für die Woche eröffnen wir gegenläufige Geschäfte und sichern ab, bei negativer Korrelation eröffnen wir unidirektionale Geschäfte, da die Paare bei negativer Korrelation divergieren

Ich werde sie in aller Ruhe lesen (https://www.ig.com/en/trading-strategies/a-trader_s-guide-to-currency-pair-correlations-in-the-forex-mark-191223 )

[Valentin Petukhov]

Mittelwertbildung für jedes Paar getrennt, mit Gesamt-TP mit Gewinn für beide Paare.

Wenn wir tp für jedes Paar separat implementieren, sollten wir in den Einstellungen Kontrollkästchen einrichten, so dass es möglich wäre, während der Prüfung den ersten, zweiten oder beide tp-Modi zu wählen. Ich denke, der Hauptmodus ist tp auf Gewinn für beide Paare, wie in der ursprünglichen Idee.

Variante der Mittelwertbildung. Um ihn für beide Paare getrennt zu erhöhen, wenn sich der Preis für ein oder beide Paare in die falsche Richtung bewegt hat. Wir eröffnen zusätzliche Orders, die dem gleichen Signal folgen, legen aber den Mindestschritt fest, ab dem die Eröffnungsbedingung greift, d.h. wenn wir einen Schritt von 250 Punkten festlegen, bedeutet dies, dass die neue Order nicht früher als 250 Punkte von der aktuellen eröffnet wird und dann gemäß unserem Signal öffnet.

[Valentin Petukhov]

Vladimir Karputov:

Zwei_Symbole_iRSI_EA. 1.003 Parameter"Maximale Positionen" für jedes Symbol hinzugefügt.

Die neueste Version in das Projekt einfügen

[Vladimir Karputov]

Valentin Petukhov:

Die neueste Version in das Projekt einfügen

Die Version 1.003 wurde sofort veröffentlicht und befindet sich schon seit langem in den Projekten:

[Valentin Petukhov]

Gehe ich recht in der Annahme, dass die folgenden Punkte abgeschlossen sind?

1. Executed\An Advisor wird für jedes Paar separat ausgeführt, und sie tauschen sich überglobale Variablen über den Stand der Transaktion aus.

2. Erledigt/Wenn beide Paare einen Gewinn haben, nehmen sie ihn unabhängig voneinander.

(Anmerkung. Das Problem ist nicht richtig eingestellt. Warum sollten dann Handelsdaten ausgetauscht werden, wenn tp separat erfasst wird? Es sollte eine Bedingung sein, dass, wenn beide Paare Gewinn machen, alle Positionen geschlossen werden, und tp genommen wird).

3. nicht erfüllt. \Wenn nur einer von ihnen profitabel ist, schließen beide ihre Positionen, sobald sie die Gewinnschwelle erreichen.

(Anmerkung. Nicht sinnvoll, wenn man bedenkt, dass für beide Paare eine Mittelwertbildung durchgeführt wird. Nach den Ergebnissen der Mittelwertbildung sollte es für beide Paare ein Gesamt-TP geben)

4. Ausgeführt. Stopps für jedes Paar einzeln. \Wenn es keinen Gewinn gibt, gibt es Stopps für den Fall der Fälle. Dieser Punkt muss noch geklärt werden.

(Kommentar. Nicht korrekt, da die Gewinne mit beiden Paaren gleichzeitig berechnet werden, bzw. der Stop sollte mit den Verlusten beider Paare gleichzeitig berechnet werden, d.h. 2 Paare - es ist ein Korb und tp und sl für ihn)