ZigZags Schäferhunde - Seite 7
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Leute, bitte nicht streiten! Es tut mir leid, ich habe nicht immer Zeit, zu antworten. TheXpert, geben Sie mir einen Tipp, welche Art von Strategien, sonst verliere ich auch langsam die Hoffnung. Was mir an Pastuchow gefällt, ist, dass alles auf Hurst gestrafft ist, die Interpretation ist einfacher, ich will nicht die Wahrscheinlichkeiten zählen, und Sev. Wind hat Statistiken und einige Schlussfolgerungen gesammelt, und man kann sogar die Wellen in jeder Phase sehen, falls gewünscht. Sie basiert auf Zecken.
Alexanders Ansatz basiert auf dem Tick-Zeitrahmen, aus dem die Intensität abgeleitet wird.
Pryval hat hier darüber geschrieben:
https://www.mql5.com/ru/forum/1307#comment_9848
TheXpert, ein Hinweis, welche Klasse von Strategien?
Was mich verwirrt, werde ich versuchen zu erklären:
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page205#comment_6731217
Das Bild zeigt mehrere Verteilungen in einer großen. Es stellt sich heraus, dass es mehrere Wellen in einer großen Welle gleichzeitig gibt. Wenn wir den Durchschnitt des Preises nehmen und daraus 1 SSR berechnen, können wir sehen, dass sich der Preis für einige Zeit innerhalb dieses SSR bewegen kann; wenn wir 2 SSR nehmen, wird sich der Preis innerhalb dieses Korridors bewegen, ebenso 3 SSR usw. aber auf jeder Stufe bleibt der Preis dort für weniger Zeit, d.h. innerhalb 1HCO - lange Zeit, 2HCO- kürzere Zeit, 3HCO- noch weniger, usw. Eine Analogie mit Renko erscheint hier: Quantität der Bewegungen in 1H-50%, 2H-25%, 3H-12,5% und so weiter, d.h. die Abnahme geht exponentiell jedes Mal 2 mal weniger, aber zur gleichen Zeit bei jedem Schritt Wahrscheinlichkeit der Fortsetzung, Rebound - ist etwa 50/50 geschätzt (bei ziemlich langen Zeit Handel, obwohl wir sehen, Verzerrungen bei kurzen Perioden). Praktisch der Fall einer Münze, aber Pastuchow sprach nur über Arbitrage und Nicht-Arbitrage-Markt, wenn H-Welle ist mehr oder weniger als 2. In der Realität kommt es über einen ausreichend langen Zeitraum zu etwas mehr als 2 oder etwas weniger als 2, d. h. zu diesen dicken Schwänzen in der Verteilung (Nichterfüllung des Gesetzes der großen Zahlen), die durch den Spread und die Provision ausgeglichen werden. Was ist die Lösung?
Bei der von Ihnen verlinkten Verteilung handelt es sich um inkrementelle Raten, d. h. (Preis(t)-Preis(t-1))/deltaT.
Sie wollen nicht mit der Zeit arbeiten, indem Sie zu Renko und Kagi gehen. Warum suchen Sie also nach Analogien? Dort herrscht eine völlig andere Mathematik. Eine andere, parallele Welt, sozusagen.
Arbitrageure sind Frontrunner und teilweise Market Maker
Vielen Dank für die Antwort, das habe ich mir gedacht, d.h. keine direkten Möglichkeiten. Schlichter (statistisch, zwischen Maklern). Statistische nach Markt (dreieckig, etc.), hatte bereits eine Menge von diesem, ein bisschen zweifelhaft, dh Vorhersage, aber da die Korrelation kann hoch sein in einem Moment und niedrig zu einem anderen, wird es für eine Weile funktionieren, dann werden wir ständig neu zu justieren haben.
Zwischen den Brokern, durch den Wunsch, Forex zu zentralisieren, sonnige Tage passieren, aber wenn nur Krypto, gibt es noch große Dezentralisierung.
Auch die Ausweitung der Spanne halte ich für schwierig und zweideutig.
Frontrunner - wenn sie ein hohes Gebot abgeben, werden Sie zum Mittagstisch eingeladen.
Teilweise MM? Wie kommt das? Können Sie mir einen Link geben?
Bei der von Ihnen verlinkten Verteilung handelt es sich um inkrementelle Raten, d. h. (Preis(t)-Preis(t-1))/deltaT.
Sie wollen nicht mit der Zeit arbeiten, indem Sie zu Renko und Kagi gehen. Warum suchen Sie dann nach Analogien? Dort herrscht eine völlig andere Mathematik. Eine andere, parallele Welt, sozusagen.
Vielleicht, Alexander, hast du recht, ich bin brutal))) "Ich kam, ich sah, ich trampelte." ))) Sie haben für ihr Vaterland gekämpft. Ich liebe diesen Film sehr.
Vielleicht, Alexander, hast du recht, ich bin unhöflich))) "Ich kam, ich sah, ich hinterließ einen Fußabdruck"))) ))) Sie kämpften für das Vaterland.
:)))))) Ich scheine Ihre Zweifel zu verstehen.
Wenn man wirklich viel Zeit in seine Theorie investiert hat, ist es schwer, sie aufzugeben. Das ist in jedem Unternehmen so.
Aber jeder hat seinen eigenen Gral! Es gibt viele, das versichere ich Ihnen!
Ich denke, Sie werden Menschen finden, die Ihnen wirklich helfen können - nur sollten Sie sie nicht drängen. Sie passen nur auf dich auf :)))))
Teilweise MM? Wie? Kann ich einen Link bekommen?
Ich hätte auch nichts dagegen, einige Links zu diesem Thema zu bekommen.
Und Prival beschäftigte sich schließlich mit der "richtigen" Konfiguration des Kalman-Filters und stieg in den Aktienhandel ein.
Frontrunner - wenn sie ein hohes Gebot zurückziehen, sind Sie zum Mittagessen dran.
Frontrunner sind die kleinen Dinge am Rande des Stapels und große Angebote sind eher MM
Auf dem Markt gibt es immer noch Möglichkeiten, mit Mustern zu arbeiten. Pastuchow hat in seiner Dissertation auch darüber geschrieben, na ja... man muss nach einem "Morgenmantel mit Perlenknöpfen" suchen)))
Aber es gibt auch erfolgreiche Varianten, wie diese: https://habrahabr.ru/post/266457/
Wahrscheinlich kann man an SB mit Musteranalyse verdienen, zumindest wird es so gesehen.
Im Allgemeinen beschränken sich die Handelsoptionen auf einen Trend oder eine Wohnung, wie bei der einstufigen Strategie von Pastuhov, nur auf zwei Optionen. Die Trend- und die Gegentrendvariante. Darüber hinaus schlägt die trendige Variante die Klassiker des Genres vor: Gewinne wachsen lassen und Verluste begrenzen (kurzer Stopp). Die flache Variante ist das Gegenteil: Verluste wachsen lassen und Gewinne kürzen.
Was mich verwirrt, werde ich versuchen zu erklären:
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page205#comment_6731217
Das Bild zeigt mehrere Verteilungen in einer großen. Es stellt sich heraus, dass es mehrere Wellen in einer großen Welle gleichzeitig gibt. Wenn wir den Durchschnitt zum Preis nehmen und davon 1 SCO abzählen, dann können wir sehen, dass sich der Preis für einige Zeit innerhalb dieses SCO bewegen kann, wenn wir 2 SCO nehmen, wird sich der Preis innerhalb dieses Korridors bewegen, das gleiche 3 SCO, usw. aber auf jeder Stufe bleibt der Preis dort für weniger Zeit, d.h. innerhalb 1HCO - lange Zeit, 2HCO- kürzere Zeit, 3HCO- noch weniger, usw. Eine Analogie mit Renko erscheint hier: Quantität der Bewegungen in 1H-50%, 2H-25%, 3H-12,5% und so weiter, d.h. der exponentielle Rückgang wird jedes Mal um das Doppelte geringer, aber gleichzeitig wird die Wahrscheinlichkeit der Fortsetzung, des Wiederanstiegs, auf etwa 50/50 geschätzt (bei ziemlich langem Handel, obwohl wir bei kurzen Zeiträumen Verzerrungen sehen). Praktisch der Fall einer Münze, aber Pastuchow sprach nur über Arbitrage und Nicht-Arbitrage-Markt, wenn Nvola mehr oder weniger als 2 ist. In der Realität erhalten wir über einen ausreichend langen Zeitraum etwas mehr als 2 oder etwas weniger als 2, d.h. diese starken Schwänze in der Verteilung (Nichterfüllung des Gesetzes der großen Zahlen), die im Prinzip Spreads und Provisionen beim Handel sind. Was ist die Lösung?
Die Lösung besteht höchstwahrscheinlich darin, mit diesen Wellen einzeln als Armaturenbrett zu arbeiten und nicht zu vergessen, dass die Wahrscheinlichkeitstheorie nur ein allgemeines statistisches Bild liefert und nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt, so dass sie von geringem praktischen Nutzen ist, außer in besonderen Fällen, in denen sie auf eine enge entscheidende Regel reduziert werden kann.