ZigZags Schäferhunde - Seite 8
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:)))))) Ich glaube, ich verstehe Ihre Zweifel.
Wenn man wirklich viel Zeit in seine Theorie investiert hat, ist es schwer, aufzugeben und zu kündigen. Das ist in jedem Unternehmen so.
Aber jeder hat seinen eigenen Gral! Es gibt viele, das versichere ich Ihnen!
Ich denke, Sie werden Menschen finden, die Ihnen wirklich helfen können - nur sollten Sie sie nicht drängen. Sie sehen dich nur an :))))).
Das ist das Problem - jeder ist bereits auf)))) vermerkt. Sie brauchen eine frische Brise)))
Die Lösung besteht höchstwahrscheinlich darin, mit diesen Wellen einzeln nach dem Maschka-Typ zu arbeiten und nicht zu vergessen, dass die Wahrscheinlichkeitstheorie nur ein allgemeines statistisches Bild liefert und nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt, so dass sie von geringem praktischen Nutzen ist, außer in speziellen Fällen, in denen sie auf eine enge entscheidende Regel reduziert werden kann.
Das ist der Fall: Die Welle treibt die Welle an.) Aber im Ernst: Wir haben Wellen unterschiedlicher Reichweite, welche ist dominant? Groß oder klein? Anders. Oft, wenn wir die TF betrachten, nehmen wir in der Regel die tägliche, dann die 4-Uhr- und dann die stündliche, den Trend auf der täglichen, den Trend auf der 4-Uhr, aber dann gehen wir gegen den Trend auf der Stunde, aber... Manchmal wird die Kumulierung nicht durch eine Tageskerze, sondern durch eine Stunde ausgelöst. Sie können sagen, dass die Zecken bereits in die andere Richtung ticken. Das heißt, bildlich gesprochen: Der Schwanz wedelt mit dem Hund. Ich glaube, Junko hatte es hier mit den Spektren zu tun.
Die Nichtberücksichtigung der Handelsintensität(Tick-Volumen) als Funktion der Zeit ist ein einfacher Weg, um die Taschen zu leeren. Keine Optionen.
Standard-TFs (Zeitrahmen) werden nach Zeit, Reno-Balken nach Preis unterteilt. Und Sie können auch Tick-Volumen zu Renco-Balken hinzufügen, was kein Problem darstellt. Der unbestreitbare Vorteil von renko/cagi/range-bars besteht darin, dass geringfügige Kursschwankungen, das Rauschen, herausgefiltert werden, bei denen es unrentabel ist, zu handeln.
Das ist der Fall: Die Welle treibt die Welle an.) Aber im Ernst: Wir haben Wellen unterschiedlicher Reichweite, welche ist dominant? Groß oder klein? Anders.
Nicht anders... Der Große schluckt immer den Kleinen, damit der Schwanz nicht mit dem Hund wedelt))
Ich hätte auch nichts dagegen, einige Links zu diesem Thema zu bekommen.
Prival hingegen beschäftigte sich schließlich mit der "richtigen" Konfiguration des Kalman-Filters und stieg in den Aktienhandel ein.
Der Spitzenreiter ist das kleine Zeug am Rande des Stapels. und die großen Gebote sind höchstwahrscheinlich die MM
Ja, ich verstehe, was Sie meinen. Ich glaube, es gibt bereits eine Warteschlange. In Ordnung. Das werden wir sehen. Gehen Sie selbst in diese Richtung? Oder ist es Forex? Ich frage mich, ob es noch andere Möglichkeiten der Gewinnerzielung gibt, eine Nische sozusagen? Sind Sie der Fachkundigste, oder vielleicht nur ein paar Beispiele aus dem Leben?
Ich glaube, ich habe den Kalman Prival Filter aufgegeben und auf runde Niveaus, den Aktienmarkt und jetzt... Ich weiß es nicht...
Nicht anders... Der Große schluckt immer den Kleinen, damit der Schwanz nicht mit dem Hund wedelt))
Weißt du, Andrei, ich habe dir nicht geantwortet, du hast nach Kagi und Renko gefragt, du musst nur ein bisschen suchen, ich habe dir einen Link gegeben, wo du die Dissertation herunterladen kannst, Pastukhov schreibt dort eindeutig über Kagi und Renko-Abweichungen. Kann ich einen Link zu der von Ihnen geschriebenen Wahrscheinlichkeit bekommen, um sie zu lesen?
Ich bin auf Krypto, es ist immer noch ein semi-wilden Markt. Ich wurde geraten, meine Trading-Studien an einer Krypto-Börse vor etwa 3-4 Jahren neu zu starten.
Wenn man bedenkt, dass ich der einzige der alten Garde bin, der ständig im Forum vertreten ist, bin ich wahrscheinlich der Unwissendste).
Ich bin der Unwissendste von allen)
Weißt du, Andrei, ich habe dir nicht geantwortet, du hast nach Kagi und Renko gefragt, du musst nur ein wenig suchen, ich habe dir einen Link gegeben, wo du die Dissertation herunterladen kannst, Pastukhov schreibt dort eindeutig über Kagi und Renko-Abweichungen. Kann ich einen Link zu der von Ihnen geschriebenen Wahrscheinlichkeit bekommen, um sie zu lesen?
Ich habe in deinem Link nichts über die These gefunden, außer den ersten 3 Seiten... Können Sie es hier anhängen? Es ist nur so, dass, wenn Sie so "süchtig" nach Kagi und Renko sind, Sie sich irgendwie mit konkreten Beispielen über die Nützlichkeit in der Marktanalyse gemalt haben müssen... Sie können nicht alles in Ihrem Kopf behalten, nicht wahr?
Was genau möchten Sie über die Wahrscheinlichkeit lesen?
Standard-TFs (Zeitrahmen) werden nach Zeit, Reno-Balken nach Preis unterteilt. Und Sie können auch Tick-Volumen zu Renko-Balken hinzufügen, kein Problem damit. Der unbestreitbare Vorteil von reneko/cagi/range-bars besteht darin, dass sie geringfügige Kursschwankungen herausfiltern, bei denen es unrentabel ist, zu handeln.
Ich denke, viele würden Ihnen hier widersprechen. Denn manche nehmen die Sahne genau aus dem Lärm heraus. Ein Beispiel aus dem Leben einer Hausfrau: Wenn man Hühnerbrühe kocht, nimmt man den ganzen Schaum mit einem Wischmopp ab und wirft ihn weg, um die Brühe durchsichtig zu machen, aber wie sich herausstellt, ist dieses Geräusch-Eiweiß, das gleiche Fleisch, ich frage, warum das Gute übertragen?)
Ich konnte in deinem Link nichts über die These finden, außer den ersten 3 Seiten... Können Sie es hier anhängen? Es ist nur so, dass, wenn Sie so "süchtig" nach Kagi und Renko sind, Sie sich irgendwie mit konkreten Beispielen über die Nützlichkeit in der Marktanalyse gemalt haben müssen... Sie können nicht alles in Ihrem Kopf behalten, nicht wahr?
Was genau möchten Sie über die Wahrscheinlichkeit lesen?
Ich weiß nicht, ob ich das Recht dazu habe, lassen Sie mich Ihnen eine Nachricht schicken.