Von der Theorie zur Praxis - Seite 1428
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Burnakovs letzte Beiträge auf Habra befassen sich ebenfalls mit dem Verstärkungslernen, was bedeutet, dass die Modelle ziemlich klar sind.
Das heißt, es handelt sich um reine KI, die versucht, den Markt selbst zu verstehen.
Aber es ist nicht klar, ob sie Erfolg hat. Mir persönlich geht es in dieser Richtung bisher so gut wie gar nicht.
Mein Modell ist auch allen außer Asaulenka und Makanu bekannt. Der Markt ist ein Zufallsprozess mit Gedächtnis.
Und wenn bei Zufallsprozessen alles klar ist - für ihre Beschreibung gibt es direkt die Kolmogorow-Gleichung und die einfache Wahrscheinlichkeitstheorie -, dann ist es beim Gedächtnis komplizierter...
Es gibt Wunder auf dem Markt - das sind nicht lineare Zeitintervalle zwischen den Notierungen, die so genannte Erlang-Verteilung, die eindeutig auf das Vorhandensein von Konsequenzen im Tick-Flow hinweist, und eine ungewöhnliche Form der Wahrscheinlichkeitsdichte von Inkrementen, usw., usw., die das Studium erschweren....
Nur die Asaulenki im übertragenen Sinne haben Angst davor und bekommen einfach kalte Füße.
Man kann natürlich auf das Gedächtnis spucken und den Markt als Zufallsprozess behandeln. Die konzeptionelle Frage ist, ob sie geschlagen werden kann? Die Antwort ist ja. Ich weiß nicht, ob ein neuronales Netz dazu in der Lage ist, aber die Wahrscheinlichkeitstheorie und DPT können das.
Das Modell, das ich habe, ist auch allen außer Asaulenka und Makanu bekannt. Der Markt ist ein Zufallsprozess mit Gedächtnis.
Und wenn bei einem Zufallsprozess alles klar ist - es gibt eine direkte Kolmogorow-Gleichung, um ihn zu beschreiben, und eine einfache Wahrscheinlichkeitstheorie -, dann ist es beim Gedächtnis komplizierter...
Es gibt Wunder auf dem Markt - das sind nicht lineare Zeitintervalle zwischen den Notierungen, die so genannte Erlang-Verteilung, die eindeutig auf das Vorhandensein von Konsequenzen im Tick-Flow hinweist, und eine ungewöhnliche Form der Wahrscheinlichkeitsdichte von Inkrementen, usw., usw., die das Studium erschweren....
Nur die Asaulenki im übertragenen Sinne haben Angst davor und bekommen einfach kalte Füße.
Man kann natürlich auf das Gedächtnis spucken und den Markt als Zufallsprozess behandeln. Die konzeptionelle Frage lautet: Kann sie geschlagen werden? Ich weiß nicht, ob ein neuronales Netz dazu in der Lage ist, aber die Wahrscheinlichkeitstheorie und DPT können das.
MO ist im Grunde genommen auch ein Terver, natürlich kann es das, aber man muss wissen, wie.
Ich verwende MO zum Beispiel erfolgreich für Arbitrage, aber für Rohdaten kann ich es irgendwie nicht ganz beherrschen. Dies ist der Fall, wenn Sie sich den Tester ansehen. Im wirklichen Leben kann es natürlich gute und profitable Monate geben, aber nicht immer.
die nichtlineare Zeit ist das wichtigste Merkmal des BP
Die nichtlineare Zeit ist das wichtigste Merkmal der Flosse.Ich möchte Sie noch einmal an die Worte von Koldun erinnern (auch wenn Sie manchmal in gewalttätige Auseinandersetzungen geraten):
"Das Wichtigste bei MO ist die Vorbereitung (Preprocessing) der Eingangsdaten. Wie das geht, ist das Geheimnis eines jeden Meisters der MO. Meine Serie ist eine Kombination aus mehreren Währungspaaren und Zeit".
Ich weiß nicht, was mehrere Währungspaare damit zu tun haben. Ich weiß es nicht... Vielleicht hat er den Bablacocos-Thread gelesen? Ich habe keine Ahnung...
Aber Zeit, ja. Wie könnte er nicht? Woher weiß das Netz, dass eine bestimmte Anzahl von Kursen nachts und die gleiche Anzahl am Tag eingegangen ist? Ohne Zeit haben wir nur eine dumme Reihe von Zufallszahlen - SB. Und es ist äußerst schwierig, damit umzugehen. Aber das können Sie.
Ich möchte Sie noch einmal an die Worte von Koldun erinnern (auch wenn Sie manchmal in gewalttätige Auseinandersetzungen geraten):
"Das Wichtigste bei MO ist die Vorbereitung (Preprocessing) der Eingangsdaten. Wie das geht, ist das Geheimnis eines jeden Meisters der MO. Meine Serie ist eine Kombination aus mehreren Währungspaaren und Zeit".
Ich weiß nicht, was mehrere Währungspaare damit zu tun haben. Ich weiß es nicht... Vielleicht hat er den Bablacocos-Thread gelesen? Ich habe keine Ahnung...
Aber Zeit, ja. Wie könnte er nicht? Woher weiß das Netz, dass eine bestimmte Anzahl von Kursen nachts und die gleiche Anzahl am Tag eingegangen ist? Ohne Zeit haben wir nur eine dumme Reihe von Zufallszahlen - SB. Und es ist äußerst schwierig, damit umzugehen. Aber das können Sie.
Er schrieb, dass er keinen stabilen TS hat. Wie auch immer, manchmal funktioniert es, manchmal nicht... wie alles im Leben.
Sprechen wir hier über Martin oder über mich? In meiner gesamten Zeit im Forex-Geschäft habe ich kein einziges Softwareprodukt verkauft und habe auch nicht die Absicht, dies zu tun. Aua! Gibt es in diesem Forum jemanden, der dies widerlegen kann?
Jeder hat seinen eigenen Ansatz, wenn er einen Expert Advisor für den Handel vorbereitet. Ich persönlich benutze den Optimierer nicht, weil meine EAs auf Ticks arbeiten und ein Testlauf aus 2017 etwa einen Tag dauert. Die Verwendung des Optimierers im Tester ist also nicht realistisch, ich werde das nicht mehr erleben, ich bin schon 76 Jahre alt). Konstruktion von Algorithmen und Festlegung von Parametern im Prozess der visuellen Prüfung. Es gibt keine Anprobe.
Hier gibt es über 500 Berufe. Nicht genug? Maximale Inanspruchnahme weniger als 7,5 %. Der Verlust wird bei 10% Drawdown geschlossen. In jedem dieser Fälle finde ich die Ursache heraus und korrigiere entweder den Algorithmus oder passe die Parameter an. Ich werde also nicht warten, bis irgendein Expert Advisor von mir versagt.
76 ist ein respektables Alter - ich möchte Ihnen dafür danken, dass Sie so lange leben und gesund sind!
Schließlich ist der Handel eine Kunst, ein Spiel mit Menschen (ihren Werkzeugen), da gibt es nichts zu behaupten und noch weniger axiomatisch zu behaupten - wie eine Mistgabel im Wasser. Wenn Sie mit Martin arbeiten können - großartig! Ich bin nur meine Meinung als Ergebnis der Erfahrung und statistische Experimente, aber ich verstehe klar, dass auch 1% des Möglichen ist nicht erklärt, und niemand kann zu umarmen, so sind wir wie Goldsucher auf der Suche nach Gold, graben ...
Aber, Zeit, ja. Wie kann man auf sie verzichten? Woher weiß das Netz, dass eine bestimmte Anzahl von Angeboten in der Nacht und die gleiche Anzahl am Tag eingegangen ist? Ohne Zeit haben wir nur eine dumme Reihe von Zufallszahlen - SB. Und es ist äußerst schwierig, damit umzugehen. Aber das können Sie.
http://chaos.sgu.ru/kafedra/edu_work/textbook/khovanovs-01/node14.html
Ich habe gehört, dass sich alle hier herumtreiben. Leute, schlagt einen Nachrichtenindikator für MT5 vor.
Die Erstellung eines hochwertigen Nachrichtenindikators erfordert jahrelange Arbeit eines Teams von Programmierern und Analytikern.
Die Kosten für einen solchen Indikator würden sieben Nullen betragen.
Einen solchen Luxus können Sie sich nicht leisten.
Sie können einen Blindgänger auf einem Schrottplatz finden, aber er wird Ihnen nichts nützen.
Das Modell, das ich habe, ist auch allen außer Asaulenka und Makanu bekannt. Der Markt ist ein Zufallsprozess mit Gedächtnis.
Es ist ein Zufallsprozess ohne Gedächtnis.
Es reicht aus, eine Reihe anderer EAs zu testen und zu sehen, was oft als Übereinstimmung mit der Geschichte bezeichnet wird.
Es passt nicht, es ist - "Der Markt ist ein Zufallsprozess OHNE Gedächtnis".
Es bedarf jahrelanger Programmier- und Analysearbeit, um einen hochwertigen Nachrichtenindikator zu erstellen.
Die Kosten für einen solchen Indikator würden sieben Nullen betragen.
Einen solchen Luxus können Sie sich nicht leisten.
Sie können auf einer Müllhalde ein handgefertigtes Exemplar finden, aber es wird Ihnen nichts nützen.
Na los!
Für diese Aufgabe gibt es einen Wirtschaftskalender, der bereits in MT5 integriert ist.
Suchen Sie einfach in der Codebasis oder bestellen Sie sie bei einem Freiberufler