Von der Theorie zur Praxis - Seite 1172
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ehhh.... Vielleicht drücke ich mich nicht klar genug aus, wenn mich niemand verstehen kann.
ich vergleiche ticks mit minuten. warum sollte ich ticks mit minuten vergleichen wollen? ))
Mir gehen langsam die Worte aus.
wissen Sie, was ein Brotaufstrich ist?
für Minuten ist es ein bisschen lästig, für Zecken nicht so sehr...
;)
Alexander ist also derjenige, der die Synchronisierung vorschlägt. Ich nicht! )))
Ich arbeite auch nicht mit Ticks, sondern mit Sekunden-TFs und argumentiere, dass bei der Zeitsynchronisation der Unterschied im Durchschnitt und in der Varianz im Vergleich zu Minuten grundsätzlich signifikant ist.
Mir gehen langsam die Worte aus.
;)
einige sind undurchdringlich. ))))
Mir gehen langsam die Worte aus.
wissen Sie, was ein Brotaufstrich ist?
es ist ein bisschen viel in Minuten, kein Wort für Ticks...
;)
Das war's! Lasst uns diesen Thread schließen... Ich bin es leid, es euch zu erklären.
Worum ging es vor .....
ehhh.... Ich drücke mich nicht klar genug aus, wenn mich niemand verstehen kann.
Ich vergleiche Ticks mit Minuten. Warum sollte ich also Ticks mit Minuten vergleichen wollen?
Erklären Sie mir, einem dummen Zauberer, was Zecken tun? Wenn der Spread auf allen TFs gleich ist, vom Tick bis zum monatlichen TF.
Was können wir von Zecken lernen, die auf der TF nicht zu sehen sind?
Da, dass der Preis tiefer gräbt und Sie ihn unsichtbar ausgraben und daran verdienen? )))))))
Ich arbeite auch nicht mit Ticks, sondern mit Sekunden-TFs und argumentiere, dass bei der Zeitsynchronisation der Unterschied im Durchschnitt und in der Varianz im Vergleich zu Minuten grundsätzlich signifikant ist.
Hier haben wir eine Erklärung
die Klose-Balken (auch wenn (asc+bid)/2) des TF S1 und des TF M1 unterschiedlich sind
wird die Mittelwertbildung zu ganz anderen Ergebnissen führen
gut, und in der Regel mit VerzögerungObwohl...
Nun, was soll ich sagen... Denjenigen, die glauben, dass es etwas anderes als die Pflaume und die Schande auf den Minuten gibt, ohne das Tickvolumen zu berücksichtigen, ohne die Nichtlinearität der Zeit zwischen den Ticks zu berücksichtigen, kann man nur viel Glück wünschen.
Und ich werde meine Forschungen fortsetzen und die Ergebnisse wie üblich veröffentlichen. Der Markt wird uns beurteilen.
Obwohl...
Nun, was soll ich sagen... Denjenigen, die glauben, dass es etwas anderes als die Pflaume und die Schande auf den Minuten gibt, ohne das Tickvolumen zu berücksichtigen, ohne die Nichtlinearität der Zeit zwischen den Ticks zu berücksichtigen, kann man nur viel Glück wünschen.
Und ich werde meine Forschungen fortsetzen und die Ergebnisse wie üblich veröffentlichen. Der Markt wird uns beurteilen.
Sash, die Generäle sehen sich die Karte immer aus der Ferne an, als Ganzes
und vor allem die gesamte Karte, nicht nur den Einzelfall.
Dann können Sie die Zusammenhänge zwischen Ursache und Wirkung erkennenErklären Sie mir, einem dummen Zauberer, was Zecken tun? Wenn der Spread auf allen TFs gleich ist, vom Tick bis zum monatlichen TF.
Was können wir von Zecken lernen, die auf der TF nicht zu sehen sind?
Dass der Preis in die Tiefe geht und Sie ihn unsichtbar ausgraben und damit Geld verdienen? )))))))
Ich habe Ihnen gerade zwei Dateien gezeigt und vorgeschlagen, dass Sie sie selbst bewerten.
Der einzige Unterschied besteht darin, dass es nachts weniger Ticks gibt und tagsüber mehr. Und der "Durchschnitts"-Indikator mit einer bestimmten Periode zeigt unterschiedliche Werte an, wenn Sie ihn in einem Tick-Chart und in einem Minuten-Chart verwenden. (die Handelsintensität wird berücksichtigt, die Zeit nicht).
Es ist beängstigend, sich vorzustellen, zu welchen anderen Schlussfolgerungen die Teilnehmer kommen werden, wenn sie auffliegen... und der Tag hat 24 Stunden (dem schließe ich mich an) ;)
Schauen Sie sich das Rubel-Chart an: Wie viele Minuten-Kerzen gibt es in einem 24-Stunden-Zeitraum?
Schauen Sie sich das Rubel-Chart an: Wie viele Minuten-Kerzen gibt es an einem Tag?
Sie sind die ganze Zeit über dunkel)