Von der Theorie zur Praxis - Seite 724
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Entschuldigung, ich bin wieder da)) Ein letzter Gedanke ist mir in den Sinn gekommen:
Wenn der Kurs mit weniger Ticks mehr passieren kann, und dies ist auf den Charts in jedem Zeitrahmen konstant, dann folgt daraus, dass Ticks nur eine technische Nuance sind und ihre Anzahl keine aussagekräftige Kursbewegung verspricht. Im Wesentlichen handelt es sich um einen Versuch, die Trenddefinition von den Eröffnungs-/Schlusskursen des Balkens auf die Tick-Ebenen zu übertragen - je mehr Ticks zum Verkauf stehen, desto mehr verkauft oder kauft der Scalper innerhalb des Balkens (der Kerze) mit der erwarteten Preisbewegung im Tick-Trend, der innerhalb des Balkens gebildet wird. Es bedeutet, dass der EA vom Zeitrahmen innerhalb des Balkens bewegt wird, um nach einem Trend zu suchen))) Vielleicht wäre es falsch, die Ticks als Unsinn zu bezeichnen, aber in Anbetracht der Schlussfolgerung über die schwache Korrelation der Anzahl der Ticks mit der tatsächlichen Kursbewegung zwischen Eröffnung und Schlusskurs sind die Ticks, gelinde gesagt, ein unwichtiger Indikator.
Der Bericht ist fertig.
Wer bereit ist, das Gegenteil zu beweisen - Sie sind willkommen. Ich werde mich gerne mit der fortgeschrittenen Zeckentheorie vertraut machen.
Sie verwechseln die Begriffe. Ticks in Forex sind Paare von Kursen Bid, Ask, die zum Terminal kommen. Sie sind in der Regel primär, alle OHLC-Zeitrahmen, Candlesticks und was auch immer sind von ihnen aufgebaut. Und Sie sprechen nicht von Zecken, sondern von Zeckenvolumen. Nach mehreren Versuchen, herauszufinden, worum es sich dabei handelt, scheint man sich darauf geeinigt zu haben, dass es sich um eine sehr ungenaue Darstellung der Anzahl der Ticks handelt, die über einen bestimmten Zeitraum an diesem Terminal eingehen. Es ist wirklich ein sekundärer Indikator, dem ich persönlich überhaupt nicht traue und den ich nicht verwende.
Gemäß dem inzwischen abgenutzten Satz"Im Allgemeinen ist es so, als würde man die Geschwindigkeit und den Kurs eines Flugzeugs anhand seiner Rumpfvibrationen abschätzen". Vielleicht hat jemand schon einmal vom kombinierten KVIS-Hubschrauber-Geschwindigkeitssensor gehört. Wenn man einen Luftdruckempfänger (Air Pressure Receiver, APR) an einem Flugzeug in ungestörter Strömung anbringen und diesen Druck mit dem statischen Druck vergleichen kann, lässt sich die Geschwindigkeit sehr zuverlässig bestimmen. Aber in einem Hubschrauber, wo die gefürchtete atmosphärische Störung oben herumwirbelt, ist der ungestörte Fluss nicht verfügbar. Vor allem in den Bergen, wo es weniger Platz zum Zerhacken von Wirbeln gibt. Und Hubschrauber müssen nachts in Schluchten fliegen, wo sowohl Geschwindigkeit als auch Kurs sehr wichtig sind. Manchmal lässt sich nicht einmal das Licht einschalten. Sie haben keine andere Möglichkeit, als mit ABP den Druck (Geschwindigkeitsköpfe) an den Enden der Rotorblätter zu messen und die Geschwindigkeit und den Durchsatz anhand der Schwankungen (oder Vibrationen, wenn Sie wollen) des Geschwindigkeitskopfes im Laufe einer Umdrehung zu bestimmen. Die Drücke von den Enden der Klingen gingen durch Rohre zur Achse, durch den automatischen Spieß und nach unten, wo sie verglichen wurden. Natürlich mit einer Verzögerung, die mit der Propellerdrehzahl und mehr variiert.
In Bezug auf Forex möchte ich Sie an das beeindruckende Beispiel von Brusiansky erinnern - er wird im Forum erwähnt, und es gibt einen Link zu einem Video, in dem er die Zeit in ms zwischen dem Eintreffen aufeinanderfolgender Ticks berücksichtigt und analysiert -, was darauf hindeutet, dass man mit diesen Schwingungen konstant und sicher gewinnen kann, auch bei Wettbewerben, bei denen EAs erlaubt sind. Nach 2013 verschwand er aus den Foren, wie es in solchen Fällen üblich ist.
Ich habe Sie angelogen - es gibt immer noch eine Korrelation auf dem realen Chart zwischen dem Kurs, der mehr Pips durchläuft, und einem größeren Tick-Volumen. Das heißt, ich konnte die Situation, von der ich sprach, nicht finden, als ein kleineres Tick-Volumen einen größeren Preisschritt zwischen Eröffnung und Schließung zur Folge hatte.
Ich habe einen Balken höher und einen anderen niedriger genommen und die Regel ist bestätigt:
Tick-Rentabilität 591/1 740 = 0,34 Pips/Tick
Rentabilität des Ticks 130/613 = 0,21 pips/tick
Je höher das Tick-Volumen, desto wahrscheinlicher ist es, dass der Kurs mehr Punkte passiert.
Ugh. Korrigiert. Bericht Ende.
Punkt/Teak ist die Geschwindigkeit, ist das alles, was zählt?
Und wenn es einfach 6/2 = 3 oder 9/3 = 3 ist, ist die Geschwindigkeit dieselbe, aber der Pips-Spread ist anders.
Es ist nicht richtig, Hoch - Tief / Anzahl der Ticks zu nehmen, da der Kurs innerhalb dieser Grenzen noch viel mehr Punkte hin und her gehen kann.
Diejenigen, die sich auf Ticks verlassen, verlagern, wie ich bereits berichtet habe, die Trendsuche vom Eröffnungs-/Schlusskursniveau auf das Tick-Niveau. Hier ist der Trick. Es gibt Ticks zum Kaufen/Verkaufen und innerhalb eines Balkens bewegt sich die Handelsstrategie (Pips natürlich) von der Balkenhistorie zur Tickhistorie - Trends werden auf Tick-Ebene erkannt und Trades werden eröffnet und geschlossen.
Dies ist TickTrading ))
Es ist notwendig, offene Expert Advisors zu suchen und zu testen, die mit der Tick-Historie arbeiten.
Punkt/Tick ist die Geschwindigkeit, was ist also die Punktespanne?
Beim einfachen 6/2 = 3 oder 9/3 = 3 ist die Geschwindigkeit die gleiche, aber die Spanne der Pips ist unterschiedlich.
Und es ist nicht richtig, Hoch - Tief / Anzahl der Ticks zu nehmen, weil der Preis innerhalb dieser Grenzen viel mehr Pips hin und her gehen kann.
Wenn Sie in einer bestimmten schwarzen M1-Kerze zu viele Ticks für ihre Größe erhalten, bedeutet dies, dass der Preis wie verrückt gelaufen ist - er ging nicht nur offen-niedrig-hoch-geschlossen, sondern fast ein paar Mal und in der falschen Reihenfolge.
Daraus lässt sich schließen, dass die Käufer/Verkäufer den Preis fast ausgeglichen haben.
Eine Kerze reicht nicht aus, daher gibt es eine seltene Handelsregel: Wenn Sie auf zwei Kerzen mit einem signifikanten Volumen treffen (und vorzugsweise ist die zweite Kerze kleiner als die erste), sollten Sie aus dem aktuellen Handel aussteigen oder Sie können einen Stopp höher/niedriger setzen.
Es bleibt nur noch, die Statistiken über Volumen/Größe unter Berücksichtigung der Tickrate und der Tageszeit korrekt zu erfassen
Das Histogramm (blau) ist die Spanne von Hoch - Tief / Volumen (Anzahl der Ticks)
Die rote Linie ist dieselbe, aber sie ist der 5-Tage-Durchschnitt derselben Kerze, d.h. wenn sie auf 12 Uhr steht, ist sie der Durchschnitt der fünf vorhergehenden 12-Stunden-Kerzen.
Ich kann hier nichts Nützliches erkennen. Vielleicht etwas anderes zu berechnen?Ich habe mich gefragt: Wonach suchen die Leute in diesem Thread? Kleingeld für Zigaretten oder den reinen, smaragdgrünen Gral? Die Antwort lautet natürlich: der Gral. Und auf der Suche nach einem habe ich mir GBPJPY für 2018 im Schiebefenster = Woche (!!!) angesehen.
7 positive Abschlüsse gegenüber 1 negativem.
Das einzige Problem ist, dass das Zeitfenster eine Woche beträgt. Jetzt kann ich nicht mehr auf einige knifflige Manipulationen beim Lesen von Archivdaten direkt vom Terminal in meinen TS verzichten... Denn eine Woche zu warten, um die erforderliche Datenmenge zu erhalten, ist natürlich...
Nun, eine Woche ist eine Woche - nur um ins Stille Haus zu kommen (siehe Sprüche des großen Drimmer).
Diejenigen, die sich auf Ticks verlassen, verlagern, wie ich bereits berichtet habe, die Trendsuche vom Eröffnungs-/Schlusskursniveau auf das Tick-Niveau. Hier ist der Trick. Es gibt Ticks zum Kaufen/Verkaufen und innerhalb eines Balkens bewegt sich die Handelsstrategie (Pips natürlich) von der Balkenhistorie zur Tickhistorie - Trends werden auf Tick-Ebene erkannt und Trades werden eröffnet und geschlossen.
Dies ist TickTrading ))
Ich muss suchen und versuchen, offene Expert Advisors, die auf Tick Geschichte arbeiten.
Sie haben Recht
Ich sollte 64-Bit MT5 verwenden, es hat Zecken in der Kit...
Ich habe mich gefragt: Wonach suchen die Leute in diesem Thread? Kleingeld für Zigaretten oder den reinen, smaragdgrünen Gral? Die Antwort lautet natürlich: der Gral. Und auf der Suche nach einem habe ich mir GBPJPY für 2018 im Schiebefenster = Woche (!!!) angesehen.
7 positive Abschlüsse gegenüber 1 negativem.
Das einzige Problem ist, dass das Zeitfenster eine Woche beträgt. Jetzt kann ich nicht auf einige knifflige Manipulationen verzichten, um Archivdaten direkt vom Terminal in meinen TS zu lesen... Denn eine Woche zu warten, um die erforderliche Datenmenge zu erhalten, ist natürlich...
Ok, eine Woche ist eine Woche - nur um ins Stille Haus zu kommen (siehe Sprüche des großen Drimmer).
Sie haben sich noch nicht für einen Abschlusstermin entschieden, und Sie sprechen bereits von positiven Abschlüssen. Das ist nicht seriös, Professor).
Sie haben noch nicht entschieden, wann Sie die Geschäfte abschließen wollen, und Sie sprechen bereits von positiven Geschäften. Das ist nicht seriös, Professor).
Der Zeitpunkt des Ausstiegs aus einer Transaktion ist merkwürdigerweise viel schwieriger zu bestimmen als der Zeitpunkt des Einstiegs...
Es scheint - der Ausgang durch die Überquerung der beweglichen Durchschnitt von den Grenzen des Kanals. Doch manchmal erreicht der Kurs diesen gleitenden Durchschnitt um 1 Pips nicht - und das war's - eine Katastrophe... Die Suche nach immer "genaueren", "unverzögerten" Durchschnittswerten beginnt - wir beginnen, uns im Kreis zu drehen...
Wir erinnern uns, dass der so genannte Durchschnitt, d. h. die Stichprobenerwartung, ein Konfidenzintervall hat, und voila!!!
Aber es ist trotzdem schwer, meine Freunde. Der Gral ist wie ein verdammter verzauberter Gral...
Das Histogramm (blau) ist die Spanne von Hoch - Tief / Volumen (Anzahl der Ticks)
Die rote Linie ist dieselbe, aber sie ist der 5-Tage-Durchschnitt derselben Kerze, d.h. wenn sie auf 12 Uhr steht, ist sie der Durchschnitt der fünf vorhergehenden 12-Uhr-Kerzen.
Was hier nützlich ist, kann ich noch nicht erkennen. Wie wäre es mit etwas anderem zum Rechnen?Beachten Sie die Balken mit dem langen Körper - die Gruppe von 3 Balken, bei denen Open[i] > Close[i] und das Volumen jedes solchen Balkens, z.B. > 5 000 für den H1-Zeitrahmen, kann mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit als Trendindikator bezeichnet werden. Das ist genau das, was ich beantragt habe. Das Ergebnis waren weniger Abschlüsse, eine geringere Rentabilität, aber ein reibungsloseres Passieren komplexer Abschnitte.
Am Ende habe ich beschlossen, es dabei zu belassen: Der Expert Advisor gibt 100 - 200% pro Jahr und das ist genug))).