Von der Theorie zur Praxis - Seite 341
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Keine Abweichung, sondern ein einziges Inkrement. A_K2 handelt jedoch nicht mit einem einzigen Inkrement, sondern nur mit der Abweichung vom SMA, die aus vielen aufeinanderfolgenden Inkrementen besteht. Für diese Abweichungen müssen wir unsere eigene Verteilung konstruieren und unsere eigene Wahrscheinlichkeit berechnen. Außerdem verschiebt sich der SMA selbst während eines Handels, so dass es fraglich ist, ob der Schlusskurs im Gewinn liegen wird. Eine gute Idee ist es, eine Verteilung der Abweichungen über die Zeit vom Einstiegspreis zu zeichnen, und ich vermute, dass sie viel näher an der Uniform als an der Normalverteilung liegen wird.
Kurz gesagt, dieser ganze Spam über Ströme und Verteilungen ist reines wissenschaftliches Wasser ohne das geringste Verständnis dessen, was vor sich geht. nun, gar nichts, außer dass es normal ist).
Ja, aber das bedeutet noch lange nicht, dass der Kurs dann wieder zum SMA zurückkehrt (und erst recht nicht, dass er vom Einstiegskurs so weit zurückkehrt, dass er einen Gewinn erzielt). Der Kurs kann auch lange Zeit an der gleichen Stelle bleiben und dann weiter steigen, und der SMA wird ihm folgen, und Sie werden das in Ihren Ausschüttungen nicht sehen. Die Rückgabewahrscheinlichkeit muss ebenfalls separat berechnet werden. Aber es ist viel einfacher, ein einfaches TS zu schreiben und es in der Historie laufen zu lassen.Ich habe nicht versucht, Alexanders Handelsmethode zu analysieren, sondern habe lediglich auf eine allgemein gültige Regel bezüglich der Normalverteilung hingewiesen.
Die Residuen werden analysiert, um festzustellen, ob das Modell alle Informationen ausgewählt hat. Wenn es sich um Lärm handelt, ist das in Ordnung. Trend und Schweregrad werden für die Homoskedastizität eliminiert, die Zyklen bleiben für die Vorhersage erhalten. Keine periodischen Zyklen - keine Vorhersage (außer der erwarteten Auszahlung).
Auf dem Markt sind die Zyklen nicht periodisch, so dass ARIMA nicht funktioniert, aber versuchen Sie, GARCH für variable Varianz (Heteroskedastizität) anzuwenden, wenn der Prozess Speicher nicht vollständig getötet werden kann, und die nächste Volatilität Werte hängen von den vorherigen
Alexander hat eine Möglichkeit vorgeschlagen , den ARCH-Effekt (Prozessspeicher, Markierung, fette Schwänze) zu beseitigen, und seine Darstellung kann in keiner Weise als falsch oder absurd bezeichnet werden
Die Logik ist immer noch nicht ersichtlich.
Wenn man davon ausgeht, dass das Ziel darin besteht, diese nichtperiodischen Zyklen zu erfassen, um Vorhersagen treffen zu können, dann ist es das Prozessgedächtnis, das auf das Vorhandensein dieser Zyklen hinweist, so dass dieses Gedächtnis extrahiert und analysiert und nicht zerstört werden sollte.
Wer hat das gesagt? Schwachsinn.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
Selbst wenn die Reihe heteroskedastisch ist, ist sie recht vorhersehbar.
Sie müssen homoskedastische BP meinen, um eine Vorhersage zu treffen.
Aber auch hier erscheint es absurd, das Rauschen in einer solchen GR herauszupicken und es für eine Vorhersage zu verwenden, da alle Informationen über eine solche GR im Signal und nicht im Rauschen enthalten sind.
Ich habe nicht versucht, Alexanders Handelsmethode zu analysieren, ich habe nur auf eine allgemein gültige Regel zur Normalverteilung hingewiesen.
Nun, diese Regel ist für Gewinnmitnahmen völlig unbrauchbar.
Ja, das ist ein gutes Thema für den Link. Und der Beitrag ist sehr richtig. Viele Leute haben darüber geschrieben, dass man keine "Prognosen" braucht, um überhaupt einen Gewinn zu erzielen. (Nur wer zuhört)...
"Übrigens, die Erkenntnis, dass man in einem zufälligen Fluss nichts vorhersagen muss (nur unvorhersehbar), hat es mir ermöglicht, ein Handelssystem zu entwickeln, mit dem man im Prinzip jede "vernünftige" Rendite herausholen kann. Angemessen in dem Sinne, dass man nicht über den Tisch gezogen wird und aufgefordert wird, den Broker zu wechseln oder ganz aus dem Markt auszusteigen, und auch im Sinne der Höhe der Einlage.
Man muss die verfügbaren EVIDENCE-Eigenschaften ausnutzen, die sich bei Zufallsströmen und Devisenströmen als gleich erweisen. Aus irgendeinem Grund habe ich "offensichtliche" Eigenschaften nur dann gesehen, wenn ich GSH mit Eurobucks Verteilung hergestellt habe. Obwohl sie fast jedem bekannt sind. Und ich kannte sie schon vor RNG, aber ich habe nicht sofort erkannt, dass mein Glück in ihnen liegt". (с)
--
Der Beitrag, auf den ich geantwortet habe, ist verschwunden. Hier ist der Link
https://forum.alpari.com/index.php?/topic/22174-форекс-лучшее-он-лайн-казино/&page=9
Ja, das ist ein gutes Thema für den Link. Und der Beitrag ist sehr richtig. Viele Leute haben darüber geschrieben, dass man keine "Prognosen" braucht, um überhaupt einen Gewinn zu erzielen. (Nur wer zuhört)...
"Übrigens, die Erkenntnis, dass man in einem zufälligen Fluss nichts vorhersagen muss (nur unvorhersehbar), hat es mir ermöglicht, ein Handelssystem zu entwickeln, mit dem man im Prinzip jede "vernünftige" Rendite herausholen kann. Angemessen in dem Sinne, dass man nicht über den Tisch gezogen wird und aufgefordert wird, den Broker zu wechseln oder ganz aus dem Markt auszusteigen, und auch im Sinne der Höhe der Einlage.
Man muss die verfügbaren EVIDENCE-Eigenschaften ausnutzen, die bei Zufallsströmen und Devisenströmen zufällig gleich sind. Aus irgendeinem Grund habe ich "offensichtliche" Eigenschaften nur dann gesehen, wenn ich GSH mit Eurobucks Verteilung hergestellt habe. Obwohl sie fast jedem bekannt sind. Und ich kannte sie schon vor RNG, aber ich habe nicht verstanden, dass mein Glück in ihnen liegt". (с)
Welche Verbindung?
- Lesen Sie die sowjetischen Zeitungen nicht vor dem Mittagessen.
- Es gibt keine anderen Zeitungen.
- Lesen Sie also keine. (с)
A_K2 hat seine Beiträge gelöscht und seine Freunde aus seinem Profil entfernt und du bist einfach nur sauer...
So stellt sich die Sache dar. Er nannte auch alle gelbe Regenwürmer. Sozusagen als Abschiedsgeschenk.
Ich sollte ihn auch entfreunden.
Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien
Von der Theorie zur Praxis
Alexander_K2, 2018.04.27 03:11
Konfrontiert mit offenem Downismus in Form der Behauptung, dass man mit der Erlang-Verteilung keine Reihen von Zufallszahlen vorhersagen kann, bin ich gezwungen, das Forum für immer zu verlassen. Wenn Sie es wünschen, finden Sie den persönlichen Account meiner Frau, mit dem ich von Zeit zu Zeit in Kontakt treten werde.
Danke an: Warlock, Doc, Nova und Leute wie euch, die mich während meiner 6 Monate im Forum unterstützt haben. Wenn es hart auf hart kommt, steht Ihnen der hölzerne Gral zur Verfügung. Wird es einen goldenen Gral geben? Das wird so sein. Ich werde ihr mit Schrödingers Katze auf eine lange Reise folgen.
Mit freundlichen Grüßen,
Alexander_K.