Von der Theorie zur Praxis - Seite 136
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Da meine geliebte Tochter und mein Schwiegervater mich an den Brüsten schütteln und eine sofortige Verbesserung meines TS fordern, um einen Gewinn zu erzielen, werde ich kurz schreiben.
Also, hier ist der Algorithmus, den ich mir ausgedacht habe (siehe beigefügte Tabelle für AUDCAD):
1. Erhalt von Angeboten in exponentiellen Zeitabständen.
Spalte A - Preis Angebot
Spalte B - Briefkurs
Spalte C - Preis (Ask+Bid)/2 - ich arbeite damit, vielleicht irre ich mich.
Kommentar: Ich bringe den Zitatfluss zu einem Markov-Prozess mit Pseudo-Zuständen, bei dem die integralen Momente einer Zufallsvariablen ignoriert werden können und die Bewegungsgleichung auf die Bewegungsgleichung eines Quantenteilchens zwischen zwei Wänden reduziert wird. Die Wände sind in diesem Fall die Grenzwerte der Streuung einer Zufallsvariablen. 2.
2) Analysieren wir die Preisschritte Ask und Bid
Die Spalten D, E und F sind Inkremente für Bid, Ask bzw. (Ask+Bid)/2
Ich arbeite mit reinen Werten der Farbverläufe, ohne sie in irgendeiner Weise zu transformieren.
3. Berechnen Sie die statistischen Parameter für Spalte F (siehe Blatt 1 der Tabelle). Das Wichtigste ist, ein Stichprobenvolumen für ein gleitendes Fenster von Beobachtungen zu finden
Dies ist ein sehr wichtiger Schritt!!! Auf der Grundlage der Tschebyscheffschen Ungleichung finden wir den erforderlichen Stichprobenumfang, bei dem die Grenzwerte der Varianz dem Konfidenzniveau der Prognose entsprechen.
4. Kehren wir zur Registerkarte AUDCAD der Tabelle zurück und gehen wir zur Zeile 15625
Spalte M - Berechnen Sie die Länge des Partikellaufs in unserem gleitenden Beobachtungsfenster = 15625 aufeinanderfolgende Angebote.
Spalten N und O - Grenzwerte für die wahrscheinliche Ablenkung des Teilchens ("Wand")
5. Verschieben auf Blatt2 der Tabelle
Ich habe dort die Spalten A, N, M, O ab der Zeile 15625 aus der Registerkarte AUDCAD kopiert
6. Ich erstelle Diagramme:
Obere Grafik - tatsächliche Preiswerte (Ask+Bid)/2
Unteres Diagramm - Werte aus den Spalten B, C und D - wir sehen die Bewegung der Partikel zwischen den Wänden (im dynamischen Kanal)
Ein sehr wichtiger Punkt
Die Streuung (Spalten C und D) habe ich in meinem Modell auf die gleiche Weise berechnet. Aber ich habe den Kanal gegen den gleitenden Durchschnitt SMA für das Beispiel 15625 aufgetragen. Die Spalte B fehlte.
Ich war im Begriff, zu WMA zu wechseln, wo die Zeit als Gewicht verwendet werden sollte.
Die Ergebnisse waren recht zufriedenstellend - von 6 Trades - 4 positiv und 2 negativ mit einem Gesamtgewinn von über 400 Pips.
Und in diesem entscheidenden Moment schaltete sich Warlock (Vizard_) ein und sagte mir tatsächlich mit seiner Karte (per Hand!!!): Idiot! Warum arbeiten Sie mit einem gleitenden Durchschnitt? Sie sehen sich an, wie sich das Teilchen selbst bewegt (die Summe der Inkremente über die Beobachtungszeit) - es bewegt sich relativ zu Null zwischen den Wänden!!!
Nun berechne ich Spalte B und sehe das folgende Bild:
In der unteren Grafik - Bewegung des Partikels im gleitenden Beobachtungsfenster = 15625 mit einem Grenzvertrauensniveau = 99,5%
EINE GENIALE LÖSUNG!
Es ist möglich und notwendig, Prognosen zu erstellen, wenn der Preis über dieses Vertrauensniveau hinausgeht
Oder Sie können einfach - wenn ein Teilchen die Grenzen des Kanals auf dem unteren Chart verlässt - ein Geschäft eröffnen. Wenn er wieder auf Null steht, schließen Sie ihn, usw. Aber ich werde meine Meinung nicht aufzwingen - es steht jedem frei, seinen eigenen Prognosealgorithmus zu entwickeln.
Aber um ehrlich zu sein, bin ich mir nicht sicher, ob ich es mit meinem eigenen Verstand geschafft hätte - nochmals vielen Dank anVizard.
Jetzt muss ich nur noch die gleitende WMA in meinem TS bildlich gesprochen durch Spalte B ersetzen, und jemand sollte alles oben Beschriebene nachvollziehen, ggf. Fragen stellen und meinen TS bauen.
Verdienen Sie Ihr eigenes Geld! Mir persönlich tut es nicht leid, und ich habe es nicht nötig, Zweideutigkeiten in meinen Worten zu finden.
Mein Schwiegervater wurde schließlich gewalttätig und obszön Form macht mich endlich hinsetzen und beenden TS.
Ich verabschiede mich, aber nicht auf Wiedersehen. Ich bin immer da und irgendwie abwesend - nun, Sie verstehen schon. Schrödingers Katze, mit einem Wort. :))))))))))))))))
https://yadi.sk/d/Q26c4qoS3RbJRnBerechnen Sie das Probenahmevolumen für jeden Punkt oder einmalig bei der Ausführung des Programms?
Einmal auf der Grundlage des bereits gesammelten Archivs. Aber für jedes Paar - getrennt. Das Probenahmevolumen ist bei den verschiedenen Paaren unterschiedlich. Für EURCAD habe ich in der Regel etwa 50.000 für eine zuverlässige Prognose = 99,5%. Mein Computer kommt mit 20 Paaren aus, während ich 32 brauche!
Sie glauben also, dass der Prozess stationär ist und seine Eigenschaften im Laufe der Zeit nicht verändert?
PS Wenn der Computer erstickt, bedeutet dies, dass die Berechnungen optimiert werden müssen. Sicherlich wiederholen 99 % der Berechnungen bei jedem Niesen das Gleiche.
Sie glauben also, dass der Prozess stationär ist und sich im Laufe der Zeit nicht verändert?
Der Prozess der Preiserhöhungen (nicht die Preise selbst!) ist pseudostationär. Oder fast stationär, wenn sie mit nicht-parametrischen Methoden und großen Stichprobengrößen analysiert werden.
Hier ist die Antwort von Warlock (Vizard_), falls Sie meinen Worten nicht trauen:
Das Inkrement (die erste Differenz) bei den Tests wird stationär sein. Die Dinge werden sich an verschiedenen Standorten leicht ändern, wenn sich das Fenster verschiebt.
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page7#comment_6150131
Der Prozess der Preiserhöhungen (nicht die Preise selbst!) ist pseudostationär. Oder fast stationär, wenn sie mit nicht-parametrischen Methoden und großen Stichprobengrößen analysiert werden.
Hier ist die Antwort von Warlock (Vizard_), falls Sie meinen Worten nicht trauen:
Das Inkrement (die erste Differenz) bei den Tests wird stationär sein. Die Dinge werden sich an verschiedenen Standorten leicht ändern, wenn sich das Fenster verschiebt.
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page7#comment_6150131
Deshalb habe ich gefragt, ob Sie den Stichprobenumfang einmalig berechnen oder ihn im Laufe des Prozesses neu berechnen, so dass der Umfang immer aktuell ist.
Deshalb habe ich gefragt, ob Sie den Stichprobenumfang einmalig berechnen oder ob Sie ihn im Laufe des Prozesses neu berechnen, so dass er immer auf dem neuesten Stand ist.
Sehr schönes Bild auf der Geschichte, und es ist immer für Strategien der Abweichung vom Durchschnitt. Knoros oben hat sogar ein sehr schönes Bild für diese Strategie im Tester bereitgestellt.
Wenn Sie mit dem Handel beginnen, wird der rechte Rand neu gezeichnet, und wenn Sie durch das Fenster rollen und nur den letzten Balken zeichnen, erhalten Sie kein so schönes Bild und es wird völlig anders aussehen. Und es ist unmöglich, das Fenster zu zeichnen, da es sehr groß ist.
Ein sehr schönes Bild auf die Geschichte, und dies ist immer der Fall für die Abweichung Strategien aus dem Durchschnitt. Oben, auch im Tester gab Knoros das schönste Bild für diese Strategie.
Wenn Sie mit dem Handel beginnen, wird der rechte Rand überzeichnet, und wenn Sie durch das Fenster rollen und nur den letzten Balken zeichnen, erhalten Sie kein so schönes Bild und es wird ganz anders aussehen. Es ist nicht möglich, das Fenster zu zeichnen, weil es zu groß ist.
Ich verstehe nicht, warum das Bild neu gezeichnet werden muss?
Es funktioniert mit Ticks, der neue Tick ist eine neue Zählung, es wird nicht derselbe Tick zweimal neu gezeichnet. Es sollte also nichts neu gezeichnet werden.
Oder habe ich vielleicht etwas missverstanden?
Deshalb habe ich gefragt, ob Sie den Stichprobenumfang einmalig berechnen oder ob Sie ihn im Laufe des Prozesses neu berechnen, so dass der Umfang immer auf dem neuesten Stand ist.
Wenn Sie dies tun, werden Sie sehen, dass sich die Varianz im zweiten Diagramm leicht verändert, wenn sich das Fenster verschiebt. Dies ist eine Manifestation der Nicht-Stationarität des Prozesses, dessen Schwänze wir aufgreifen und von ihnen profitieren sollten.
Betrachtet man hingegen die durchschnittlichen Parameter dieses Fensters bei einem riesigen Stichprobenumfang, so bleiben sie praktisch unverändert.
Da meine geliebte Tochter und mein Schwiegervater mich an den Brüsten schütteln und eine sofortige Verbesserung des TS fordern, um möglichst schnell Gewinn zu machen, werde ich kurz schreiben.
Es stellt sich heraus, dass Ihre Forschung nicht so menschlich und uneigennützig ist ))
Geben Sie es sofort auf, oder Ihre Lieben werden Sie verprügeln.
Es stellt sich heraus, dass Ihre Forschung nicht so menschlich und uneigennützig ist ))
Geben Sie es sofort auf, oder Ihre Lieben werden Sie verprügeln.
Nein, also, jeder ist anders, auch wenn es Verwandte sind - gib ihnen Geld und sofort :))))