Meine Unzufriedenheit mit dem Strategietester. mit den MQL-Entwicklern - Seite 9
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Guten Tag,
und gleich eine Frage an die Entwickler (hoffentlich sehen sie meinen Beitrag):
Werden die Funktionen für den Zugriff auf den Tick-Wert und die Tick-Größe zu synthetischen Formeln hinzugefügt?
Guten Tag,
und gleich eine Frage an die Entwickler (hoffentlich sehen sie meinen Beitrag):
Werden die Funktionen für den Zugriff auf den Tick-Wert und die Tick-Größe zu den synthetischen Formeln hinzugefügt?
Der Wert des Häkchens wird zu den Einstellungen hinzugefügt.
Die Zeckengröße kann leicht aus den Ziffern abgeleitet werden, wird aber auch hinzugefügt.
Der Wert des Häkchens wird zu den Einstellungen hinzugefügt.
Die Zeckengröße kann leicht aus den Ziffern abgeleitet werden, wird aber auch hinzugefügt.
Vielen Dank für Ihre prompte Antwort!
Hallo zusammen. Es ist eine Weile her, dass ich einen Checker in die Hand genommen habe.
Können Sie mitteilen, ob der Tester (oder der Berater/Indikator im Tester) jetzt in die Zukunft blicken kann? Früher war das so, aber wie ist die Situation heute?
Dies ist weder eine Beschwerde noch ein Vorschlag (ich meine, wenn der Expert Advisor im Strategy Tester wirklich gute Ergebnisse zeigt, sollten wir uns dann freuen oder nach Fehlern suchen?
Hallo zusammen. Es ist schon eine Weile her, dass ich die Spielsteine in die Hand genommen habe.
Können Sie mitteilen, ob der Tester (oder der Berater/Indikator im Tester) jetzt in die Zukunft blicken kann? Früher war das so, aber wie ist die Situation heute?
Dies ist weder eine Beschwerde noch ein Vorschlag: Wenn der Expert Advisor im Strategy Tester wirklich gute Ergebnisse zeigt, sollten wir uns dann freuen oder nach Fehlern suchen?
Ich habe vor etwa 8 Jahren mit dem Peeping aufgehört, als ich noch 4 Jahre alt war.
Bei fünf sollten Sie die Tests an echten Zecken durchführen, wenn Sie maximale Genauigkeit wünschen.
Gibt es eine Möglichkeit, diese Testerprobleme zu lösen?
1. Bei Aktiensymbolen werden die anstehenden Neuverhandlungen nicht durch die letzten Preise ausgelöst.
Beispiel.
In der Markttiefe ist der beste Bid 100 Best Ask 105.
Wir setzen das Kauflimit auf 101.
Eine neue Last kommt mit einem Preis von 100 herein. Der Buy-Limit-Auftrag bleibt weiterhin unberührt bestehen.
2. Ich vermute, dass der Prüfer das Volumen der letzten Geschäfte nicht berücksichtigt.
Ich kann mich an keinen Fall erinnern, in dem der Grenzwert im Prüfgerät teilweise ausgeführt wurde.
Gibt es eine Möglichkeit, diese Testerprobleme zu lösen?
1. Bei Aktiensymbolen werden die anstehenden Neuverhandlungen nicht durch die letzten Preise ausgelöst.
Beispiel.
In der Markttiefe ist der beste Bid 100 Best Ask 105.
Wir setzen das Kauflimit auf 101.
Eine neue Last kommt mit einem Preis von 100 herein. Der Buy-Limit-Auftrag bleibt weiterhin unberührt bestehen.
Das Ausführen von Limits zum letzten Preis ist ein unvollständiges Verständnis des Geschehens. Zumindest kann es eine Option geben, Limits zum letzten Preis auszuführen. Aber auch das ist nur etwas für diejenigen, die sehr wenig Verständnis haben.
Die Begrenzer im Prüfgerät haben keinen Einfluss auf die Preisgestaltung. Und die Limiter im Tester haben keinen Einfluss auf die Entscheidungen anderer Börsenteilnehmer, einen Marktauftrag zu senden. Grob gesagt ist der Tester ein STP-Marktmodell.
Angenommen, Ihr BuyLimit = 101 wurde ausgeführt, dann sollte der Flipper nicht 100, sondern 101 sein. Das heißt, die andere Seite hat SELL=101 und nicht 100. Nun, nehmen wir an, es hat einen festen TP/SL. Dann wird sie 1 Punkt besser/schlechter ausgeführt, als sie in Wirklichkeit war. Dies hat zur Folge, dass die gesamte weitere Flipper-Sequenz neu angeordnet werden muss. Stellen Sie sich das wie einen Schmetterlingseffekt vor. Man kann etwas in der Vergangenheit nicht ändern, ohne dass dies Konsequenzen für die Zukunft hat.
2. Es besteht der Verdacht, dass der Tester bei Börseninstrumenten das Volumen der letzten Geschäfte nicht berücksichtigt.
Ich kann mich nicht an einen Fall erinnern, in dem der Grenzwert im Prüfgerät teilweise erfüllt wurde.
Und das ist hier in Ordnung. Die Marktseite sieht Ihre Begrenzer im Testgerät nicht. Begrenzer im Test sind immer besser als die realen Preise waren. Wäre dies auf dem realen Markt geschehen, hätte die Marktseite einen größeren Markt anbieten können und Ihr Limit vollständig und nicht nur teilweise ausfüllen können. Auch hier herrscht also Ungewissheit - niemand weiß, wie es sein wird. Auch hier ist eine solche Teilausführung im Prüfgerät nur als Option akzeptabel, die vom Verständnis desjenigen abhängt, der sie einbezieht.
ZS Die Flapper Bars sind Unsinn, diktiert von historischer Ignoranz. Die fehlende Fähigkeit des MT5, Bid/Ask-Balken zu handhaben, ist eine noch größere Dummheit. Und ganz allgemein.
Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien
MT4 oder MT5. Was sind die Vor- und Nachteile?
fxsaber, 2017.12.24 19:58
Ich denke, dass benutzerdefinierte TFs für den Handel schlecht sind. Denn das ist eines der Argumente für die Aufrechterhaltung des Lebens in einem noch größeren Übel - den Balkenanzeigen. Schreckliche Bösartigkeit, kann ich Ihnen sagen. Das heißt, dass jedes Terminal ohne Indikatoren als tot gilt. Dies ist ein Paradoxon.
Die Ausführung von Limitern zum Preis von Flippern ist ein unvollständiges Verständnis dessen, was vor sich geht. Im Extremfall besteht die Möglichkeit, Limiter zum Preis von Flippern durchzuführen. Aber auch das ist nur etwas für diejenigen, die sehr wenig Verständnis haben.
Die Begrenzer im Prüfgerät haben keinen Einfluss auf die Preisgestaltung. Und die Limiter im Tester haben keinen Einfluss auf die Entscheidungen anderer Börsenteilnehmer, einen Marktauftrag zu senden. Grob gesagt ist der Tester ein STP-Marktmodell.
Angenommen, Ihr BuyLimit = 101 wurde ausgeführt, dann sollte der Flipper nicht 100, sondern 101 sein. Das heißt, die andere Seite hat SELL=101 und nicht 100. Nun, und nehmen wir an, es hat einen festen TP/SL. Dann wird sie 1 Punkt besser/schlechter ausgeführt, als sie in Wirklichkeit war. Dies hat zur Folge, dass die gesamte weitere Flipper-Sequenz neu aufgebaut werden muss. Stellen Sie sich das wie einen Schmetterlingseffekt vor. Man kann etwas in der Vergangenheit nicht ändern, ohne dass dies Konsequenzen für die Zukunft hat.
Für die 10 liquiden Märkte an der MICEX ist dies ein philosophisches Thema. Dabei spielt es keine Rolle, ob es Last oder Ask ist, wo das Buy Limit ausgeführt werden soll. An der MICEX gibt es jedoch Hunderte von Märkten mit geringer Liquidität, an denen der Spread mehrere Prozent betragen kann. Oder auch die Größe einer Zecke beträgt mehrere Prozent. Es macht keinen großen Sinn, illiquide Instrumente im heutigen Tester zu testen, da die Limits auf dem realen Markt besser ausgeführt werden.
Und hier ist alles in Ordnung. Die Marktseite sieht Ihre Begrenzer im Testgerät nicht. Die Grenzwerte im Testgerät sind immer besser als auf dem realen Markt. Wäre dies in der Realität geschehen, hätte die Marktseite einen größeren Markt anbieten und Ihre Limiter vollständig füllen können, nicht nur teilweise. Auch hier herrscht also Ungewissheit - niemand weiß, wie es sein wird. Auch diese Art der teilweisen Ausführung im Tester ist also nur als Option akzeptabel, die vom Verständnis der Person abhängt, die sie einfügt.
Beispiel. Tester. Sie haben BuyLimit bei 100 in einem durchschnittlichen Tagesvolumen. Nehmen wir an, Sie haben 200 Lose. In der Geschichte hatten Sie ein Los mit einem Volumen von 100 p. Was würden Sie gerne im Testergebnis sehen? Ein Geschäft mit einem Los oder ein Geschäft mit 200 Losen?
Ein weiteres Argument. Es gibt keine Teilausführung im Tester, daher gibt es auch keine Möglichkeit, eine Teilausführung im Tester zu testen.
Beispiel. Tester. Sie haben ein BuyLimit von 100 bei einem durchschnittlichen Tagesvolumen. Nehmen wir an, Sie haben 200 Lose. Die Geschichte war zuletzt bei 100 p im Umfang von einer Partie. Was würden Sie gerne im Testergebnis sehen? Ein Geschäft mit einem Los oder ein Geschäft mit 200 Losen?
Ich möchte den Modus als keine Teilausführung im Tester und keinen Einfluss von Losen und Flippern auf das Ergebnis. Wenn andere Modi optional sind, hätte ich natürlich nichts dagegen. Aber ich werde sie nicht benutzen.
Ich möchte einen Modus in Form von keiner Teilausführung im Tester und keinen Einfluss von Losen und Flippern auf das Ergebnis. Wenn es optional auch andere Modi geben wird, habe ich natürlich nichts dagegen. Aber ich werde sie nicht benutzen.