Verteilung der Preiserhöhungen - Seite 17
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Ist es das, was Sie meinen?
Und hat es sich gelohnt, das Papier zu übertragen? ...
für eine Zeile Bieten, keine Zeile Fragen. Wie kam es zu der Idee eines Brotaufstrichs?
Ich meinte "nichtparametrische Schiefe".
für eine Bid-Zeile, keine Ask-Zeile. Wie kam es zu der Idee eines Brotaufstrichs?
Liebe Gewerbetreibende!
Ich betrachte das Thema als abgeschlossen. Ich habe das von meiner Tochter und mit Ihrer Hilfe (zumindest für mich) gestellte Problem gelöst.
Bis zum neuen Jahr werde ich im Intensivmodus programmieren und nur sehr selten im Forum erscheinen.
Besonderer Dank:
Wladimir
Jurij Asaulenko
Aleksey Vyazmikin
Ich danke Ihnen!
P.S. Für diejenigen Händler, die sich für dieses Thema interessieren und im Allgemeinen von Natur aus neugierig und hartnäckig sind - lesen Sie noch einmal sorgfältig alle Threads, an deren Diskussion ich teilgenommen habe, sowie die Themen der Händler, die ebenfalls an diesen unvergesslichen wissenschaftlichen Debatten teilgenommen haben.
Nochmals vielen Dank!
Herzliche Grüße,
Alexander_K
Liebe Gewerbetreibende!
Ich betrachte das Thema als abgeschlossen. Ich habe das von meiner Tochter und mit Ihrer Hilfe (zumindest für mich) gestellte Problem gelöst.
Bis zum neuen Jahr werde ich im Intensivmodus programmieren und nur sehr selten im Forum erscheinen.
Besonderer Dank:
Wladimir
Jurij Asaulenko
Aleksey Vyazmikin
Ich danke Ihnen!
P.S. Für diejenigen Händler, die sich für dieses Thema interessieren und im Allgemeinen von Natur aus neugierig und hartnäckig sind - lesen Sie noch einmal sorgfältig alle Threads, an deren Diskussion ich teilgenommen habe, sowie die Themen der Händler, die ebenfalls an diesen unvergesslichen wissenschaftlichen Debatten teilgenommen haben.
Nochmals vielen Dank!
Herzliche Grüße,
Alexander_K
Es würde mich nicht überraschen, wenn nach dem Jahreswechsel ein kostenpflichtiges Produkt auf dem Markt erscheint.
Liebe Gewerbetreibende!
Ich betrachte das Thema als abgeschlossen. Ich habe das von meiner Tochter und mit Ihrer Hilfe (zumindest für mich) gestellte Problem gelöst.
Bis zum neuen Jahr werde ich im Intensivmodus programmieren und sehr selten im Forum erscheinen.
Besonderer Dank:
Wladimir
Jurij Asaulenko
Aleksey Vyazmikin
Ich danke Ihnen!
P.S. Für diejenigen Händler, die an diesem Thema interessiert sind und im Allgemeinen von Natur aus neugierig und hartnäckig sind - lesen Sie noch einmal sorgfältig alle Threads in der Diskussion, an der ich teilgenommen habe, sowie die Themen derjenigen Händler, die auch an diesen unvergesslichen wissenschaftlichen Debatten teilgenommen haben.
Nochmals vielen Dank!
Herzliche Grüße,
Alexander_K
Sie sprechen nicht einmal von der Lösung des Problems, denn Sie haben einen typischen Fehler gemacht: "ein falsches Problem mit den richtigen Methoden zu lösen".
Auf welcher Grundlage haben Sie entschieden, dass es auf den Finanzmärkten im Allgemeinen und auf dem Devisenmarkt im Besonderen Regelmäßigkeiten gibt? Sie müssen es beweisen, und Sie haben es als Axiom übernommen.
Wenn wir aber das Gegenteil annehmen: Es gibt keine Regelmäßigkeiten auf den Finanzmärkten, dann gehen alle Ihre Ideen den Bach hinunter.
Und der Gedanke über das Fehlen von Regelmäßigkeiten auf den Finanzmärkten ist heute eine Grundlage für die Verwendung von Statistiken auf den Finanzmärkten und wird einfach als nicht-stationäre Prozesse bezeichnet.
Wenn Sie die auf den Finanzmärkten verfügbaren Ergebnisse beachten, insbesondere wenn Sie GARCH-Modelle verwenden, werden Sie überrascht sein, dass die Parameter, die Sie zu finden versuchen, Zufallsvariablen sind und diese Parameter nur existieren, wenn ihr Fehler normal verteilt ist, was nicht immer der Fall ist! Das heißt, Sie berechnen die Parameter der von Ihnen erwähnten Student'schen Verteilung, und diese Parameter sind entweder vorhanden oder nicht vorhanden. Es gibt spezielle Tests zur Stabilität der Parameter dieser sehr parametrischen Modelle, d.h. nicht der Verteilungstypen, sondern der Parameter dieser Verteilungen, um dieses Problem herauszufinden.
Und das sind nicht alle Geschenke.
Die Änderungen der Modellparameter erfolgen in Wellen, und die Dauer dieser Wellen ist ebenfalls zufällig.
Sie sprechen nicht einmal davon, das Problem zu lösen, denn Sie haben einen typischen Fehler begangen: "das falsche Problem mit den richtigen Methoden zu lösen".
Auf welcher Grundlage haben Sie entschieden, dass es auf den Finanzmärkten im Allgemeinen und auf den Devisenmärkten im Besonderen Regelmäßigkeiten gibt? Sie müssen es beweisen, und Sie haben es als Axiom übernommen.
Wenn wir aber das Gegenteil annehmen: Es gibt keine Regelmäßigkeiten auf den Finanzmärkten, dann gehen alle Ihre Ideen den Bach hinunter.
Und der Gedanke über das Fehlen von Regelmäßigkeiten auf den Finanzmärkten ist heute eine Grundlage für die Verwendung von Statistiken auf den Finanzmärkten und wird einfach als nicht-stationäre Prozesse bezeichnet.
Wenn Sie die auf den Finanzmärkten verfügbaren Ergebnisse beachten, insbesondere wenn Sie GARCH-Modelle verwenden, werden Sie überrascht sein, dass die Parameter, die Sie zu finden versuchen, Zufallsvariablen sind und diese Parameter nur existieren, wenn ihr Fehler normal verteilt ist, was nicht immer der Fall ist! Das heißt, Sie berechnen die Parameter der von Ihnen erwähnten Student'schen Verteilung, und diese Parameter sind entweder vorhanden oder nicht vorhanden. Um dieses Problem herauszufinden, gibt es spezielle Tests zur Stabilität der Parameter dieser sehr parametrischen Modelle, d.h. nicht die Verteilungstypen, sondern die Parameter dieser Verteilungen.
Und das sind nicht alle Geschenke.
Die Änderungen der Modellparameter erfolgen in Wellen, und die Dauer dieser Wellen ist ebenfalls zufällig.
Sie sprechen nicht einmal davon, das Problem zu lösen, denn Sie haben einen typischen Fehler begangen: "das falsche Problem mit den richtigen Methoden zu lösen".
Auf welcher Grundlage haben Sie entschieden, dass es auf den Finanzmärkten im Allgemeinen und auf den Devisenmärkten im Besonderen Regelmäßigkeiten gibt? Sie müssen es beweisen, und Sie haben es als Axiom übernommen.
Wenn wir aber das Gegenteil annehmen: Es gibt keine Regelmäßigkeiten auf den Finanzmärkten, dann gehen alle Ihre Ideen den Bach hinunter.
Und der Gedanke über das Fehlen von Regelmäßigkeiten auf den Finanzmärkten ist heute eine Grundlage für die Verwendung von Statistiken auf den Finanzmärkten und wird einfach als nicht-stationäre Prozesse bezeichnet.
Wenn Sie die auf den Finanzmärkten verfügbaren Ergebnisse beachten, insbesondere wenn Sie GARCH-Modelle verwenden, werden Sie überrascht sein, dass die Parameter, die Sie zu finden versuchen, Zufallsvariablen sind und diese Parameter nur existieren, wenn ihr Fehler normal verteilt ist, was nicht immer der Fall ist! Das heißt, Sie berechnen die Parameter der von Ihnen erwähnten Student'schen Verteilung, und diese Parameter sind entweder vorhanden oder nicht vorhanden. Es gibt spezielle Tests zur Stabilität der Parameter dieser sehr parametrischen Modelle, d.h. nicht der Verteilungstypen, sondern der Parameter dieser Verteilungen, um dieses Problem herauszufinden.
Und das sind nicht alle Geschenke.
Die Änderungen der Modellparameter erfolgen in Wellen, und die Dauer dieser Wellen ist ebenfalls zufällig.
In der Tat, was gibt es da zu theoretisieren! Wir handeln auf einer Welle und das war's!
Was gibt es da zu theoretisieren! Wir handeln auf derselben Maschine und das war's!
Ich mache nur Spaß, aber wenn man darüber nachdenkt, gibt es nichts Lustiges ))))
Natürlich gibt es nichts zu lachen.
Heute können wir zwei qualitativ unterschiedliche Richtungen für den Aufbau von Entscheidungsblöcken in TS unterscheiden: Handel nach Mustern (TA und maschinelles Lernen), unter Berücksichtigung der statistischen Merkmale von Notierungen - die am weitesten entwickelte ist GARCH, die mehrere Dutzend Jahre alt ist.
Anstatt einen Schritt weiter zu gehen, gibt es immer wieder theoretische Konstruktionen, die von kompetenten Leuten aus anderen Wissensgebieten durchgeführt werden. Gleichzeitig denken diese Leute nicht über die Gründe für die Existenz all dieser GARCH nach, wenn es gewöhnliche Statistiken und Fourier gibt.
Deshalb bekommen wir solche Zweige mit einem alchemistischen Geruch.
Die Aufgabe war sicherlich nicht einfach. Ich sollte sagen, dass diese Verteilung keine der weithin diskutierten ist - weder normal, noch logistisch, noch Laplace, noch Cauchy, usw., usw.
Aber wahrscheinlich kommt man Laplace am nächsten, wenn es um Renditen geht, außerdem gibt es eine einfache theoretische Begründung: Rendite ist in der Tat eine Meinungsäußerung durch ein Geschäft, und die Größe des Geschäfts hängt vom Vermögen ab, das im Durchschnitt exponentiell verteilt ist, und wenn alle Anleger, von klein bis groß, auf den Markt kommen, erhält man reinen Laplace.