Verteilung der Preiserhöhungen - Seite 15
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Eigentlich wollte ich genau das fragen: Warum sollte sich ein erfahrener Physiker, ein Statistiker (oder was auch immer Sie sind) für dieses Thema interessieren? Wäre es nicht besser, wenn die Finanzen von Finanzleuten verwaltet würden? Jeder sollte sich um seine eigenen Angelegenheiten kümmern. Und wenn es keine gibt, gibt das zu denken.
Oder Physiker ist eine Berufung, wie Herr Medwedew zu sagen pflegte... Wenn Sie Geld wollen, gehen Sie ins Geschäft. Wenn Sie Geld verlieren wollen, gehen Sie an die Finanzmärkte...
Ich stimme zu. Unter dem Gesichtspunkt der allgemeinen Lebenskonzepte und Werte habe ich (als Physiker) mit Forex nichts zu tun, denn ich brauche ein klares Verständnis des Prozesses, der in analytischen Formeln ausgedrückt wird. Dennoch werde ich manchmal mit einigen theoretischen Ergebnissen ins Forum kommen. Jetzt ist es wie ein Hobby für mich - nicht um in meiner Freizeit Wodka zu trinken, wirklich:))))
Ich stimme zu. Was die Konzepte und Werte des täglichen Lebens betrifft, so habe ich (als Physiker) mit Devisen nichts zu tun, da ich ein klares Verständnis des in analytischen Formeln ausgedrückten Prozesses brauche. Aber trotzdem komme ich manchmal mit einigen theoretischen Ergebnissen ins Forum. Jetzt ist es wie ein Hobby für mich - ich trinke keinen Wodka in meiner Freizeit, wirklich:))))
Wenn der Markt eine Formel hätte, wäre er nicht der Markt!!! Es geht nur um ein triviales Verhältnis von Angebot und Nachfrage. Wenn Sie Formeln wollen, sollten Sie sich über Preismodelle informieren. Dies sind jedoch nichts anderes als Mittel zur Risikobegrenzung.
Und wer weiß - vielleicht ist es besser, einen Wodka zu trinken, als sich das Hirn mit unverständlichen Zahlen zu zermartern.
Ich habe mir Folgendes überlegt.
Wenn die Aussage, dass die nichtparametrische Schiefe der Forex-Verteilung invariant ist und gleich +-0,185 ist, wahr ist, kann dies (ohne Mystik:)))))) nur eines bedeuten.
Man beachte, dass bei einer Normalverteilung ihre Hälfte (die so genannteHalbnormalverteilung) eine nichtparametrische Schiefe von 0,36279 aufweist.
In diesem Fall haben wir im Durchschnitt einehalbunbekannte Verteilung mit einer nichtparametrischen Schiefe von 0,185, und wenn wir sie von beiden Seiten betrachten, sehen wir eine symmetrische normalähnliche Verteilung.
Nochmals Fragen:
1. Da Sie wiederholt das Wort "invariant" verwenden, frage ich noch einmal: Was meinen Sie damit in diesem Fall, für das Verhältnis k = (Median - Mittelwert)/(Standardabweichung)?
2. Ich war daran interessiert, welche Daten für die Analyse ausgewählt wurden. Ich vermute, dass die Aufwärtsschritte getrennt von den Abwärtsschritten analysiert wurden, sonst wären sowohl der Median als auch der Mittelwert in Stichproben von 10 000 oder mehr hundertmal kleiner als die Standardabweichung, und der Modul k=0,185 wäre nirgends zu finden. Ist das wahr?
3. wenn ja, wie kann der Median kleiner als der Mittelwert sein, wenn es starke Ausreißer gibt? https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B0_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0):
"Nehmen wir an, es befinden sich 19 arme Menschen und ein Millionär in einem Raum. Jeder Arme hat 5 Dollar und der Millionär hat 1 Million Dollar(106). Der Gesamtbetrag beläuft sich auf 1.000.095 Dollar. Wenn wir das Geld gleichmäßig unter den 20 Personen aufteilen, erhalten wir 50.004,75 $. Dies ist das arithmetische Mittel des Geldbetrags, den alle 20 Personen in diesem Raum hatten.
Der Median wäre in diesem Fall 5 $ (die Halbsumme aus dem zehnten und elften, den mittleren Werten der Rangreihe). Wir können dies wie folgt interpretieren. Wenn wir unsere Firma in zwei gleiche Gruppen von 10 Personen aufteilen, können wir sagen, dass jeder in der ersten Gruppe nicht mehr als 5 $ hat, während jeder in der zweiten Gruppe nicht weniger als 5 $ hat. Im Allgemeinen kann man sagen, dass der Median angibt, wie viel die "durchschnittliche" Person einnimmt. Im Gegenteil, das arithmetische Mittel ist ein ungeeignetes Merkmal, da es deutlich höher ist als der Betrag an Bargeld, über den die durchschnittliche Person verfügt".
und eine Bitte: Könnten Sie bitte gemäß Ihrem Vorschlag https://www.mql5.com/ru/forum/218475/page14#comment_6040781
"4. es gibt keine Diagramme - die Arrays werden dynamisch generiert und sind gigantisch groß - ich habe nur die Ergebnisse gespeichert. Im Prinzip können Interessierte meine Experimente in VisSim oder MathLab (in diesem System - bin mir nicht sicher, da ich nicht damit gearbeitet habe) wiederholen."
Veröffentlichen Sie hier die ganze Million (eineinhalb) der analysierten Zecken. Ich denke, Excel kann die Berechnung von k für eine Million Zeilen übernehmen.
... Wenn wir also die Ticks analysieren, analysieren wir nicht den Forex, sondern die Eigenschaften der Algorithmen der Kursgenerierung dieses Maklerunternehmens für das gegebene Paar auf dem gegebenen Kontotyp in der gewählten Zeitspanne. Und hier können wir eine Menge Wunder entdecken. Zum Beispiel das Anbieten von struppigen (grob gesagt, ungefilterten) oder sogar absichtlich gehackten (zum Beispiel durch "Überregulierung") Kursen auf Demokonten, um Kunden auf echte Konten zu locken. Oder solche Anzeichen für die "Jugendlichkeit" eines Unternehmens, wenn es bereits auf realen Konten eine Menge Arbitrage zulässt (was Sie wahrscheinlich bemerkt haben, als Sie über 7-Sigma-Ausreißer sprachen).
Gutes Argument! Übrigens auch ein lösbares Problem. Es genügt, mehrere Brokerfirmen zu nehmen und die Tick-Verteilung für dasselbe Währungspaar zu vergleichen. Wenn sie unterschiedlich sind, bedeutet das, dass der Schamanismus stattfindet...
Bislang habe ich noch nicht gefunden, dassskew=0.185 ist.Ich habe es an EURUSD-Geldticks überprüft. Vielleicht, weil es auch Nullen gab? Ich habe sie ohne genommen und bekam etwa 0,3.
Ja, daran arbeite ich im Moment.
Wenn wir es mit einer einzigen Verteilung zu tun haben, die "im Durchschnitt" in jeder TF, d.h. in jeder Stichprobengröße, vorhanden ist, dann sieht der Algorithmus zur Lösung des Problems in erster Näherung wie folgt aus:
1. Für ein bestimmtes Probenvolumen wird die durchschnittliche Abweichung über einen großen Zeitraum berechnet. Die Varianz ändert sich in diesem Fall beim Übergang von einer Stichprobe zur anderen, d. h. sie ist nicht unveränderlich, und es ist ihr Durchschnittswert, der bekannt sein muss.
2. Unterstützungs-/Widerstandslinien werden gegen einen gewichteten gleitenden Durchschnitt (wobei das Gewicht der Wert der Wahrscheinlichkeitsdichte für einen bestimmten Wert des Inkrements ist) für eine bestimmte Stichprobengröße aufgetragen, wobei die berechnete durchschnittliche Varianz und die Quantile der t2-Verteilung berücksichtigt werden. Dies ist die notwendige Grundlage, die den "Gedächtniseffekt" eines nicht markovianischen Prozesses beschreibt.
3. Wenn der Preis über diese Linien hinausgeht, werden diejenigen Koeffizienten analysiert, die im Durchschnitt unveränderlich sind, aber zu diesem Zeitpunkt einen vom Referenzwert abweichenden Wert aufweisen.
Wenn zum Beispiel die nichtparametrische Schiefe jetzt =0,4 ist und wir sie mit 0,185 vergleichen, kommen wir zu dem Schluss, dass die Verteilung erheblich schief ist und der Preis zum gewichteten Durchschnitt zurückkehren muss - wir machen ein Geschäft gegen den Trend. Und vice versa.
Ich nehme jedoch an, dass ein invarianter Koeffizient nicht ausreicht - wir müssen mindestens einen weiteren finden...
Bislang habe ich noch nicht gefunden, dassskew=0.185 ist.Ich habe es an EURUSD-Geldticks überprüft. Vielleicht, weil es auch Nullen gab? Ich habe sie ohne genommen und bekam etwa 0,3.
1. Für einen bestimmten Stichprobenumfang wird die durchschnittliche Varianz über einen großen Zeitraum berechnet. Die Varianz ändert sich in diesem Fall, wenn man von einer Stichprobe zur nächsten geht, d. h. sie ist nicht invariant, und es ist der Durchschnitt, der bekannt sein muss.
2. Unterstützungs-/Widerstandslinien werden gegen einen gewichteten gleitenden Durchschnitt (wobei das Gewicht der Wert der Wahrscheinlichkeitsdichte für einen bestimmten Wert des Inkrements ist) für eine bestimmte Stichprobengröße aufgetragen, wobei die berechnete durchschnittliche Varianz und die Quantile der t2-Verteilung berücksichtigt werden. Dies ist die notwendige Grundlage, die den "Gedächtniseffekt" eines nicht markovianischen Prozesses beschreibt.
3. Wenn der Preis über diese Linien hinausgeht, werden diejenigen Koeffizienten analysiert, die im Durchschnitt unveränderlich sind, aber zu diesem Zeitpunkt einen vom Referenzwert abweichenden Wert haben.
Wenn zum Beispiel die nichtparametrische Schiefe jetzt =0,4 ist und wir sie mit 0,185 vergleichen, kommen wir zu dem Schluss, dass die Verteilung erheblich schief ist und der Preis zum gewichteten Durchschnitt zurückkehren muss - wir machen ein Geschäft gegen den Trend. Und vice versa.
Kommen wir nicht auf einen Parameter zurück, der optimiert werden muss - in unserem Fall "ein bestimmtes Probenvolumen"? Und das bringt den ganzen "Charme" der Optimierung mit sich und gleicht den probabilistischen Ansatz aus.
Führt dies nicht wieder zu einem Parameter, der optimiert werden muss - in diesem Fall "eine bestimmte Stichprobengröße"? Und das bringt den ganzen "Charme" der Optimierung mit sich, indem es den probabilistischen Ansatz nivelliert.