Verteilung der Preiserhöhungen - Seite 14
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Die fraktale Natur der Risikoverteilung über alle Zeiträume hinweg ist genau richtig. Der Schöpfer der Fraktale selbst und viele andere haben darüber geschrieben.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Фрактальный_анализ_рынка
Das Lustige daran ist, dass ich ursprünglich diese Seite geschrieben habe und dass es einen Link zu meiner Website gab, die nicht mehr existiert :)) Aber Almazov hat sich eingemischt und alles für sich selbst umgeschrieben, das ist lustig :))
Ursprünglich habe ich es gemacht, weil es in den Suchmaschinen gut platziert war und es direkte Links zur Website gab. Ich lache :)
Das war keine leichte Aufgabe. Wir müssen einen unveränderlichen statistischen Parameter finden, der sich nicht ändert, wenn der Umfang der Stichproben von Tickdaten erhöht oder verringert wird. Dieser Parameter erwies sich als nichtparametrischer Schrägkoeffizient (nichtparametrische Schräglage). Vielleicht gibt es noch einige andere, aber das reicht als Beweis.
Für die Berechnungen wurde ein dynamischer FIFO-artiger Tickdatenpuffer verwendet. EURJPY wurde auf dem allgemeinen Datensatz von 1.500.000 Kursen analysiert, d.h. es wurden 1.500.000 aufeinanderfolgende Stichproben mit 1 Kursdifferenz analysiert. Wir haben die folgenden Ergebnisse für den Durchschnittswert der modulo genommenen Schiefe für verschiedene Volumen von Proben erhalten.
0.186043748375457
0.18560474492056
0.184953481402386
0,184985234902438 usw.
Einfach ausgedrückt: Der nichtparametrische Asymmetriekoeffizient bleibt für jede Stichprobengröße von Tickdaten konstant.
Daraus ergibt sich folgende Schlussfolgerung: Kleine TFs zeigen in der Tat die gleichen Prozesse wie große, und ein Handelssystem, das auf einer TF arbeitet, funktioniert auch auf der anderen und umgekehrt.
Aber was interessant ist, ist, dass wir eine ganz mystische Sache erhalten - es stellt sich heraus, dass eine Verteilung mit einem seltsamen Mittelwert (ich betone - Mittelwert) nichtparametrischen Koeffizienten der Schiefe = 0,185 (modulo) "geht" in Forex. Ich persönlich kenne eine solche Verteilung nicht... Vielleicht kann mir jemand helfen, das herauszufinden?
D.h. auf einfache Weise - zu verschiedenen Zeitpunkten wird diese Verteilung "geboren", "geformt" und "stirbt", und der Prozess beginnt von vorne. Zu verschiedenen Zeitpunkten ist diese Verteilung unterschiedlich schief, aber im Durchschnitt ist diese Verteilung mit dem Koeffizienten = 0,185 schief und damit unveränderlich.
Solange ich nicht weiß, um welche Art von Verteilung es sich in ihrer durchschnittlichen Form handelt, hat es keinen Sinn, sie weiter zu erforschen...
Hochachtungsvoll,
Alexander.
Es gibt 4 Fragen und eine Antwort. Die Fragen lauten:
1. "dynamischer FIFO-Typ-Zecken-Datenpuffer" - dies ist das zweite Mal in Ihren Nachrichten, ich denke, es ist Zeit für eine Klarstellung. Habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie ursprünglich den buchhalterischen Begriff "first come, first go" für die Methode der Verarbeitung von Dokumentenstapeln verwendet haben, der mit dem Aufkommen von PCs und der Stapelorganisation von Daten auf den Speicherbereich "Stapel" anwendbar wurde, wobei Funktionen, die mit diesem Speicher arbeiten, jeweils für sich keine Informationen darüber haben, was über und unter dem für diese Funktion zugänglichen Speicherbereich im Stapel liegt?
Wenn ja, warum? Jeder von uns ist mit dem Begriff des gleitenden Durchschnitts vertraut, und die Abfolge von Kursen in diesem Bereich ist für jeden eindeutig. Und gleichzeitig weiß jeder, dass es sich nicht um einen Stapel handelt, sondern um eine Reihe, bei der alle Raten bekannt sind - ein Array, das nicht nur die Verarbeitung der extremen Elemente ermöglicht. Vielleicht sollte die buchhalterische Terminologie im Interesse der Klarheit entfernt werden? Ehrlich gesagt habe ich nach dem Sampling aus einer Zeitreihe "mit exponentiell verteilter Zeit" Zweifel, ob ich richtig verstanden habe, dass die Daten mit einem gleitenden Sampling von 10, 11...14 tausend Elementen in einer Reihe über die Zeit verarbeitet wurden.
2. über die "allgemeine Bevölkerung von 1.500.000" - Sie haben doch schon geschrieben, dass es sich um eine Stichprobe von etwa einem Monat handelt, warum sollten Sie die Leute in die Irre führen? Wiki:
Grundgesamtheit (von lateinischgeneris- allgemein, allgemein) (in der englischen Terminologie - population) - die Gesamtheit aller Objekte (Einheiten), in Bezug auf die bei der Untersuchung bestimmter Aufgaben Schlussfolgerungen gezogen werden sollen.
Schlussfolgerungen, die Sie sofort für Forex ziehen...
3. "Nichtparametrische Schiefe" - verstehe ich das richtig, dass Sie sagen, dass dieser Parameter =0,185 modulo ist? Übersetzung von google:"nichtparametrische Schiefe". Ihr Titel lautet "Nichtparametrischer Schiefheitskoeffizient". Ich konnte nicht beide russischen Versionen bei Google finden, und da ich mir der Entsprechung nicht sicher bin, habe ich die Formel von https://en.wikipedia.org/wiki/Nonparametric_skew übernommen . Es ist das Verhältnis (Median - Mittelwert)/(Standardabweichung) - habe ich richtig erraten, wovon Sie sprechen?
4. Ich kann nicht verstehen, wie ein Indikator, der positive und negative Werte hat, zusätzlich zu "Verteilungen, die zu verschiedenen Zeitpunkten "geboren", "geformt" und "gestorben" zu sein scheinen und der Prozess wieder von vorne beginnt", einen Modulo-Durchschnittswert hat und darüber hinaus "invariant" ist. Was bedeutet das? Können Sie eine Grafik oder anderes Anschauungsmaterial zur Verfügung stellen?
Als Entschuldigung für meine lästigen Fragen biete ich Ihnen eine Antwort auf Ihre Frage nach der Verteilung, die auf dem Devisenmarkt läuft, an: "Es gibt etwa 1 Verteilung, die auf dem Devisenmarkt "läuft", mit einem seltsamen mittleren (ich betone: mittleren) nichtparametrischen Steigungsverhältnis = 0,185 (modulo)."
Der erste Gedanke, der mir in den Sinn kommt, ist, dass der sich ergebende Wert von 0,185 eine der Einstellungen (Parameter) der Filteralgorithmen des Forex-Unternehmens ist, von dem Sie die Rohdaten erhalten haben, und zwar in dem Monat, für den er gilt. In aller Kürze, denn ich stelle eines der (relativ fairen und kurzen) möglichen Schemata vor, nach denen in diesem Unternehmen Angebote erstellt werden:
- Banken verkaufen Schnappschüsse der letzten realen (nicht Glücksspiel, keine Verpflichtung zum "Schließen der offenen Transaktion zurück") in ihnen gemacht, ohne Angabe des Volumens der Transaktionen an Agenturen wie Reuters, Bloomberg;
- Ihr Unternehmen kauft diese Schnappschüsse von den Agenturen;
- Das Unternehmen mittelt die Preise der letzten Geschäfte nach Raum (nach Wert der Kurse) und nach Zeit, spreizt die sich daraus ergebende Spread-Schätzung nach seinem Bedarf (oder verschiebt sie sogar, wenn es den Spread auf eine Provision umgestellt hat) und schickt sie Ihnen im Terminal. Jedes Unternehmen verfügt über sein eigenes Know-how bei der Einrichtung dieser Algorithmen, und darüber hinaus ist jeder Händler des Unternehmens befugt, diese Algorithmen entsprechend der Liste der Währungspaare, für die er zuständig ist, individuell zu konfigurieren.
P.S. Ja, in der Regel legt das Unternehmen auch für jede Art von Realkonto einen anderen Spread-Level fest und informiert darüber auf seiner Website. Natürlich, nach einigen Algorithmen, die auch Parameter festlegen. Bei der Analyse der Ticks analysieren wir also nicht den Forex, sondern die Eigenschaften der Algorithmen zur Kursgenerierung des jeweiligen Maklerunternehmens für das gegebene Paar auf dem angegebenen Kontotyp in der gewählten Zeitspanne. Und hier können wir eine Menge Wunder entdecken. Zum Beispiel das Anbieten von struppigen (grob gesagt, ungefilterten) oder sogar absichtlich gehackten (zum Beispiel durch "Überregulierung") Kursen auf Demokonten, um Kunden auf echte Konten zu locken. Oder solche Anzeichen für die "Jugendlichkeit" eines Unternehmens, wenn es bereits auf realen Konten eine Menge Arbitrage zulässt (was Sie wahrscheinlich bemerkt haben, als Sie über 7-Sigma-Ausreißer sprachen).Es gibt vier Fragen und eine Antwort. Fragen:
1. "dynamischer FIFO-Typ Tickdatenpuffer" - das ist das zweite Mal in Ihren Beiträgen, ich denke, es ist an der Zeit, das zu klären. Habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie ursprünglich den buchhalterischen Begriff "first come, first go" für die Methode der Verarbeitung von Dokumentenstapeln verwendet haben, der mit dem Aufkommen des PC und der Stapelorganisation von Daten auf den Speicherbereich "Stapel" anwendbar wurde, wo Funktionen, die mit diesem Speicher arbeiten, jeweils für sich keine Informationen darüber haben, was über und unter dem für diese Funktion zugänglichen Speicherbereich im Stapel liegt?
Wenn ja, warum? Jeder von uns ist mit dem Begriff des gleitenden Durchschnitts vertraut, und die Abfolge von Kursen in diesem Bereich ist für jeden eindeutig. Und gleichzeitig weiß jeder, dass es sich nicht um einen Stapel handelt, sondern um eine Reihe, bei der alle Raten bekannt sind - ein Array, das nicht nur die Verarbeitung der extremen Elemente ermöglicht. Vielleicht sollte die buchhalterische Terminologie im Interesse der Klarheit entfernt werden? Ehrlich gesagt habe ich nach dem Sampling von Zeitreihen "mit exponentiell verteilter Zeit" Zweifel, ob ich richtig verstehe, dass die Daten mittels gleitendem Sampling von 10, 11...14 Tausend Elementen in einer Reihe über die Zeit verarbeitet wurden.
2. über die "allgemeine Bevölkerung von 1.500.000" - Sie haben doch schon geschrieben, dass es sich um eine Stichprobe von etwa einem Monat handelt, warum sollten Sie die Leute in die Irre führen? Wiki:
Grundgesamtheit (von lateinischgeneris- allgemein, allgemein) (in der englischen Terminologie - population) - die Gesamtheit aller Objekte (Einheiten), bei denen davon ausgegangen wird, dass sie bei der Untersuchung bestimmter Aufgaben zu Schlussfolgerungen führen.
Schlussfolgerungen, die Sie sofort für Forex ziehen...
3. "Nichtparametrische Schiefe" - verstehe ich das richtig, dass Sie sagen, dass dieser Parameter =0,185 modulo ist? Übersetzung von google:"nichtparametrische Schiefe". Ihr Titel lautet "Nichtparametrischer Schiefheitskoeffizient". Ich konnte nicht beide russischen Versionen bei Google finden, und da ich mir der Entsprechung nicht sicher bin, habe ich die Formel von https://en.wikipedia.org/wiki/Nonparametric_skew übernommen . Es ist das Verhältnis (Median - Mittelwert)/(Standardabweichung) - habe ich richtig erraten, wovon Sie sprechen?
4. Ich kann nicht verstehen, wie der Index, der positive und negative Werte hat, außerdem "eine Verteilung, die zu verschiedenen Zeitpunkten "geboren" wird, "gebildet" wird und "stirbt", und der Prozess beginnt von neuem", einen Durchschnittswert modulo hat, außerdem "invariant". Was bedeutet das? Können Sie eine Grafik oder anderes Anschauungsmaterial zur Verfügung stellen?
Guten Morgen zusammen!
Antworten:
1. Das Vissim-System verfügt über einen Pufferblock. Es funktioniert nach dem FIFO-Prinzip - "first in, first out". D.h. wenn ich Tickdaten sequentiell erhalte, gebe ich ein Array einer bestimmten Größe ein - sagen wir 10.000. Dann kommt ein neues Häkchen und nimmt den Platz des allerersten Häkchens von 10.000 ein und so weiter. Es stellt sich heraus, dass ich über 1.000.000 verschiedene aufeinanderfolgende Arrays mit einer Differenz von 1 Tick analysiert habe. Eine gigantische Statistik, der man Glauben schenken kann, denn ansonsten ist "Statistik keine Wissenschaft", und mit einer solchen Aussage bin ich nicht einverstanden.
2. Für Forex ist die Allgemeinbevölkerung natürlich unendlich groß. Aber in diesem Fall habe ich diesen Begriff verwendet, weil ich keinen besseren finden konnte. Schließlich ist mein Probenvolumen 10.000, 11.000 usw., und ich habe 1.500.000 genommen und es GS genannt :)))))).
3. Ja, das ist genau das, was es ist.
4. Keine Diagramme - die Arrays werden dynamisch generiert und sind gigantisch groß - ich habe nur die Ergebnisse gespeichert. Im Grunde können Interessierte meine Experimente in VisSim oder MathLab wiederholen (bei diesem System bin ich mir nicht sicher, da ich nicht damit gearbeitet habe).
Ich habe mir Folgendes überlegt.
Wenn die Aussage, dass die nichtparametrische Schiefe der Forex-Verteilung invariant ist und gleich +-0,185 ist, wahr ist, kann dies (ohne Mystik:)))))) nur eines bedeuten.
Man beachte, dass bei einer Normalverteilung ihre Hälfte (die so genannteHalbnormalverteilung) eine nichtparametrische Schiefe von 0,36279 aufweist.
In diesem Fall haben wir im Durchschnitt eine ArtHalbunwissen-Verteilung mit einer nichtparametrischen Schiefe von 0,185, und wenn wir sie von beiden Seiten betrachten, sehen wir eine symmetrische normalähnliche Verteilung.
Ich befürchte, dass wir es im Durchschnitt nur mit meiner "Lieblings"- nicht standardisierten t2-Verteilung zu tun haben, der Student'schen Verteilung. Auf der Ebene von Inkrementen gebildet, verschwindet es nicht, sondern wandelt sich in Dynamik, aber wenn es gemittelt wird, erscheint es mehr oder weniger deutlich.
Dies bestätigt meine Hypothese, dass die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Preise auf dem Devisenmarkt eine Überlagerung ("Mischung") von nicht standardisierten t2-Verteilungen ist.
Jetzt müssen wir nur noch lernen, diese Verteilung in der Dynamik zu "sehen", und das Problem ist gelöst.
Wie ist sie zu sehen? Ich bleibe bei meiner Meinung - durch Mittelwertbildung einiger Parameter unter Berücksichtigung der Quantile dieser Verteilung.
Die fraktale Natur der Risikoverteilung über alle Zeiträume hinweg ist genau richtig. Der Schöpfer der Fraktale selbst und viele andere haben darüber geschrieben.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Фрактальный_анализ_рынка
Das Lustige daran ist, dass ich ursprünglich diese Seite geschrieben habe und einen Link zu meiner Seite hatte, der jetzt nicht mehr existiert :)) Aber Almazov hat sich eingemischt und alles für sich selbst umgeschrieben, das ist lustig :))
Ursprünglich habe ich sie gebaut, weil sie in den Suchmaschinen gut positioniert war und direkte Links zur Website hatte. Ich lache :)
Guten Tag, Maxim! Mein besonderer Respekt gilt Ihnen, denn ohne Ihre ersten Kommentare, die mich dazu brachten, mich ernsthaft mit der Forschung zu beschäftigen, wäre dieses Thema nicht möglich gewesen.
Die erste Option wurde um 1690 verkauft. Terver und die Statistik gehen sogar noch weiter in die Vergangenheit zurück. Glauben Sie wirklich, dass all dies keine Zeitverschwendung ist? Dass Sie intelligenter und schlauer sind als mindestens Cardano?
Nein. Obwohl ich nicht der am schlechtesten ausgebildete und erfahrenste Mensch bin, bin ich weit davon entfernt zu glauben, dass bereits alles klar und verständlich ist. Ich bin selbst von den Ergebnissen überrascht und würde mich freuen, wenn jemand sie unabhängig und nur auf der Grundlage seiner Erfahrungen und Kenntnisse überprüfen könnte.
Nein. Obwohl ich nicht der am schlechtesten ausgebildete und erfahrenste Mensch bin, bin ich weit davon entfernt zu glauben, dass bereits alles klar und verständlich ist. Ich bin selbst von den Ergebnissen überrascht und würde mich freuen, wenn jemand sie unabhängig und auf der Grundlage seiner eigenen Erfahrungen und Kenntnisse überprüfen könnte.
Außerdem denke ich, dass dieses Thema in Physik- und Mathematikforen veröffentlicht werden sollte. Aber - warum sollte es, wenn ich jeden Tag mit solchen Menschen kommuniziere und sie einfach nicht an diesem Thema interessiert sind. Es wird davon ausgegangen, dass es sich hierbei nicht um ein ernstes Thema handelt, das ausschließlich für junge Menschen bestimmt ist und für das es keinen Grund gibt, Zeit zu verschwenden. Ich hingegen habe mich nur aus Neugierde damit beschäftigt.
Außerdem denke ich, dass dieses Thema in Physik- und Mathematikforen veröffentlicht werden sollte. Aber - warum sollte es, wenn ich jeden Tag mit solchen Menschen kommuniziere und sie sich einfach nicht für dieses Thema interessieren. Es wird davon ausgegangen, dass es sich hierbei nicht um ein ernstes Thema handelt, das ausschließlich für junge Menschen bestimmt ist und für das es keinen Grund gibt, Zeit zu verschwenden. Ich habe mich nur aus Neugierde damit beschäftigt.
Eigentlich wollte ich genau das fragen - warum sollte ein erfahrener Physiker, Statistiker (oder was auch immer Sie sind) an diesem Thema interessiert sein? Ist es nicht besser, wenn sich die Finanziers um die Finanzen kümmern? Jeder sollte sich um seine eigenen Angelegenheiten kümmern. Und wenn es keine gibt, muss man sich fragen.
Oder ist es eine Berufung, Physiker zu sein, wie Herr Medwedew zu sagen pflegte... Wenn Sie Geld wollen, gehen Sie ins Geschäft. Wenn Sie Geld verlieren wollen, gehen Sie an die Finanzmärkte...