Verteilung der Preiserhöhungen - Seite 9
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Guten Abend, Maxim!
Ich bin ein ziemlicher Neuling auf dem Gebiet des Forex, aber ich habe ein gewisses Hintergrundwissen in Physik und eine gewisse Praxis in technologischen Prozessen. Und es gibt auch noch andere Prozesse in der Technik...
Ich habe keine Ahnung vom Handel, also urteilen Sie bitte nicht zu hart.
Für mich ist es wichtig, den aktuellen Prozess zu verstehen - dann werde ich programmieren. Wenn z.B. Trader-Programmierer bereits die exponentielle Frequenz anstelle der realen Tickrate verwenden und dabei ungewöhnliche Ergebnisse erzielen, würde ich mich freuen, ihre Meinung zu hören.
Um ein gewisses Verständnis für den "aktuellen Prozess" der Kursbildung im Forex-Einzelhandel zu bekommen, besuchen Sie am besten einen Kurs in Ihrer Stadt. Es gibt Maklerfirmen, die kostenlose Einführungskurse anbieten. Die Forex-Unternehmen geben nicht viel darüber preis, wie die Kurse erstellt werden. Es ist ihr Know-how. Wenn Sie mehr über das Innere wissen wollen, werden viele Ansätze hier beschrieben https://habrahabr.ru/post/202402/, aber um es zu verstehen, müssen Sie zumindest einen Einführungskurs besuchen. Ich würde auch empfehlen, im Internet nach den Begriffen A-Book und B-Book zu suchen, diese Themen sind bereits weitgehend offen, veröffentlicht.
Da Sie gerne, gelinde gesagt, die Quelldaten "nachbearbeiten", hier http://tradetrade.ru/MythBusters/2014/08/04/fundamentalnaya-oshibka-algotreyderov.html"Legendenbrecher Grundfehler der Algotrader" beschreibt die Methode der korrekten Datenreduktion, korrekt im Sinne ihrer anschließenden Analyse für profitables Trading mit der Methode der räumlichen Arbitrage.
Zur Anzahl der Ticks selbst (für Banken und DCs) siehe http://ru.forexmagnates.com/chto-takoe-toksichnyiy-potok-na-ryinke-foreks/ Was ist "toxic flow" im Devisenhandel? 01.11.2017.
Um ein gewisses Verständnis des "aktuellen Prozesses" der Preisbildung im Forex-Einzelhandel zu erlangen, sollten Sie am besten einen Kurs bei einem Maklerunternehmen in Ihrer Stadt belegen. Es gibt Maklerfirmen, die kostenlose Einführungskurse anbieten. Die Forex-Unternehmen geben nicht viel darüber preis, wie die Kurse erstellt werden. Es ist ihr Know-how. Wenn Sie die Insider-Informationen wissen wollen, werden viele Ansätze hier beschrieben https://habrahabr.ru/post/202402/, aber um sie zu verstehen, müssen Sie zumindest einen Einführungskurs besuchen. Ich würde auch empfehlen, im Internet nach den Begriffen A-Book und B-Book zu suchen, diese Themen sind bereits weitgehend offen, veröffentlicht.
Da Sie gerne, gelinde gesagt, die Originaldaten "nachbearbeiten", beschreibt hier http://tradetrade.ru/MythBusters/2014/08/04/fundamentalnaya-oshibka-algotreyderov.html"Legend Breakers Fundamental Error of Algotraders" die Methode der korrekten Datenreduktion, korrekt im Sinne ihrer anschließenden Analyse für profitables Trading mit der Methode der räumlichen Arbitrage.
Schließlich, nur auf die Anzahl der Ticks selbst (Banken und DCs) siehe hier http://ru.forexmagnates.com/chto-takoe-toksichnyiy-potok-na-ryinke-foreks/ Was ist "toxic flow" in Forex? 01.11.2017
Vielen Dank für die Links!
Zu den Kursen - wahrscheinlich hätte der Auftritt eines Mannes unter 50 für Gelächter und Belustigung gesorgt :))
Ich werde versuchen, es selbst herauszufinden. Wenn ich vor dem neuen Jahr sehe, dass es theoretisch nur ein 50:50-Spiel ist, werde ich das Thema für immer schließen.
Im Moment erhalte ich Daten von einem echten NDD-Konto (noch kein Handel, nur ein Konto für reine Experimente eröffnet). So wie ich es verstehe, kann man den Daten eines solchen Kontos bedingungslos vertrauen.
Natürlich können Sie das glauben. In dem Moment, in dem Sie in Ihr Terminal kommen und sofern Sie nicht individuell zitiert wurden, z. B. in Form von Spread-Erweiterungen (nur für Sie oder für eine Gruppe von Kunden, denen Sie zugeteilt wurden). Dies ist in der Tat ein Zitat vom Server dieses Unternehmens.
Schauen Sie sich die Kundenvereinbarung dieses Unternehmens an, den Abschnitt über Streitfälle oder Reklamationen - dort finden Sie mit Sicherheit eine Klausel wie "Bei der Prüfung eines Streitfalls ist die einzige Quelle für Kostenvoranschläge die Angebotsdatenbank des Unternehmens, andere Quellen können im Streitfall nicht als Argument dienen". Was glauben Sie, wozu das gut ist?
Als Nächstes suchen Sie in den Vertragsunterlagen nach den Worten "eklatanter Fehler", "Versagen", "nicht marktkonformes Angebot", "Spike" - irgendwo daneben steht, dass das Unternehmen das Recht hat, Änderungen an der Angebotsdatenbank des Servers vorzunehmen. Es ist ein so offensichtliches Recht, dass sie es vielleicht nicht einmal erwähnen.
Das Auffinden oder Berechnen von Kursen, die als Kurse des Forex-Marktes angesehen werden können (auch wenn sie nicht real sind, sondern nur für den Einzelhandel), ist eine separate Aufgabe. Ich fürchte, wenn ich weiter darauf eingehe, werden Sie die Hände verlieren, denn Sie sind an den kleinsten Schritten interessiert, bei denen die größten Unterschiede zwischen den Tarifen der verschiedenen Unternehmen zu beobachten sind (siehe z. B. http://www. gurutrade.ru/forex-quotes/).
Vielen Dank für die Links!
Über die Teilnahme an dem Kurs - wahrscheinlich wäre jemand in den 50ern urkomisch und lachhaft:))
Ich werde versuchen, es selbst herauszufinden. Wenn ich vor dem neuen Jahr sehe, dass es theoretisch nur ein 50:50-Spiel ist, werde ich das Thema endgültig schließen.
Sie irren sich in Bezug auf das Alter. Ich habe Anfang 2007 an einem Orientierungskurs teilgenommen und war überrascht von der starken Konzentration von Auszubildenden - entweder Studenten und junge Menschen auf der Suche nach Arbeit oder kürzlich arbeitslose Menschen und Rentner. Es gab nur eine Handvoll Menschen mittleren Alters. Die ältesten waren in ihrem siebten Lebensjahrzehnt. Wie es jetzt ist, kann ich nicht sagen.
!!!!!!!!!!!!!!!
... Um etwas abzuleiten, muss man sicherstellen, dass die äußeren Bedingungen gleich oder zumindest ähnlich sind, sonst ist es "die Durchschnittstemperatur in einem Krankenhaus". Nicht einmal ein Jahresdurchschnitt". Nun, eine der Messskalen hat sich geändert.
d.h. p1. feststellen, welche Bedingungen relevant sind
Die äußeren Bedingungen für Währungen ändern sich mindestens 2 Mal pro Tag erheblich. Der Markt vor der Eröffnung in London und nach der Eröffnung in New York sind zwei verschiedene Märkte.
Dem stimme ich voll und ganz zu. Ich habe darüber (hervorgehoben) hier geschrieben. Die Art der Verteilung kann sich erheblich von den Bedingungen unterscheiden, und ihre Parameter sind unbestimmt.
Im Moment erhalte ich Daten von einem echten NDD-Konto (ich handele noch nicht, ich habe gerade ein Konto zum reinen Experimentieren eröffnet). So wie ich es verstehe, kann man den Daten eines solchen Kontos bedingungslos vertrauen.
Noch einmal: Eine Zecke ist ein technisches Konzept. Wenn ein Broker eine ausreichende Anzahl von Kunden und Liquiditätsanbietern hat, sind die Ticks "gleichmäßig". Das heißt, ohne Lücken, in einem angemessenen Tempo, das den Vereinbarungen entspricht, die Sie bei der Eröffnung unterzeichnet haben.
Andernfalls wird es Lücken, Lücken, Spitzen und so weiter geben. Es gibt kein marktweites Konzept des"Tick-Volumens". Es handelt sich um ein privates Geschäft. Das Volumen wird auf verschiedenen Servern unterschiedlich sein. Sie sind nicht darauf eingeschworen, identisch zu sein - es ist ein verteiltes System.
Wenn sich Ihre eigenen Bedingungen über einen längeren Zeitraum ändern (Liquiditätsengpässe oder Sie schließen einen neuen an, oder wechseln zu einer anderen Version der Serversoftware), ändert sich die Tickvolumenstruktur eines bestimmten Servers. Und das kann man sehen.
Den Daten von __jedem_ Konto kann bedingungslos vertraut werden. Warum sonst sollten Sie sie öffnen, wenn Sie Zweifel haben?
Gegenbeispiele für diejenigen, die gerne "denken":
Wenn die Renditen dem AR(1)-Modell folgen, können sowohl der Trend- als auch der Gegentrendhandel funktionieren; der resultierende Prozess ist markovianisch. Wenn wir die Integration gebrochener Ordnungen hinzufügen, wird der Prozess nicht mehr markovianisch, aber sowohl die Trendfolge als auch der Gegentrend werden funktionieren.
Das AR(1)-Modell hat nicht so viele Parameter, dass man verstehen müsste, welcher von ihnen für die Leistung des Trendhandels entscheidend ist, wenn es nicht darum geht, ob der Prozess markovianisch ist oder nicht.
Ich sprach davon, von AR(1) zu größeren Aufträgen überzugehen (Speicher ist periodisch enthalten). Die Idee, mit dem Trend oder gegen den Trend zu handeln, je nach Margenlage, stammt nicht von mir, sondern vom Autor des Threads. Ich bin mir sicher, dass wir sie nicht ohne Verzögerung definieren können, was nicht mehr Effizienz zur Folge hätte als z. B. ein nackter Schwung. Es ist also ein kompliziertes Verfahren erforderlich, das auch die Kenntnis externer Faktoren(Zeitpläne für Nachrichten usw.) einschließt.
Abgesehen von der allgemeinen Idee ist die Verarbeitung auf Tick-Ebene mit dieser Methode IMHO nicht vielversprechend. Es braucht höhere Zeitrahmen.
Alexander_K, wie wird das Problem im Allgemeinen gelöst? Wozu dient die Tick-Analyse? Kann man mit einem Einstiegstick 15 Ticks verdienen?
Welche Daten erhalten Sie ... die Lichtgeschwindigkeit - Börsen, Server, Client-Computer sind nicht in der gleichen Rechenzentrum, und die Geschwindigkeit der Kommunikation und Ausrüstung nicht wesentlich beeinflussen die Verzögerung jetzt, vor 15 Jahren konnte man ein DT-Terminal zu öffnen und öffnen Sie einige andere Terminal mit Zitaten mit geringeren Verzögerungen und auf den Unterschied von 5-10 Sekunden zwischen den Terminal-Werte versuchen, zu verdienen (oder andere Möglichkeiten).
Die anfängliche minimale Schrittweite im Terminal ist gleich dem Spread (oder berechnen Sie ihn aus der Kommission), zum Beispiel können Sie innerhalb dieses Schrittes 10 Minuten lang die Entwicklung des Trends und seine Korrektur um 62% beobachten. Während dieser 10 Minuten kommen 300-700 Ticks (das ist ein bedeutender Wert für die Statistik), aber in diesem Stadium ist es nicht möglich, Statistiken zu verwenden (auf der Ebene Ihres Kundenterminals Ihres Brokers/Händlers). Solche bedingt "nutzlosen" Abschnitte sind für Sie etwa 3-5 Stunden pro Tag. Sie, das ist ein Team von einer Person Physiker, und wie die Anführungszeichen in Ihrem Terminal zu zeichnen hat gedacht und erfunden 100000 Menschen Physiker mit zuverlässiger und vollständiger Daten - der Algorithmus der Zeichnung / Lieferung von Zitaten wird ständig weiterentwickelt. Wenn vor Ihrem Terminal "schlechte" Anführungszeichen herausgefiltert und dann dreimal "gekämmt" werden, dann sind in Ihrem Terminal die Anführungszeichen bereits alle "schlecht". Welchen Sinn hat es, diese Reihe zu analysieren, um den Algorithmus für die Kursänderung bzw. die Lieferung an Ihr Terminal zu bestimmen? - Wenn Sie sich an eine große Maklerfirma wenden, erfahren Sie vielleicht alles und werden bezahlt.
Nehmen Sie eine zuverlässigere Drittanbieter-Quelle für den DJ FXCM USDOLLAR-Index (sie basiert auf zuverlässigeren Daten) und berechnen Sie denselben Index in Ihrem Terminal mit den dortigen Kursen. Mit 99%iger Wahrscheinlichkeit werden Sie den Unterschied feststellen. Ob Sie diese Differenz für Ihren Verdienst nutzen können - nein.
Die Besonderheit der menschlichen Psychologie besteht darin, aus einer Sichtlinie das herauszusuchen, was einem gefällt oder was besser geeignet ist, und tatsächlich stellt sich heraus, dass man in dieser Situation eine Menge zusätzlicher Bedingungen vermasseln oder erreichen muss.
Ich sprach über den Übergang von AR(1) zu höheren Ordnungen (wenn ich mich recht erinnere). Die Idee, mit oder gegen den Trend zu handeln, je nach Marktlage, stammt nicht von mir, sondern vom Autor des Threads. Ich bin mir sicher, dass wir sie nicht ohne Verzögerung definieren können, was zu keiner höheren Effizienz führen würde als z. B. ein nackter Schwung. Es ist also ein kompliziertes Verfahren erforderlich, das auch die Kenntnis externer Faktoren(Zeitpläne für Nachrichten usw.) einschließt.
Abgesehen von der allgemeinen Idee ist die Verarbeitung auf Tick-Ebene mit dieser Methode IMHO nicht vielversprechend. Sie erfordert einen größeren Zeitrahmen.
Ich bin der Meinung, dass der Handel nach Ticks der einzig richtige Weg ist.
Eine weitere Frage ist, welches Probenahmevolumen Sie bei den Berechnungen verwenden.
Derzeit untersuche ich zwei Möglichkeiten, Ticks zu sammeln - in Echtzeit (wir haben einen nicht markovianischen Prozess) und in durch das Exponentialgesetz vordefinierten Intervallen (wir erhalten einen markovianischen Prozess).
1. Für einen nicht markovianischen Prozess untersuchen wir die ganzzahligen Differentialgleichungen der Bewegung (in der Praxis die Menge der aktuellen und gemittelten Prozessparameter)
2. Für Markovian - nur aktuelle Parameter.
Und Schlussfolgerungen ziehen.
Irgendetwas sagt mir (einschließlich der Fachleute in diesem Thread des Forums), dass ein Markov-Prozess überhaupt nicht in Betracht gezogen werden darf... Na ja, außer aus Neugierde:))))
Viel Glück für alle!