Verteilung der Preiserhöhungen - Seite 7
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Ich denke, im Falle eines nicht markovianischen Prozesses muss man gegen den Trend handeln, aber bei einem markovianischen Prozess muss man entlang des Trends handeln.
Das ist seltsam. Ich dachte, es wäre andersherum. Der Trend ist der Speichereffekt des Prozesses (die Abhängigkeit zwischen den Beobachtungen). Der Markov-Prozess ist ein speicherloser Prozess. Dementsprechend ist es notwendig, mit einem nicht markovianischen Prozess entlang des Trends und gegen den Trend mit einem markovianischen Prozess zu handeln.
Nur in der Praxis wird sich die Art der Zitate wahrscheinlich hin und her bewegen.
Das ist seltsam. Ich dachte, es wäre andersherum. Ein Trend ist der Effekt des Prozessgedächtnisses (die Abhängigkeit zwischen Beobachtungen). Und ein markovianischer Prozess ist ein speicherloser Prozess. Dementsprechend sollten wir mit einem nicht markovianischen Prozess entlang des Trends und gegen den Trend - mit einem markovianischen - handeln.
Gegenbeispiele für diejenigen, die gerne "denken":
Folgt man dem AR(1)-Modell, können sowohl Trend- als auch Gegentrend-Handel funktionieren; der resultierende Prozess ist markovianisch. Wenn wir die Integration fraktionierter Ordnungen hinzufügen, wird der Prozess nicht markovianisch, aber sowohl der Trend- als auch der Gegentrendhandel funktionieren.
Das AR(1)-Modell hat nicht viele Parameter, um zu wissen, welche von ihnen bestimmen, ob der Trendhandel funktioniert oder nicht, es sei denn, es geht darum, ob der Prozess markovianisch ist oder nicht.
Liebe Gewerbetreibende!
In meiner Freizeit habe ich viele Threads in diesem Forum gelesen - viele von ihnen behandeln das Problem der Bestimmung der Verteilungsart einer Zufallsvariablen Rendite (der so genannten Kurssteigerungen). Ich habe für mich selbst erkannt, dass dieses Problem noch nicht gelöst ist und habe einige :) :) :), eine entsprechende Ausbildung und Fähigkeiten, habe ich beschlossen, mich an der Lösung dieses Problems zu beteiligen.
Also, die Aufgabenstellung:
Aus den Tickdaten eines bestimmten Währungspaares eine Wahrscheinlichkeitsverteilung der aufeinanderfolgenden Kursinkremente Bid und Ask zu bestimmen (d.h. einen Datensatz zu analysieren, der aus der Differenz zwischen dem aktuellen und dem vorherigen Ask-Kurs und dem gleichen Satz für den Bid-Kurs besteht). Die Formeln für die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion, die Verteilungsfunktion und die Quantilsfunktion einer gegebenen Verteilung müssen in analytischer Form dargestellt werden.
Die Aufgabe hat sich sicherlich als schwierig erwiesen. Ich möchte darauf hinweisen, dass es sich bei dieser Verteilung nicht um eine der weithin diskutierten Verteilungen handelt - weder um eine Normalverteilung, noch um eine logistische Verteilung, noch um eine Laplace-Verteilung, noch um eine Cauchy-Verteilung, usw. usw.
Bevor ich Ihnen diese Verteilung erkläre (genauer gesagt handelt es sich um eine Familie von Verteilungen, da verschiedene Währungspaare unterschiedliche Werte des Skalenkoeffizienten haben, der im Allgemeinen nicht mit der Standardabweichung übereinstimmt), beantworten Sie mir bitte ein paar Fragen - was genau bringt es, diese Verteilung zu kennen? Wie hilft es beim Devisenhandel?
Mit freundlichen Grüßen,
Zufällig vorbeigekommen und am Devisenmarkt interessiert
Alexander_K :) :)
1) Es ist nicht hilfreich.
2) In keiner Weise hilfreich.
Das ist natürlich die wichtigste Frage.
Ich denke, im Falle eines nicht markovianischen Prozesses sollten wir gegen den Trend handeln, während wir im Falle eines markovianischen Prozesses mit dem Trend handeln sollten.
Nächste Woche werde ich die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Ankunftszeit von Ticks untersuchen - mal sehen, wie sie für verschiedene Paare aussieht.
Wenn sie nicht exponentiell ist, dann sind die Prozesse nicht markovianisch und umgekehrt.
Ich werde die Ergebnisse im Forum veröffentlichen.
Verzeihen Sie mir, Alexander_K, aber das ist, gelinde gesagt, Blödsinn.
Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien
Der Markt ist ein kontrolliertes dynamisches System.
Oleg avtomat, 2013.06.12 17:35
Streng genommenmüsste das Geräusch "rot"sein.
Dies ist das Eigenrauschen eines jeden "richtigen" dynamischen Systems.
Drehen Sie den Verstärker auf maximale Lautstärke, ohne dass Musik in den Eingang eingespeist wird, und Sie hören SHHHHHHHH)).
Streng genommen muss Lärm nicht sein, sondern kann alles sein, einschließlich "rot" und "rosa" und "weiß"... und "grau-braun-himbeer" - alles.
Das Gleiche gilt für Inkremente.
GARCH-Modelle mit Logarithmus der Inkremente als Input bestehen aus drei Teilen: einem Trendmodell, einem Volatilitätsmodell undeinem Modell der inkrementellen Verteilung. Es gibt eine umfangreiche Literatur über diese Verteilungen, ihren Einfluss auf die Algorithmen, die Unterschiede der Währungspaare nach Verteilungstypen und andere.... Die Frage, die Sie aufwerfen, ist eine Frage mit einem 30 Jahre alten Bart. Das wichtigste mathematische Instrument auf den Finanzmärkten ist GARCH, von dem es viele gibt. Im Thread zum maschinellen Lernen habe ich eine Auswahl an Literatur genannt - ich halte mich wieder daran.
Die bei weitem am häufigsten verwendete ist die abgeschrägte t-Verteilung. Ich wiederhole jedoch, dass ein vollständiges Modell aus drei Komponenten besteht.
Es gibt handelsübliche Softwarepakete, die im realen Handel weit verbreitet sind. Die Ergebnisse sind in öffentlichen Veröffentlichungen verfügbar. Von R können fgarch und rugarch genannt werden, aber sie sind nicht die einzigen.
Lieber San SanFomenko.
Wenn Sie Fomenko sind , der den Grundstein gelegt und die Clusterindikatoren entwickelt hat, dann herzlichen Glückwunsch!
Ich möchte jedoch auf einen wichtigen Aspekt der mathematischen Zerlegung hinweisen
Um eine beliebige Verteilung einer Preisfunktion zu erhalten, muss diese über die Zeit kontinuierlich sein
Diese Bedingung ist axiomatisch für alle Integral- und Differentialfunktionen
Diese Bedingung der Stetigkeit einer Funktion muss für jede Funktion erfüllt sein, die wir differenzieren oder noch weiter integrieren wollen, wenn wir sie zerlegen wollen, um
Leider liegt es in der Natur des Devisenhandels, dass er meines Erachtens aufgrund des Tick-Charakters seiner Bildung keine Gleichmäßigkeit und Kontinuität des Kurses garantieren kann.
Ich denke also, dass jede Preisverteilung, die Sie erstellen, entweder fehlerhaft oder zumindest eine Pseudoverteilung sein wird
Mit freundlichen Grüßen Stefan StoyanovEndlich kommen auch mal professionelle Kommentare!!! Darüber bin ich sehr froh.
Allerdings ist es unter Ingenieuren nicht üblich, sich angesichts von Schwierigkeiten zurückzuziehen - oder doch? Als Erstes müssen die Ergebnisse auf ein bekanntes Modell reduziert werden. Ich wiederhole: nicht erfunden, aber bekannt.
1. Die Ergebnisse, die ich jetzt über die Tickzeiten erhalte, zeigen, dass die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Tickzeiten nicht exponentiell ist.
2. Was denken Sie, wenn ich anfange, Zitate in Zeitintervallen zu lesen, die dem Exponentialgesetz entsprechen, wird mir das helfen? Schließlich erhalte ich logischerweise einen Markov-Prozess mit einigen Pseudo-Zuständen von Notierungen, wenn kein Handel stattgefunden hat, aber der aktuelle Zustand von Bid und Ask als kommender Tick betrachtet wird.
Lieber San Sanych Fomenko.
Wenn Sie Fomenko sind , der den Grundstein gelegt und die Clusterindikatoren entwickelt hat, dann herzlichen Glückwunsch
Ich möchte jedoch auf einen wichtigen Aspekt der mathematischen Zerlegung hinweisen
Um eine beliebige Verteilung einer Preisfunktion zu erhalten, muss diese über die Zeit kontinuierlich sein
Diese Bedingung ist axiomatisch für alle Integral- und Differentialfunktionen
Diese Bedingung der Stetigkeit einer Funktion muss für jede Funktion erfüllt sein, die wir differenzieren oder noch weiter integrieren wollen, wenn wir sie zerlegen wollen, um
Leider liegt es in der Natur des Devisenhandels, dass er meines Erachtens aufgrund des Tick-Charakters seiner Bildung keine Gleichmäßigkeit und Kontinuität des Kurses garantieren kann.
Ich denke also, dass jede Preisverteilung, die Sie erstellen, entweder fehlerhaft oder zumindest eine Pseudoverteilung sein wird
Mit freundlichen Grüßen Stefan StoyanovIn diesem Fall handelt es sich um eine Annäherung an eine Wahrscheinlichkeitsverteilung. Meine Untersuchungen zeigen, dass die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Kurssteigerungen in erster Näherung eine Student t2-Verteilung ist, wobei der Skalenkoeffizient für verschiedene Währungspaare unterschiedlich ist und nicht der Standardabweichung entspricht. Ich denke, dass dies sehr wichtige Informationen sind, und dass man nur noch wissen muss, wie man dieses Wissen anwenden kann.
All - führte 2 Tick-Leseprozesse parallel für EURJPY aus.
1. nach dem tatsächlichen Zeitpunkt ihrer Ankunft.
2. in Intervallen, die dem Exponentialverteilungsgesetz unterliegen.
Mal sehen, ob es interessante Ergebnisse geben wird.
Herzlichen Glückwunsch an die Fans der Wahrscheinlichkeitstheorie!
Liest man nämlich die Ticks nicht nach ihrer tatsächlichen Ankunftszeit, sondern in Intervallen, die nach dem Exponentialgesetz verteilt sind, dann wird der Preisbildungsprozess markovianisch. Außerdem ist die Verteilung der Inkremente, die modulo davon genommen werden, nicht klar, sie wird geometrisch mit p=0,5.
Es ist noch unklar, wie dieses Wissen in der Praxis angewendet werden kann, aber es ist offensichtlich, dass wir auf dem richtigen Weg sind.