Verteilung der Preiserhöhungen - Seite 6
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Wenn diese bedingte Abweichung überschritten wird, kann ein Handel getätigt werden.
Die Hauptfrage, die sich bei allen wahrscheinlichkeitsbasierten Systemen stellt, ist, in welche Richtung gehandelt werden soll.
Wenn wir davon ausgehen, dass sich das System an die Regeln hält, sollten wir gegen den Trend einsteigen, weil wir davon ausgehen, dass der Preis an die Grenzen zurückkehren wird.
Wenn wir davon ausgehen, dass die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls umso höher ist, je länger eine Regel funktioniert (übrigens ist es schön, MTBF zu zählen), dann sollten wir in Übereinstimmung mit dem Trend eintreten, d.h. mit der Idee, den Grenzausfall auf noch bösere Weise fortzusetzen. Dann kommt man auf die Idee, dass man bedingte Wahrscheinlichkeiten für einen Ausbruch von weiter entfernten Grenzen berechnen kann, wenn die aktuelle Grenze durchbrochen wird. Und so weiter - in Bezug auf die Komplizierung des Modells und das Treffen von (profitablen) Entscheidungen.
Das ist natürlich die wichtigste Frage.
Ich denke, im Falle eines nicht markovianischen Prozesses sollten wir gegen den Trend handeln, während wir im Falle eines markovianischen Prozesses mit dem Trend handeln sollten.
Nächste Woche werde ich die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Ankunftszeit von Ticks untersuchen - mal sehen, wie sie für verschiedene Paare aussieht.
Wenn sie nicht exponentiell ist, dann sind die Prozesse nicht markovianisch und umgekehrt.
Ich werde die Ergebnisse im Forum veröffentlichen.
Ich denke, dass man im Falle eines nicht markovianischen Prozesses gegen den Trend handeln muss, während man bei einem markovianischen Prozess mit dem Trend handeln muss.
Können Sie erklären, warum die Tatsache, ob es sich bei dem Prozess um einen Markov-Prozess handelt oder nicht, die Leistung des Trend- oder Gegentrendhandels beeinflussen sollte? Bislang riecht es nach wissenschaftlichem Unsinn.
Alexander_K
Verteilung der Preiserhöhungen
Kein Problem).
Auf TF1m in Punkten.
X-Erhöhung, Y-Wahrscheinlichkeit.
Können Sie erklären, warum die Tatsache, ob es sich um einen markovianischen Prozess handelt oder nicht, einen Einfluss auf die Effizienz des Trend- oder Gegentrendhandels haben sollte? Bislang riecht es nach wissenschaftlichem Unsinn.
Ich stimme zu, dass es noch zu früh ist, um solche Schlussfolgerungen zu ziehen, ohne eine seriöse Beweisgrundlage zu haben. Aber es ist noch ein weiter Weg bis zum Sammeln, und ich möchte, dass jemand auf dem Weg dorthin sagt: "Nein, das ist nicht richtig, ich habe es schon überprüft" oder "Ja, es scheint richtig zu sein". Bislang gibt es leider keine solchen Menschen...
Im Moment ist dies meine Hypothese, und ich arbeite daran, sie zu beweisen oder zu widerlegen.
PS. Ich habe meiner Tochter versprochen, mich mit diesem Thema zu beschäftigen - ich kann es ihr ja nicht abschlagen :)))))
Kein Problem).
Auf TF1m in Punkten.
Das ist noch nicht klar.
Was auf den Achsen ist eine Variable, eine Maßeinheit?
Das ist noch nicht klar.
Wie bei Verteilungen üblich. X-Erhöhung, Y-Wahrscheinlichkeit.
Ich verstehe. Eine Vergrößerung der Spanne ist am wahrscheinlichsten.
Jeder, der gekauft oder verkauft hat, wird mit Sicherheit eine Preisbewegung am Spread feststellen.
Möglicher Berechnungsfehler.
Höchstwahrscheinlich liegt die Spanne eher bei 0,5 als bei 0,05 als Wahrscheinlichkeit.
Ich verstehe. Eine Vergrößerung der Spanne ist am wahrscheinlichsten.
Jeder, der gekauft oder verkauft hat, wird sicherlich die Preisbewegung am Spread bemerken.
Es könnte sich um einen Rechenfehler handeln.
Höchstwahrscheinlich liegt die Spanne zwischen +/- 0,5 und nicht 0,05 in der Wahrscheinlichkeit.
Sie irren sich. Der Algorithmus ist Standard und stammt nicht von mir, sondern von einem professionellen Programm. Wie MathCad, aber anders. Es ist in 3 Tastenanschlägen erledigt).
Summe aller Inkremente=1.
Sie irren sich. Der Algorithmus ist Standard und stammt nicht von mir, sondern von einem professionellen Programm. Wie MathCad, aber anders.
Summe aller Inkremente=1.