Kaufstopp Verkaufsstopp Rasterberater als Klasse - Seite 5

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George Merts:

Also.

Ich habe Windows7 x64, die Kontensteuerung ist deaktiviert. Ich muss jedes Mal, wenn ich mich beim Meta-Editor anmelde, eine Verbindung zum Speicher herstellen.



Das Entfernen der Dienstdateien "experts.dat" und "mql5.storage" hatte keine Auswirkungen. Im Allgemeinen gibt es ein offensichtliches Speicherproblem unter Windows7 x64 mit deaktivierter Kontensteuerung. Ein Antrag wurde an ServiceDesk gesendet.

 
Dennis Kirichenko:

Vladimir, bitte fügen Sie mich auch zu dem Projekt hinzu. Dankeschön


Hinzugefügt.

 

Wenn ich mir das Projekt ansehe, erbe ich in der Regel eine Klasse von CObject, das kann sich in der zukünftigen Entwicklung als nützlich erweisen

class CBuyStopSellStopGrid : public CObject
{
//....
};

***

 
Alexey Volchanskiy:

Wenn ich mir das Projekt ansehe, erbe ich in der Regel eine Klasse von CObject, das kann sich in der zukünftigen Entwicklung als nützlich erweisen

***


Ich habe die Vererbung noch nicht absichtlich gemacht - die Aussichten des EA sind noch vage :) . Wenn ich es brauche, füge ich sofort eine Erbschaft hinzu.

 
Vladimir Karputov:

Ich habe die Vererbung noch nicht absichtlich gemacht - die Aussichten des EA sind noch vage :) . Wenn ich es brauche, werde ich die Vererbung hinzufügen.


natürlich

SZZ: Ich füge eine Version von Gridiron mit einem etwas anderen Algorithmus hinzu - wenn der Preis steigt, werden der Kaufstopp und das Verkaufslimit auf das Niveau von Preis + const und in geringem Abstand zueinander gesetzt. Um ehrlich zu sein, glaube ich nicht, dass es mir in der rohen Form Gewinn bringen wird, aber ich kann Tests zum Vergleich veröffentlichen. Ich kann den Code nicht eingeben, es ist eine bezahlte Bestellung.

Ich nehme an, dass dieser EA noch keinen Gewinn abwirft?

 

Wladimir, ich wollte dich Folgendes fragen. Warum haben Sie nicht das Know-how von SB genutzt? Dort gibt es eine Klasse von CExpert Expert Advisor.

Dann, imho, wenn es ein Raster von Aufträgen, wäre es nicht besser, es mit CList zu verarbeiten?

Nun, ich würde es tun:

class CBuyStopSellStopGrid : public CList
 {

 }

Und die Gitteranordnung selbst:

class CGridOrder : public CObject
 {

 }

Das sind meine Gedanken bis jetzt...

 
Alexey Volchanskiy:

natürlich

SZZ: Ich bin gerade dabei, die Kundenversion des Rasters mit einem etwas anderen Algorithmus zu vervollständigen - wenn der Preis steigt, setzen sie einen Kaufstopp und ein Verkaufslimit auf dem Niveau von Preis + const und in geringem Abstand zueinander. Um ehrlich zu sein, glaube ich nicht, dass es mir in der rohen Form Gewinn bringen wird, aber ich kann Tests zum Vergleich veröffentlichen. Ich kann den Code nicht eingeben, es ist eine bezahlte Bestellung.

Ich schätze, dass dieser EA bis jetzt keinen Gewinn bringt?


Im Moment experimentiere ich noch. Ich denke dabei an die erweiterten Gesamtbeträge.

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Kaufstopp Verkaufsstopp Grid Expert Advisor als Klasse

Wladimir Karputow, 2017.10.01 07:27

Für Schritt 35 erweiterte Summen:

Richtung_des_Handels_EURUSD_35

Hier können wir sehen, dass

  • In fast 50 % aller Fälle ist die Länge der ununterbrochenen Geschäfte gleich "1". Wir haben also Situationen wie: Kauf eröffnet und dann die Position umgekehrt (d.h. Kauf mit Verlust geschlossen und Verkauf eröffnet) oder diese Situation: Verkauf eröffnet und dann die Position umgekehrt (d.h. Verkauf mit Verlust geschlossen und Kauf eröffnet). Somit sind Situationen mit ununterbrochenen Geschäften der Länge "1" ein garantierter Verlust.
  • Ungefähr 25 % aller Fälle, in denen die Länge der ununterbrochenen Trades gleich "2" ist, nach folgendem Beispiel: Wir haben Buy eröffnet, dann einen weiteren Buy eröffnet und die Position umgekehrt (d.h. zwei Buy geschlossen und Sell eröffnet - was zu einem Verlust von Null führt).

Ich denke, dass diese zahlreichen Kategorien (die Länge der ununterbrochenen Trades gleich "1" und "2") im Detail überdacht werden müssen, um die Strategie der Platzierung von Stop-Pending-Orders zu korrigieren.


Wir müssen es noch weiterentwickeln: zum Beispiel zusätzliche Statistiken darüber erstellen, wie oft "1,1"-Kombinationen in einer Reihe vorkommen - d.h. wie viele Umdrehungen es in einer Reihe geben kann.

 
Dennis Kirichenko:

Wladimir, ich wollte dich Folgendes fragen. Warum haben Sie nicht das Know-how von SB genutzt? Dort gibt es eine Klasse von CExpert Expert Advisor.

Dann, imho, wenn es ein Raster von Aufträgen, wäre es nicht besser, es mit CList zu verarbeiten?

Nun, ich würde es tun:

Und die Gitteranordnung selbst:

Dies sind meine bisherigen Gedanken...


Es gibt eigentlich kein Raster. Es gibt immer nur zwei schwebende Stop-Aufträge: Buy Stop und Sell Stop.

 

Der Expert Advisor platziert jeweils zwei schwebende Aufträge.

Jetzt kommt der spannende Teil: die Verwaltung der offenen Stellen! Alle Eröffnungen (unabhängig davon, welche Position zuerst eröffnet wurde - Kauf oder Verkauf) laufen auf ein einfaches Schema hinaus:

Im zweiten Schritt haben wir einen Verlust beim Verkauf

Und die wichtigste Frage: Was ist zu tun und wer trägt die Schuld?

 
Da das Instrument eine geringe Volatilität aufweist, ist es sinnvoll, auf einen Ausbruch hinzuarbeiten (Limit-Orders), wenn das Instrument volatil ist, und dann auf einen Durchbruch hinzuarbeiten(Stop-Orders).


Mit freundlichen Grüßen.


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