Bringen Sie mir bei, wie man Geld verdient. - Seite 20
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Eugene, hier ist eine einfachere Möglichkeit. Die Daten sind in der beigefügten Datei enthalten.
Hier zeigt sich deutlich der starke Einfluss des Spreads. Zwei Karten, aber ein und derselbe TS.
Es scheint, dass es fast $1900, so dass der Gewinn wird etwa sein.
Aber es sind nur 307 Dollar.
Ich hänge hier das Archiv mit den beiden Dateien an. Gleiche TS: OrdT1.csv - Limit-Aufträge, OrdT0.csv - Stop-Aufträge.
SL/TP scheinen nicht klein zu sein (600), aber beide sind "perfekt" stabil - durch Verluste! :)
Tun Sie etwas dagegen. :)
Hier wird die erste Datei geöffnet.
Zeichnete das Diagramm "Saldo in Pips".
Ich sehe es mir an und denke: "Hier ist ein Diagramm von einer Person, die nach den Signalen ihres TS handelt. Wie groß sollte die Spanne sein, damit die andere Person, ... die mit ihm eine Sekunde in einer Sekunde gehandelt hat, aber GEGEN ihn, im Defizit war ...?
Entweder habe ich etwas in der Datei falsch verstanden, oder dieses Beispiel ist überhaupt nicht geeignet, um die Schwierigkeiten mit der Umkehrung zu demonstrieren...
Eugene, hier ist eine einfachere Möglichkeit. Die Daten sind in der beigefügten Datei enthalten.
Hier ist ein starker Einfluss der Ausbreitung zu erkennen.
Es scheint, dass es fast $1900 ist, bedeutet dies, dass der Gewinn etwa sein wird.
Aber es sind nur 307 Dollar.
Sie machen etwas ganz falsch, Sir...
Schauen wir mal, was es ist.
Was genau tun Sie, wenn Sie GEGEN Ihre TS-Signale handeln?
Der Spread beträgt überall 18 Pips gegenüber 650 Pips SL/TP (erste Datei).
Noch einmal: Sie stellen Ihre Daten zur Verfügung, wir werden sie vergleichen. Vielleicht gibt es einen Fehler im Tester (ich bezweifle es!). :)
Theoretisch zu vermuten, dass etwas nicht stimmt, ist eine Sache. Aber die Überprüfung oder der Nachweis mit Daten in der Hand ist eine andere Sache.
Das habe ich bereits geschrieben - strikte Umkehrung. Wir verwenden SL==TP==800 (zweite Datendatei). Dann sind im ersten (direkten) Fall alle Aufträge nur SELLSTOP, im zweiten (umgekehrten) Fall sind alle Aufträge nur BUYLIMIT.
Was ist falsch, und wie machen Sie es?
Ich schlage vor, jede andere "statistische Verarbeitung" auszuschließen, um die Reinheit des Experiments zu gewährleisten.
Der Spread beträgt überall 18 Pips gegenüber 650 Pips SL/TP (erste Datei).
Noch einmal: Sie stellen Ihre Daten zur Verfügung, wir werden sie vergleichen. Vielleicht gibt es einen Fehler im Tester (ich bezweifle es!). :)
Theoretisch zu vermuten, dass etwas nicht stimmt, ist eine Sache. Aber die Überprüfung oder der Nachweis mit Daten in der Hand ist eine andere Sache.
Das habe ich bereits geschrieben - eine strikte Umkehrung. Wir verwenden SL==TP==800 (zweite Datendatei). Dann sind im ersten (direkten) Fall alle Aufträge nur SELLSTOP, im zweiten (umgekehrten) Fall sind alle Aufträge nur BUYLIMIT.
Was ist falsch, und wie machen Sie es?
Ich schlage vor, im Interesse der Reinheit des Experiments jede andere "statistische Verarbeitung" vorerst auszuschließen.
in Archiv v2 die erste Datei - so eine Änderung der Richtung wird helfen. und in der zweiten Datei nicht zu mir - um Null - ich frage mich, wie zu sein
Was werden Sie also mit der ersten Datei (Strategie) machen? :)
Wie wandeln Sie den Handel um?
Was werden Sie also mit der ersten Datei (Strategie) machen? :)
Wie wandeln Sie den Handel um?
In der Strategie(erste Datei) ersetzen Sie sellstop durch buylimit
Das ist genau das, was ich getan habe, und ich habe die zweite Datei im Archiv! :)
Schauen Sie genau hin, lesen Sie hier.