Jede Anfängerfrage, um das Forum nicht zu überladen. Fachleute, gehen Sie nicht vorbei. Nirgendwo ohne dich - 6. - Seite 753
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Sie können diese Einheit nur einmal pro Tag betreten.
Irgendwie bezweifle ich, dass dies auch im Testgerät korrekt funktioniert.
Das ist genau die Idee, den Code zu beschleunigen, um einige Funktionen einmal am Tag auszuführen. In diesem Block können Sie zum Beispiel überprüfen, ob es Winter ist, ob es Freitag ist oder ob die Uhr umgestellt wird. Ich denke, es macht keinen Sinn, diese Überprüfungen bei jedem Tick durchzuführen, es reicht, wenn sie jeden Tag beim ersten Tick eines neuen Tagesbalkens durchgeführt werden. Der Code im Testgerät funktioniert korrekt, und ich sehe keinen Grund, warum er nicht funktionieren sollte. Danke für den Rat, ich werde mal sehen, was es mit den Strukturen auf sich hat...
Ich verstehe, was Sie meinen, aber die Eingabe erfolgt zu Beginn des Tages und die Zeitkontrolle erst am Abend. Oder nicht genug Code, um zu verstehen, was vor sich geht. Ich habe mich nur auf den verfügbaren Code bezogen.
Die Zeitprüfung erfolgt bei jedem Tick
Könnt ihr mir sagen, was die Ursache für die heute aufgetretene Störung sein könnte?
Der EA hat die Option, den Handel 15 Minuten vor Börsenschluss am Freitag zu beenden.
Prüfen Sie den Wert, den Sie hier erhalten: FinishInFriday=StringToTime("23:59")-15*60; irgendetwas sagt mir, dass er kleiner sein wird als der Wert, den Sie hier erhalten:cur=TimeCurrent()
Ja, das ist das Problem, wenn der erste Freitags-Tick kommt, wird die FunktionStringToTime("23:59") ausgeführt, die aus irgendeinem Grund die Zeit mit dem gestrigen Datum zurückgibt, anstatt das Datum des neuen Ticks. Ich kann nicht verstehen, wie das so sein kann. Denn im Code steht eindeutig geschrieben, dass die FunktionStringToTime ausgeführt werden soll, wenn ein neuer Tagesbalken (Tick mit einem anderen Datum als der vorherige Tick) auftritt, der Freitag ist.Und trotzdem gibt die Funktion den 23. zurück, der Donnerstag(!) ist. Auch hier habe ich eine solche Störung im Testgerät nicht beobachtet. Ich sehe jedoch, dass der EA weder mit echten noch mit Demo-Expert Advisors handelt, und die Meldungen in den Protokollen zeigen, dass die Funktion nicht das aktuelle Datum, sondern das gestrige Datum zurückgegeben hat:
0 05:59:47.731 Scalper GBPAUDpt,M1: Ende am Freitag = 2014.10.23 23:44:00
0 03:00:11.999 Scalper EURUSD,M1: Finish In Freitag = 2014.10.23 23:44:00
PS Der Expert Advisor stoppte den Handel ab dem ersten Tick am Freitag, d.h. genau nachdem die Funktion StringToTime ausgeführt wurde
Ich würde sagen, dass es in diesem Fall ungefähr so sein sollte:
Hallo, liebe Forumsmitglieder! Dieser Beitrag richtet sich zunächst an Personen, die sich für die Entwicklung ihrer Analysesysteme oder genauer gesagt fürtechnische Indikatoren interessieren. Ich bin mehr oder weniger vertraut mit der Signalverarbeitungs-Toolbox auf der MATLAB-Plattform und habe eine Vorstellung von Spektrumanalyse und diskreter Filterung von Zeitreihen. Ich interessiere mich für komplexe IIR-Filter wie z.B. Elliptic, Chebyshev. Ich habe die Koeffizienten des Tschebyscheff-Filters mit MATLAB synthetisiert, d. h. den Nenner und den Zähler des Filters (die Koeffizienten sind unten beigefügt). Nun die Hauptsache: Wie implementiert man einen Tschebyscheff-Filter mit bestimmten Koeffizienten in einem Indikator mit MQL4? Bitte um Hilfe. Ich würde gerne konstruktive Kritik und Anmerkungen hören. Der Filter, dessen Koeffizienten dargestellt werden, hat 8 Abschnitte und dieser Filter hat die Ordnung 16. Im Vergleichs-Screenshot ist ein einfacher MA rot, ein FIR-Tschebyscheff-Filter grün, die ursprüngliche Zeitreihe ist blau, es handelt sich um den M60 NZDUSD.
vergleichen und kontrastieren... Meiner Meinung nach arbeitet der MA genauer (vergleichen Sie - zu welchem Preis das Signal (Kreuze) tatsächlich eintrat):
Nach Ihrem Filter wird das Signal das Gegenteil sein, dann können Sie die...
vergleichen und kontrastieren... Meiner Meinung nach arbeitet der MA genauer (vergleiche - zu welchem Preis das Signal tatsächlich empfangen wird (Kreuze)):
Nach Ihrem Filter wird das Signal das Gegenteil sein, dann könnten Sie die...
Nun, wenn das Gegenteil mehr als 75% der korrekten Eingaben sind, kann man sich bewerben, alles was bleibt ist, die Ausgaben zu finden ;)
Obwohl die meisten Eingaben dort in der Mitte liegen, was mit konventionellen MAs erreicht werden kann, ohne irgendwelche Verdrehungen.
Nun, wenn das Gegenteil für mehr als 75 % der Eingaben zutrifft, kann man sich bewerben, dann muss man nur noch die Ausgaben finden ;)
Obwohl die meisten Eingaben in der Mitte liegen, was auch mit herkömmlichen MAs erreicht werden kann, ohne dass es zu Verdrehungen kommt.