Für diejenigen, die der Überzeugung sind, dass alle EAs mit einem Martin auf verlorenem Posten stehen. - Seite 51
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Was meinen Sie mit Anti-Martin - ein Mittel gegen Martins?
Ein Handelssystem, das aus zwei identischen Martins besteht, die auf zwei invers korrelierte Paare gesetzt werden, hilft, das Risiko im Vergleich zu einem einzelnen Martin?
Und nach welchem Prinzip wird versucht, sie zu optimieren?
Übrigens, eine Frage an Sie als Fachmann.
Würde ein Handelssystem mit zwei identischen Schwalben, die auf zwei umgekehrt korrelierte Paare setzen, das Risiko im Vergleich zu einer einzelnen Schwalbe verringern?
Und nach welchem Prinzip wird versucht, sie zu optimieren?
Unabhängig davon, ob es eine Korrelation zwischen den Instrumenten gibt oder nicht, wird der maximale Drawdown der Expert Advisors, wenn er in unterschiedlichen Zeiträumen auftritt, insgesamt nicht viel größer sein als der maximale Drawdown eines der Instrumente. Dies kann zu einem Gewinn beim Rückgewinnungsfaktor führen. Meines Erachtens sollte die Optimierung nicht durch den besten Verwertungsfaktor voneinander abhängig gemacht werden.
Zwei unrentable Systeme ergeben zusammen ein unrentables System
Das glaube ich nicht.
Haben Sie schon vom Paradontoparadoxon gehört?
Das glaube ich nicht.
Haben Sie schon vom Paradontoparadoxon gehört?
Paradonto....z...
Parrondo paradox!
Wenn Sie mir eine verlustbringende Strategie nennen (bei der ich nicht mit dem Spread verliere), werde ich sie im Handumdrehen profitabel machen.
Übrigens, ich habe eine Frage an Sie als Ihre Expertin zu diesem Thema.
Ein Handelssystem, das aus zwei identischen Martins besteht, die auf zwei invers korrelierte Paare gesetzt werden, würde die Risiken im Vergleich zu einem einzelnen Martin reduzieren?
Und nach welchem Prinzip wird versucht, sie zu optimieren?
Entschuldigung.
Der Themenstarter zieht hier ein Gegentrendsystem mit Elementen von Martin in Betracht. Das heißt, die Positionen werden gegen die Preisbewegung eröffnet, und bei Trends bricht das System ein und ist wirklich gefährlich. Wenn Sie mit einem anderen Instrument (ob es nun korreliert oder nicht) mit demselben System handeln, verdoppeln sich Ihre Risiken.
Imho ist es möglich, das Gesamtrisiko des Drawdowns zu reduzieren, indem man ein Tandem aus zwei Systemen verwendet: Trend und Gegentrend.
Wenn das Volumen der Positionen in einem Gegentrendsystem ständig zunimmt, muss es in einem Trendsystem reduziert werden.
Meiner Meinung nach ist es möglich, das Gesamtrisiko des Drawdowns zu reduzieren, indem man ein Tandem aus zwei Systemen verwendet: Trend und Gegentrend.
Darüber hinaus muss das Volumen der Positionen, das in einem gegenläufigen System ständig zunimmt, in einem Trendsystem verringert werden.
Außerdem stellt sich die Frage der Optimierung, die eine Voraussetzung für ein risikoärmeres System ist.