Statistik, Optimierung und "Glücksmünze" .... - Seite 6
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Eine kleine Korrektur an.... Frage des Threads: Bedeutung der Statistik und Wert der TS-Optimierung im Handel. Ich stelle den Absolutismus der erhaltenen statistischen Daten bei der Bestimmung der Robustheit des TS in Frage, denn ich habe versucht zu zeigen, dass "gute" Statistiken auf jeden Fall für jede "Handelsidee" erhalten werden können, wenn die zu ändernden Parameter erhöht werden.
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Der Punkt ist, dass man mit dem RNG keine "guten" Statistiken erhalten kann. Ein einfaches Beispiel: Nehmen Sie eine beliebige Strategie. Geben Sie sie in den Optimierer ein und gehen Sie nacheinander die Parameter durch. Beginnen Sie mit der Messung des Gesamtertrags der einzelnen Ergebnisse. Wenn die Strategie geeignet ist, gibt sie für die Hälfte ihres Parameterraums ein Plus und für die andere Hälfte ein Minus aus. Das Gesamtergebnis wird jedoch gleich Null sein - was bedeutet, dass es nicht gehandelt werden kann. Aber wenn die Strategie funktioniert, können wir selbst in einem großen Parameterraum stabile Cluster finden, die das Gesamtergebnis in den positiven Bereich verschieben. Wir können noch weiter gehen und zum Beispiel Tests für die Stabilität von Schatten mehrdimensionaler Wolken erstellen (ein Fortschritt in dem von Robert Pardo vorgeschlagenen Konzept). Und in diesem Fall werden Sie interessante Effekte beobachten, die untypisch für jeden RNG sind.
Der Punkt ist, dass "gute" Statistiken nicht mit LFG erstellt werden können. Ein einfaches Beispiel: Nehmen Sie eine beliebige Strategie. Geben Sie sie in den Optimierer ein und beginnen Sie anschließend mit der Suche nach den Parametern. Beginnen Sie mit der Messung des Gesamtertrags der einzelnen Ergebnisse. Wenn die Strategie geeignet ist, gibt sie für die Hälfte ihres Parameterraums ein Plus und für die andere Hälfte ein Minus aus. Das Gesamtergebnis wird jedoch gleich Null sein - was bedeutet, dass es nicht gehandelt werden kann. Aber wenn die Strategie funktioniert, können wir selbst in einem großen Parameterraum stabile Cluster finden, die das Gesamtergebnis in den positiven Bereich verschieben. Wir können noch weiter gehen und zum Beispiel Tests für die Stabilität von Schatten mehrdimensionaler Wolken erstellen (ein Fortschritt in dem von Robert Pardo vorgeschlagenen Konzept). Und in diesem Fall werden Sie interessante Effekte beobachten, die untypisch für jeden RNG sind.
um das Gesagte fortzusetzen:
und der erste Expert Advisor, den ich auf dem Markt gefunden habe:
Experiment ist nicht sauber, Optimierung der Balance max, nur sah, dass durch sequentielle Suche für drei Millionen Kombinationen)
Aus dem oberen Diagramm ist jedoch ersichtlich, dass der Expert Advisor sich nicht wirklich um die Kombinationen der Parameter kümmert, die positiven Ergebnisse sind sogar zu Beginn der Optimierung stabil viel höher als die negativen, was man von der zweiten Strategie nicht behaupten kann.
um das Gesagte fortzusetzen:
und der erste Expert Advisor, den ich auf dem Markt gefunden habe:
Experiment ist nicht sauber, wir optimieren das Gleichgewicht max, ich habe gerade gesehen, dass es drei Millionen Kombinationen durch sukzessive Suche gibt)
Aus dem oberen Bild ist jedoch ersichtlich, dass der Expert Advisor sich nicht wirklich um die Kombinationen der Parameter kümmert, die positiven Ergebnisse sind durchweg viel höher als die negativen, sogar zu Beginn der Optimierung, was man von der zweiten Strategie nicht behaupten kann.
Für meinen Teil kann ich hinzufügen, dass, wenn der Optimierer geschickt gehandhabt wird (es ist der Optimierer), können wir leicht finden, alle Expert Advisor, deren Quellcode nicht verfügbar ist und deren Vorwärts sind nicht (zum Beispiel alle EAs von Market).
Schon wieder off topic =(
Der Themenstarter fragte, ob es möglich ist, mit einer Münze Geld zu verdienen... Und alles wird auf Statistiken reduziert...
FOREX-Statistiken (!) gehören der Vergangenheit an. Sie existiert nicht und wird niemals existieren. Warum brauchen Sie Statistiken? Testen Sie es in der realen Welt.
Schon wieder off topic =(
Der Themenstarter fragte, ob es möglich ist, mit einer Münze Geld zu verdienen... Und alles wurde auf Statistiken reduziert...
FOREX-Statistiken (!) gehören der Vergangenheit an. Sie existiert nicht und wird niemals existieren. Warum brauchen Sie Statistiken? Testen Sie es in der realen Welt.
Der Punkt ist, dass es keine "guten" Statistiken über den GCF geben kann. Ein einfaches Beispiel: Nehmen Sie eine beliebige Strategie. Geben Sie sie in den Optimierer ein und arbeiten Sie nacheinander die Parameter ab. Beginnen Sie mit der Messung des Gesamtertrags der einzelnen Ergebnisse. Wenn die Strategie geeignet ist, gibt sie für die Hälfte ihres Parameterraums ein Plus und für die andere Hälfte ein Minus aus. Das Gesamtergebnis wird jedoch gleich Null sein - was bedeutet, dass es nicht gehandelt werden kann. Aber wenn die Strategie funktioniert, wird es selbst in einem großen Parameterraum stabile Cluster geben, die das Gesamtergebnis in den positiven Bereich verschieben. .....
Nehmen Sie eine beliebige Strategie und gehen Sie einen Parameter nach dem anderen durch. Wenn wir mit dem Gesamtgewinn der einzelnen Ergebnisse nicht zufrieden sind, fügen wir neue Parameter hinzu. Ist es nicht koscher? Warum nicht? Wenn wir mit einer Strategie beginnen, sie zu optimieren, liegt das daran, dass wir von ihrer anfänglichen "Güte" nicht ganz überzeugt sind. Wenn zusätzliche Parameter benötigt werden, um sie zu verbessern, spricht aus methodischer Sicht nichts dagegen, diese Parameter hinzuzufügen. So können wir eine Strategie entwickeln, die viele verschiedene Parameter verwendet, die uns ein positives Ergebnis in der ersten Hälfte, in der zweiten Hälfte und sogar in der dritten Hälfte bringen....:)...... Als Ergebnis erhalten wir eine einfache Anpassung (andernfalls müssen wir behaupten, eine "universelle Marktformel" entdeckt zu haben, die umgangssprachlichals "Gral" bezeichnet wird ....).
D.h., Sie haben endlich erkannt, dass es sinnlos ist, ein marktfähiges Muster zu finden.... :)
Ganz ohne Geplänkel: Es gibt eine bestimmte allgemein akzeptierte Idee, die in verschiedenen Foren diskutiert wird, über die in Vorträgen für junge Händler gesprochen wird, über die Bücher geschrieben werden, die in der Praxis angewandt wird, und so weiter....... D.h., es wird angenommen, dass jeder kompetente Händler diese Idee verwenden sollte, und das Interessanteste ist, dass diese Idee wirklich sehr beliebt ist... Ich habe versucht, eine Art logisches Konstrukt zu erstellen, das diese Idee in Frage stellt. Ich versuche weder, etwas zu verkaufen, noch suche ich Unterstützung bei der Lösung irgendwelcher Probleme... :) Ich bin an denselben logischen Argumenten interessiert, mit denen die Verfechter dieser Idee sie verteidigen. Leider gibt es außer fast religiöser Empörung kaum konstruktive Beweise (und wenn doch, dann gibt es so viele logische Ungereimtheiten...). Es stellt sich heraus, dass die Anwendung einer Idee nicht auf ihrem Verständnis, sondern auf ihrer "allgemeinen Akzeptanz" beruht?
Es mag kategorisch klingen, aber alles, was in Vorlesungen und Büchern gesagt wird, ist völliger Unsinn. Ich will nicht leugnen, dass es einmal Gewinn bringen konnte, aber die Märkte ändern sich, manchmal unsichtbar, aber durchaus spürbar für diese oder jene Strategie. Ohne zu sehr ins Detail zu gehen, was mit einer Handelsidee passiert, wenn sie öffentlich zugänglich wird, könnte man sagen, dass der Markt mit zunehmender Anzahl von Teilnehmern, die an ein bestimmtes Muster gebunden sind, diese Bereiche der Ineffizienz einfach abbaut und sie buchstäblich in Informationsrauschen verwandelt. Wer auf dem Markt über längere Zeit Geld verdienen will, muss seine Erkenntnisse geheim halten. Wer sich also auf "allgemein akzeptierte" Ideen beruft, betrügt entweder sich selbst, versteht nicht, was wirklich vor sich geht, oder ist undicht. Entweder täuscht er UND lässt etwas durchsickern. Oder um bei anderen den richtigen Eindruck zu erwecken, wird so getan, als sei alles in Ordnung (natürlich nach dem allgemein anerkannten System, den Klassikern!) - Solche Leute muss man meilenweit meiden.
Es mag kategorisch klingen, aber alles, was in Vorlesungen und Büchern gesagt wird, ist Blödsinn. Ich bestreite nicht, dass es zu einer bestimmten Zeit profitabel gewesen sein könnte, aber die Märkte ändern sich, manchmal unsichtbar, aber ziemlich deutlich für die eine oder andere Strategie. Ohne zu sehr ins Detail zu gehen, was mit einer Handelsidee passiert, wenn sie öffentlich zugänglich wird, könnte man sagen, dass der Markt mit zunehmender Anzahl von Teilnehmern, die an ein bestimmtes Muster gebunden sind, diese Bereiche der Ineffizienz einfach abbaut und sie buchstäblich in Informationsrauschen verwandelt. Wer auf dem Markt über längere Zeit Geld verdienen will, muss seine Erkenntnisse geheim halten. Wer sich also auf "allgemein akzeptierte" Ideen beruft, betrügt entweder sich selbst, versteht nicht, was wirklich vor sich geht, oder ist undicht. Entweder täuscht er UND lässt etwas durchsickern. Oder um den richtigen Eindruck auf andere zu machen, wird so getan, als sei alles in Ordnung (natürlich das allgemein akzeptierte System, die Klassiker!) - Man muss ihnen meilenweit aus dem Weg gehen.
Es ist gut, dass MT einen Tester hat, und jeder Blödsinn kann schnell überprüfen, ob es funktioniert oder nicht.
Gut, dass MT ein Testgerät hat, mit dem man schnell überprüfen kann, ob der Mist funktioniert oder nicht.
Abgesehen davon wird das Thema Testen in Büchern a la "so macht man Geld am Markt" auffallend hartnäckig vermieden).