Statistik, Optimierung und "Glücksmünze" .... - Seite 5
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Ja, das ist richtig.)
Wolodja die Spinne ist Stanley Drakkenmiller
und C-4 ist George Soros
aber es ist ein Sukrut, erzähl niemandem davon
Sie haben das alles falsch verstanden.
Mein richtiger Name ist Sidorov. Nur Sidorow.
Du hast es nicht richtig verstanden.
Mein richtiger Name ist Sidorov. Nur Sidorow.
Komm schon, Stanley! Jeder weiß es bereits...
Was ist mit Sidorow los? Warum so viel Bewunderung für Ausländer?
Er will Soros, Dranenmiller, Sie wissen schon.
Die Frage der Branche ist, wie man robuste Systeme erhält oder wie man Regelmäßigkeit von Anpassung unterscheiden kann.
Es gibt zwei Hauptrichtungen.
1. logisch. Jedes Ertragssystem ist ein Vorreiter von Massengeschäften anderer Marktteilnehmer. D.h. es ist notwendig zu verstehen, warum Händler zu bestimmten Zeitpunkten und/oder zu bestimmten Preisen kaufen oder verkaufen. Wie in jedem Nullsummenspiel muss man die Strategie des Gegners verstehen, um zu gewinnen.
2. Statistisch. Je mehr Trades in einem Test enthalten sind, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Ergebnisse die Realität widerspiegeln (aber je später wir mit dem Handel beginnen ;)). Je mehr Freiheitsgrade es bei der Optimierung gibt, desto einfacher ist es natürlich, das System anzupassen. Wir sollten jedoch nicht einzelne Läufe betrachten, sondern die Änderung des Zielwertes, wenn sich der optimierte Parameter ändert. An der Form dieser Abhängigkeit lässt sich gut erkennen, ob dieser Parameter robust oder kurvafit ist. Das bedeutet, dass das System in Teile zerlegt und separat auf seine Robustheit geprüft werden kann. Ein gutes System besteht aus einem Minimum an Teilen, die alle robust sind))
Es gibt andere statistische Methoden, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass die Schätzungen in der Geschichte der Realität entsprechen und nicht nur eine Anpassung darstellen. Folglich besteht die Chance, dass sich das Muster fortsetzt oder nicht sofort verschwindet, so dass Sie Geld verdienen können. Hier geht es darum, wann das System vom Handel abgekoppelt werden soll. Auch dies basiert auf der Analyse der jüngsten Geschichte mit 1 und 2.
Zunächst einmal verstehe ich den Grund für Ihre starke Erregung nicht ganz....
Von dem, was ich im ersten Beitrag geschrieben habe, haben Sie nichts verstanden (vielleicht habe ich zu viel geschrieben, na ja, tut mir leid...). Ich werde es nicht nacherzählen, aber ich werde Ihnen persönlich erklären, dass meine Idee ist, dass der Preis (als eine bestimmte Reihe von Zahlen, die sowohl in Form von tatsächlichen Niveaus als auch von Indikatorwerten dargestellt werden), der im Optimierungsprozess verwendet wird, nicht besser ist als die gleiche Reihe von Zahlen, die vom LFO erhalten werden. Da jeder TS, der auf einem zufälligen Abgleich mit der Geschichte (RNG-Münze) beruht, kein "Vertrauen" in seine Leistung in der Zukunft bietet, bietet der TS, der auf einer festgestellten Beziehung der Preise zur Geschichte beruht, ebenfalls kein solches Vertrauen....
Wenn Sie den demagogischen/logischen Irrtum in der obigen Aussage erkennen wollen/können, wäre das äußerst interessant....
Auch hier stellen Sie den Preis und den GCF gleich:
d.h. der Preis ist Ihrer Meinung nach der CLO, aber er ist es nicht. Niemand hat bisher die Identität zwischen GCP und Preis nachgewiesen. Und aus der Tatsache, dass sie sich ähneln, zu schließen, dass sie identisch sind, ist ein logischer Irrtum.
Die Frage der Branche ist, wie man robuste Systeme erhält oder wie man Regelmäßigkeit von Anpassung unterscheiden kann.
Es gibt zwei Hauptrichtungen.
1. logisch. Jedes Ertragssystem ist ein Vorreiter von Massengeschäften anderer Marktteilnehmer. D.h. es ist notwendig zu verstehen, warum Händler zu bestimmten Zeitpunkten und/oder zu bestimmten Preisen kaufen oder verkaufen. Wie in jedem Nullsummenspiel muss man die Strategie des Gegners verstehen, um zu gewinnen.
2. Statistisch. Je mehr Trades in einem Test enthalten sind, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Ergebnisse die Realität widerspiegeln (aber je später wir mit dem Handel beginnen ;)). Je mehr Freiheitsgrade es bei der Optimierung gibt, desto einfacher ist es natürlich, das System anzupassen. Wir sollten jedoch nicht einzelne Läufe betrachten, sondern die Veränderung des Ziels, wenn sich der optimierte Parameter ändert. An der Form dieser Abhängigkeit lässt sich gut erkennen, ob dieser Parameter robust oder kurvafit ist. Das bedeutet, dass das System in Teile zerlegt und separat auf seine Robustheit geprüft werden kann. Ein gutes System besteht aus einem Minimum an Teilen, die alle robust sind))
Es gibt andere statistische Methoden, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass die Schätzungen in der Geschichte der Realität entsprechen und nicht nur eine Anpassung darstellen. Folglich besteht die Chance, dass sich das Muster fortsetzt oder nicht sofort verschwindet, so dass Sie Geld verdienen können. Hier geht es darum, wann das System vom Handel abgekoppelt werden soll. Auch dies beruht auf der Analyse der jüngsten Geschichte mit 1 und 2.
Eine kleine Korrektur an.... Branchenfrage: der Wert der Statistik und der Wert der TK-Optimierung im Handel. Ich stelle die Verabsolutierung der erhaltenen statistischen Daten bei der Bestimmung der Robustheit von TS in Frage, denn ich habe versucht zu zeigen, dass "gute" Statistiken auf jeden Fall für jede "Trading-Idee" erhalten werden können, wenn die zu ändernden Parameter erhöht werden.
Was die beiden Richtungen betrifft, so stimme ich mit der ersten fast völlig überein (ich möchte jetzt absichtlich nicht darüber diskutieren, weil...
Zum zweiten gibt es Fragen:
1). = Das System kann in Teile zerlegt und separat auf seine Robustheit geprüft werden. Ein gutes System hat ein Minimum an Teilen und alle sind robust) = Fitting ist in der Lage, eine gute statistische Leistung sowohl als Ganzes als auch in jedem Segment zu zeigen....
2). = Es besteht die Möglichkeit, dass sich das Muster fortsetzt oder nicht sofort verschwindet, was einen Verdienst ermöglicht = Die Aussage hat Verwirrung gestiftet... Meiner Meinung nach kann ein Muster weder anfangen noch aufhören, sonst wäre es kein Muster mehr..... Eine Regelmäßigkeit existiert entweder objektiv oder sie existiert überhaupt nicht... Ich möchte Ihnen eine Analogie geben: Es gibt einen Spielwürfel... Bei jedem vierten Wurf fällt eine "5", und das schon seit 200 Würfen in Folge mit absoluter Genauigkeit... Ist es ein Muster? Wie lange kann man dieses entdeckte Phänomen für Wetten nutzen, und wann sollte man aufhören zu spielen?
Ich gebe Ihnen eine Analogie: Es gibt einen Würfel...
Bei jedem vierten Wurf erscheint eine "5", und das schon seit 200 aufeinanderfolgenden Würfen mit absoluter Genauigkeit... Ist es ein Muster?
Wie lange können Sie dieses Phänomen zum Wetten nutzen und wann sollten Sie aufhören zu spielen?
Diese Analogie allein sollte ausreichen, um die Gemüter vieler Besucher dieses Forums zu beruhigen.
Aber sie wollen nicht einmal darüber nachdenken.
Zu der zweiten gibt es Fragen:
1). = Das System kann in Teile zerlegt und separat auf seine Robustheit geprüft werden. Ein gutes System hat ein Minimum an Teilen und alle sind robust) = Fitting ist in der Lage, eine gute statistische Leistung als Ganzes zu zeigen, sowie auf jedem Segment\ von Segmenten....
Es geht nicht darum, die Geschichte aufzuteilen und die Ergebnisse zu vergleichen, sondern die Ergebnisse zu vergleichen, wenn der zu optimierende Parameter geändert wird. Lesen Sie mehr unter
Zu der zweiten gibt es Fragen:
2). = Es besteht die Möglichkeit, dass das Muster fortbesteht oder nicht sofort verschwindet, so dass Sie etwas verdienen können = Die Aussage ist verwirrend... Meiner Meinung nach kann ein Muster weder anfangen noch aufhören, sonst wäre es kein Muster mehr..... Eine Regelmäßigkeit existiert entweder objektiv oder sie existiert überhaupt nicht... Ich möchte Ihnen eine Analogie geben: Es gibt einen Spielwürfel... Bei jedem vierten Wurf fällt eine "5", und das schon seit 200 Würfen in Folge mit absoluter Präzision... Ist es ein Muster? Wie lange kann man dieses entdeckte Phänomen für Wetten nutzen, und wann sollte man aufhören zu spielen?
Regelmäßigkeiten sind hier nicht wie in der Physik, die unveränderlich sind. Sie sind fast alle vorübergehend. Der Grund dafür ist nicht nur, dass je mehr ein Muster existiert, desto mehr Menschen es sehen und nutzen (was dazu führt, dass es verschwindet), sondern auch, dass sich die Spielregeln und -bedingungen (Marktmikrostruktur) regelmäßig ändern, was die Grundlage für viele "Muster" ist.
Was Ihr Beispiel anbelangt, so können Sie den DI, bei dem die Wahrscheinlichkeit eines bestimmten Ergebnisses von der Anzahl der Würfe abhängt, ziemlich genau berechnen. Je mehr Würfe, desto schmaler die DI für die gleiche Trefferwahrscheinlichkeit
Das ist genau der Fehler - es ist nicht logisch, sondern philosophisch. Wer sagt, dass Ihr System Geld einbringen wird? Niemand, es gibt nie eine 100%ige Sicherheit, so wie es auch keine Gewissheit gibt, dass wir morgen noch leben werden. Wenn ich mich recht erinnere, heißt es im tibetischen Totenbuch, dass es nur zwei Tatsachen gibt, die wir mit Sicherheit über den Tod wissen: dass er unweigerlich eintreten wird und dass wir nie im Voraus wissen können, wann er eintreten wird. Dennoch gibt es keinen Grund, ein Leben nach dem Tod zu leugnen. Genauso verhält es sich mit den Marktmustern: absolut jedes von ihnen wird irgendwann aufhören zu funktionieren, aber das bedeutet nicht, dass die Möglichkeiten des Couponschneidens damit enden. Kurz gesagt, beten, fasten, Radio Radonezh hören, und alles wird chikipuka sein.
D.h., Sie haben endlich erkannt, dass es sinnlos ist, ein Marktmuster zu finden.... :)
Ganz ohne Geplänkel: Es gibt eine bestimmte allgemein akzeptierte Idee, die in verschiedenen Foren diskutiert wird, über die in Vorträgen für junge Händler gesprochen wird, über die Bücher geschrieben werden, die in der Praxis angewandt wird und so weiter....... D.h., es wird angenommen, dass jeder kompetente Händler diese Idee verwenden sollte, und das Interessanteste ist, dass diese Idee wirklich sehr beliebt ist... Ich habe versucht, eine Art logisches Konstrukt zu erstellen, das diese Idee in Frage stellt. Ich versuche weder, etwas zu verkaufen, noch suche ich Unterstützung bei der Lösung irgendwelcher Probleme... :) Ich bin an denselben logischen Argumenten interessiert, mit denen die Verfechter dieser Idee sie verteidigen. Leider gibt es außer fast religiöser Empörung kaum konstruktive Beweise (und wenn, dann gibt es sehr viele logische Ungereimtheiten...). Es stellt sich heraus, dass die Anwendung einer Idee nicht auf ihrem Verständnis, sondern auf ihrer "allgemeinen Akzeptanz" beruht?
2). Es gibt einen Würfel... Bei jedem vierten Wurf fällt eine "5", und das schon seit 200 aufeinanderfolgenden Würfen mit absoluter Genauigkeit... Wie lange kann man solch ein aufgedecktes Phänomen für Wetten nutzen und wann sollte man aufhören zu spielen?
Sie können die Berechnung vornehmen, indem Sie das entsprechende Problem über den Zusammenbruch formulieren.
Das Kriterium für das Anhalten hat ungefähr die folgende Form: -6,204558 * Gewinn / n > 4,59512 / n - 4,422849, wobei n die Anzahl der Wetten und Gewinn die Anzahl der Gewinne ist (Signifikanzkriterium 0,01, Potenz 0,99).
Und es gibt Ihnen im Grunde keine Möglichkeit, etwas zu verdienen. Sie können aber rechtzeitig anhalten, um das Depot zu leeren. Überraschung! :)