Statistik, Optimierung und "Glücksmünze" .... - Seite 3

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inoy: ....Ich werde mehr sagen - es ist nicht einmal zufällig gerade profitabel genug über einen langen Zeitraum.
....
Es hängt davon ab, wie viel genug ist
 
inoy:
Es erstaunt mich immer wieder, wenn Sie das sagen. Ich kann für Sie alles in der Geschichte finden, in jeder Menge.

Wo habe ich "in der Geschichte" gesagt? Demütig, demütig, Genies.
 
alsu:

...... Was hat das mit Handelssystemen zu tun, die Muster verwenden, also das genaue Gegenteil von Zufall?


Topikstarter. Wenn ein TS mit einer stabilen positiven erwarteten Auszahlung gefunden wird, besteht der Zweck der Optimierung darin, den optimalen Satz von Parametern zu finden (und nicht den einzigen profitablen Satz für eine abstrakte Münze auf diesem Stück Geschichte). Der Zweck einer Reihe von Statistiken ist es, das System selbst zu finden, das es wert ist, optimiert zu werden. Im Zyklus Handelsidee - Statistikset (Ideenüberprüfung) - Optimale Parameter finden geben Sie den wichtigsten Teil, den ersten, frei. Die zweite und dritte Option sind nur sinnvoll, wenn sie verfügbar ist.

Frage #1: Bitte entschlüsseln Sie den Begriff "Handelssysteme, die Muster verwenden" .....

Frage Nr. 2: Eine Handelsidee - wenn der Preis ein Extremum von N Balken erreicht - zum Einstieg durch (.... oder beim Rebound). Wir haben es im Tester überprüft und sind zu dem Schluss gekommen, dass es irgendwo besser ist, durchzugehen, und irgendwo besser ist es, abzubrechen. Wir beginnen mit der Optimierung: Ändern Sie die Anzahl der Balken für die Identifizierung der Extrema, fügen Sie einige Indikatoren hinzu, um die Genauigkeit zu verbessern, usw. Im Wesentlichen erhalten wir ein System mit einer Reihe von Parametern. Wenn die Menge dieser Parameter groß ist, ist die Wahrscheinlichkeit, gute Statistiken im Test zu erhalten (für XXXX-Balken, für AAA-Symbole, auf MMM-Zeitrahmen), sehr hoch. Mit anderen Worten: Wir können für jede Handelsidee bei der Optimierung immer positive Ergebnisse im Tester auf der Historie erzielen. Das Problem ist: Wird diese Handelsidee ihre positiven Ergebnisse auch in Zukunft beibehalten?

NB: Ich diskutiere nicht über das Wesen dessen, was Sie eine "Handelsidee" nennen ..... Lassen Sie es den einfachen X Pips Eintrag sein, den ich vorgeschlagen habe, etwas von Turtles, Channels, Forks..., was auch immer...

 

Zu Frage 1: Was ist nicht klar?

Zu Frage 2: Nein, natürlich nicht.

 

Ich sehe, Sie haben die Hoffnung aufgegeben, ein Muster zu erkennen.

Ich kann es Ihnen zeigen, wenn Sie möchten. Ab sofort und seit seiner Identifizierung.

 

Können Sie es mir zeigen?

 

Hier ist der Moment der Anerkennung des aktuellen Niveaus von 1,3028. 5. April, in Echtzeit.

Übrigens, die Art und Weise, wie das Muster erkannt wird, wird auch gezeigt :)

 
C-4:

Der Unsinn in den neuen Filialen nimmt immer mehr zu. Ist der Frühling wirklich schon da...?
Azarus, du scheinst zu den Menschen zu gehören, die irgendwo etwas gehört haben, aber nicht verstanden haben, was es bedeutet und worauf es angewendet werden kann. Ihre erste These beginnt mit den Worten "Es gibt einen bestimmten TS: "TP - X Pips, SL - Y Pips; ... Die Richtung des Eintrags - bestimmt durch das Werfen einer Münze... "Sie können nicht weiterlesen, denn was Sie vorschlagen, ist kein TS, sondern ein Zufallszahlengenerator. Es ist wirklich sinnlos, das zu optimieren - das ist eine Tatsache. Daraus aber zu schließen, dass es auch keinen Sinn macht, irgendeinen TS zu optimieren, ist entweder bewusste Demagogie oder ein logischer Fehler, einen Zusammenhang zu finden, wo er nicht besteht, nämlich zwischen TS und PRNG.


Zunächst einmal verstehe ich nicht ganz, warum Sie so aufgeregt sind....

Von dem, was ich im ersten Beitrag geschrieben habe, haben Sie nichts verstanden (vielleicht habe ich zu viel geschrieben, na ja, tut mir leid...) . Ich werde es nicht nacherzählen, aber ich werde Ihnen persönlich erklären, dass meine Idee ist, dass der Preis (als eine bestimmte Reihe von Zahlen, die in Form von Niveaus und Messwerten von Indikatoren dargestellt werden), der im Optimierungsprozess verwendet wird, nicht besser ist als die gleiche Reihe von Zahlen, die vom LFO erhalten werden. Da jeder TS, der auf einem zufälligen Abgleich mit der Geschichte (RNG-Münze) beruht, kein "Vertrauen" in seine Leistung in der Zukunft gibt, gibt auch der TS, der auf einer erkannten Beziehung der Preise zur Geschichte beruht, kein solches Vertrauen....

Wenn Sie den Wunsch/die Fähigkeit haben, Demagogie/Logikfehler in der obigen Aussage zu erkennen, wäre das äußerst interessant....

 
tara:

Ich sehe, Sie haben die Hoffnung aufgegeben, ein Muster zu erkennen.

Ich kann es Ihnen zeigen, wenn Sie möchten. Ab sofort und seit seiner Identifizierung.

Mich interessiert, was Sie unter dem Begriff "Regelmäßigkeit" verstehen.

Und in Worten......:)

 
Azerus:

Frage #1: Definieren Sie den Begriff "Handelssysteme, die Muster ausnutzen" .....

Hier kann man eine mathematisch sehr präzise Definition geben.

Eine Regelmäßigkeit, angewandt auf die Preisreihe X(t), ist jede Funktion

F(t, X(t), X(t-1), ..... wobei t die Zeit und Z der Vektor der "externen" in Bezug auf die X-Reihe ist (d. h. solche Werte, für die die gegenseitige Information I(Z,X(t))=0 für jedes t ist),

für die es zu jedem Zeitpunkt t möglich ist, einen oder mehrere Zeitpunkte Ti>t anzugeben, zu denen der Erwartungswert

E{F(Ti, X(Ti), X(Ti-1), ..... , Z)} > 0.

Um diese Definition zu verstehen, bedarf es wohl keiner besonderen Ausbildung. Mit einfachen Worten: Ein Muster ist jede Abhängigkeit der Transaktionsergebnisse vom Zeitpunkt und den Bedingungen des Einstiegs, die es Ihnen ermöglicht, nicht nur gestern, sondern auch morgen zu verdienen. Dies ist in einem so engen Sinne, dass jemand eine beliebige Abhängigkeit in einer Reihe von Zitaten überhaupt als Muster bezeichnen könnte.

Frage #2: Handelsidee - wenn der Preis ein Extremum von N Bars erreicht - Einstieg kaufen (.... oder Rebound). Wir haben es im Tester überprüft und festgestellt, dass es irgendwo besser ist, bei einem Ausbruch einzusteigen, und irgendwo ist es besser, bei einem Rückprall einzusteigen. Wir beginnen mit der Optimierung: Ändern Sie die Anzahl der Balken für die Identifizierung der Extrema, fügen Sie einige Indikatoren hinzu, um die Genauigkeit zu verbessern, usw. Im Wesentlichen erhalten wir ein System mit einer Reihe von Parametern. Wenn die Menge dieser Parameter groß ist, ist die Wahrscheinlichkeit, gute Statistiken im Test zu erhalten (für XXXX-Balken, für AAA-Symbole, auf MMM-Zeitrahmen), sehr hoch. Mit anderen Worten: Wir können für jede Handelsidee bei der Optimierung immer positive Ergebnisse im Tester auf der Historie erzielen. Das Problem ist: Wird diese Handelsidee ihre positiven Ergebnisse auch in Zukunft beibehalten?

Das eine wird nicht retten, das andere, das die Gewinnstreben ausnutzt (siehe Antwort auf Frage 1), wird retten.

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