Woran erkenne ich den Unterschied zwischen einem FOREX-Chart und einem PRNG? - Seite 29
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Ich habe sie. Na also, du hast es versprochen!
P.S. Warum gehen Sie nicht in den Thread "Was ist ein INDICATOR"? Vielleicht schreibst du in einem Jahr etwas Vernünftiges...
Warum fickst du dich nicht selbst?
Sie stellen mir Fragen, ich beantworte sie. Sie verdrehen meine Worte, ich korrigiere sie. Das tun alle wohlerzogenen Menschen. Diejenigen, die von ihrer Mutter oder Großmutter oder was auch immer richtig erzogen wurden.
Was gefällt Ihnen daran nicht?
Und die Tatsache, dass Sie einen Thread begonnen haben und dass Sie auch nach 28 Seiten immer noch nicht die Bedeutung des Schlüsselkonzepts der Autokorrelation verstanden haben, nämlich die Existenz von Unterschieden zwischen Forex und PRNG, ist Ihr Problem. Wenn Sie es erst in 10 Jahren verstehen, heißt das nicht, dass andere es nicht diskutieren können. Und ich werde es tun, wann und wo ich es für richtig halte. Ist das klar?
Ist das klar?
Nein.
Was hat die Autokorrelation damit zu tun? Ich werde gpsc-Reihen erhalten, die eine Autokorrelation über und unter der der Preisreihen haben werden, na und?
Ich stelle eine Frage, die bereits gestellt wurde - haben Sie eine andere Methode zur Berechnung der Autokorrelation? Eine "korrektere" Version?
Gibt es eine Berechnung? Ein Beispiel? Oder ist das alles wieder nur "bildlich" gemeint?
P.S. Bitte fassen Sie die Preobrazhensky-Allee nicht an. Preobrazhensky....
Nein.
Was hat die Autokorrelation damit zu tun? Ich werde gpsc-Reihen erhalten, die eine Autokorrelation über und unter der der Preisreihen haben werden, na und?
Ich stelle die Frage, die bereits gestellt wurde - haben Sie eine andere Methode zur Berechnung der Autokorrelation? Eine "korrektere" Version?
Gibt es eine Berechnung? Ein Beispiel? Oder ist das alles wieder nur "bildlich" gemeint?
P.S. Bitte fassen Sie die Preobrazhensky-Allee nicht an. Preobrazhensky ....
Lernen Sie zunächst, höflich zu sprechen. Lernen Sie auch zuzuhören. Hören Sie gut zu. Das ist eine Voraussetzung für den Handel im wahrsten Sinne des Wortes. Dann werden wir uns unterhalten.
Das Handelssystem berechnet die Momente, in denen ein Trend (positive AK) oder ein Flat (negative AK) vorliegt, und nutzt diese. Wozu irgendwelche mathematischen Methoden, die die Besonderheit der Reihe nicht berücksichtigen, wenn das Wesentliche der effektiven Ermittlung dieser Momente in der Besonderheit der Reihe liegt?
Lernen Sie zunächst, höflich zu sprechen. Lernen Sie auch zuzuhören. Hören Sie gut zu. Das ist eine Voraussetzung für den Handel im wahrsten Sinne des Wortes. Dann werden wir uns unterhalten.
Warum sollte es mathematische Methoden geben, die die Besonderheit der Reihe nicht berücksichtigen, wenn doch die Besonderheit der Reihe das Wesentliche ist, um diese Momente tatsächlich zu finden?
ein weiteres Mal.
Es gibt nur eine Möglichkeit, die Autokorrelation zu berechnen.
wieder.
Es gibt nur eine Möglichkeit, die Autokorrelation zu berechnen.
Sollen sie es doch "nicht-parametrisches AC" oder etwas anderes nennen. egal))
wieder.
Es gibt nur eine Möglichkeit, die Autokorrelation zu berechnen.
Das ist genau falsch. Die Definition der Autokorrelationsfunktion ist in der Tat eine:
Es gibt jedoch zweiundvierzig Möglichkeiten, ihn zu schätzen (nicht zu berechnen), d. h. den ACF der Stichprobe zu berechnen.
Die Definition der Autokorrelationsfunktion ist eigentlich eine