Einsatz neuronaler Netze im Handel - Seite 35
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Wie ich sehe, haben Sie NSDT als einen Freund von MT. Offensichtlich durch die Dateneinspeisung des Gerinnsels. Ist das richtig? Wenn ja, habe ich eine Frage: Wie stabil funktioniert diese Verbindung? Werden Zitate auf Seide übertragen, hat Seide Zeit, "ihr Geschäft" zu erledigen, gehen Seidenhandelsbefehle in MT nicht verloren?
Ich sehe, dass NSDT mit MT befreundet ist. Offensichtlich durch die Dateneinspeisung des Gerinnsels. Ist das richtig? Wenn ja, habe ich eine Frage: Wie stabil funktioniert diese Verbindung? Werden Angebote an Seide geschickt, hat Seide Zeit, "ihr Geschäft" zu erledigen, gehen die Handelsaufträge von Seide nicht in MT verloren?
Nein, Datafeed gehört mir. Stabil. Ich sende nichts an MT4 (Befehle zum Öffnen von Aufträgen)
Ich habe mich von den Netzen entfernt. Das hat nur gezeigt, dass das passieren kann. Bei der von mir dargelegten Strategie ist das Ergebnis nicht nachhaltig. Ich bin mir nicht sicher, was das Ergebnis sein wird, und ich bin mir nicht sicher, was das Ergebnis sein wird.
Ich persönlich halte die Verwendung von Netzen für den Handel für schwierig (rein persönlich). Sie können sicherlich einige interessante Momente erreichen. Aber das Grundpostulat billiger kaufen, teurer verkaufen (ich persönlich habe es nicht geschafft). Die Systeme folgen dem Markt, und in einem scharfen Markt (wie jetzt), auch wenn ich Ticks verwenden, wird wenig Gutes herauskommen.
Auch dies bedeutet nicht, dass jemand bessere Ergebnisse erzielen kann. Sie beurteilen sich nicht selbst.
Viel Glück für Sie alle ))))
Nein, der Datafeed gehört mir. Es ist stabil. Ich sende nichts an MT4 (Befehle zum Öffnen von Aufträgen)
Ich bin weg von den Netzen. Ich habe gerade gezeigt, dass dies der Fall sein kann. Bei der von mir gezeigten Strategie ist das Ergebnis nicht stabil. Ich verwende auch nur das "Gesicht" des Fisches. Das Netz wird in einem Neurosolver aufgebaut.
Ich persönlich halte die Verwendung von Netzen für den Handel für schwierig (rein persönlich). Sie können sicherlich einige interessante Momente erreichen. Aber das Grundpostulat billiger kaufen, teurer verkaufen (ich persönlich habe es nicht geschafft). Die Systeme folgen dem Markt, und in einem scharfen Markt (wie jetzt), auch wenn ich Ticks verwenden, wird wenig Gutes herauskommen.
Auch dies bedeutet nicht, dass jemand bessere Ergebnisse erzielen kann. Man urteilt nicht nach sich selbst.
Viel Glück für Sie alle ))))
Alles, was Sie aufgelistet haben, ist mein Grund, TA aufzugeben. Anfänglich ein erfolgreiches TA, dann beginnt es zu schal zu werden. Und zu Beginn des Fadings ist es unmöglich festzustellen, ob der Drawdown natürlich ist oder ob der TS tot ist und wir es erfahren, wenn wir das Depot verkaufen. Eine Schwierigkeit.
Diese Umstände haben mich dazu gebracht, (wieder) zur Ökonometrie zu wechseln. Darin geht es vor allem um die Frage, ob man dem, was man konstruiert hat, vertrauen kann. Genauer gesagt, zu den Zahlen. Das ist alles nur eine Frage des Glaubens.
All das, was Sie aufgezählt haben, ist mein Grund, TA aufzugeben. Am Anfang ist der TS erfolgreich, doch dann beginnt er zu verblassen. Und zu Beginn des Fadings ist es unmöglich festzustellen, ob es sich um einen natürlichen Rückgang handelt oder ob der TS bereits gestorben ist und wir es erst erfahren, wenn wir das Depot verkaufen. Eine Schwierigkeit.
Diese Umstände haben mich dazu gebracht, (wieder) zur Ökonometrie zu wechseln. Darin geht es vor allem um die Frage, ob man dem, was man konstruiert hat, vertrauen kann. Genauer gesagt, zu den Zahlen. Das ist alles nur eine Frage des Glaubens.
Ich nutze dieses Netz, wenn der Markt ruhiger und trendiger ist oder so. Man muss nur wissen, was man einwirft und was man erreichen will. Die Unklarheit im Kopf erzeugt verschiedene Illusionen. Oder der Schlaf des Geistes züchtet Ungeheuer.
Bei mir funktioniert alles, nur mit der Aktualität des Signals bin ich nicht zufrieden. Ich bin keine Blackbox, ich kann die gesamte Struktur des Netzes sehen, ich kann Neuronen "ausschalten", wenn ich will, ich kann das Training beschleunigen oder verlangsamen, ich kann das Training durch Fehler oder nach Zeit online stellen, die Anzahl der Instanzen für das Training begrenzen. Auch hier gilt, dass die dargebotenen Informationen in gewissem Maße angepasst sind und durch Filter laufen. (Übrigens kann ich mit Hilfe des Netzwerks herausfinden, welche Werkzeuge mehr miteinander verwandt sind, und diese dann als Beweismittel verwenden)
Zusammenfassend kann ich sagen, dass ich hier viel darüber gehört habe, wie toll es ist, Ökonometrie zu verwenden, aber ich habe kein einziges Beispiel für die Anwendung gesehen.
Inwiefern?
Wie?
Als Option können wir die vorbereiteten Daten, die eine Reihe von Instrumenten enthalten (z. B. alle möglichen Währungen), mit einer Art Zielfunktion ausgeben. Für diesen Nerv ist groß in Bezug auf die Benutzerfreundlichkeit (zu optimieren, mit Werkzeugen zu spielen), so dass wir schauen, wer den größten Beitrag zur Vorhersage macht. Von dort aus können wir unser eigenes Netzwerk aufbauen, es mit Daten füttern, die wir aufgesammelt haben, und weitermachen... Aber das habe ich ehrlich gesagt schon vor langer Zeit aufgegeben. Ich interessiere mich mehr für Hochs und Tiefs. In diesem Fall müssen die Netze im "Ja-Nein"-Modus eingestellt werden. Aber in diesem Modus sind sie zu schwach für Zeitreihen (wieder, imho).
Als Option können wir die aufbereiteten Daten mit einer Reihe von Werkzeugen (z.B. alle möglichen Währungen) zur Ausgabe einer Zielfunktion füttern. Für diesen Nerv ist einfach perfekt in Bezug auf die Benutzerfreundlichkeit (zu optimieren, mit Tools zu spielen), so dass wir schauen, wer den größten Beitrag zur Vorhersage macht. Von dort aus können wir unser eigenes Netzwerk aufbauen, es mit den von uns ausgewählten Daten füttern und dann weitermachen... Aber das habe ich ehrlich gesagt schon vor langer Zeit aufgegeben. Ich interessiere mich mehr für Hochs und Tiefs. In diesem Fall müssen die Netze im "Ja-Nein"-Modus eingestellt werden. Aber in diesem Modus sind sie zu schwach für Zeitreihen (wieder - imho).
Ich werde eine multiple Regression erstellen und partielle Korrelationskoeffizienten verwenden, um das Gleiche zu ermitteln. Warum ein Netzwerk aufbauen?
Wahrscheinlich, um bessere Prognosen zu erstellen. Es ist eine Art Vorhersage.
Wahrscheinlich, um bessere Prognosen zu erstellen. Es ist eine Art Vorhersage.
Nun, es ist schwer zu sagen, was genauer ist - NS oder Regression
selbst eine lineare Regression kann bessere Ergebnisse liefern als NS