Nicht der Gral, sondern ein ganz normaler - Bablokos!!! - Seite 149
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Zeichnen Sie das Spread Chart auf M15 mit den angegebenen Verhältnissen. In den letzten 2 Wochen befand sie sich in einem guten Kanal, in dem sie arbeiten konnte. Aber davor gab es einen guten Trend. Welche Methode wurde zur Bestimmung der Koeffizienten verwendet?
Nun, jeder baut den Spread des benötigten Typs auf (derjenige, mit dem er arbeiten wird und auf dem seine Strategie basiert), so dass die richtigen Koeffizienten berechnet werden.
Ich kann sagen, dass bis letzten Freitag, zum Beispiel, die Spreads, die heute gespielt wurden, nicht optimal waren, und es war der Satz, der erst am Freitag zum Ende der Woche ins Spiel kam. Vor Ende der letzten Woche kam der Neuseeländer aus der Ausbreitung und der Baxoena kam herein, sie haben heute trainiert.
Solange die Diversifizierung der Majors mit dem Eurodollar an der Spitze den Aussie und davor den Kanadier (in den früheren Spreads, die zurückgewonnen wurden) sicher hält (kointegriert). Der Spread mit dem Neuseeländer hat in den letzten zwei Wochen sogar zweimal funktioniert, aber jetzt ist er nicht mehr im Spread, wie Sie sehen, hat das Paar die für den Handel notwendige Korrelation verloren.
Übrigens, Dima.A., Ihr Chart zeigt eine Aufwärtsbewegung des Spreads. Die heutige Bewegung wurde bereits ausgearbeitet. Die Strategie ist einfach: Warten Sie, bis der Widerstand dieses Spreads endet, und kaufen Sie ihn dann beim nächsten Mal (indem Sie die Verhältnisse zum Zeitpunkt des Einstiegs leicht korrigieren). Der Widerstand wird niemals gegen die Sicherheit der Einlage getauscht.
Sie können dies selbst mit demselben Instrumentarium überprüfen. Teilen Sie mir das Ergebnis mit.
...beim nächsten Mal mit seinem Kauf einsteigen (und die Quoten zum Zeitpunkt des Einstiegs leicht anpassen).
Das ist das bisherige Problem. Im Moment ist die Berechnung der Koeffizientenvon leonid553 implementiert(es gibt Ergebnisse, aber sie sind vergleichbar mit dem Cross-Trading) und die Berechnung mit der hrenfx-Methode ist auf dem Weg. Und wie bestimmt man die optimale Anzahl von Paaren zum Zeitpunkt des Eingehens einer Position?
Ich kann es kaum auf den Punkt bringen, aber ich denke, dass die Arbeit von hrenfx der Wahrheit am nächsten kommt, auch in Bezug auf die Erklärung der besten Wahl der Währungspaare. Aber es gibt eine Anmerkung. hrenfx hat mit seiner Arbeit einen neutralen Marktspread gefunden, mit dem man nur durch Hochfrequenzhandel einen Gewinn erzielen kann (aber selbst in diesem Fall frisst der Spread Ihren gesamten Gewinn auf). Die Richtung, in die man graben muss, ist ein wenig anders.
Mit Ihrer Erlaubnis wird die Strategie nicht weiter bekannt gegeben (nicht für die Öffentlichkeit). Wer es braucht, wird es selbst finden.
Mit Ihrer Erlaubnis werde ich die Strategie nicht weiter erläutern.
Ich werde es nicht zulassen!
Nun, das war's dann wohl:
Es handelt sich um dieselbe Verteilung, die ich vor zwei Posts erwähnt habe. Hier ist das aktuelle Finale:
117804439 2013.02.05 11:20 verkaufen 10.01 eurusd 1.3518 0.0000 0.0000 2013.02.06 10:29 1.3523 0.00 0.00 -18.62 -500.50
117804449 2013.02.05 11:20 verkaufen 8.98 usdchf 0.9094 0.0000 0.0000 2013.02.06 10:30 0.9133 0.00 0.00 -24.52 -3 834.67
117804466 2013.02.05 11:21 verkaufen 2.86 usdjpy 92.84 0.00 0.00 2013.02.06 10:30 93.80 0.00 0.00 -6.96 -2 927.08
117804474 2013.02.05 11:21 sell 16.06 audusd 1.0400 0.0000 0.0000 2013.02.06 10:30 1.0301 0.00 0.00 -180.84 15 899.40