Nicht der Gral, sondern ein ganz normaler - Bablokos!!! - Seite 94
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Dies gilt für den Random Walk, bei dem die Volatilität APR=const. Im Falle der realen Preisreihen ist der APR eine Funktion der Zeit, äußerer Einflüsse (z. B. Nachrichten), Manipulation der Meister oder etwas anderem. In einem ruhigen Markt gesetzte Gewinnstoppziele können leicht durchbrochen werden. Angenommen, ein Stop oder ein Gewinn löst gleichermaßen aus. Schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass 5 Lots hintereinander mindestens einen Penny erreichen. Meine vorläufigen Experimente zeigen, dass wir in diesem Fall einen langfristig profitablen TS auf der Basis von Martin aufbauen können, bitte spucken Sie nicht gleich aus, der Trick liegt in der Volatilität.
Nun, im Kontext der Diskussion war es die SB, mit der einige Leute hier hoffen, Geld zu verdienen. Ich habe also versucht zu erklären, dass dies unmöglich und sogar absurd ist.
Die Preisspannen hingegen sind eine andere Sache. Die Tatsache, dass sie sich von SBs unterscheiden, macht es möglich, mit ihnen Geld zu verdienen. Übrigens, zusätzlich zu dem, was Sie über die Volatilität einer Preisreihe (oder mit anderen Worten, die Varianz einer inkrementellen Reihe) gesagt haben, kann auch festgestellt werden, dass sie nicht nur eine Funktion der Zeit oder einiger externer Einflüsse ist, sondern auch eine Funktion des Preises. Je höher der Preis, desto höher die Volatilität. Und je niedriger der Preis, desto geringer die Volatilität. Das macht sich aber nur bemerkbar, wenn sich der Preis deutlich ändert. Zum Beispiel, wenn ein Vermögenswert 2-3 mal teurer wird. Und bei SB ist die Streuung der Inkremente unabhängig vom Preis immer gleich.
Was Martin betrifft, so glaube ich nicht, dass man auf seiner Grundlage etwas Sinnvolles aufbauen kann. Sie kann nur als Ergänzung zu einem System mit anfänglich positiver erwarteter Auszahlung verwendet werden. Wenn das System ursprünglich unrentabel ist, schiebt Martin das unvermeidliche Ende nur hinaus (auch wenn er es möglicherweise beschleunigt).
Das ist ein starker Trend im Moment. Und nur zwei Körbe werden gehandelt:
и
Sie sind fast orthogonal zueinander. Das Skalarprodukt der Vektoren ist 0,06
Es ist möglich, einen Korb zu konstruieren, der maximal mit diesen beiden korreliert; der Koeffizient von 0,73 ist sehr hoch
Hey, Theater. Wie ich sehe, hast du eine Menge Schaden angerichtet, während ich meine Knochen gewärmt habe. ))))
Ich glaube nicht, dass ich die Kraft oder den Verstand hatte, es herauszufinden. Im Moment jage ich noch grundlos etwas Teig, bald zeige ich euch, wie man Balaboshkas in Tüten packt.
Alexander, du bist es, nicht wahr? Okay, beantworten Sie das nicht. Sagen Sie einfach etwas, das angesichts der letzten Seiten zum Nachdenken anregt.
Und über Ihren Zustand hat schon lange niemand mehr gesprochen. Ich persönlich entwickle hier Gedanken über SB-Reihen und verbinde sie hier und da mit Gedanken über Trades und Paare. Sie verstehen, dass die Endabrechnung nichts aussagen wird, sie ist zusammengesetzt. Sie haben Leute und beobachten, wie sie sich den Kopf zerbrechen.
Aus diesem Grund wird Ihr Wunsch, einen anderen Staat zu wählen, nicht unterstützt. Lassen Sie uns besser über SB sprechen, vor allem, wenn ich richtig verstehe, haben Sie wahrscheinlich einen etwas anderen Ansatz zur Berechnung der Einsätze.
Versuchen Sie, Trolling zu vermeiden. Eine weitere Konfrontation ist hier nicht nötig.
Versuchen Sie, den Rädelsführer zu sperren, oder zumindest, wenn Sie das nicht können oder wollen, beide zu sperren. Na ja, nicht so, wie du es machst, Troll und Anstifter läuft, und derjenige, der gerade für das Fallenlassen des Alarms (denn ich habe es satt) fiel sofort in Verbot ohne Prozess, beachten Sie nicht einmal einen Tag wie alle anderen, und sofort auf die Woche .... . . Dann wird Trolling nicht in meinen Beiträgen zu suchen sein. Sie selbst lassen solche Situationen zu.
Sie ist da, ich habe sie blau hervorgehoben. Ich musste schon Leute für solche Appelle wie "die [Forumsteilnehmer] sind alle so und ich bin ganz anders" sperren, weil das kein Appell an eine bestimmte Person ist, sondern an alle in einer Reihe.
Und hören Sie auf, herumzudrängen und nach Unruhestiftern zu suchen. Ich habe die Schnauze voll, verdammt noch mal.
Werden Sie technisch, Sie machen das mehr oder weniger gut.
kein Kommentar, keine Notwendigkeit, auch diese Absurdität zu beweisen, der Leser selbst sieht alles, es gibt keine Worte, das Wort, sie sind Trolling, und unnötige Bilder von Menschen in den Arsch von einem Troll ist eine nützliche und links ohne Voreingenommenheit, notwendige Sache in den Thread, nicht werfen einen Schatten auf jemand......
Das war's, ich halte jetzt den Mund. Ihre Objektivität hat mich in den Schatten gestellt, vielen Dank.
Selbst mit mehreren Währungen konnte ich noch keine Strategie entwickeln. Ich habe es nicht geschafft, eine Strategie auf Spreads auch auf Multi-Währung zu bauen, der Grund ist entweder die prinzipielle Unmöglichkeit, oder, was wahrscheinlicher ist, eine Kurve in meiner Hand zu schärfen. Als logische Fortführung des Themas habe ich versucht, ein Portfolio mit maximalem Aktientrend bei minimaler Varianz zu erstellen. Ein recht merkwürdiges Ergebnis. Zwischen den grünen und roten Linien werden die Koeffizienten des Portfolios berechnet. Die nächste Zeile ist eine Art Vorwort.
Selbst mit mehreren Währungen konnte ich noch keine Strategie entwickeln. Ich habe es nicht geschafft, eine Strategie auf Spreads zu bauen, auch nicht auf Multiwährung, der Grund ist entweder die prinzipielle Unmöglichkeit, oder, was wahrscheinlicher ist, die falsche Hand schärfen. Als logische Fortsetzung des Themas habe ich versucht, ein Portfolio mit maximalem Eigenkapital bei minimaler Varianz aufzubauen. Ein recht interessantes Ergebnis. Zwischen den grünen und roten Linien werden die Koeffizienten des Portfolios berechnet. Die nächste Zeile ist eine Art Vorwort.
Erläutern Sie, was unter der Bedingung "welche Aktien haben die maximale mathematische Erwartung" zu verstehen ist? Aus dem Diagramm entnehme ich, dass Sie versuchen, das am stärksten tendierende Portfolio zu erhalten. D.h. Sie müssen den maximalen Steigungskoeffizienten der Regressionslinie mit minimaler Varianz finden. Es ist jedoch nicht klar, wie hoch die maximale MO ist.
Erläutern Sie, warum die Bedingung "welche Aktien haben die höchste mathematische Erwartung" erforderlich ist? Aus dem Diagramm entnehme ich, dass Sie versuchen, das Portfolio mit den meisten Trends zu erstellen. Das heißt, Sie müssen den maximalen Steigungskoeffizienten der Regressionslinie mit minimaler Varianz finden. Es ist jedoch nicht klar, wie hoch die maximale MO ist.