Das Sultonov-Regressionsmodell (SRM) - behauptet, ein mathematisches Modell des Marktes zu sein. - Seite 43
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Ich werde das überprüfen, aber im Allgemeinen sind Sie falsch, da 0 ein diskreter Wert ist und Sie ein kontinuierliches Normalverteilungsgesetz verwenden, also sollten Sie eine verallgemeinerte Dichte einführen, da die Zufallsvariable gemischt X ist, mit möglichen Werten von x, die einen diskreten Wert von 0 annimmt, der Rest kontinuierliche Werte!
Es gibt den Begriff der "diskreten Zufallsvariablen", die eine abzählbare (nicht notwendigerweise endliche) Menge von Werten annehmen kann (z. B. die Anzahl der Adlerfälle in einer Reihe von Experimenten). Für solche Größen wird eine sogenannte Wahrscheinlichkeitsverteilung definiert, d. h. eine Menge von Wahrscheinlichkeiten, dass ein Wert bestimmte Punkte trifft. Wenn wir sie als Funktion betrachten, wird sie in der Tat durch ein Segment von 0 bis 1 begrenzt.
Auf der anderen Seite gibt es "kontinuierliche Zufallsvariablen", d. h. solche, deren Menge möglicher Werte kontinuierlich ist. Sie haben eine Verteilungsfunktion und eine Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion - und die erste Funktion ist immer nicht-abnehmend, gleich 0 bei minus unendlich und 1 bei plus unendlich. Die Dichte der Verteilung ist ihre Ableitung. Sie kann jeden nicht-negativen Wert annehmen, auch wenn sie an bestimmten Punkten unendlich groß ist, solange das Integral über die gesamte Zahlenachse gleich 1 ist. Die Verteilungsdichte ist keine Wahrscheinlichkeit für irgendetwas, so dass es keinen Sinn hat, ihre Werte zu beschränken.
PS: Sobald wir alle die Begriffe gelernt haben, werden 90 Prozent der Argumente aus dem Forum verschwinden.
PPS Yusuf, es wird immer trauriger, dich zu lesen (
alsu:
Für Kugeln:
PS: Sobald wir alle die Begriffe gelernt haben, werden 90 Prozent der Argumente aus dem Forum verschwinden.
Ich würde die Anforderung lockern: Ersetzen Sie das Wort "gelernt" durch "in einem Lehrbuch nachgeschlagen". Abgesehen davon möchte ich von Begriffen wie "Ignorant" Abstand nehmen, insbesondere gegenüber Personen, die ihren Standpunkt mit Berechnungen in einem komplexen System statistischer Analysen belegen können.
PS: Sobald wir alle die Begriffe gelernt haben, werden 90 Prozent der Argumente aus dem Forum verschwinden.
Ich würde die Anforderung lockern: Ersetzen Sie das Wort "gelernt" durch "in einem Lehrbuch nachgeschlagen". Abgesehen davon möchte ich von Begriffen wie "ignorant" Abstand nehmen, insbesondere gegenüber Personen, die ihren Standpunkt mit Berechnungen in einem komplexen System statistischer Analysen untermauern können.
Beschreibung des Sinus Y = Sin(0,1x)+2 mit RMS:
1. Direkt RMS:
2. RMS umkehren:
3. Gemittelter RMS:
Es ist wunderschön.
Aber meine Meinung ist, dass es überhaupt kein mathematisches Modell des Marktes geben kann.
Beschreibung des Sinus Y = Sin(0,1x)+2 mit RMS:
1. Direkt RMS:
2. RMS umkehren:
3. Gemittelter RMS:
Wenn man sich diese Zahlen ansieht, kann man mit Sicherheit sagen, dass RMS keinen Nutzen hat. Entweder geben wir RMS-Signale zu spät ein, oder wir erhalten falsche Signale. Und das bei so einfachen Funktionen wie Sinus und Kosinus.
Es ist wunderschön.
Aber mein Eindruck ist, dass es überhaupt kein mathematisches Modell des Marktes geben kann.
Warum nicht?
Wenn wir (hypothetisch) alle Händler mit all ihren Fähigkeiten und Merkmalen, einschließlich der statistischen, und die Umwelt gleichzeitig umschreiben, haben wir ein Marktmodell. Das ist natürlich zu umständlich und daher wahrscheinlich nicht praxistauglich, ganz abgesehen davon, dass es in der Praxis sicher nicht funktionieren würde. Dennoch gibt es kein grundsätzliches Verbot, ein solches "umfassendes" Modell zu erstellen, was bedeutet, dass das Modell an sich vollkommen gültig ist. Das Problem ist vielmehr, dass wir es so weit vereinfachen wollen, dass es in einen Desktop-Computer eingesetzt werden kann und die Rechenzeit akzeptabel ist.
Kurzum, ich halte diese Aufgabe für machbar. Und ich glaube sogar, dass jemand früher oder später ein Modell bekommen kann. Obwohl man sich vielleicht keine Illusionen machen sollte: wenn jemand klug genug ist, den Markt mit einem einfachen Modell zu beschreiben, wird er auch klug genug sein, darüber zu schweigen #_# (ja, das ist ein Stein zu Yusufkhoja)
Warum nicht?
Wenn wir (hypothetisch) alle Händler mit all ihren Fähigkeiten und Merkmalen, einschließlich der statistischen, und die Umwelt gleichzeitig umschreiben, haben wir ein Marktmodell. Das ist natürlich zu umständlich und daher wahrscheinlich nicht praxistauglich, ganz abgesehen davon, dass es in der Praxis sicher nicht funktionieren würde. Dennoch gibt es kein grundsätzliches Verbot, ein solches "umfassendes" Modell zu erstellen, was bedeutet, dass das Modell an sich vollkommen gültig ist. Das Problem ist eher, dass wir es so weit vereinfachen wollen, dass es in einen Desktop-Computer eingesetzt werden kann und die Rechenzeit akzeptabel ist.
Kurzum, ich halte diese Aufgabe für machbar. Und ich glaube sogar, dass es früher oder später jemandem gelingen wird, ein Modell zu bekommen. Obwohl, wahrscheinlich, haben keine Illusionen: wenn eine Person ist klug genug, um den Markt durch eine einfache genug Modell zu beschreiben, wird er klug genug, um darüber zu schweigen #_# (ja, das ist ein Stein zu Yusufkhoja)
Ich habe versucht, den durchschnittlichen prognostizierten Preis eines zukünftigen Balkens (F) durch die OHLC-Preise der vorangegangenen Balken als folgende Abhängigkeit auszudrücken, obwohl ich nicht weiß, ob sie es schon einmal in dieser Form versucht haben oder nicht
F=A*O^a1*H^a2*L^a3*C^a4,
wobei - A, a1, a2, a3, a4 konstante Koeffizienten sind, die durch die Gaußsche ANC-Methode definiert sind, und dies ist, was ich für 15 Takte von TF D1 erhalten habe:
Der Quotient kann also im Prinzip durch eine einzige Gleichung ausgedrückt werden, aber wir wollen herausfinden, welchen praktischen Nutzen dies hat. Was sind Ihre Ansichten?