Das Sultonov-Regressionsmodell (SRM) - behauptet, ein mathematisches Modell des Marktes zu sein. - Seite 4

 
yosuf:
Wir werden auch zu Fourier kommen, warten Sie es ab.
Gib mir einen Link, um etwas über das magische Modell zu lesen, denn Google kennt sich mit Fernsehern und rsm-Vibrationsplatten aus, ich glaube nicht, dass es das ist.
 
ivandurak:
Nehmen wir eine Kursreihe. Beschreiben wir sie mit einem Polynom, einem neuronalen Netz oder einem Fourier. wir erhalten ein Modell, das diese Reihe mit fast beliebiger Genauigkeit beschreibt. aber dieses Modell wird keine Vorhersage für den nächsten Balken, den gleichen Kopf und Zahl. vielleicht ist es besser, ein Marktzustandsmodell zu bauen, das den Trend und das Flat in den frühen Stadien ihrer Entstehung bestimmt. obwohl es auch viele Marktzustände gibt, aber wenn man von der Gewinnperspektive ausgeht, wird dieser Satz wahrscheinlich auf 5 - 10 Zustände begrenzt sein.
Sind Sie noch nicht von der Vorhersagefähigkeit des Modells überzeugt, wenn es das Verhalten der Tangente viele Züge im Voraus perfekt vorhergesagt hat? Glauben Sie mir, keine Funktion ist zu so etwas in der Lage, außer der Tangente selbst, und RMS hat sie berechnet. Versuchen Sie, etwas Ähnliches mit dem von Ihnen erwähnten "Polynom, neuronalen Netz oder Fourier" zu tun. Ähnelt das Verhalten der Tangente nicht der Kursreaktion auf eine Nachrichtenmeldung?
 
yosuf: Wir werden auch zu Fourier kommen, warten Sie es ab.
Das war's, kaputte Fourier: yosuf ist da!
 
ivandurak:
Gib mir einen Link, damit ich etwas über das magische Modell, die Google-Fernseher und die rsm-Vibrationsplatten lesen kann, ich glaube nicht, dass es das ist.
https://www.mql5.com/ru/articles/250
 

Yusuf, versuchen Sie, Ihr Modell zu benutzen, um mindestens zehn Schritte in die nächste Reihe zu gehen:

101101100011101100011101100010010011100010011100010011101101100010010011100010011101101100

p.s. Diese Serie ist nicht zufällig. Ich werde den Algorithmus und die weiteren Werte der Serie nach Erhalt Ihrer Vorhersage bekannt geben.

 
anonymous:

Yusuf, versuchen Sie, Ihr Modell zu benutzen, um mindestens zehn Schritte in die nächste Reihe zu gehen:

101101100011101100011101100010010011100010011100010011101101100010010011100010011101101100

p.s. Diese Serie ist nicht zufällig. Ich werde den Algorithmus und die weiteren Werte der Serie bekannt geben, nachdem ich eine Vorhersage von Ihnen erhalten habe.

Jetzt werden wir es versuchen:

Zunächst einmal zu den ersten 30 Punkten:

 
Mathemat:
Das war's, kaputte Fourier: yosuf ist da!

Fourier-Hosen werden zu eleganten Shorts
 
Demi:

Alle Grundannahmen der Korrelations- und Regressionstheorie beruhen auf der Annahme, dass die untersuchten Daten normal verteilt sind. Haben Ihre Inputs (Preise) eine Normalverteilung?


Was hat dies mit der Normalität oder Nicht-Normalität der Verteilung zu tun, und was hat es überhaupt mit der Verteilung zu tun?
 
Integer:

Was hat das mit der Normalität oder Nichtnormalität der Verteilung zu tun, und was mit der Verteilung im Allgemeinen?

Klammere nicht. Der Mann hat die richtigen Worte gelernt. Errungenschaften? Errungenschaften. Jetzt muss man nur noch lernen, sie in der richtigen Kombination und an der richtigen Stelle einzusetzen. Es ist alles in Ordnung. Wir müssen das beibehalten.
 
yosuf:
Das RMS findet die am besten geeignete Abhängigkeit und nicht eine Versetzung.
Die Tatsache wird bestimmen, was gestern war...und nicht einmal jetzt...
was morgen passieren wird, wird man nie wissen )))...