Das Sultonov-Regressionsmodell (SRM) - behauptet, ein mathematisches Modell des Marktes zu sein. - Seite 2
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Aufgrund Ihrer Hartnäckigkeit muss ich zunächst die Vorhersagefähigkeit des Modells demonstrieren, indem ich die Funktion Y=tgx analysiere und die ersten 8 Ziffernpaare einführe:
Haben Sie überhaupt genau gelesen, was ich geschrieben habe - und die Eingangsparameter (Preis) haben eine Normalverteilung? Und diese Daten sind der Preis?
Aufgrund Ihrer Hartnäckigkeit muss ich zunächst die Vorhersagefähigkeit des Modells demonstrieren, indem ich die Funktion Y=tgx analysiere und die ersten 8 Ziffernpaare einführe:
Achten Sie nicht auf die Normalität - das ist die persönliche Meinung von DEMI.
Gehen Sie zurück zu Ihrem Plan.
Woher hat die analytische Zeile den Fehler?
Haben Sie überhaupt genau gelesen, was ich geschrieben habe - und die Inputs (Preis) haben eine Normalverteilung? Und diese Daten sind der Preis?
Lass dich nicht von der Normalität täuschen, es wird hier auch ohne dich Spaß machen.
Lassen Sie sich nicht von der Normalität täuschen..........
Sie sind vom Ökonometriker zum Buchhalter degradiert worden. Schande über Sie!
Ich verweise solche Chefs höflich auf ihre großen Zeitgenossen, Box und Jenkins. Sie verlangten damals keine Normalität und konnten, nun ja, abnormale Serien vorhersagen.
Obwohl ich übrigens nicht immer höflich bin.
Sie sind vom Ökonometriker zum Buchhalter degradiert worden. Schande über Sie!
Diffamieren Sie die Buchhaltung nicht.
Ein Normalverteilungsgesetz ist erforderlich, um (meines Wissens):
1. MNC - Schätzungen erfüllen die Gauß-Markov-Bedingungen;
2. Wenn wir die Residualkomponente untersuchen, durch das resultierende Modell, d.h. e(i)=Y(i)-Ymodel(i), um zu beweisen, dass e(i) Gaußsches Rauschen ist, d.h. das Residuum (Fehler) wird stationär sein, da es weißes Rauschen ist, in der Tat ist es eine Garantie, dass die Vorhersage von Ymodel, werden wir weiterhin zu vertrauen.
Jetzt bei RMS.
1. Wird hier das ISC verwendet?
2. Ist es eine Frage der Modellresiduen?
faa1947 Hallo!)
Alle Grundannahmen der Korrelations- und Regressionstheorie beruhen auf der Annahme, dass die untersuchten Daten normalverteilt sind. Haben Ihre Inputs (Preise) eine Normalverteilung?
Nun, habe ich Recht, mein Freund?
Ja, absolut!
faa hören, also ist Normalität nicht erforderlich, Stationarität ist nicht erforderlich, und warum das Modell keinen Vorhersagewert hat, ist nicht klar....
Ja, absolut!
faa hören, also ist Normalität nicht erforderlich, Stationarität ist nicht erforderlich, und warum das Modell keinen Vorhersagewert hat, ist nicht klar....
Haben Sie den Artikel über das Modell von Sultanov gelesen? Gibt es dort ein ISC, ich weiß es nur nicht)? Zwei Punkte werden durch ISC und Residuals beschrieben.
Übrigens, was die Stationarität anbelangt, liegen Sie falsch, faa geht von Kointegration aus (der gepaarte Handel basiert meiner Meinung nach darauf, aber er wird für sich selbst sprechen, ich habe für mich selbst gesprochen).