Vergleich von zwei Kurstabellen mit nichtlinearen Verzerrungen auf der X-Achse - Seite 11
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Das System basiert auf der Annahme, dass es in den Zitaten wiederkehrende Muster gibt. Auf Seite 9 dieses Themas habe ich die Methode zum Auffinden dieser Muster beschrieben (unleashed coding). Es gibt auch andere Methoden. Sie können die Preise auch mit der Methode der nächsten Nachbarn vergleichen. Lesen Sie meine früheren Beiträge. Ich möchte mich nicht wiederholen.
Um keinen separaten Thread zu eröffnen, habe ich beschlossen, die Ergebnisse meiner Recherchen zu Mustern hier zu beschreiben. Vielleicht spart es jemandem Zeit und bringt ihn auf neue Ideen.
Als ich 2006 anfing, mich für Forex zu interessieren, war meine erste Idee, die letzten N Balken (aktuelles Muster) mit allen vergangenen Mustern desselben Kurses zu vergleichen und den Korrelationskoeffizienten als Maß für die Ähnlichkeit zu verwenden. Es handelt sich um die gleiche Methode des nächsten Nachbarn (SN). Der Vorteil des Korrelationskoeffizienten gegenüber der euklidischen Länge ist, dass er die Verzerrung der Preisachse berücksichtigt. Ich habe einen Expert Advisor mit dieser Methode, die außergewöhnliche Rentabilität für 2-3 Monate von Forward-Testing (10к in 10М oder etwas ähnliches) gezeigt hat, aber dann war es 2-3 Monate verlieren gebaut. Und so ging es weiter: ein großer Gewinn, dann ein Totalverlust. Ich kehrte mehrmals zu dieser Methode BS zurück, machte Ausschüsse der Nachbarn usw., aber das Ergebnis war das gleiche. Am Ende war ich enttäuscht und setzte den Code der BS-Methode in der Basis auf 5.
In den Jahren 2007-2008 habe ich mich für PNN, insbesondere für GRNN, interessiert. Das Prinzip ist das gleiche wie bei BS, aber anstatt einen (oder wenige, wie im Ausschuss) ähnliche Nachbarn auszuwählen, werden automatisch alle vergangenen Muster ausgewählt und ihr Einfluss auf die Vorhersage wird mit einer Exponentialfunktion wie exp(-measure_difference) gewichtet. So werden ähnlichere Teile der Geschichte exponentiell stärker gewichtet. Sie können die Musterpreise (abzüglich des Durchschnitts) nehmen und den euklidischen Abstand als Maß für die Differenz berechnen, oder Sie nehmen die Differenz der Vektorwerte einiger Indizes. Die Vorhersagegenauigkeit war etwas höher als bei der BS-Methode, nämlich 52 % statt 50,5 % (ich weiß es nicht mehr genau).
Meine letzte Idee war, Methoden zu verwenden, die unser Gehirn zur Umwandlung von Informationen einsetzt. Ich habe diese Methoden ausführlich unter 5. Bei einer dieser Methoden geht es darum, Muster (oder Basisfunktionen) zu finden, in die die aktuellen Preise zerlegt werden können. Wie
Preis[i] = Summe (a[k]*Funktion[i][k], k=1...L) i=1...N
Natürlich können wir auch trigonometrische Funktionen nehmen, anstatt nach Basen zu suchen, und die Fourier-Transformation verwenden. Es ist jedoch aussichtsreicher, die Basisfunktionen in der Geschichte mit der Methode der verdünnten Kodierung zu finden. Das Wesen dieser Methode besteht darin, das erwähnte lineare Preismodell in verschiedenen historischen Intervallen der Länge N durch ANC so anzupassen, dass der angegebene Fehler bei der geringsten Anzahl von Nicht-Null-Koeffizienten a[k], k=1...L, erreicht wird. Im Idealfall enthält jeder historische Preisvektor nur eine Basisfunktion (oder ein Muster). Bei jedem Schritt werden die Koeffizienten und Funktionen selbst optimiert. Es gibt viele Parameter, die im Voraus nicht bekannt sind. Zum Beispiel die Länge des Musters N, die Anzahl der Basisfunktionen im Wörterbuch L, die Anzahl der Nicht-Null-Koeffizienten in unserer Zerlegung (ich wähle 3, da jedes Preissegment aus dem Ende des alten Musters, dem aktuellen Muster und dem Anfang des neuen Musters besteht). Es ist wichtig, dass N*L viel kleiner ist als die gesamte Länge der Historie, da der Algorithmus sonst Muster findet, die den vergangenen Preisen selbst entsprechen, und wir dann so etwas wie die Methode der nächsten Nachbarn haben. Das Wörterbuch mit 64 Mustern, die jeweils 64 Balken lang sind, für EURUSD H1, das mit der Methode der Rarefied Coding auf den Zeitraum von 1999-2010 (74 Balken) trainiert wurde, sieht beispielsweise wie folgt aus
Ich habe folgende Regelmäßigkeit festgestellt: Je länger das Muster und je größer die Anzahl der Muster im Wörterbuch, desto höher der Gewinn im Bactest, was sich durch das Übertraining erklären lässt. Aber in jedem Fall, mit verschiedenen N und L, sieht der Forward-Test um den Nullgewinn herum schwankend aus. Ich fange an, von den Mustern frustriert zu sein. Offenbar sind sie im Forex nicht konstant, oder anders gesagt, Forex hat kein Gedächtnis für Muster - es werden jedes Mal neue erstellt.
Haben Sie bereits Erfahrungen mit dem Echo State Network gemacht? http://www.scholarpedia.org/article/Echo_state_network
Haben Sie Erfahrungen mit dem Echo State Network? https://www.mql5.com/go? link=http://www.scholarpedia.org/article/Echo_state_network
Fragen Sie TheXpert . Er hat Erfahrung.
Ich habe die Korrelation von Binärsignalen gegoogelt, es schien einfacher zu sein, XOR zu bilden und die Zahl 1 im Ergebnis zu zählen
du hast 6 ZZ-Knie genommen, das ist das Problem: ich weiß nicht, wie viele Balken (ich verwende Balken mit Fraktalen, von 8 bis 16) ich für die Analyse verwenden soll
Die Annahme, dass es auf dem Markt Muster oder Regelmäßigkeiten gibt, ist richtig, aber diese Regelmäßigkeiten treten mit oder ohne offensichtliche Periodizität auf. Das heißt, die technische Analyse funktioniert, aber niemand kann sagen, zu welchem Zeitpunkt. Offenbar ist die Suche und Analyse von Mustern ähnlich wie die Aufgabe der Optimierung von Indikatoren Experten, wenn ja, es stellt sich heraus, wir verschwenden unsere Zeit - es ist einfacher, eine selbst-optimierende Experten, die die Auswahl der Indikatoren (Strategien) nach der aktuellen Geschichte wählen würde schreiben
Ich hatte vor, etwas für den Euro zu recherchieren, aber bis jetzt habe ich nichts gefunden - vielleicht haben die Kreuze mehr Regelmäßigkeiten?
Natürlich habe ich es gelesen, das sage ich ja.
Dann verstehe ich Ihre Frage nicht: "Ich konnte keine Rechtfertigung dafür finden, warum Ihr System funktionieren sollte". Rechtfertigung für was:
1. Rechtfertigung der Annahme, dass es sich wiederholende Muster gibt? Oder
2. die Gründe für die disjunkte Kodierungsmethode zur Ermittlung dieser Muster?
3. oder eine Begründung für etwas anderes?
Ich habe die Korrelation von Binärsignalen gegoogelt, es schien einfacher zu sein, XOR zu bilden und die Zahl 1 im Ergebnis zu zählen
Sie haben 6 Knees of ZZ genommen, das ist das Problem: Sie wissen nicht, wie viele Balken (ich verwende Balken mit Fraktalen, von 8 bis 16) Sie für die Analyse verwenden sollen
Die Annahme, dass es auf dem Markt Muster oder Regelmäßigkeiten gibt, ist richtig, aber diese Regelmäßigkeiten treten mit oder ohne offensichtliche Periodizität auf. Das heißt, die technische Analyse selbst funktioniert, aber niemand kann sagen, zu welchem Zeitpunkt. Offenbar ist die Suche und Analyse von Mustern ähnlich wie die Aufgabe der Optimierung von Indikatoren Experten, wenn es so ist, stellt sich heraus, wir verschwenden unsere Zeit - es ist einfacher, eine selbst-optimierende Experten, die die Auswahl der Indikatoren (Strategien) nach der aktuellen Geschichte wählen würde schreiben
Ich habe die Idee, nach dem Euro zu suchen, aber ich habe ihn nie gefunden - vielleicht haben die Kreuze mehr Regelmäßigkeiten?
6 Knie nach oben und 6 Knie nach unten waren für den H1-Zeitrahmen völlig ausreichend. Urteilen Sie selbst. Angenommen, das letzte Knie zz ist das obere Knie. Nummerieren wir die Knie 1v-6v, 1n-6n. Dann haben wir diese Folge von Bits:
Bit 1: -1 = 1v < 2v, 1 = 1v > 2v
Bit 2: -1 = 1v < 3v, 1 = 1v > 3v
...
Bit 5: -1 = 1v < 6v, 1 = 1v > 6v
Bit 6: -1 = 2v < 3v, 1 = 1v > 3v
und so weiter, für alle Knie auf und ab. Insgesamt 30 Bits. Die Anzahl der Muster, die mit 30 Bits beschrieben werden können, ist 2^30. Aber nicht alle Bits sind wichtig. So ist beispielsweise der Vergleich des letzten Knies 1v mit den Knien 4v, 5v und 6v in den meisten Fällen nicht wichtig. Aber Sie können nicht im Voraus bestimmen, welche Teile wichtig sind und welche nicht. Sie müssen die Historie so optimieren, dass jedes Muster mit so wenig Nicht-Null-Bits ("wichtigen" Bits) wie möglich beschrieben wird. Das ist es, was sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Das Hinzufügen von mehr Knien zu einer Musterbeschreibung führt zu einem überladenen Musterwörterbuch und zu einem Mangel an Verallgemeinerung.
Wenn ich Muster "nicht starr" vergleiche und zulasse, dass einige Bits nicht übereinstimmen, bedeutet das, dass diese Bits für das Muster nicht wichtig sind und in meinem System als null und nichtig betrachtet werden. Nullbits wurden überhaupt nicht abgeglichen. Auch dieses System zur Beschreibung von Mustern auf der Grundlage von zz unter Verwendung von Binärbits hat nichts mit dem System zur Mustersuche auf der Grundlage der unbelasteten Kodierung gemein, über das ich auf der vorherigen Seite berichtet habe. In diesem System bestanden die Musterstücke aus den Preisen selbst und passten in das aktuelle ISC-Muster. Die Ähnlichkeit des aktuellen Musters mit dem Beispielmuster wurde anhand des ISC-Fehlers beurteilt (obwohl es eigentlich komplizierter war).
Insgesamt 30 Bits. Die Anzahl der Muster, die mit 30 Bits beschrieben werden können, ist 2^30. Aber nicht alle Bits sind wichtig. So ist beispielsweise der Vergleich des letzten Knies 1v mit den Knien 4v, 5v und 6v in den meisten Fällen nicht wichtig.
habe mich wieder mit statistischer Forschung zu Mustern beschäftigt, auf der Suche nach Übereinstimmungen in der Geschichte zu "8-Bit-Mustern", im Grunde ist es egal, wie...
Ich bemerkte ein interessantes Merkmal: es gibt wiederholte (durch meinen Algorithmus) Sequenzen von Bars auf die Geschichte, weniger als 30% der Geschichte fallen unter die Codierung, die sofort provoziert die zuvor angekündigte Schlussfolgerung, dass der Handel durch Muster ist schwer zu implementieren, da ihr seltenes Auftreten ....
ungefähr:
Wenn es aber nach meinem Kodierungsalgorithmus nicht viele Muster in der Geschichte gibt, dann enthalten mehr als 60 % der Geschichte überhaupt keine wiederholbaren Teile der Geschichte, und wir können davon ausgehen, dass diese 60 % der Informationen in Zukunft nicht mehr auftauchen werden
Bis jetzt ist es ein bisschen chaotisch, ich werde noch etwas darüber nachdenken.
Zunächst dachte ich, dass es logischer wäre, die sich ergebenden Muster in Analogie zu den Marktaktionen in der Historie zu verwenden, aber ich beschloss, die Muster einfach durch Zahlen darzustellen:
Die Höhe des Indikatorbalkens ist die Musternummer, die Lücken sind das Fehlen ähnlicher Kombinationen in der Geschichte, bisher bin ich zu folgendem gekommen - es scheint, dass die Muster die sogenannten Attraktoren sind, von Wiki passen sie auf die Beschreibung: ".... und ungerade (unregelmäßig - oft fraktal und / oder in einem Abschnitt als Kantormenge angeordnet; die Dynamik auf ihnen ist meist chaotisch)". In der Tat habe ich in der Anfangsphase der Entwicklung eines Algorithmus zur Mustersuche Cantor-Mengen verwendet
SZZ: so weit, so chaotisch, ich werde noch etwas nachdenken :)
Hat jemand von den Intraday-Anlegern bemerkt, dass zwei EURUSD- oder GBPUSD-Intraday-Charts oft ähnlich sind? Natürlich nicht immer, aber oft wiederholt sich das Muster von gestern überraschenderweise auch heute, wovon Sie versuchen können, zu profitieren. Aber...
Die Höchst- und Tiefstwerte wiederholen zwar das Muster, fallen aber zeitlich nicht zusammen. So begann die gestrige Mittagssenkung um 14:15 Uhr und die heutige um 13:00 Uhr. Es gibt viele Ähnlichkeitskriterien - Spearman, Pearson, kleinste Quadrate -, aber ich kenne keines, das Diagramme vergleicht, die kleinen Verzerrungen auf der X-Achse unterliegen. Kennt niemand eine solche Methode?
Sie sind nicht allein auf dieser Welt.
Zuerst dachte ich, dass es logischer wäre, die Muster zu verwenden, die man durch Analogie mit den Marktaktionen in der Geschichte erhält, aber ich beschloss, die Muster einfach nach Zahlen zu zeichnen, und so kam es dann auch:
Die Höhe des Indikatorbalkens ist die Musternummer, die Lücken sind das Fehlen ähnlicher Kombinationen in der Geschichte, bisher bin ich zu folgendem gekommen - es scheint, dass die Muster die sogenannten Attraktoren sind, von Wiki passen sie auf die Beschreibung: ".... und ungerade (unregelmäßig - oft fraktal und / oder in einem Abschnitt als Kantormenge angeordnet; die Dynamik auf ihnen ist meist chaotisch)". In der Tat habe ich in der Anfangsphase der Entwicklung eines Algorithmus zur Mustersuche Cantor-Mengen verwendet
ZS: Bis jetzt ist es ein bisschen chaotisch, ich werde noch etwas darüber nachdenken :)
DTW-basierte Muster?