Zur Berücksichtigung von Fachleuten. - Seite 2

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Integer:

Die roten Linien zeigen die Drawdowns, Sie müssen das Maximum finden.

Warum müssen Sie die maximale Inanspruchnahme ermitteln? Was sagt Ihnen das?
 
Andrei01:

Der Tester misst den maximalen Drawdown des Eigenkapitals korrekt, aber er berücksichtigt nicht den Stand des Gleichgewichts zu diesem Zeitpunkt, was keinen Sinn ergibt.

Mit anderen Worten: Wenn die offene Order um 100 Pips steigt und dann fällt, zeigt der Tester einen Drawdown von 100 Pips an, während der tatsächliche Drawdown, der logischerweise das Risiko der Strategie bestimmt, gleich Null ist. Es ist klar, dass solche Berechnungen für die Einschätzung des Risikos der Strategie nutzlos sind.


Andrei01:
Und warum sollte man nach dem maximalen Drawdown suchen? Was sagt Ihnen das?
Nun, wenn Sie es nicht brauchen oder nicht verstehen, wozu es gut sein soll, warum sollten Sie sich dann an der Diskussion beteiligen und sogar Ihre Meinung kundtun?
 
Andrei01:

Das Testgerät misst den minimalen und maximalen Drawdown korrekt, berücksichtigt aber nicht den Gleichgewichtszustand zu diesem Zeitpunkt, was diese Messung unsinnig macht.

Das heißt, wenn der offene Auftrag steigt und dann um 100 Pips fällt, zeigt der Tester einen Drawdown von 100 Pips an, während der tatsächliche Drawdown, der logischerweise das Risiko der Strategie bestimmt, gleich Null ist. Es ist klar, dass solche Berechnungen für die Abschätzung des Strategierisikos unbrauchbar sind.

Erläutern Sie bitte, wo Sie einen solchen Parameter wie die Mindestinanspruchnahme gefunden haben und in welchem Bericht. Ich bin nicht darauf gestoßen. Ich glaube nicht, dass das Guthaben für mich wertlos ist, mir ist es egal, ob es auf dem Boden liegt, solange mein Eigenkapital gut ist). Oder habe ich etwas missverstanden? Ich hatte immer den Eindruck, dass nur schwebende Aufträge nach unten und oben gehen können. Habe ich mich geirrt? Hätte ich das früher gewusst, hätte ich angefangen, die Kauf- und Verkaufsaufträge in die Richtung zu erhöhen oder zu senken, die mich interessiert). Ich glaube, dass sich der maximale Rückgang des Eigenkapitals, der während des Testlaufs festgestellt wurde, im realen Handel wiederholen kann; daher halte ich es für richtig, ihn zum Maximum zu zählen.

 
Integer:

Im Allgemeinen entspricht die maximale Inanspruchnahme nicht der Differenz zwischen maximalem und minimalem Eigenkapital. Zu Beginn ist MaxEquity=Equity, MinEquity=Equity, Drawdown=0. Ist der erhaltene Wert höher als der zuvor berechnete Drawdown, wird der höhere Wert gespeichert und das Minimum zurückgesetzt - MinEquity=MaxEquity und das neue Maximum MaxEquity=Equity.
Könnten Sie bitte den von mir geposteten Code ändern? Ich danke Ihnen.
 

Für mich hat es folgendermaßen funktioniert:

double MaxEq;
double MaxDD;

void DD_Init(){ // Вызываем из init
   MaxEq=AccountEquity();
   MaxDD=0;
}

void DD_Start(){ // Вызываем из start


   if(!IsTesting()){
      return;
   }      
   if(AccountEquity()>MaxEq){
      MaxEq=AccountEquity();
   }
   else{
      MaxDD=MathMax(MaxEq,MaxEq-AccountEquity());
   }
}
void DD_Deinit(){ // Вызываем из deinit

      if(!IsTesting()){
         return;
   }      
   Print("Просадка: "+DoubleToStr(MaxDD,2));
}
 
khorosh:
Könnten Sie bitte den von mir geposteten Code ändern? Ich danke Ihnen.


Ich habe mich nicht wirklich damit beschäftigt, aber auf den ersten Blick scheint es in Ordnung zu sein, bei einem neuen Maximum wird das Minimum zurückgesetzt...
 
Andrei01:
Warum eine maximale Inanspruchnahme anstreben? Was sagt Ihnen das?


Zeigt an, ob die Einlage im unglücklichsten Fall (der EA startet zu dem durch die grüne Linie angezeigten Zeitpunkt) ausreichen wird.

 
Integer:

Ich habe mich nicht allzu sehr damit beschäftigt, aber auf den ersten Blick sieht es gut aus, mit einem neuen Maximum wird das Minimum zurückgesetzt...
Nun, wenn es nicht OnGoing wäre, hätte ich keine Zweifel, da das von meinem Code berechnete Ergebnis mit dem Ergebnis des Testers übereinstimmt.
 

Bilder hier https://www.mql5.com/ru/forum/136747/page696

Advisor öffnet nur 1 Trade zu einer bestimmten Zeit (und schließt ihn nicht), überprüfen Sie den maximalen Drawdown im Tester - testen Sie im visuellen Modus:

1. nicht vor Ende des 3. Februar (drücken Sie früher auf Stopp)

2. bis Ende des 3. Februar

Dateien:
test_mql_prosadka_1.mq4  3 kb
 
serferrer:

Bilder hier https://www.mql5.com/ru/forum/136747/page698

Advisor öffnet nur 1 Trade zu einer bestimmten Zeit (und schließt ihn nicht), überprüfen Sie den maximalen Drawdown im Tester - testen Sie im visuellen Modus:

1. nicht vor Ende des 3. Februar (drücken Sie früher auf Stopp)

2. bis Ende des 3. Februar

Wollen Sie mit Ihrem Beitrag zeigen, wie man den Drawdown richtig berechnet, oder wollen Sie zeigen, dass der Tester den Drawdown falsch berechnet? Bitte geben Sie eine ausführliche Antwort, seien Sie nicht so lakonisch, nicht jeder hier ist ein Profi. Danke für den Hinweis. Es scheint mir nur, dass Ihr Code, wenn er in den echten EA integriert ist, den Drawdown eines oder mehrerer offener Trades vom Moment der Eröffnung bis zur Schließung dieser Trades ermittelt, aber nicht nach dem maximalen Drawdown der gesamten Zeit sucht, in der der EA arbeitet. Oder habe ich es falsch verstanden? Können Sie meinen Code kritisieren? Erfüllt er seine Aufgabe, den maximalen Drawdown zu finden, korrekt?
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