Zur Berücksichtigung von Fachleuten. - Seite 7

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khorosh:

Eine Formel und eine verbale Beschreibung, die mehrdeutig interpretiert werden kann, sind unterschiedliche Dinge. Wie berechnen Sie den Drawdown bei geschlossenen Aufträgen?

Sie erstellen eine Funktion mit den Aktienwerten zu den Zeitpunkten, zu denen das Eigenkapital gleich dem Saldo ist, und verwenden sie dann, um den maximalen Drawdown nach derselben Logik wie bei der Berechnung des Drawdowns auf das Eigenkapital zu ermitteln.
 
Andrei01:
Nach der Berechnung der Funktion mit den Werten des Eigenkapitals zu dem Zeitpunkt, zu dem das Eigenkapital = Gleichgewicht ist, wird sie verwendet, um den maximalen Drawdown nach der gleichen Logik wie bei der Suche nach dem Drawdown auf dem Eigenkapital zu finden.
Können Sie die Frage beantworten, ob es sein kann, dass nach der Eröffnung der ersten Bestellung des gekauften realen EAs das Eigenkapital sofort auf den Betrag des maximalen Eigenkapitalverlustes sinkt, der beim Testen des EAs im Tester für das letzte Jahr berechnet wurde?
 
khorosh:
Können Sie die folgende Frage beantworten: Kann das Eigenkapital unmittelbar nach der Eröffnung des ersten Auftrags eines EA, der für ein echtes Konto platziert wurde, auf den Wert des maximalen Eigenkapitalrückgangs fallen, der beim Testen des EA im Tester im letzten Jahr erzielt wurde?

Wenn Sie sich auf die Verringerung der Einlage nach dieser Formel beziehen, kann das passieren. Die Inanspruchnahme kann zu jedem Zeitpunkt erfolgen, sei es beim ersten oder beim letzten Auftrag.
 
Andrei01:
Wenn Sie die Inanspruchnahme der Einlage nach dieser Formel meinen, natürlich. Eine Inanspruchnahme kann jederzeit erfolgen, entweder bei der ersten oder bei der letzten Bestellung.
Aus diesem Grund verwende ich bei der Festlegung der Ersteinlage den Wert des maximal möglichen Aktienrückgangs.
 
Übrigens ist der Eigenkapitalabzug vom Guthaben aussagekräftiger als der vom Tester angegebene.
 
khorosh:
Aus diesem Grund verwende ich bei der Festlegung der Ersteinlage den Wert des maximal möglichen Kapitalrückgangs.
Wenn Ihre Strategie so angelegt ist, dass der maximale Drawdown immer bei der ersten Order auftritt, wird Ihr Drawdown natürlich mit dem des Testers übereinstimmen. Dies würde jedoch auf eine falsche Berechnung der Lose hindeuten. Wenn Sie es richtig berechnen, kann der Drawdown überall liegen.
 
Andrei01:
Wenn Ihre Strategie so angelegt ist, dass der maximale Drawdown immer bei der ersten Order auftritt, wird Ihr Drawdown natürlich mit dem des Testers übereinstimmen. Dies deutet jedoch auf eine falsche Berechnung der Lose hin... Wenn Sie es richtig berechnen, kann der Drawdown überall liegen.
Das hat nichts mit meiner Strategie zu tun. Es ist nur so, dass der Drawdown beim ersten Auftrag am gefährlichsten ist, während die Einlage noch nicht gestiegen ist. Deshalb sollte man davon ausgehen, dass der ungünstigste Fall nach der Eröffnung des ersten Auftrags eintreten kann und niemand dafür entschädigt wird. Wenn ich eine Anfangseinlage wähle, die höher ist als der bei den Tests ermittelte maximal mögliche Kapitalrückgang, habe ich eine größere Chance, Nachschussforderungen zu vermeiden als bei Ihrer Berechnungsmethode.
 
khorosh:
Es ist nur so, dass der Drawdown beim ersten Auftrag am gefährlichsten ist, während das Depot noch nicht gewachsen ist.
Wenn ja, dann nehmen Sie eine kleinere Menge auf die erste Bestellung, oder sofort schließen Sie es so schnell wie möglich, um die Sünde zu vermeiden, wenn durch Ihre Strategie abergläubisch auf die Zahl 1.
 
Andrei01:
Wenn dies der Fall ist, nehmen Sie beim ersten Auftrag ein kleineres Los oder schließen Sie ihn so schnell wie möglich, um auf Nummer sicher zu gehen, wenn Sie bei Ihrer Strategie abergläubisch sind.
In diesem Fall schlage ich vor, Sie lesen die Geschichte des Jungen wie Sie und vor allem die Zusammenfassung im letzten Satz, mehr habe ich Ihnen nicht zu sagen. Ich werde die Diskussion beenden.
 
Andrei01:

Der Tester misst den maximalen Drawdown des Eigenkapitals korrekt, berücksichtigt aber nicht den Stand des Gleichgewichts zu diesem Zeitpunkt, was keinen Sinn ergibt.

Mit anderen Worten: Wenn der offene Auftrag steigt und dann um 100 Pips fällt, zeigt der Tester einen Drawdown von 100 Pips an, während der tatsächliche Drawdown, der logischerweise das Risiko der Strategie bestimmt, gleich Null ist. Es liegt auf der Hand, dass solche Berechnungen für die Bewertung der strategischen Risiken unbrauchbar sind.

Ich stimme Andrei01 zu: : der Tester zählt korrekt, was der Programmierer ihm zu zählen aufgetragen hat, andere Fragen an den Programmierer - warum er diesen Unsinn in die Berechnung einbaut.
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Lassen Sie mich das erklären:

-- Angenommen, wir führen eine Optimierung durch, dann wählt die Ergebnisanalyseeinheit die beste Handelsstrategie nach einem Algorithmus aus, und der maximale Drawdown des Testers wird bei den Berechnungen verwendet.

-- Als Ergebnis der Optimierung erhielten wir zwei Ergebnisse (dies dient nur der Übersichtlichkeit)

Die Abbildung zeigt zwei Vier-Punkte-Diagramme von Gleichheitstests für diese beiden TS.



Wofür wird sich die Analyseeinheit Ihrer Meinung nach entscheiden?
Was würden Sie wählen?

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Und bitte - beleidigen Sie Ihren Gegner nicht, auch wenn er Recht hat. ))




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