Grundsätze der Arbeit mit einem Optimierer und grundlegende Möglichkeiten zur Vermeidung von Anpassungen. - Seite 4
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Eher das Gegenteil ist der Fall. Je stärker der Trend ist, desto ineffizienter ist der Markt, wiederum imho.
Aber was hat die Stationarität damit zu tun :)
Dennoch frage ich mich, ob der Trend ein festes Stück ist oder nicht?
nicht alle. Stationarität ist die Selbstähnlichkeit der statistischen Merkmale. D.h., wenn dieser Trend in einzelne Abschnitte unterteilt wird, sollten diese ungefähr die gleichen statistischen Merkmale aufweisen wie der gesamte Trend. Natürlich stellt sich die Frage nach der Größe dieser Klumpen - sie sollten statistisch signifikant sein.
D.h. ein einheitlicher Trend mit der aufgezeichneten Varianz. Das Ideal ist eine gerade Linie in einem Winkel mit kleinen Schwankungen um sie herum :)
P.S. oder eine horizontale gerade Linie (flach)
P.S2 es geht um die Verteilung der Preissteigerungen auf dem Trendsegment und nicht um die Reihe selbst
Die Adaptivität selbst löst das Problem der Nicht-Stationarität nicht. Es gibt eine Reihe von Techniken und Methoden zur Modellierung von Nicht-Stationarität. Dadurch kann zumindest die Streuung der instationären Residuen verringert werden.
All diese Methoden sind Schamanismus, genau wie TA, ohne zu verstehen, warum es bei einer Reihe von Preisen funktionieren sollte und nicht bei Temperaturen zum Beispiel).
nicht alle. Stationarität ist eine Selbstähnlichkeit der Statistik. D.h., wenn dieser Trend in einzelne Abschnitte unterteilt wird, sollten diese ungefähr die gleichen statistischen Merkmale aufweisen wie der gesamte Trend. Natürlich ist es eine Frage der Größe dieser Brocken - sie sollten eine statistisch signifikante Größe haben.
D.h. ein einheitlicher Trend mit einer konstruierten Varianz. Das Ideal ist eine gerade Linie in einem Winkel mit leichten Schwankungen um sie herum :)
P.S. oder eine horizontale gerade Linie (flach)
Aber dann stellt sich immer noch heraus, dass die Nicht-Stationarität während des Trends irgendwie abnimmt?
In jedem Fall zeigt sich aber, dass die Nicht-Stationarität während eines Trends abzunehmen scheint, nicht wahr?
Trend ist ein bestimmter MO in Preisschritten (Aufwärtstrend ist positiv, Abwärtstrend ist negativ). Aber Stationarität bedeutet, dass der Wert dieses MO im Laufe der Zeit erhalten bleibt. D.h. wenn wir stündlich im Durchschnitt 30 Punkte +-leicht ansteigen, dann schwankt der Wert des MO in kleinen Grenzen, wir können von Quasistationarität sprechen. Die Reihen +30,+28,+32,+29.... im Nachhinein als quasi-stationär angesehen werden kann)) Aber +30,+50,+100,+150... nicht mehr. Denn es gibt keine Konvergenz zum Mittelwert wie im ersten Fall zu +30
Es hat wenig mit dem Handel zu tun, eher mit der Analyse von Handelsergebnissen oder Tests. imha
Dies ist ein defätistischer Standpunkt.
Warum nicht annehmen, dass die instationäre Reihe die Summe mehrerer Komponenten ist? Und die interessanteste ist die deterministische Komponente. Wenn es ihn nicht gibt oder wir ihn zugeben, dann handelt es sich um einen Random Walk und eine Vorhersage ist mit keinerlei Mitteln und Methoden möglich (Theorie des effizienten Marktes). Wenn wir das anerkennen, dann ist unsere Präsenz auf dem Markt und in diesem Forum gerechtfertigt.
Ich stimme mit Ihnen völlig überein und bin völlig anderer Meinung (entschuldigen Sie das Wortspiel). Ich werde das erklären: Nehmen wir Ihre Aussage als Axiom und nehmen wir an, dass sie a priori (vor der Erfahrung, entschuldigen Sie die freie Interpretation) wahr ist. In diesem Fall besteht unsere Aufgabe darin, eine deterministische Komponente zu finden und auf ihrer Grundlage ein Modell zu erstellen, das uns innerhalb der Grenzen unserer Bedürfnisse weiterhilft. Wir finden es (extrapolieren, verwenden Ito und notwendigerweise Stratonovich - wir verwenden es genau, schreiben ein neuronales Netz oder finden Regelmäßigkeiten als Differenz zwischen zwei Durchschnittswerten ausgedrückt IMHO viel bequemer als Stratonovich und andere stochastische Tänze, die Bedeutung ist die gleiche sowieso) - wer hat genug Phantasie und was ist näher an wen. Jetzt haben wir eine Funktion, die, wie wir definiert haben, deterministisch ist (wir haben ein Experiment durchgeführt und behaupten nun, dass es a posteriori deterministisch ist). In unserer Logik ist alles in Ordnung: ein a priori Modell wird akzeptiert und auf seiner Grundlage konstruieren wir eine a posteriori Funktion, die die deterministischen a posteriori Gesetzmäßigkeiten extrahiert. Das Problem ist nur, dass die von uns abgeleiteten Muster a posteriori sind. Wir können nie, nie, nie etwas dagegen tun. Unsere Aufgabe ist es, einen Algorithmus zu finden, der (wenn wir Ihre Annahme als Axiom nehmen) mit unseren Daten in Echtzeit dynamisch variiert(denn jede deterministische Nicht-Stationarität ist auch nicht-stationär).
Offtop: vor etwa einem halben Jahr fragte ich auf dem Forum, was ist der Unterschied zwischen Kiwi (Neuseeland) und alle anderen Paare, gelang es mir, einige Modell, das sehr gute Gewinn (wieder, a posteriori) auf alle Paare außer Kiwi gibt zu erhalten. Keine Anpassung, kein Ito-Stratonovich, keine Selbstzerstörung. Ausschließlich Eröffnungspreise, keine Optimierungen. Das Modell ist überraschend einfach und geradlinig und basiert auf den einfachsten Candlestick-Statistiken(die auf dem Marktprinzipiell nicht funktionieren können - das hat mich überrascht), außerdem bringen zufällig generierte Muster ebenfalls Gewinn. Aber die Rohstoffwährungen und die Währungen kleiner Volkswirtschaften (die Trends unterliegen) fielen völlig aus dem vermeintlich gefundenen Muster heraus. Das ist der einzige Grund, warum ich Ihnen zustimme - wir können zugeben, dass es einen gewissen Determinismus gibt, auch wenn er dem gesunden Menschenverstand widerspricht (entschuldigen Sie das Wortspiel), es ist dieser Determinismus, der manchmal verhindert ... All dies ist rein IMHO und erhebt nicht den Anspruch, wahr zu sein.
Eher das Gegenteil ist der Fall. Je stärker der Trend ist, desto ineffizienter ist der Markt, wiederum imho.
Irgendwie unterstütze ich Ihre IMHO völlig.
Trend ist ein bestimmter MO in Preisschritten (Aufwärtstrend ist positiv, Abwärtstrend ist negativ). Stationarität bedeutet jedoch, dass der Wert dieses MO im Laufe der Zeit erhalten bleibt. D.h. wenn wir stündlich im Durchschnitt 30 Punkte +-leicht ansteigen, dann schwankt der Wert des MO in kleinen Grenzen, wir können von Quasistationarität sprechen. Die Reihen +30,+28,+32,+29.... im Nachhinein als quasi-stationär angesehen werden kann)) Aber +30,+50,+100,+150... nicht mehr. Denn es gibt keine Konvergenz zum Mittelwert wie im ersten Fall zu +30
Es hat wenig mit dem Handel zu tun, eher mit der Analyse von Handelsergebnissen oder Tests. imha
Ach du meine Güte. Haben Sie schon einmal etwas von exponentiellen Trends gehört?
Die Glättungsfunktion kann eine beliebige analytische Form haben. Warum sollten wir uns einschränken? Und die Tatsache, dass es sich um eine Kurve handelt, ändert nichts daran, dass wir von Ableitungen gehört haben und wissen, wie man mit jeder glatten Kurve an jedem Punkt umgehen kann.
Sieh an, sieh an. Haben Sie schon einmal etwas von exponentiellen Trends gehört?
Die Glättungsfunktion kann eine beliebige analytische Form haben. Warum sollten wir uns einschränken? Und die Tatsache, dass es sich um eine Kurve handelt, ändert nichts daran, dass wir von Ableitungen gehört haben und wissen, wie man mit jeder glatten Kurve an jedem Punkt umgehen kann.
Ich habe nichts über Glättungsfunktionen, Trendmodelle, Reihenapproximationen usw. geschrieben. Es ging um Stationarität. Insbesondere über die Zeitinvarianz des ersten Moments der Verteilung (mo). Der von Ihnen verwendete Einheitswurzeltest enthält "alle Arten von Glättungsfunktionen", "exponentielle Trends"? :)
Dennoch frage ich mich, ob der Trend ein festes Stück ist oder nicht?