Grundsätze der Arbeit mit einem Optimierer und grundlegende Möglichkeiten zur Vermeidung von Anpassungen.
Ich würde diesen Thread gerne unterstützen, indem ich meine verstreuten Aussagen im Forum zusammenstelle.
C-4:
Die Prüfung historischer Daten ist notwendig, aber nicht ausreichend, um die Wahrscheinlichkeit eines positiven Ergebnisses Ihres Handels in der Zukunft zu gewährleisten.
Ich bin mit dieser Aussage überhaupt nicht einverstanden.
Die Tests haben also nichts mit der Vorhersage der Wahrscheinlichkeit künftiger Handelsergebnisse zu tun. Es ist einfach eine Zahl, die die Leistung des TS in diesem bestimmten Bereich bewertet, und das ist alles.
Der Tester ist ein hervorragendes Mittel, um den TS als Programm zu debuggen, aber er gibt uns keine Möglichkeit, das Wesen des Handelsalgorithmus zu beurteilen.
Ein gängiges Beispiel.
Ein Gewerbetreibender geht natürlich und legt 1 km in 10 Minuten zurück. Ist es eine Garantie dafür, dass der Händler den nächsten Kilometer in 10 Minuten zurücklegen wird? Man sagt uns, wir sollen einen Vorwärtstest machen und 1 km mehr laufen. Wir haben es in 9 Minuten geschafft. Na und? Was hat das zu bedeuten? Meiner Meinung nach nicht, denn die Tests zeigen nur, dass der Händler einen Kilometer mehr läuft, als er zurückgelegt hat. Wenn die künftigen km ähnlich sind oder ähnliche Merkmale aufweisen wie der vergangene, ist alles in Ordnung. Was aber, wenn der nächste Kilometer ein Fluss oder ein Moor ist? Natürlich wird sich der Händler auf diesem neuen Terrain anders bewegen, und die Ergebnisse seiner Tests haben nichts mit der Vorhersage seiner Bewegungen auf dem Wasser zu tun.
Diese einfachste Analogie, die den Ort des Tests als solchen zeigt, ist nichts anderes als ein Zeitmesser beim Gehen.
Jetzt die Optimierung und Umrüstung.
Das ist der Ausbilder, der unseren Trader Walker trainiert. Im Stadion (das ist so eine Gegend) brachte dieser Trainer unserer Gehhilfe bei, in 9 Minuten zu gehen, dann in 8 Minuten usw. Dort musste er seine Optimierung abbrechen, um unsere Gehhilfe nicht zu überlasten. Das klingt lächerlich. Wahrscheinlich eine Anspielung auf die Verwendung von Doping.
Aber unser Trainer ist sich nicht bewusst, dass der Wanderer auf einem anderen Terrain laufen muss. Unser Trainer, und mit ihm der Wanderer, sind sich nicht einmal bewusst, dass es andere Geländemöglichkeiten gibt. Sie plotten und schamanisieren, betrachten TA als Wissenschaft und den Tester und Optimierer als Beweis für die Ergebnisse ihrer Kamlana über die Zukunft.
Aus den beiden Beiträgen ergibt sich die Schlussfolgerung:
zum einen müssen wir die Geländeoptionen beschreiben
auf der anderen Seite, um unseren Walker genau zu beschreiben
die über diese beiden Beschreibungen verfügen, in der Lage sein, diese beiden Komponenten zu vergleichen. Brauchen wir hier einen Prüfer? Ja, das tun wir. Ist es die Hauptvariante? Nein, ist es nicht, denn es ist nur ein Arithmometer und das Problem der TK-Stabilität liegt auf einer ganz anderen Ebene.
C-4:
Ich bin mit dieser Aussage überhaupt nicht einverstanden.
Alles, was Sie schreiben, ist richtig, solange wir nur mit einer der Marktanpassungsfunktionen arbeiten. Wir schreiben im Wesentlichen über dieselbe Sache. Was hat der Optimierer zu zeigen? Dass die Funktion angepasst wird? Dies wird sich in Form einer systematischen Gewinnsteigerung zeigen.
Es ist durchaus denkbar, dass das Ergebnis der Strategie analytisch berechnet werden kann. Wir können zum Beispiel die Wendepunkte im Optimierer durchgehen und die besten finden, oder wir können dieses Problem durch ein System linearer Gleichungen lösen und diese Punkte an die gleichen Stellen setzen. Sowohl der Optimierer als auch die analytische Lösung sind lediglich eine Suchmethode. Das Ergebnis der Suche wird jedoch das gleiche sein.
Aber ich bin nicht der Meinung, dass der Optimierer Ihnen nichts Neues bietet. Jedes Tool hat seine eigenen Vorteile, und der Optimierer ist da keine Ausnahme. Sein Hauptvorteil (abgesehen von der Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit) ist die Verschiebungsmethode. Sie können Ihr Modell beschreiben und es analytisch auf einen bestimmten Teil der Marktgeschichte anwenden. Aber der Optimierer kann die Parameter dieses Modells um eine bestimmte Strecke vom Punkt des von Ihnen angegebenen Extremwerts verschieben. Wenn die Leistung des Systems in diesem Fall drastisch abfällt und der Verschiebungsabstand nicht zu groß ist, ist dies ein deutliches Zeichen für eine Anpassung oder das Auffinden einer zufälligen, nicht vorhandenen Abhängigkeit (statistischer Spike). Auch kann eine Verschiebung der Testdaten selbst vorgenommen werden, z. B. vorwärts in der Zeit, außerhalb der Trainingsstichprobe (OOS) oder auf einem ganz anderen Instrument (warum sollte ein stabiles Muster nur auf einem Instrument funktionieren?). Das Ausmaß, in dem sich die Leistung des Systems bei Anwendung dieser Methoden ändert, ist das Kriterium dafür, wie vielversprechend das System sein kann. Das heißt, der Tester ermöglicht es Ihnen, den Grad des Stillstands des Systems in Bezug auf seine eigenen Parameter und das Zeitfenster des Betriebs zu berechnen!
Warum also ist die Schermethode so effektiv? Und es ist effektiv, denn sobald man einen Parameter in einigen Strategien ein wenig ändert oder andere Parameter verwendet, verschwinden alle Gewinne auf einmal (wahrscheinlich hat das jeder schon erlebt). Die Antwort ist einfach: Diese Methode kommt der Realität am nächsten. Ob es uns gefällt oder nicht: Der Markt von morgen wird ein wenig anders sein als der von heute. Das Verfahren, das wir nutzen, wird sich ebenfalls leicht verändern. Das heißt, der Wandel wird sich in Bezug auf unser festes System vollziehen, egal wie gut die Parameter sind und egal, ob wir es wollen oder nicht. Da wir es also nicht vermeiden können, sollten wir uns im Voraus darauf vorbereiten. Die zukünftigen Veränderungen sind uns nicht bekannt, aber wir können die Marktbedingungen in der Vergangenheit "fixieren", und im Gegenteil, wir können die Werte der Systemparameter durch die Suchmethode verändern. Wenn die Parameter stabil sind, sollte sich das Ergebnis durch die Änderungen dieser Parameter nicht wesentlich ändern, wenn sie instabil sind, wird die künftige unvermeidliche Veränderung unser System zerstören.
Bis vor 10 Jahren überprüften die Händler ihre TS manuell: Sie entwickelten Regeln, wendeten sie auf Kurse an und berechneten mehrere Ergebnisse, sofern sie genügend Geduld und Fleiß hatten. Die Schlussfolgerung über die TS-Eignung wurde auf der Grundlage dieser "Tests" gezogen. Wenn es zu viele Verlustgeschäfte gibt (3-5), dann wird es verworfen. Heute werden wir uns über diesen Ansatz lustig machen, da wir die Anzahl der identischen Geschäfte in einer Reihe beurteilen und eine endgültige Zahl auf der Grundlage von mehreren hundert Geschäften ableiten.
Sie schlagen vor, das Fenster nach vorne zu verschieben und eine Menge Summen zu erhalten. Soweit ich weiß, kann dies in MQ4-Tester nicht automatisch geschehen, und wir wiederholen die Erfahrung von vor 10 Jahren auf der nächsten Ebene. Aber das ist nicht der Punkt, denn qualitativ hat sich nichts geändert. Wie viele dieser Summen müssen wir von dem Prüfer erhalten? Auch hier gilt: Wie viel Geduld und Beflissenheit ist genug? Und sind diese menschlichen Qualitäten eine Garantie dafür, in Zukunft ähnliche Ergebnisse zu erzielen? Die Antwort ist ein klares Nein. Es muss ein anderes Urteil über die Ergebnisse geben, und dieses Urteil liegt auf der Hand: Wenn die Ergebnisse der Fensterverschiebung (von mindestens 30, vorzugsweise mehreren hundert) stationär sind, dann können wir darauf vertrauen, dass wir in Zukunft ähnliche Ergebnisse erhalten werden. Wenn diese Testergebnisse nach einer Fensterverschiebungnicht stationär sind - dann sind Rückschlüsse auf die TK überhaupt nicht angebracht! Bei einer nicht-stationären Reihe können wir nur die Vergangenheit angeben - so war es, und so wird es sein - wir wissen es nicht.
Um den Themenstarter zu zitieren (ich bin kein Mathematiker und kann mich irren, wenn ich auf die Ungenauigkeit hinweise, bitte verzeihen Sie mir im Voraus den Mangel an klugen Worten und anderem Wasser)
Основная проблема трейдеров жалующихся на нестационарность или постоянную смену рыночного настроения в том, что они ставят своей целью аппроксимировать состояние рынка, а не поиск закономерностей, которые на нем присутствуют.
Die Suche nach Mustern in der Nicht-Stationarität ist unmöglich, sie widerspricht der trivialen Logik.
Bei den nichtstationären Reihen können wir nur die Vergangenheit angeben - so war es, und so wird es sein - wir wissen es nicht.
Völlig einverstanden.
Ich habe die Autorin noch einmal durchgelesen:
Der Zweck dieses Threads ist der Erfahrungsaustausch zwischen hochqualifizierten Händlern.
Um den Themenstarter zu zitieren (ich bin kein Mathematiker und kann mich irren, wenn ich auf die Ungenauigkeit hinweise, bitte verzeihen Sie mir im Voraus den Mangel an klugen Worten und anderem Wasser)
Die Suche nach Mustern in der Nicht-Stationarität ist unmöglich, sie entzieht sich der trivialen Logik.
Sie lässt die Anwendung von Statistiken nicht zu und widerspricht in keiner Weise der Logik. Es ist nicht notwendig, mit statistischen Methoden allein nach Mustern zu suchen.
Widersprüche zur Logik treten nur auf, wenn einige Botaniker versuchen, nicht-stationäre Daten mit statistischen Methoden zu messen.
Dies lässt die Anwendung von Statistiken nicht zu, widerspricht aber in keiner Weise der Logik. Es ist nicht notwendig, mit statistischen Methoden allein nach Mustern zu suchen.
Widersprüche zur Logik treten nur auf, wenn einige Botaniker versuchen, nicht-stationäre Daten mit statistischen Methoden zu messen.
Sie können nicht-stationäre Daten mit allem messen, was Sie wollen, es wird ihre Nicht-Stationarität nicht aufheben. Bei allem Respekt Reshetov (kein Scherz, ich erinnere mich daran, wie ich über Ihre in die Zukunft verschobenen Durchschnittswerte gerätselt habe, ich schätze Ihre Gedanken wirklich sehr) - aber Sie haben Sophismus betrieben. Das war's, ich habe nicht geflunkert - du bist zu jung, um schlau zu sein.
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Es ist lange her, dass ich neue Themen erstellt habe, aber seit einem Jahr bin ich nun in diesem Forum und stelle fest, dass eine erschreckende Anzahl von Menschen in unserer Gemeinschaft der mts'niki-Händler die Werkzeuge, mit denen sie arbeiten müssen, nicht verstehen oder kennen. Andererseits wurde ich vor etwa einem halben Jahr von der Forumsverwaltung gebeten, einen Artikel über die Technik der Erstellung eines robusten Expert Advisors zu schreiben. Leider habe ich es aufgrund meines vollen Terminkalenders nicht geschafft, einen ausführlichen Artikel zu diesem Thema zu schreiben. Ich hoffe also, dass dieser Artikel eine leichte Version der grundlegenden Rezepte von Profis sein wird - für Anfänger oder jeden, der die Feinheiten der Arbeit mit Statistiken, Optimierung, Suche nach den richtigen Entscheidungen und schließlich das Finden eines guten Roboters, der nicht nur in der Vergangenheit, sondern auch in der Zukunft profitabel sein wird, verstehen möchte.
Dieser Artikel wurde von Fachleuten geschrieben, nicht von mir, zumindest nicht nur von mir. Ich hoffe inständig, dass dieses Thema von Leuten diskutiert wird, die die Grundprinzipien der Arbeit mit historischen Daten anhand ihrer eigenen kleinen Erfahrung verstanden haben.
Zur gleichen Zeit, einfach zu einem der alten Zweige fortzusetzen, die ich nicht will, - in der Tat die ursprüngliche Nachricht, ein Vektor der Entwicklung eines Themas ist wichtig. Da ich die unglaubliche Fähigkeit dieses Forums zur Selbstbefriedigung kenne, möchte ich auch gleich die Kriterien für die Kommunikation festlegen. Bitte äußern Sie nicht Ihre Meinung zu allem, nur weil Sie sie haben. Der Zweck dieses Threads ist ein Erfahrungsaustausch zwischen hochqualifizierten Händlern. Ich möchte besonders das Wort "Händler" hervorheben. Nicht Programmierer, nicht Ökonometriker, nicht Mathematiker (das gilt natürlich nicht für Alexej:), sondern Händler. Selbst wenn Sie nur still zuhören, um gültige Ideen zu hören - es wird bereits Ihr Wissens-Sparschwein bereichern, und die Quintessenz des Wissens wird nicht durch eine Abfolge von aufeinander folgenden Meinungen von Menschen verwässert, die noch viel zu verstehen haben. Ich sage das ohne übertriebenes Pathos, Narzissmus und Provokation. Es gibt vieles, was ich selbst nicht weiß, und ich gebe es offen zu. Mein Ziel ist das gleiche wie das eines Anfängers, der zum ersten Mal weiß, was Optimierung ist. Ich möchte etwas Neues und Interessantes von Leuten lernen, die das Thema besser kennen als ich.
Warum brauchen wir Tests mit historischen Daten und ob sie überhaupt notwendig sind, ist eine Frage, die sich viele Händler, von denen einige sogar mts-niks sind, stellen. Ich werde sofort antworten:
Тестирование на исторических данных обязательное, но не достаточное условие, обеспечивающее вероятность положительного исхода вашей торговли в будущем.
Auf jeden Fall, denn für jede Aussage gibt es 1.000 Vorbehalte, die hier zu finden sind. Schreiben Sie sie nur nicht hier, ich weiß schon, was Sie sagen wollen. Ich möchte hinzufügen, dass es eine Klasse von Anlegern gibt, deren Anlagehorizont riesig ist (wie Warren Buffett). Sie sind nicht daran interessiert, was in den ersten 10-15 Jahren auf dem Markt passiert. Sie arbeiten nicht mit dem Markt, sondern mit den Unternehmen zusammen. Ihre Aktionen werden niemals statistisch signifikant werden. Es ist einfach eine andere Art zu arbeiten, das ist alles.
Manch einer wird sagen, dass jeder TS für einen bestimmten Markt geeignet ist. Das ist wahr. Bei der Arbeit mit TS arbeiten wir mit bestimmten Regeln für Ein- und Ausgänge. Ziel dieser Regeln ist es, die Kontoposition mit dem aktuellen Markttrend zu synchronisieren. Andererseits ist ein tiefes Verständnis der Prozesse, die auf dem Markt ablaufen, und deren richtige Nutzung der Weg zum Gewinn. Wenn wir das verstehen und lernen, damit umzugehen, werden wir keine Angst vor Marktschwankungen haben. Dies ist eine "unheimliche" Eigenschaft des Marktes und bedeutet einfach ausgedrückt, dass das Ergebnis in der Vergangenheit nicht das Ergebnis in der Zukunft bestimmt. Wenn sich eine Markteigenschaft ändert, funktioniert jeder TS, der diese Eigenschaft ausnutzt, sofort nicht mehr.
Ich hoffe, dass wir in diesem Thread erfahren, wie man rechtzeitig erkennt, dass der Markt seine Eigenschaften verändert hat, wie man ein Muster vom Zufall unterscheidet und wie man es richtig findet und nutzt.
Einleitend möchte ich einige frühere Beiträge anführen, die mich veranlasst haben, dieses Thema aufzugreifen. Fangen wir also an.
C-4 : Sie überschätzen eindeutig die Menschen mit einem guten wissenschaftlichen Hintergrund. Sie neigen dazu, die wissenschaftliche Methode über die Idee zu stellen. Oft steckt in ihren Methoden nichts anderes als die Methode selbst. Für sie ist der Markt nicht wichtig, er ist nur der Gegenstand der Anwendung; wichtig ist die Methode selbst. Sie verbringen Jahre damit, gegen Windmühlen zu kämpfen, die es in Wirklichkeit gar nicht gibt. Man muss nur einfache und sinnvolle Ideen entwickeln, und der Markt wird das erwidern. Ich kann mit Sicherheit sagen, dass sich die Tiefe einer Idee umgekehrt proportional zu ihrer Komplexität verhält - der Markt weiß das und beweist es mir jeden Tag.
Frage : Wollen Sie damit sagen (ich paraphrasiere Sie): Der Markt ist einfach und man kann mit einfachen und primitiven Methoden Geld verdienen?C-4:Ja, das ist richtig.
Ich stimme voll und ganz mit C-4 überein.
Diesbezüglich kann ich Folgendes erklären.
CU können entweder komplex oder einfach sein. Worin besteht der Unterschied zwischen ihnen? Der Unterschied ist folgender -
Der Händler, der sowohl komplexe als auch einfache TS anwendet, kommt letztendlich zum gleichen Ergebnis - er muss durch einige Methoden oder seine Intuition bestimmen, wie sein TS in der Zukunft auf unbekannten Daten funktionieren wird, da der Händler nicht auf vergangene Daten, sondern auf zukünftige Daten handelt, ich denke, jeder muss dem zustimmen. Und niemand weiß, was in der Zukunft passieren wird, schon gar nicht der komplexeste oder der einfachste TS.
Was ist ein komplexer oder einfacher TS? Was sind die Vor- und Nachteile?
Ein komplexer TS hat:
1. eine große Anzahl von Variablen, die eindeutig zu einer Anpassung an die Daten der Vergangenheit führen können, was folglich zu einer Pflaume in der Zukunft führt.
2. Um eine Anpassung zu vermeiden, müssen einige Variablen fixiert werden - welche Variablen müssen fixiert werden, wie fixiert?
3. Aufgrund der großen Anzahl von Variablen - einer großen Anzahl von Parameterkombinationen - ist es schwierig, die Parameter auszuwählen, die in Zukunft am besten funktionieren werden. 2.
Für einen Händler ist es schwierig, die Grundsätze der TS-Operation zu verstehen, daher ist es schwierig, die Operation in der Zukunft vorherzusehen.
Eine einfache TS hat:
1. Geringe Anzahl von Variablen, die eine Anpassung vermeiden lassen.
2. Festlegung einiger Variablen, die nachvollziehbar sind und auf den richtigen Wert festgelegt werden können.
3. eine kleine Anzahl von Parameterkombinationen, die für künftige Marktveränderungen konzipiert werden können.
4. Die Arbeit der TS, die nachvollziehbar ist und verstanden werden kann, wie sie in Zukunft funktionieren kann und wenn sie in Zukunft nicht funktionieren wird, warum. )))
Der Punkt meines Beitrags ist, dass das Problem sowohl für komplexe als auch für einfache TS dasselbe ist - wie es in Zukunft funktionieren wird.
Jeder weitere Parameter ist ein zusätzlicher Freiheitsgrad. Ob wir es wollen oder nicht, TS nähert sich auf die eine oder andere Weise dem Instrumentenplan an. Unsere Käufe werden nur dann Gewinne abwerfen, wenn der Preis steigt, und umgekehrt, wenn der Preis fällt. Stellen wir nun die Annäherung an das Diagramm durch einen linearen Trend dar. Sie kann mit nur zwei Punkten (Parametern) gezeichnet werden. Er zeigt die allgemeine Richtung an, aber zu jedem Zeitpunkt wird der Preis ganz anders sein als sein Wert. Es ist sehr problematisch, einen linearen Trend eng an den Preis anzupassen (Ökonometriker werden weinen). Erstellen Sie nun eine Potenzapproximation zweiter oder dritter Ordnung. Ihre Formeln haben mehr Bezugspunkte (Parameter). Nun ist unsere Annäherung nicht linear, sie krümmt sich und folgt der Preisänderung. Jeder seiner Punkte liegt viel näher an einem ähnlichen Punkt des Preises selbst (Ökonometriker können sich freuen). Im ersten Fall kann ein System, das auf einem linearen Trend handelt, seine mathematische Erwartung nur aus der Historie ableiten. Im zweiten Fall wird das System viel mehr benötigen. Werfen Sie einen Blick auf die nachstehende Tabelle. Wenn wir ein System entwickeln, das in Abhängigkeit von der Steigung der Näherungsfunktion kippt, wird das Ergebnis umso besser sein, je mehr Parameter diese Funktion definieren und je länger und komplexer die Formel selbst ist.
Wie Sie sehen können, wird das System, bei dem mehr Parameter verwendet werden, in der Vergangenheit funktionieren. Aber unsere Fähigkeit, Wendepunkte zu setzen, bedeutet nichts, denn alle diese Funktionen beschreiben keine Regelmäßigkeit, sondern die Marktbedingungen, und morgen werden sich die Marktbedingungen ändern und die zu verwendende Funktion wird nicht mehr passen. Das Hauptproblem der Händler, die sich über die Nicht-Stationarität oder die ständig wechselnde Marktstimmung beschweren, besteht darin, dass sie sich zum Ziel gesetzt haben, die Marktbedingungen anzunähern und nicht nach Regelmäßigkeiten in ihnen zu suchen.
Stellen Sie sich nun vor, Sie haben den Optimierer angewiesen, die Wendepunkte anzuordnen. Für die Strategie, die auf einem linearen Trend beruht, haben Sie zwei Punkte vergeben (Einstieg und Ausstieg), für die Strategie, die auf einem Trend zweiten Grades beruht, haben Sie drei Punkte vergeben (Einstieg, Ausstieg und ein Wendepunkt), für die Strategie, die auf einem Trend sechsten Grades beruht, haben Sie fünf Punkte vergeben. Was soll der Optimierer finden? Es wird die Wendepunkte so genau finden, dass das endgültige Kriterium das beste ist. Viele Menschen verstehen das nicht und zwingen sie, einen sechsdimensionalen Raum möglicher Parameter in kleinen Schritten aufzuzählen. Der arme Optimierer wird diese Punkte mehrere Tage lang kombinieren, aber schließlich wird er das finden, was ich in diesem Diagramm mit dem Auge definiert habe, und zwar mit einer Rate von drei Interpretationen pro Minute. Es gibt wirklich kein Problem mit der Geschwindigkeit der Aufzählung - dies ist nur ein Sonderfall des Nichtverstehens, wonach eigentlich gesucht wird, und wird als Antwort vorgeschlagen.