1. und 2. Ableitung des MACD - Seite 50
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Wo liegt also das Problem, wenn es eine Serie gibt? Die Beschleunigung ist die 2. Ableitung. Wir konstruieren F[i]-2*F[i+1]+F[i+2] und das war's.
Nicht, dass, nun ja, ich muss mir überlegen, wie ich mich in der menschlichen Sprache klar ausdrücken kann. Jetzt verwirre ich Sie also wieder.
Aus diesem Grund muss es einen dritten Teil geben. Sie sollte die Frage beantworten, was C(-1), C(-2) usw. ohne äußere Einflüsse auf den Markt bedeuten würde.
Das ist das Wichtigste. Es ist nur nicht klar, wie die Filter, die unter der Annahme berechnet werden, dass C(0)=C(-1)=C(-2)=... Seit langem kämpfe ich mit dem Problem der Bestimmung zukünftiger Preisbewegungen in Abwesenheit von externen Anregungen. Wir müssen einige Annahmen über unser System (z. B. linear) und die Art der Erregung (z. B. Impuls) treffen.
Das ist das Wichtigste. Es ist nur nicht klar, wie die Filter unter der Annahme berechnet werden, dass C(0)=C(-1)=C(-2)=... Seit langem kämpfe ich mit dem Problem, die künftige Kursentwicklung ohne äußere Einflüsse zu bestimmen. Wir müssen einige Annahmen über unser System (z. B. linear) und die Art der Erregung (z. B. Impuls) treffen.
Berechnen Sie die Filter nicht auf der Grundlage einer solchen Annahme, sondern es ist eine vorübergehende Lösung, um die Filter wenigstens irgendwie zu berechnen und zu verstehen, was als nächstes zu tun ist. C(-1), C(-2)... sollten Unbekannte sein, und die Filter werden helfen, sie zu finden. Ich glaube ja...
Oh, wie die Radiomacher sich aufregen! Fourier ist nicht genug - sie wollen Voltaire :)
Leute, wenn es keine Erregung gibt, gibt es auch keine Reaktion. Tut mir leid, wenn ich Sie verärgert habe.
Was die Suche nach Marktniveaus in Ermangelung neuer Informationen angeht - es ist nicht einfach, es ist sehr einfach :)
Leute, wenn es keine Erregung gibt, gibt es auch keine Reaktion. Tut mir leid, wenn ich Sie verärgert habe.
Das bedeutet, dass wir die Reaktion des Marktes auf frühere Erregungen analysieren und diese Reaktion für die Zukunft vorhersagen, wobei wir davon ausgehen, dass es keine neuen Erregungen geben wird. Einfach ausgedrückt: "Vorhersage des Endes der Reaktion". Zumindest habe ich den Beitrag von AlexeyFX so verstanden: "...die Frage, was bei Abwesenheit von äußeren Einflüssen auf den Markt gleich C(-1), C(-2) usw. sein wird". Aber vielleicht habe ich das falsch verstanden.
Oh, wie die Radiomacher sich aufregen! Fourier ist ihnen nicht genug - sie wollen Voltaire :)
Mein Beitrag mit dem "Zurückdrängen" wurde entfernt. Viel Glück für alle hier!
Mein Beitrag mit dem "Zurückdrängen" wurde entfernt. Viel Glück für alle hier!
Ich habe es herausgenommen. Es hat übrigens niemand darauf bestanden :)
Das ist ein großer Unterschied. Der Filter zeichnet gleichmäßig nach und je weiter in der Vergangenheit, desto weniger. Der Filter wird plötzlich und sofort in die entgegengesetzte Richtung neu gezeichnet. Sie können auch ein Tonsignal anbringen, das sagt: "Was, SUKA, hast du nicht gewartet?!
Ich habe ZZ als Beispiel für das Problem angeführt, während Sie sich von dem Problem entfernt haben und eine Glätte der Vergangenheit anpreisen, die Sie einfach nicht interessiert. Das Problem beim Handel ist, dass wir den Unterschied zwischen einer Umkehr und einer Korrektur nicht erkennen können. In Ihrer Terminologie kann man nicht bei jeder Welle sagen, ob die Amplitude am rechten Rand liegt oder ob die Welle noch weiterläuft und eine Umkehrung bevorsteht.
Der Erwartungswert ist zum Beispiel 0.
MO ungleich Null ist eine Konstante, eine Verschiebung. Das macht keinen Unterschied.
Das anerkannte Problem ist die Streuung, die keine Konstante ist, und es gibt riesige Märkte für den Handel mit dieser Nicht-Konstante. Wie man so schön sagt: Wir sehen den Fleck, aber nicht den Stamm.