1. und 2. Ableitung des MACD - Seite 48
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Und wenn nicht, ist die Glocke nicht normal?)
Wer hätte gedacht, dass diese Kombination in diesem Bereich gut funktionieren würde? Im Allgemeinen ist dies nicht der korrekte Ausdruck, sie funktionieren alle auf die gleiche Weise, aber dieser ist verständlicher. Und ich habe mir nicht die Mühe gemacht, eine Auswahl zu treffen, sondern habe einfach ein mehr oder weniger verständliches Bild aus dem Stadion in 20 Sekunden gemacht. Sie können alle 10 Zeilen verwenden, wenn Sie wollen. Wenn Sie einen Laib Brot haben, können Sie ihn längs oder quer in 2 Teile oder in 20 Teile schneiden, was immer Sie bevorzugen. Die Hauptsache ist, dass nichts übrig bleibt.
Der dritte Teil wird überhaupt nicht offengelegt. Die ersten beiden werden auf der Ebene allgemeiner Ideen behandelt, die Einzelheiten soll jeder für sich selbst herausfinden. Wer sich das ausdenkt, wird es nirgendwo veröffentlichen.
Ich habe auch daran gedacht, dass man nicht weiß, wann man eine bestimmte Kombination einnimmt und wie lange sie "wirkt".
Es ist also riskant, mit dieser Struktur zu handeln (wenn auch weniger riskant), weil wir nur Daten von einem Instrument nehmen.
Meiner Meinung nach liegt der Hauptvorteil dieser Zerlegung darin, dass sie für die weitere Darstellung und Auswahl von Währungsindexpaaren, bei denen die Häufung von Indexpaaren die Anzahl der Frequenzen mit bestimmten Eigenschaften erhöht, optimaler und bequemer ist.
Für mich ist es immer noch (fast) ein Rätsel, wie ein Index aus mehreren Paaren ausgewählt wird.
Wenn Sie nur Euro-Paare verwenden, werden Sie den Euro-Index nicht erhalten, Sie brauchen andere Paare (natürlich können Sie sie aus Paaren mit Euro erhalten, so tun diejenigen, die Spread, kleine Unterschiede und andere Details ignorieren (obwohl ich denke, sie sollten), wie Sie).
Aber ich denke, die Vorfreude auf den Index wäre noch größer, wenn Sie nicht nur Ihre 17 Paare nehmen und andere Paare daraus machen würden, sondern die Originale aller verwendeten Instrumente im Allgemeinen.
Ich bin aus der Ferne gekommen und habe zunächst versucht, mit Hilfe einer Mehrwährungsanalyse die Erwartung eines Paares zu erkennen.
Ja...
Nur als Beispiel.
"Wahres" Medium ist nützlich für das Verständnis von ARXINUSOFFs D)
Ich habe mit Ihrem Satz geschummelt und geschummelt, aber ich habe nicht verstanden, was Sie zu sagen versuchen, was sagt das Bild?
Wenn ich Sie richtig verstanden habe, beziehen Sie sich auf die Konstruktion einer Brownschen Brücke. Das ist nicht genau das, was Sie meinen, aber wenn Sie diesen Begriff verwenden, würde ich sagen, dass die Analyse der Dynamik der Ausdehnung und des Zusammenziehens dieser Brücke und die Identifizierung der dichtesten Stellen im Querschnitt dieser Brücke interessant ist, und nicht die Brücke selbst und ihre Richtung.
Es ist möglich, dass der Variationskoeffizient - die Breite der durchschnittlichen Brücke für jedes Paar - bei der Konstruktion des Indexes selbst oder etwas Ähnlichem verwendet werden könnte.
aber ich habe den Eindruck, dass es etwas anderes ist.
Sie wird als GARCH
bezeichnet.
bei einer Vorhersage auf der Grundlage des GARCH-Modells wird nicht die Volatilität der Zeitreihe selbst (z. B. der Aktienkurse), sondern die der Vorhersagefehler (Epsilon) vorhergesagt.
wenn Sie das meinen, ist es wahrscheinlich manchmal nützlich, aber darum geht es nicht, ich habe etwas anderes, ich weiß nur noch nicht, was))
Bei einer Prognose auf der Grundlage des GARCH-Modells wird nicht die Volatilität der Zeitreihe selbst (z. B. der Aktienkurse), sondern die der Prognosefehler (Epsilon) prognostiziert.
Wenn es das ist, was Sie meinen, ist es wahrscheinlich manchmal nützlich, aber das ist nicht der Punkt, ich habe etwas anderes, ich weiß noch nicht, was es ist))
Ich habe auch daran gedacht, dass man nicht weiß, wann man diese oder jene Kombination nimmt und wie lange sie "wirkt".
Der Handel mit dieser Zerlegung ist also ebenfalls riskant (wenn auch weniger riskant), da die Daten nur von einem Instrument stammen.
Dem Filter ist es egal, was an seinem Eingang eingespeist wird. Anstatt ein Paar zu zerlegen, können Sie auch beide Indizes zerlegen. Dies ist mein Ergebnis.
Ich bin an einer Referenz interessiert, ich werde sie hier erst einmal einwerfen, wer Interesse hat, kann darüber diskutieren.
Das erinnert mich an etwas http://en.wikipedia.org/wiki/Black%E2%80%93Scholes
Diese Bilder überzeugen mich nicht. Gegenbeispiel, ich werde es nicht einmal zeichnen. Wir nehmen eine Phase mit zwei Perioden. Lassen Sie uns entlang der Hochphase entlang der Tiefphase einsteigen. Wir zeichnen vertikale Linien genau an den Drehpunkten, wenn beide ZZs zusammenfallen, oder verschoben, wenn wir auf eine kleine ZZ warten müssen.
Dies ist das, was gezeichnet wird.
Das Problem ist, dass es eine Menge falscher Umkehrungen geben wird und wir nicht in der Lage sein werden, den Trend zu halten. HP hat das gleiche Problem. Und alle anderen Filter. Der neue Balken zeigt die neue Frequenzzerlegung und die entsprechende Anzahl der falschen Eingaben.
Und das ist das Problem einer Methode, die die statistischen Merkmale des Rückstands, der alles regiert, nicht berücksichtigt - der Schwanz wedelt mit dem Hund. Dieses Problem wird von allen anerkannt, die die Wirksamkeit der Märkte leugnen.
Das ist ein großer Unterschied. Der Filter zeichnet gleichmäßig nach, und je weiter in der Zeit zurück, desto weniger. PZ zieht plötzlich und sofort in die entgegengesetzte Richtung um. Außerdem sollte ein Signalton mit den Worten "Was, SUKA, hast du nicht damit gerechnet?!!!" ertönen.
Das Problem der Rückstände scheint mir kein großes Problem zu sein. Sie können sich den Preis wie folgt vorstellen: C[i]=Cs[i]+Cs[i], wobei Cs[i]-der Teil, der auf die eigenen Schwankungen des Marktes zurückzuführen ist, Sv[i]-der Teil, der auf externe Einflüsse zurückzuführen ist. Wie Sie die Residuen nennen, geht vollständig in Teil 2 ein. Es wird mit Sicherheit interessante und nützliche Eigenschaften haben. Der Erwartungswert ist zum Beispiel 0. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 50:50 wird sie zum Einkommen beitragen oder es behindern. Sie muss einen klaren Bezug zu den Nachrichten, der Uhrzeit der Börsensitzung oder etwas anderem haben. Sie kann als separate Linie definiert und gezeichnet werden und wird sicherlich von großem Nutzen sein. Aber so weit bin ich noch nicht gekommen.
Das ist ein großer Unterschied. Der Filter zeichnet gleichmäßig nach, und je weiter in der Zeit zurück, desto weniger. ZZ wird plötzlich und sofort in die entgegengesetzte Richtung umgezeichnet. Außerdem sollte es ein akustisches Signal mit den Worten "Was, SUKA, hast du nicht gewartet?!!!" geben.
Richtig. Es besteht keine Notwendigkeit, in die Zukunft zu gehen. Wir sollten einen Filter mit einer ungeraden Anzahl von N Summanden erstellen und um (N-1)/2 verschieben. Sie erhalten ein Filter mit Null-Phasenverschiebung, d. h. ein perfekt abgestimmtes Filter. Neben der idealen Preisanpassung gibt es noch einen weiteren Grund für diese Vorgehensweise, über den ich jetzt noch nicht sprechen möchte. Und mit solchen Filtern wird das gesamte Spektrum in Teile zerlegt.
Ich denke jedoch, dass die letzten (N-1)/2 Balken Ihrer verzögerungsfreien Filter unter der Annahme gezeichnet werden, dass sich der Preis in Zukunft nicht ändern wird. Dieser Teil des Filters ist der wichtigste, denn Sie sollten einige Annahmen über die Zukunft und die entsprechende Handelsentscheidung treffen. Sie können sich natürlich einzelne Filter-MAKDs ansehen und herausfinden, ob sie sich in diesem letzten Abschnitt nach oben oder unten bewegen, aber wir wissen bereits im Voraus, dass sie C(0)=C(-1)=C(-2)=... vorhersagen. Auch der Prozess der Auswahl eines Paares für den Handel ist unklar - sie haben alle die gleiche Vorhersage für die Zukunft, was bedeutet, dass sie alle gleichwertige Kandidaten für den Handel sind, oder besser gesagt "nicht handeln".