1. und 2. Ableitung des MACD - Seite 28
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Korrektur: Devisenkurse verhalten sich wie 1/f^2-Rauschen (rotes Rauschen). Hier ist das EURUSD M1 Spektrum, 8192 Balken (Code im Anhang):
Die rote Linie ist ein perfektes 1/f^2-Spektrum. Das 1/f^2-Spektrum ist typisch für die Brownsche Bewegung. Es ist interessant, diesen Link zum Thema dieses Threads zu lesen:
http://includesoft.com/Statistics/About_the_Randomness_of_%20the-_%20FOREX_Rates.htm
Herr Kollege, es ist noch zu früh, und Sie geben wirklich Gas :) Ich bin noch wach, aber ich habe schon darüber nachgedacht, und hier ist Ihre kleine Kurve... und - genau zwei Möglichkeiten, es zu verstehen: entweder den Artikel auf Russisch lesen oder in OOP programmieren :(
Es ist interessant...
Übrigens - für die Befürworter der Position: "Wenn in einem SB-Prozess die Anwendung einer bestimmten Methode einige Schlussfolgerungen zulässt, die SB-Prozessen nicht eigen sind, dann ist die Anwendung dieser Methode in einem Prozess mit einer nicht-zufälligen Komponente inakzeptabel" - ICH GLAUBE NICHT (Vinin, tut mir leid, wenn du es kannst).
https://www.mql4.com/go?http://includesoft.com/Statistics/About_the_Randomness_of_ die-_ FOREX_Kurse.htm
Der Artikel ist interessant. Aber trotzdem... Ich glaube immer noch nicht, dass man auf dem Markt nicht systematisch Geld verdienen kann.
Es gibt Phänomene, die nicht in dieses Kaleidoskop von Erklärungen passen: Der Autor berücksichtigt keine Abhängigkeiten zwischen historischen Kursen (oder eher Renditen) eines einzelnen Instruments. In einem perfekten RW (Random Walk) sollte es im Prinzip keine Abhängigkeiten geben, weil es kein RW mehr ist. Das bedeutet, dass Abhängigkeiten zwar durch Tests aufgedeckt werden können, aber nur innerhalb der "Fehlergrenze", d.h. statistisch unbedeutend. Lesen Sie hier mehr darüber.
Unabhängig davon, ob das Phänomen der Verbindung auf das bekannte Verhalten der Volatilität zurückzuführen ist, das sich beispielsweise in *ARCH-Modellen widerspiegelt (der Standpunkt der meisten, die das Phänomen diskutiert haben), oder auf das tiefe Gedächtnis des Marktes (mein Standpunkt), existiert es dennoch. Und stellt ziemlich zuverlässig fest, dass Forex nicht RW ist (und sehr wahrscheinlich nicht Martingal). Und auch, dass die eingehenden Informationen bei weitem nicht vollständig assimiliert werden, d.h. der Markt ist selbst in einem schwachen Sinne ineffizient, d.h. wenn man nur die Notierungen betrachtet.
P.S. Bitte beachten Sie, dass das Phänomen im Wesentlichen nicht linear ist: die übliche Pearson-Autokorrelation erfasst es nicht, da es praktisch schon beim 10. Takt verschwindet.
Und ich möchte nichts über die Stationarität/Nicht-Stationarität des Phänomens hören (es ist faa1947): die praktische Anwendung im Handel steht außer Frage.
Wird interessant sein - schreiben Sie mir persönlich, ich werde versuchen, Missverständnisse zu erklären. Öffentliche Diskussionen sind hier nicht erwünscht.
Der Artikel ist interessant. Aber trotzdem... Ich glaube immer noch nicht, dass man auf dem Markt nicht systematisch Geld verdienen kann.
Es ist möglich, systematisch auf dem Markt zu verdienen. Hier ist ein interessanter Artikel und Auszug daraus:
https://www.mql5.com/go?link=http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/7109805.stm
"Mein Modell ist eines von denen, die Geld drucken", sagt der Mathematik-Absolvent William Hooper von seinem luxuriösen Haus in Hampstead aus, einem der begehrtesten Vororte Londons. Das mathematische Modell, das er für den Handel mit Währungen entwickelt hat , druckt natürlich nicht buchstäblich Geld, aber es hat sowohl ihm als auch der Bank, bei der er arbeitet, riesige Summen eingebracht... Sogenannte algorithmische Händler erhalten in der Regel etwa 20 Prozent des Geldes, das ihr Modell einbringt, und der typische algorithmische Händler bringt seinem Arbeitgeber etwa 10 bis 20 Millionen US-Dollar pro Jahr ein... Er sagt, dass er sein Geld gerne für Hightech-Gadgets, Kunst und Champagner ausgibt, und da sein Modell den gesamten Handel übernimmt, hat er viel Zeit, um im Fitnessstudio zu trainieren und Abenteuerurlaube zu machen.
Beachten Sie, dass die Quants meist Mathematiker und keine Ökonometriker sind. Sie sind also im Vorteil.
https://www.mql5.com/go?link=http://www.bbc.co.uk/news/business-14631547
Hier ist er unser typischer Millionärshändler:
Korrektur: Devisenkurse verhalten sich wie 1/f^2-Rauschen (rotes Rauschen). Hier ist das EURUSD M5 Spektrum, 8192 Balken (Code im Anhang):
Die rote Linie ist ein perfektes 1/f^2-Spektrum. Das 1/f^2-Spektrum ist typisch für die Brownsche Bewegung. Es ist interessant, diesen Link zum Thema dieses Threads zu lesen:
https://www.mql4.com/go?http://includesoft.com/Statistics/About_the_Randomness_of_ die-_ FOREX_Kurse.htm
Es gibt Wahrheit, Lügen und Statistiken, die uns lehren, weder der Wahrheit noch den Lügen zu trauen.
Die Grundlage der Statistik ist das Postulat, dass jede ermittelte Zahl wirtschaftlich sinnvoll sein muss, da man sonst sehr leicht in eine numerische Unzucht verfallen kann. In dem Artikel werden die Protokolle untersucht. Es gibt keine wirtschaftliche Erklärung für die Bewegungen in den Protokollen, daher sind alle Schlussfolgerungen in dem Artikel nichts weiter als eine Übung in Statistik. Ich möchte Sie daran erinnern, dass eine Theorie nur dann konsistent ist, wenn sie Sätze enthält, die nicht durch die Theorie selbst bewiesen werden können (Gödelscher Satz von der Unvollständigkeit und Inkonsistenz).
In diesem Forum wurde bereits mehrfach darauf hingewiesen, dass man bei Forex mit dem H1 über Trends sprechen kann. Und ernsthaft, beginnen Sie mit D1 und höher. Anhand dieser Zeitrahmen können Sie die Bewegungen den wirtschaftlichen und politischen Ereignissen zuordnen, d. h. die Bedeutung der Zahlen verstehen.
In meinem Beitrag habe ich geschrieben, dass die SB-Befürworter in der Welt in der Mehrheit sind. Und das sind Menschen, die nicht trainierbar sind. Sie können die Nobels anrufen, die nach dem Crash von 87 und den gegen sie erhobenen Vorwürfen, sie seien Gauner, einen Fonds gründeten, in voller Übereinstimmung mit der SB regierten, 97 in Konkurs gingen und weiterhin die Richtigkeit der Theorie der SB behaupten.
Der Grund für diese Sturheit ist ganz einfach: Das meiste Geld im Westen steckt in einer Vielzahl von Investmentfonds, die von Adeligen "geweiht" sind, die über eine "fortschrittliche" Wissenschaft verfügen, die auf SB und dem effizienten Markt basiert. Wie sonst sollte man die Einleger nach einem weiteren Verlust von Geld in diesen Fonds täuschen? Und wir sprechen hier von Hunderten von Billionen Dollar!
Andere Autoren lesen. Zum Beispiel, Mandenbrot und dergleichen. Es gibt Veröffentlichungen von Statistikern, die Beweise für die Trägheit der Märkte liefern.
Ich habe mein altes Modell mit sinusförmiger Anpassung beschrieben, weil jemand nach seinem Ergebnis gefragt hat. Ich habe die Regression schon vor langer Zeit aufgegeben, und ich werde mein Modell hier nicht aufrütteln. Damit eine Regression erfolgreich ist, muss es ein deterministisches und vorhersehbares Signal in den Kursen geben, das das Rauschen übersteigt. Naturphänomene sind aufgrund der Wiederholbarkeit ihrer physikalischen Voraussetzungen mehr oder weniger vorhersehbar (ein berühmtes Beispiel ist die Vorhersage der Anzahl der Sonnenflecken). Ein solches deterministisches Signal in Devisenkursen gibt es meiner Meinung nach nicht. Dort erwähnte die FAA Saisonabhängigkeit und Wirtschaftszyklen. In größeren Zeiträumen (Jahre) sind sie vielleicht noch zu erkennen, wenn auch weniger häufig, da die Regierungen die Wirtschaft beeinflussen und versuchen, eine sehr schnell wachsende Wirtschaft mit ihrer Inflation und den Rezessionen zu vermeiden, die der natürliche Lauf der Dinge sind. Stellen Sie sich die Aufgabe vor, die Lufttemperatur vorherzusagen, wenn die Menschen lernen würden, sie mit einer gewissen Präzision zu regulieren, um kalte Winter und heiße Jahre zu vermeiden. Wenn es sich um Kurse auf kleinen Zeitskalen handelt, die für Händler von Interesse sind (Minuten, Stunden), dann gibt es keine Saisonalität und Zyklizität. Es gibt nur externe Störeinflüsse (Nachrichten) und Marktreaktionen. Da sich die Richtung von Nachrichten meines Erachtens nicht vorhersagen lässt, macht es keinen Sinn, sie in ein Marktmodell (z. B. ein Regressionsmodell) aufzunehmen. Die Marktreaktion, d.h. das Verhalten des Preises nach seinem anfänglichen Anstieg oder Abstieg, kann immer noch vorhergesagt werden, oder ich hoffe zumindest, dass dies der Fall ist.
Ich habe nie etwas über "Determinismus" gesagt. Ich hatte eine Idee, die auf der Theorie der kanonischen Darstellung von Zufallsvariablen beruht. Wie auch immer, scheiß drauf. Dass es keine nebulösen "Trends" gibt, geschweige denn Saisonalität usw. - darüber brauche ich mich nicht aufzuregen. Das schreibe ich in fast jedem Beitrag.
PS; kurz, schrieb die FAA: ... Eine Notierung ist ein komplexes stochastisches Multifraktal, das nicht einmal selbstähnlich ist, sich aber auf der für einen Händler zugänglichen "visuellen" Skala fast wie ein Martingal verhält, und dies trotz der Tatsache, dass der Prozess starke nichtlineare Beziehungen aufweist. Angemessene Kenntnisse über den Prozess kann man nur mit Hilfe der Fraktalanalyse erlangen, für die es bereits viele Techniken und Methoden gibt. Zum Beispiel ein Singularitätsspektrum, das den ganzen Abgrund der Situation zeigt :o)
Es ist möglich, auf dem Markt systematisch Geld zu verdienen. Hier ist ein interessanter Artikel und Auszug daraus:
https://www.mql5.com/go?link=http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/7109805.stm
"Mein Modell ist eines von denen, die Geld drucken", sagt der Mathematik-Absolvent William Hooper in seinem luxuriösen Haus in Hampstead, einem der begehrtesten Vororte Londons. Das mathematische Modell, das er für den Handel mit Währungen entwickelt hat , druckt natürlich nicht buchstäblich Geld, aber es hat sowohl ihm als auch der Bank, bei der er arbeitet, riesige Summen eingebracht... Sogenannte algorithmische Händler erhalten in der Regel etwa 20 Prozent des Geldes, das ihr Modell einbringt, und der typische algorithmische Händler bringt seinem Arbeitgeber etwa 10 bis 20 Millionen US-Dollar pro Jahr ein... Er sagt, dass er sein Geld gerne für Hightech-Gadgets, Kunst und Champagner ausgibt, und da sein Modell den gesamten Handel übernimmt, hat er genügend Zeit, um im Fitnessstudio zu trainieren und Abenteuerurlaube zu machen.
Beachten Sie, dass die Quants meist Mathematiker und keine Ökonometriker sind. Sie sind also im Vorteil.
https://www.mql5.com/go?link=http://www.bbc.co.uk/news/business-14631547
Hier ist unser typischer Millionär-Händler:
Ja, alles ist möglich, daran besteht kein Zweifel.
Nur dieser und ähnliche Artikel haben die "primäre", offensichtlich spekulative Bedeutung, die auch von Journalisten verstärkt wird. Und wie viele Fonds sind den Bach runtergegangen, offenbar nicht ohne die Hilfe von Quants :o)
Sind Sie sicher, dass Sie es richtig geschrieben haben?
Die Grundlage der Statistik ist das Postulat, dass jede ermittelte Zahl wirtschaftlich sinnvoll sein muss, da man sonst sehr leicht in eine numerische Unzucht verfallen kann. In dem Artikel werden Protokolle untersucht. Es gibt keine wirtschaftliche Erklärung für die Bewegungen in den Protokollen, daher sind alle Schlussfolgerungen in dem Artikel nichts weiter als eine Übung in Statistik.
Auch dies ist, gelinde gesagt, eine Übung in verbaler Ausgewogenheit. Niemand hindert einen daran, Minuten und sogar Ticks zu betrachten und daraus Schlüsse zu ziehen, die zu einer profitablen Strategie beitragen. Quants tun genau das.
Arbitragestrategien beruhen in der Regel auf "wirtschaftlicher Vernunft" und funktionieren in kleinen Zeiträumen.