Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Na, da sagst du, dass Mädchen hier nicht ernst genommen werden
Fette, dicke, haarige Männer, die sich als hübsche, sittsame und unschuldige Schulmädchen verkleiden.
Wozu brauchen sie es?
Es gibt einen Graphen von SB, die ISC wird eine lineare Regression darauf finden, d.h. eine lineare funktionale Beziehung, die in SB eigentlich nicht existiert. Stellt dies den Apparat der Regressionsanalyse in Frage?
Sollten wir also nicht sowohl die Gradienten als auch die Regressionsanalyse aufgeben?
Nein, das sollten wir nicht. Der ISC wird finden, was er finden soll. Das Problem ist nicht, dass der ANC eine Trendlinie anzeigt, wo es keine geben kann, das Problem ist unsere Interpretation dessen, was der ANC zeigt. Wir sehen eine Regression und versuchen, sie in die Zukunft zu verlängern - hier beginnt die Schwierigkeit. Nehmen wir einen gewöhnlichen einfachen gleitenden Durchschnitt. Verzögert es sich? Die richtige Antwort lautet: Nein, es gibt keine Verzögerung. Sie verzögert sich in Bezug auf unsere Zukunftsprognose, aber nicht in Bezug auf die Daten, auf deren Grundlage sie berechnet wird. Ja, er entspricht nicht einmal dem letzten bekannten Preis, aber er ist der perfekte Gleichgewichtspreis der Periode, für die er berechnet wird. Der Durchschnittspreis sagt nichts über den zukünftigen Durchschnittspreis aus, aber viele Leute versuchen, den aktuellen Stand in die Zukunft zu extrapolieren und bekommen den sprichwörtlichen "Lag". Wenn man aber zum Beispiel feststellt, dass die Bildung zukünftiger Preise in gewissem Maße von den Gleichgewichtspreisen vergangener Perioden beeinflusst wird, erhält man ein funktionierendes System, das auf einem gleitenden Durchschnitt basieren kann. Dies gilt für jeden technischen oder fundamentalen Indikator. Der Händler muss die Korrelation zwischen den aktuellen und den zukünftigen Veränderungen finden - das ist die Prognose. Die Indikatoren selbst sagen nichts über die Zukunft aus und weisen keine derartigen Korrelationen auf, aber sie klassifizieren sehr deutlich die aktuellen Veränderungen. Mit ihrer Hilfe können wir nur die Veränderungen identifizieren, die wir untersuchen wollen, und wenn sie interessant sind, darauf die Abhängigkeit der Zukunft von der Vergangenheit aufbauen - das ist ein Handelssystem. Nehmen wir ein Beispiel: Wenn Sie feststellen, dass sich vor einer starken Kursänderung zwei gleitende Durchschnitte mit größerer Häufigkeit kreuzen, dann können diese beiden Durchschnitte die Grundlage für Ihr Handelssystem sein. Wenn die Häufigkeit, mit der sie sich kreuzen, ein gewisses Maß erreicht, kauft man einfach Volatilität. Die Durchschnittswerte werden Ihnen gewissermaßen sagen, dass Sie "kaufen" sollen, obwohl die meisten Leute gleichzeitig das Fehlen von Kursbewegungen sehen werden, und dieselben Durchschnittswerte werden ihnen das Gleiche sagen. Wie Sie sehen, liegt das Problem nicht bei den Indikatoren und auch nicht bei dem, was sie anzeigen, sondern bei der Tatsache, dass die meisten Menschen mit dem handeln, was sie jetzt sehen, und nicht einmal an die Folgen für die Zukunft denken, die die heutige Veränderung mit sich bringen könnte.
zu:Demi.
Ich weiß nicht, warum Sie überhaupt versuchen, mir das unter die Nase zu reiben und mich nach irgendetwas zu fragen. Was ich hier schreibe, ist für Neulinge wie Sie zu einfach, um es zu verstehen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Sie eine höhere technische Ausbildung oder sogar einen wissenschaftlichen Abschluss haben, aber das spielt überhaupt keine Rolle, nur Erfahrung ist der Sohn des Unglücks. Schauen Sie sich Yusuf an: höhere Bildung, Doktortitel in Ökonometrie, aber ein Neuling in Handelsfragen. Das Hauptproblem ist sein mangelndes Verständnis für das, was er tut. Er versteht den von ihm erstellten Indikator nicht, er versucht, ihn zu benutzen - erfolglos. Er sieht darin, was er sehen will, aber nicht, was es tatsächlich zeigt. Wir beide befinden uns also auf verschiedenen "Planeten". Für dich sind meine Worte nichts weiter als Vogelgezwitscher, wozu brauchst du sie also? Um zu lachen? Zum Lachen? Ich erinnere mich, dass ich als Kind immer über den Ruhm meiner Lehrer gelacht habe, weil ich ihn nicht verstand. Jetzt weiß ich, wie recht sie hatten. Ich habe keine Lust mehr zu lachen.
bis:C-4
1. lassen Sie Yusuf endlich in Ruhe. Ich verstehe den Spott über ihn überhaupt nicht. Hebt er den Faden? Nun, er versucht, Empfehlungen zu bekommen, wie er seinen eigenen Truthahn verbessern kann. Zumindest haben fast alle seine Beiträge mit dem Thema des Forums zu tun.
2) Lassen Sie uns nicht das Thema "Oldtimer" und "Neuling" ansprechen, sonst muss ich laut lachen.
3. wirklich wollen, um diese Logik Henna verstehen. Du spuckst einen Haufen deiner Wahrnehmungen aus, in denen alles durcheinander geworfen wird und durcheinander gerät. Wenn man versucht, einen Sinn in diesem Stapel zu finden, jagt man ihn mit einem anderen Stapel weiter, und alles wird völlig durcheinander gebracht. Es ist MÖGLICH, dass in diesem Stapel doch noch ein origineller Gedanke steckt.
Also:
Lassen wir den "Lag" beiseite!
Wie Sie oben geschrieben haben: "Das Problem der technischen Indikatoren und der technischen Analyse im Allgemeinen besteht darin, dass sie ihr Verhalten je nach dem untersuchten Objekt nicht ändern. ...... Warum sollten wir also diesem Indikator vertrauen, wenn er bei offensichtlich sinnlosen Daten die gleichen Angaben macht" (C).
Noch niedriger: "Die Indikatoren selbst bestimmen weder die Zukunft, noch finden sie solche Korrelationen, aber sie klassifizieren die aktuellen Veränderungen sehr deutlich. Mit ihrer Hilfe können wir nur die Veränderungen identifizieren, die wir untersuchen wollen, und wenn sie interessant sind, können wir daraus die Abhängigkeit der Zukunft von der Vergangenheit konstruieren - das ist das Handelssystem" (C).
Wir sprechen jedoch nicht darüber, wozu Indikatoren da sind - Vorhersage, Prognose, "Klassifizierung" usw. Oben streichen Sie die gesamte TA oder ihren leitenden Teil, und unten geben Sie ihnen das Recht zu leben.
Schlussfolgerung?
Nehmen wir ein Beispiel: Wenn Sie feststellen, dass sich vor einer starken Kursänderung zwei gleitende Durchschnitte mit höherer Frequenz kreuzen, dann können diese beiden Durchschnitte die Grundlage für Ihr Handelssystem sein. Wenn die Häufigkeit, mit der sie sich kreuzen, ein gewisses Maß erreicht, kauft man einfach Volatilität. Die Durchschnittswerte werden Ihnen gewissermaßen sagen, dass Sie "kaufen" sollen, obwohl die meisten Leute gleichzeitig das Fehlen von Kursbewegungen sehen werden, und dieselben Durchschnittswerte werden ihnen das Gleiche sagen. Wie Sie sehen, liegt das Problem nicht bei den Indikatoren und auch nicht bei dem, was sie anzeigen, sondern bei der Tatsache, dass die meisten Menschen mit dem handeln, was sie jetzt sehen, und nicht einmal über die Auswirkungen nachdenken, die die heutige Veränderung für die Zukunft haben könnte.
Und ein interessantes Beispiel: Wenn ich diesen Effekt feststelle, dann kaufe ich, wenn die Häufigkeit der Überschneidungen zunimmt, nicht einfach "Volatilität" (was hat Volatilität mit irgendetwas zu tun?), sondern ich kaufe die Wahrscheinlichkeit einer starken Bewegung in der Zukunft. Und es wird mir egal sein, was andere Leute zur gleichen Zeit sehen.
Alle Menschen, die eine Position auf dem Markt eröffnen, handeln IMMER und IMMER mit der Zukunft und denken an die Zukunft. Der Handel auf den Finanzmärkten ist ein Handel auf die Differenz zwischen dem Kurs am Anfang und dem Kurs in der Zukunft. Es sei denn natürlich, es handelt sich um Arbitrage/.
Wenn Sie der Meinung sind, dass das Problem der TA ein Interpretationsproblem ist, dann gibt es in der Tat ein Problem. Aber das ist kein Grund, das Kind mit dem Bade auszuschütten.
Da wir so einen Rummel haben und Silvester noch nicht morgen ist, werde ich mit meinem "Gedankenwirrwarr" fortfahren.
Gestern habe ich das Folgende geschrieben:
... Zumindest in erster Näherung sollten wir davon ausgehen, dass Handelsroboter ein Bewusstsein und einen von uns unabhängigen Willen haben.
JEDES TS HANDELT NUR UND AUSSCHLIESSLICH NACH DEM ALGORITHMUS, DEN DER TS-SCHÖPFER IN IHM FESTGELEGT HAT. Hören Sie auf, sich über die Begriffe "Wille" und "Bewusstsein" lustig zu machen. Das ist so, als würde man sagen, dass eine Rechenmaschine mehr Willen und Bewusstsein hat als ich, weil sie schneller zählt.
"Man nimmt, oft willkürlich, ein paar Indikatoren und gibt sie in ein Optimierungsprogramm oder ein neuronales Netz ein. Nach einiger Zeit werden die Kombinationen ausgewählt, die unseren Anforderungen an Rentabilität, Risiko usw. entsprechen. Solche Systeme sind im wirklichen Leben zu Recht zum Scheitern verurteilt" - woher kommt diese lautstarke und kontroverse These? Woher kommt sie? Wie haben Sie es gefunden?
Ja, ich gebe 100 Indikatoren in NS ein, ohne vorher zu wissen, welche Kombination von ihnen eine Wirkung haben wird! Ja, die NS hat die Kombination gefunden! Es macht also keinen Sinn, sie zu tauschen????
"Das Wichtigste, nämlich der Zusammenhang zwischen einem bestimmten Verhalten in der Zukunft und einem bestimmten Verhalten in der Vergangenheit, wurde ignoriert. "Wie wird es ignoriert, wenn NS diesen Link gefunden hat und ich ihn für den Handel mit ??????? benutze? Das Problem ist, dass ich keine Erklärung für diese Verbindung finden kann? Ich brauche es nicht für den Handel.
Noch einmal - wenn ich eine stabile probabilistische Beziehung zwischen dem Verhalten der Indikatoren jetzt und dem Preis in der Zukunft finde, dann werde ich sie für den Handel verwenden, auch wenn ich ihre eq Bedeutung nicht interpretieren kann! Ich brauche es nicht.
Welchen wirtschaftlichen Sinn haben die Indikatoren der TA????? Keine! Und Sie brauchen es nicht.
Welchen wirtschaftlichen Sinn haben die Indikatoren von TA????? Keine! Und das ist auch gar nicht nötig.