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Nun ist dies in der Tat ein nicht triviales Problem:
Die Handelsergebnisse des Systems mit n Geschäften werden angegeben. Die maximale Absenkung beträgt dd %. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass bei zusätzlichen N Geschäften der maximale Drawdown im neuen Bereich DD % nicht überschreitet?
Die Abfolge der Geschäfte des Systems ist ein Bernoulli-Schema mit bekannter Erfolgswahrscheinlichkeit p und bekanntem Verhältnis von durchschnittlich gewinnbringendem Geschäft zu durchschnittlichem Verlustgeschäft alpha.
Wenn Bernoulli, dann je größer die Serie von Geschäften, desto näher an NR. Die zusätzliche Bedingung für den Drawdown dd% ist eine Realisierung von SP, abhängig von der Anzahl der Trades, bei denen dieser Drawdown erzielt wird. Wenn Sie die Varianz und Mo in einem Handel berechnet haben, ist es im Allgemeinen einfach zu berechnen, dass zum Zeitpunkt des N-ten Handels der Drawdown DD überschritten wird. Etwas komplizierter wird es durch die Tatsache, dass wir nicht zum Zeitpunkt des N-ten Geschäfts, sondern zum Zeitpunkt eines beliebigen von 1...N benötigen. Aber es ist doch ganz einfach - Produkt der Wahrscheinlichkeiten, dass wir den Drawdown nach x=1...N Trades nicht überschreiten werden und subtrahieren Sie das Ergebnis von 1
Die Rückerstattung macht Sinn als Ausdruck der Abhängigkeit in einer Reihe von Geschäften. Genauer gesagt sogar die Abhängigkeit von den Verlustgeschäften. Beim Bernoulli-Schema (Handelsunabhängigkeit) ist der Drawdown eine Funktion der Anzahl der Geschäfte, des Mo und der Streuung (oder der Wahrscheinlichkeit von gewinnbringenden/verlustbringenden Geschäften) und hängt nicht von dem vorherigen Drawdown einer Serie ab.