Ökonometrie: Vorhersage einen Schritt voraus - Seite 79
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Ich verstehe, also wende ich eine Sicherheitsmarge an.
Warum nicht ein Dreifacher? :)
warum nicht ein Dreifacher? :)
Bojan :) bereits erwähnt :))
die Dinge ändern sich schnell, ich kann mich nicht rechtzeitig anpassen :)
Es können keine Schlussfolgerungen gezogen werden.
Du nimmst das Fahrzeug und fährst los, dann machst du die gleiche Menge oder 10 weitere Mengen der gleichen Menge. Aber es interessiert Sie nicht, was für ein Fahrzeug Sie haben: ob es eine Mulde ist, die bergab fährt, oder ein Traktor, oder ein Mercedes.
Ich habe Ökonometrie studiert (Statistik kannte ich schon lange), nicht um des Lebens willen.
Ich habe kein Problem damit, einen TS mit einem Gewinnfaktor über 5 zu schreiben. Ich teste alles wissenschaftlich. Ich beginne zu handeln. Ich optimiere, dann ist wieder alles in Ordnung, aber dann sinkt der Gewinnfaktor wieder. Und am Ende muss ich meinen TS komplett zurückziehen, da er nicht angepasst werden kann. Das Ärgerlichste ist, dass ich nicht zwischen Drawdown und Drawdown unterscheiden kann.
Die Frage ist also: Ist es unmöglich, die Zukunft des TS einen Takt voraus zu beurteilen (welchen TS fahren wir? auf der Grundlage der obigen Analogie), basierend auf der internen Struktur des TS? Das schließt nicht alles aus, was Sie über Tests schreiben. Aber wir sollten uns vor dem Testen eine Meinung bilden. Mit meinem "One-Step-Forward"-Ansatz, gefolgt von einer Anpassung, wird jedes Modell von MM zur Rentabilität geführt. Aber was ist falsch daran, wenn der Gewinnfaktor in den Beobachtungen geringer ist als in der ausgelegten? In TAP können sie nicht nur die Prognose, sondern auch den Prognosehorizont berechnen.
Dann ist auch die Ökonometrie, wie Sie sie betreiben, keine Wissenschaft. Und was für eine Art von Wissenschaft kann in einer willkürlichen Anhäufung von Tests stecken, selbst in den strengsten statistischen Tests? Und warum beschränken Sie das, was wissenschaftlich ist, auf das Arsenal dessen, was EViews enthält?
Die Ökonometrie kann keine ausreichenden Vorhersagekriterien liefern. Das ist zwar notwendig, aber es bringt uns der Lösung des Grundproblems nicht näher.
Das Problem ist, dass Sie blind an diese Tests geglaubt haben und nicht einmal versuchen, über EViews hinaus zu verstehen, warum sie keine Garantien bieten.
Ich habe kein Problem damit, einen TS mit einem Gewinnfaktor über 5 zu schreiben. Ich teste alles wissenschaftlich. Ich beginne zu handeln. Ich optimiere es, alles ist wieder gut, und dann sinkt der Gewinnfaktor wieder. Ich muss den TS schließlich herausnehmen, da er sich nicht einstellen lässt. Das Ärgerlichste ist, dass ich nicht zwischen Drawdown und Drawdown unterscheiden kann.
Du nimmst das Fahrzeug und fährst los, dann machst du die gleiche Menge oder 10 weitere Mengen der gleichen Menge. Aber Sie fragen nicht, was für ein Fahrzeug Sie haben: eine Mulde, die bergab fährt, oder einen Traktor, oder einen Mercedes.
Ich meine etwas anderes :)) Aber das macht nichts.
Es ist alles dasselbe: Händler interessieren sich nur für die rechte Seite der Renditekurve - OOS, Ökonometriker interessieren sich nur für die linke Seite - die Anpassung.
Unterm Strich geht es weder den Händlern noch den Ökonomen um die Ergebnisse, die auf der Seite liegen, die sie nicht interessiert. Händler und Ökonometriker haben also nichts gemeinsam.