Ökonometrie: Vorhersage einen Schritt voraus - Seite 78
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Sarkasmus beschreibt Sie nicht besonders gut. R-Quadrat ist in der ganzen Welt verbreitet, nur nicht in Ihren Annalen. Sie tragen mich also in Ihre lokalen Annalen ein und ich trage Sie in die der Welt ein. Du wirst berühmter sein als ich.
Es tut mir leid, es tut mir leid. Wie soll ich sonst auf Ihre Behauptung reagieren, dass Anpassen in Ordnung ist? Hier schreiben Sie, dass das Modell innerhalb der Stichprobe sich selbst perfekt charakterisiert und alle Tests besteht, aber wenn Sie versuchen, die Zukunft um mindestens einen Balken vorherzusagen , bricht es irgendwie zusammen. Jeder vernünftige Mensch, der nicht einmal die Grundlagen der Statistik kennt, würde verstehen, dass es um Anpassung geht, dass Sie versuchen, den Schwanz (Ihr Modell) zu benutzen, um mit dem Hund (dem Markt) zu wedeln, und dass Sie sich aufrichtig, fast bis zur Zärtlichkeit, naiv fragen, warum der Markt zurückschnappt.
Sie haben wunderbare Kenntnisse in Ökonometrie und Statistik, aber meine Güte... Warum sollte man sie für solch unbedachte Ideen einsetzen?
Es gibt die Kunst und es gibt die Wissenschaft.
Ich habe keinen Fehler gemacht. Ich bin mir durchaus bewusst, dass es schwieriger sein wird, die Köpfe der Menschen zu täuschen, die mit TA und NS auf das Feld der Wunder gekommen sind, aber ich werde mitmachen und auf das Verbot warten.
Was das Verbot angeht, so ist das nicht meine Sache, sondern die der Moderatoren.
TA und NS können auch zum Täuschen von Köpfen verwendet werden, wenn man nicht weiß, dass die Ergebnisse an einer von der Anpassung unabhängigen Stichprobe getestet werden sollten.
Hier ist das einfachste Beispiel, wir angepasst TS zu einer Probe und bekam stationären in diesem sehr Probe (258 Trades) Daten: etwa die gleiche erwartete Auszahlung - Gewinnwachstum und Varianz - Drawdown. Aber der Makler wird uns nichts dafür bezahlen - das ist Schnee von gestern. Wir müssen wissen, wie sich der TS in Zukunft verhält.
Betrachten wir nun, was das angepasste Modell außerhalb der Stichprobe, d. h. in der Zukunft, ergeben wird:
Und wir sehen, dass das Modell außerhalb der Stichprobe nicht stationär ist, da sich ab 259 Transaktionen zumindest die Varianz des Drawdowns verändert hat. Man kann jedoch deutlich sehen, dass einige Eigenschaften des früheren Modells außerhalb der Stichprobe für einige Zeit erhalten bleiben (die Regression bleibt gleich) - bis zu 380 Trades wird ein Gewinnwachstum beobachtet, dann wird die Erwartung bis zu 547 Trades negativ, und dann ändert sich ihr Vorzeichen wieder ins Positive.
Daraus können wir schließen, dass das Vorzeichen der Erwartung bei der Überschreitung der Optimierungsstichprobe um 121 Trades nicht wechselt (positiv bleibt). D.h., wenn die doppelte Sicherheitsmarge berücksichtigt wird, dann muss alle 60 Trades eine Neuoptimierung des TS (Modellneuberechnung) durchgeführt werden, da (380 - 259) / 2 = 60,5 Trades.
Daraus können wir schließen, dass sich das Vorzeichen der Erwartung in dem Bereich, der die Optimierungsstichprobe um 121 Geschäfte übersteigt, nicht ändert (positiv bleibt).
Ich glaube nicht, dass Sie irgendetwas von dem, was ich geschrieben habe, verstanden haben.
Leider verstehen Sie nicht, dass primitive ns die gleiche Regression ist... dass man bei jedem Algorithmus jeden Fehler beim Training verwenden kann... und vor allem spielt es keine Rolle, welcher Algorithmus verwendet wird...
Das können Sie nicht.
Niemand außer Ihnen verbietet es.
Es ist albern, dies anhand eines einzigen Beispiels von 100 Transaktionen zu behaupten. Verstehst du das nicht?
Wie viel brauchen Sie?
Es ist albern, dies anhand eines einzigen Beispiels von 100 Geschäften zu behaupten. Verstehst du das nicht?
Ich verstehe, deshalb wende ich eine Sicherheitsspanne an, die den profitablen Bereich außerhalb der Stichprobe auf 60 statt auf 121 Geschäfte begrenzt. Sie könnten auch eine dreifache Sicherheitsmarge einplanen, d.h. alle 40 Geschäfte eine Überoptimierung durchführen.