Ökonometrie: Vorhersage einen Schritt voraus - Seite 76
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Sie können sich nicht an sie erinnern, weil es sie nicht gibt. Dann wäre es zu einfach, auf dem Markt Geld zu verdienen...
Wenn es um mathematische Beweise geht, ist mein Mangel an Wissen kein Beweis und ich würde nicht verallgemeinern.
Was haben Sie für ein Problem mit meiner (weltweiten) empirischen Technik?
Es ist der Mangel an formalen Beweisen, der Sie nicht zufrieden stellt.
Ja, das ist Ihnen selbst klar, denn Sie zweifeln stark an Ihrem Modell.
P.S. Kein endlicher Satz von Tests für einen endlichen Satz von Daten kann ausreichende Bedingungen für eine Vorhersage liefern.
Der "endliche Datensatz" ist in gewisser Weise auch eine Statistik, die durch die Nähe der untersuchten Teststatistik zur Grenzstatistik definiert ist. Mit anderen Worten: Je nach Signifikanzniveau kann man die Datenmenge als endlich oder unendlich betrachten. Das ist natürlich Schwachsinn, aber es scheint mir so.
faa1947:
Dass Anpassen etwas Schlechtes ist, ist die Meinung dieses Forums. Jeder Student auf der ganzen Welt, der einen Kurs in Ökonometrie oder Statistik belegt hat, glaubt das nicht.
Es ist uns egal, was die Anhänger der ökonometrischen Sekte, die mit mathematischen Tricks einer Gehirnwäsche unterzogen wurden, denken. Denn es interessiert uns nur, wie der Broker unser Geld zählt. Und Makler zahlen kein Geld für Tweaks.
Sie sind im falschen Forum, und wenn Sie Sympathie und Verständnis suchen, sollten Sie es bei Anhängern der ökonometrischen Religion wie Ihnen suchen.
Bringen Sie einfach keine Statistiken ins Spiel. Die Konzepte der Stationarität in der Statistik und der Ökonometrie stimmen nicht überein. In der Statistik ist die Stationarität unabhängig von der Stichprobe; in der Ökonometrie ist "Stationarität" das Ergebnis, das an eine bestimmte Stichprobe angepasst wurde.
Was den mathematischen Beweis angeht, so ist mein Nichtwissen kein Beweis und ich würde nicht verallgemeinern.
Was haben Sie für ein Problem mit meiner (weltweiten) empirischen Rezeption?
und sind Sie mit der Kointegration vertraut? Dieses Konzept und die Tests sind etwas weiter gefasst als nur die Stationarität der Residuen. D.h. der Preis muss mit Ihrer Regression kointegriert sein. Dazu muss ihre Linearkombination stationär sein, und das ist es, was Sie testen (Residuen). Darüber hinaus wird aber auch das "Fehlerkorrekturmodell" bewertet.
Vor der Engle-Granger-Methode erhielten die Forscher oft unwissentlich falsche Regressionen oder schätzten Regressionen in neuen Differenzen, die zwar zur Stationarität der Variablen führten, aber den stationären Korrekturterm nicht berücksichtigten, d. h. das Regressionsmodell war falsch spezifiziert (Problem der ausgelassenen Variablen). Dies unterstreicht die Rolle des Korrekturterms (es wird angenommen, dass, wenn die Variable Y in der vorangegangenen Periode von ihrem langfristigen Wert abwich, der Term
korrigiert die Dynamik in die richtige Richtung). http://ecnmx.ru/article/a-97.html
So wie ich es sehe, ist es eine Rückkehr zu einem vorhergesagten Wert
mehr Link))) h ttp://www.nsu.ru/ef/tsy/ecmr/coint/green/green184.htm
Es ist uns egal, was die Anhänger der ökonometrischen Sekte, die mit mathematischen Tricks einer Gehirnwäsche unterzogen wurden, denken. Denn es interessiert uns nur, wie der Broker unser Geld zählt. Und Makler zahlen kein Geld für Tweaks.
Sie sind im falschen Forum, und wenn Sie Sympathie und Verständnis suchen, sollten Sie es bei Anhängern der ökonometrischen Religion wie Ihnen suchen.
Bringen Sie einfach keine Statistiken ins Spiel. Die Konzepte der Stationarität in der Statistik und der Ökonometrie stimmen nicht überein. In der Statistik ist die Stationarität unabhängig von der Stichprobe; in der Ökonometrie ist "Stationarität" das Ergebnis, das an eine bestimmte Stichprobe angepasst wurde.
Ich habe keinen Fehler mit dem Forum gemacht. Ich bin mir bewusst, dass es schwieriger sein wird, die Köpfe der Menschen zu täuschen, die mit TA und NS auf das Feld der Wunder kommen, aber ich werde mitmachen und auf das Verbot warten.
Und welche Wunder sehen Sie in der TA?
TA impliziert lediglich die Abhängigkeit der späteren Preise von den früheren Preisen. Ist das ein Wunder?
Ich habe mit dem Forum keinen Fehler gemacht. Ich bin mir bewusst, dass es schwieriger sein wird, die Köpfe der Menschen zu täuschen, die mit TA und NS auf das Feld der Wunder gekommen sind, aber ich werde mitmachen und auf das Verbot warten.
Du bekommst keine Sperre, wir machen keinen Helden aus dir.
Apropos NS: Es gibt eine durchaus sinnvolle empirische Technik in anständigen Nervenpaketen, um NS auf ihre Generalisierungsfähigkeit zu testen, d. h. auf ihre Vorhersagefähigkeit (Beenden des Lernens, wenn der minimale Fehler auf dem überprüfenden Datensatz erreicht ist). Und aus irgendeinem Grund denke ich, dass dies wissenschaftlicher ist als Ihre willkürlichen Tests.
Ja, das wissen Sie selbst, denn Sie haben große Zweifel an Ihrem Modell.
Daran zweifle ich nicht. Ich habe den Eindruck, dass es möglich ist, eine Lösung für ein extrem begrenztes Problem zu finden: ein robustes Modell für eine Stichprobe von 1 mehr zu erstellen. Nicht allgemein in Vergangenheit und Zukunft, sondern nur +1. Mein Modell leuchtet nur innerhalb der Probe, was ist daran falsch, dass es außerhalb der Probe überhaupt undicht ist (man kann einen Gewinnfaktor von bis zu 2 erreichen)?
Der "endgültige Datensatz" ist in gewisser Weise auch eine Statistik, die durch die Nähe der untersuchten Teststatistik zur Randstatistik definiert ist.
Ist Ihre Antwort so zu verstehen, dass wir, wenn wir nicht für n außerhalb der Stichprobe lösen, auch nicht für +1 außerhalb der Stichprobe lösen werden?
Warum streiten wir überhaupt über die Grenzstichprobe? Lösen wir diese Frage eingeschränkt auf +1
Sie sprechen von der falschen Stichprobe. Ich spreche von den Rohdaten.
P.S. In der Tat verstehe ich immer noch nicht, warum der Nulltest, auf dem Sie für die Regressionskoeffizienten bestehen, nicht auf die Vorhersage angewendet wird? Sie haben bereits die Größe der vorhergesagten Preisänderung mehrmals viel kleiner als den Vorhersagefehler gehabt. Dennoch halten Sie daran fest, eine solche Prognose zu veröffentlichen. Nennen Sie das einen wissenschaftlichen Ansatz?
Und welche Wunder sehen Sie in der TA?
TA impliziert lediglich, dass spätere Preise von früheren Preisen abhängen. Ist es ein Wunder?