Ökonometrie: Vorhersage einen Schritt voraus - Seite 72
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
wie es eigentlich sein sollte... aber in der Praxis wird es nicht sein...
Das wird sie. Nehmen Sie zwei Stichproben von Zufallsdaten mit demselben Erwartungswert und derselben Varianz. Kombinieren Sie die Ergebnisse, d. h. erhöhen Sie den Stichprobenumfang, berechnen Sie die Varianz und den Erwartungswert für die kombinierte Stichprobe und erhalten Sie dasselbe Ergebnis.
Auch theoretisch ist es nicht schwer zu verstehen, warum dies geschieht, zum Beispiel, wenn die Datenmenge in den Stichproben die gleiche ist, dann verdoppeln sich in beiden Fällen, d. h. für Erwartung und Varianz, sowohl Zähler als auch Nenner. Die Zweiergruppen im Zähler und im Nenner reduzieren sich gegenseitig und wir erhalten das gleiche Ergebnis. Wenn der Umfang der beiden Stichproben nicht gleich ist, erhöhen sich Zähler und Nenner dennoch um denselben Betrag im Verhältnis zu Zähler und Nenner der ersten Stichprobe: um das Vielfache des Umfangs der ersten Stichprobe nach der Kombination.
Das wird es sein. Nehmen Sie zwei Stichproben von Zufallsdaten mit demselben Erwartungswert und derselben Varianz. Kombinieren Sie die Ergebnisse, d. h. erhöhen Sie den Stichprobenumfang, berechnen Sie die Varianz und den Erwartungswert für die kombinierte Stichprobe und erhalten Sie dasselbe Ergebnis.
Bei der Vorhersage innerhalb der Stichprobe habe ich einen fantastischen Gewinnfaktor, beachten Sie insbesondere den Gewinnfaktor in den Beobachtungen. Aber außerhalb der Stichprobe ..... Warum werden solch rosige Ergebnisse nicht noch einen Schritt weitergeführt? Ich kann das nicht verstehen.
Endlich hat der Anhänger der Sekte das Hauptgeheimnis des religiösen Tricks gelüftet!
Elementar, Watson! Weil sie nicht stationär sind. Stationarität liegt vor, wenn Streuung und Erwartungswert konstant sind und nicht von der Stichprobe abhängen, an der sie gemessen werden. D.h. in jeder anderen unabhängigen Stichprobe sollten wir ungefähr die gleichen Konstanten erhalten. Wenn dies nicht der Fall ist, dann ist die Stationaritätshypothese widerlegt.
Die Stationaritätshypothese kann auf andere Weise getestet werden, indem der Stichprobenumfang erhöht wird. Im Falle der Stationarität sollten sowohl Varianz als auch Erwartungswert konstant bleiben.
Erstaunliche Taubheit.
Ich behaupte schon seit mehreren Jahren, dass der Kotier nicht stationär ist und nicht vorhergesagt werden kann.
Ich argumentiere schon seit Jahren, dass Kotir nicht stationär ist, aber vorhergesagt werden kann, wenn das Residuum des Modells stationär ist. Das Residuum ist von Interesse, weil man dann das (analytische) Modell mit einem stationären Residuum aufaddieren kann. Diese Summe ist gleich dem Quotienten, kein einziger Pip geht verloren. Das habe ich oben schon hundertmal geschrieben. Nicht dasselbe, versierte Tschuktschen, die zwar Schriftsteller, aber keine Leser sind.
weil es nur 40 Beobachtungen gibt. Auch wenn Sie die klassische Statistik nicht mögen)), liegt darin die Wurzel der Schätzung von Testergebnissen.
Ja, 40 ist ein bisschen wenig. Habe den Test gemacht und oben geschrieben. Eine weitere Vergrößerung der Probe nach 70 hat keinen Einfluss auf das Ergebnis. Hier ist das Ergebnis der Stichprobenlänge. Das ist erwähnenswert. Die Modellkoeffizienten werden geschätzt:
EURUSD = C(1)*HP1(-1) + C(2)*HP1(-2) + C(3)*HP1_D(-1) + C(4)*EQ1_HP2(-1) + C(5)*EQ1_HP2(-2) + C(6)*EQ1_HP2(-3) + C(7)*EQ1_HP2_D(-1) + C(8)*EQ1_HP2_D(-2) + C(9)*EQ1_HP2_D(-3) + C(10)*EQ1_HP2_D(-4)
Insgesamt gibt es 10. Alle Koeffizienten sind Zufallsvariablen. Frage: Bei welcher Probenlänge werden sie annähernd konstant sein. Ich werde alle Koeffizienten in einer Abbildung darstellen:
Hier ist die Stichprobe = 80 Beobachtungen. Sie können sehen, dass sich nach der Hälfte der Stichprobe alles anpasst, insbesondere der Fehler bei der Bewertung des Koeffizienten. Für den ersten Koeffizienten werde ich einen größeren angeben:
Dies ist eine Schätzung des Koeffizienten selbst - wir sehen, dass sein Wert keine Konstante ist.
Und nun der Schätzfehler des Koeffizienten:
Daraus schließe ich, dass die Stichprobe bei über 60 Beobachtungen liegen sollte.
Wir brauchen stabile Koeffizienten mit einem kleinen Fehler - dies ist ein Maß für die Stichprobenlänge!
Natürlich wird es das... aber wir sprechen hier von der Realität... und in der Realität wird das Modell ständig mit neuen (und für dieses Modell möglicherweise unbrauchbaren) Daten gefüttert...
Erstaunliche Taubheit.
Ich sage schon seit Jahren, dass der Börsengang nicht stationär ist und nicht vorhergesagt werden kann.
Ich sage schon seit mehreren Jahren, dass Kotir nicht stationär ist, aber vorhergesagt werden kann, wenn das Residuum des Modells stationär ist. Das Residuum ist von Interesse, weil man dann das (analytische) Modell mit einem stationären Residuum aufaddieren kann. Diese Summe ist gleich dem Quotienten, kein einziger Pip geht verloren. Das habe ich oben schon hundertmal geschrieben. Nicht dasselbe, versierte Tschuktschen, die zwar Schriftsteller, aber keine Leser sind.
Und übrigens, was die Analyse der Residuen bei einer Normalverteilung angeht: Nur 116 Beobachtungen sind sehr wenig, um zuverlässige Ergebnisse zu erzielen. D.h. natürlich können wir den Test anwenden und er wird die Verteilung mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit der Normalverteilung zuordnen, aber wie groß ist das Konfidenzintervall für diese Vorhersage? D.h. 25% ist wiederum ein sehr ungefährer Wert und kann z.B. der Bereich 0...50 mit 95% Konfidenz sein, oder 22...28. Es hängt sowohl von der Anzahl der Beobachtungen als auch der Varianz ab. Es scheint mir, dass bei 116 Beobachtungen der CI sehr groß wäre
In der Regel lassen die Erfinder solcher Modelle diese schnell im Testprogramm laufen, stellen sicher, dass sie nicht funktionieren, und gehen dann zu neuen Modellen über. Aber hier zeigt der Starter tägliche Vorhersagen in Echtzeit und erwartet ein Wunder - eine Art Masochismus.
Forumsteilnehmer, die mit offenem Schnabel dasitzen, wo sie den Gral hinlegen sollen, können sich zerstreuen.
Das Problem, das ich skizziert habe und für das ich keine Lösung habe, besteht darin, die Vorhersagbarkeit des Modells anhand der statistischen Merkmale des Modells in der Vergangenheit vorherzusagen. Ich bin nicht an den Methoden der TA interessiert.
in jedem Algorithmus können Sie jeden Fehler verwenden...und r-Q auch in NS...
.....Das kann man erst in einigen Jahren wissen - der Kotir ist nicht stationär und kann nicht vorhergesagt werden.
Ich sage schon seit Jahren, dass Kotir nicht stationär ist, aber vorhergesagt werden kann.....