Ökonometrie: Vorhersage einen Schritt voraus - Seite 10
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Ein letztes Mal: die Möglichkeit einer schrittweisen Bewertung der Qualität der Entwicklung. Und wir nehmen nicht das andere, wir verfeinern es. Und zwar nicht meine - sie wird von Millionen von Händlern in der ganzen Welt genutzt.
Werden wir bei jedem Barren eine Position eröffnen? Wenn nicht, unter welchen Bedingungen? Wird eine Position eröffnet, wenn die Vorhersage zwei Spreads übersteigt, so sollten die Extrapolationsfehler nur für diese Bedingungen berechnet werden. Und Sie wollen die Extrapolationsfehler unabhängig von den Ein- und Ausstiegsbedingungen kennen. In der Tat, ich verschwende hier meine Zeit.
Eine Zufallsvariable und ihr Fehler sind untrennbare Begriffe. Du verstehst nicht, was hier geschrieben wird
Es gibt eine schrittweise Modellanpassung, um die NR-Residuen zu erhalten, was in Bezug auf die Rentabilität der Strategie nichts bedeutet. Das passt, auch wenn es wissenschaftlich ist.
Sehen Sie sich das Modell (die Formel) am Anfang des Themas an. Es gibt einen HP-Indikator und die Differenz (Fehler) zwischen dem Indikator und dem Quotienten. Dann werden die Koeffizienten der Gleichung mittels OLS geschätzt, d. h. so, dass der Fehler (Abweichung zwischen dem Quotienten und dem Modell) am kleinsten ist. Nicht aus heiterem Himmel, aber der kleinste. Es ist weit davon entfernt, rentabel zu sein. Aber warum sollte man über die Rentabilität des Modells sprechen, wenn man nicht weiß, ob das Modell dem angegebenen Preis entspricht?
Und seien Sie vorsichtig damit, wissenschaftlich zu sein, vor allem wenn Sie international anerkannte Wissenschaft als wissenschaftlich bezeichnen.
Sehen Sie sich das Modell (die Formel) am Anfang des Themas an. Es gibt einen HP-Indikator und die Differenz (Fehler) zwischen dem Indikator und dem Quotienten. Dann werden die Koeffizienten der Gleichung mittels OLS geschätzt, d. h. so, dass der Fehler (Abweichung zwischen dem Kotier und dem Modell) am kleinsten ist. Nicht aus heiterem Himmel, aber der kleinste. Es ist weit davon entfernt, rentabel zu sein. Aber warum sollte man über die Rentabilität des Modells sprechen, wenn man nicht weiß, wie gut das Modell zum Quotienten passt?
Wie wird sichergestellt, dass das Modell dem Angebot entspricht und alle Ihre Tests besteht?
P.S.: Der Indikator sagt überhaupt nichts voraus. Es sind die daraus abgeleiteten Regeln, die Vorhersagen ermöglichen. Und nicht unbedingt nur darauf. Und die Kauf- und Verkaufssignale sollten nicht unbedingt bei jedem Balken erscheinen. Wie kann man die Indikatoren usw. Schritt für Schritt analysieren?
Ich stimme völlig zu. Die Extrapolation eines Indikators ist nichts anderes als die Extrapolation einer Formel. Es gibt keine Zufälligkeit.
Übrigens erinnerte ich mich an eine von Reschetow eröffnete Filiale. Er verwandelte eine nicht-stationäre Reihe in eine stationäre Reihe. Ein verwandter Zweig, aber ohne EViews-Systematisierung.
Werden Sie Ihre Vorlesungen über Neuronen fortsetzen?
Das werde ich. Es gibt noch eine Vorlesung. Die Arbeit wurde ein wenig hektisch. Vielleicht stelle ich es am Wochenende ein.
Ein verwandter Zweig, aber ohne EViews-Systematisierung.
Ich habe vergessen zu fragen... warum EViews und nicht gretl zum Beispiel...? http://gretl.sourceforge.net/ Russisch und kostenlos... Das Motto der Entwickler ist "Von Ökonometrikern, für Ökonometriker".
Was sind schon Millionen, mein Kollege. Gott bewahre, dass ein paar tausend von ihnen verstehen, was sie tun...
(Bitte entschuldigen Sie, wenn ich etwas zu spät antworte: das Thema wächst zu schnell. Ich werde antworten, wenn ich die Kommentare lese. Und ganz allgemein gefällt mir, dass das Thema so dynamisch ist...)