Ökonometrie: Vorhersage einen Schritt voraus - Seite 8
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Scheiß drauf!
So steht es in dem Artikel. Es wird vorgeschlagen, dass wir gemeinsam das Modell verfeinern oder zumindest herausfinden, was falsch ist.
? (wie kann ich helfen?)
? (Wie kann ich helfen?)
Lesen Sie das Thema von Anfang an. Das Modell, das die Vorhersage für morgen erstellt hat, ist jetzt in Kraft. Ist es ein gutes Modell, oder muss es verbessert werden?
Lesen Sie das Thema von Anfang an. Das Modell, das die Vorhersage für morgen erstellt hat, ist jetzt in Kraft. Ist es ein gutes Modell, oder muss es verbessert werden?
Ich werde die Artikel am Wochenende lesen (ich habe jetzt keine Zeit zum Mähen:))
Lassen Sie uns das Thema von Anfang an lesen. Das Modell, das für die morgige Vorhersage verwendet wurde, ist nun in Kraft. Ist es ein gutes Modell oder muss etwas verbessert werden?
Ich verstehe nicht, warum man bei jeder Gelegenheit schreit, dass die Ökonometrie "das Beste" ist, und gleichzeitig verlangt, dass ein Modell entwickelt wird? )))
Die ganze Sache erinnert mich an das Szenario von Yusuf... einen Artikel, dann eine Anfrage, ihn zu unterrichten...
über die Prognose, bei der die Verzögerungen entfernt wurden... all dies wurde vor langer Zeit gemacht, nicht manuell... sondern mit Hilfe von NS - zuerst kommt die automatische Auswahl der Eingaben... deren Optimierung und Ausgabe des Modells...
die gleichen Ökonometriker verwenden... p-Quadrat kann 1 sein und andere Fehler können 0,9999999999999 und besser sein... aber das macht es nicht besser... in allen Fällen (mit 1 VP) ist dies nur eine einfache Anpassung an die Geschichte... nicht mehr...
Und bei einer Vorhersage mit einem Fehler von 50-100 Punkten ist eine solche Aufregung unnötig...
Ich verstehe nicht, warum man bei jeder Gelegenheit schreit, dass die Ökonometrie "das Beste" ist, und gleichzeitig fordert, ein Modell zu entwickeln.
Was nicht klar ist: Es gibt eine unendliche Anzahl von Modellen. Ich hoffe, dass im Prozess der kollektiven Entwicklung das Wort "ze best" konkret werden wird.
Ich liebe es, solche Threads zu lesen. Für mich ist das so, als würde ich UFO-Filme sehen. Ich selbst glaube nicht an UFOs, aber das Thema ist sehr interessant.
Hier ist die Formel, die zur Erstellung der Vorhersage verwendet wurde:
kotir hp1(-1 bis -4) hp1_d(-1) hp1_d(-2)
Er nimmt die letzten vier Werte des Indikators HP - kein Problem im EA. Aber es braucht zwei letzte Werte des Rückstands zwischen dem Indikator und Kotir. Und es stellt sich heraus, dass man nicht vier, sondern zwei nehmen muss. Gleichzeitig wissen wir, dass dieser komplexe Indikator die Bewegung des Kotirs zu 97 % widerspiegelt (R-Quadrat-Wert). Nehmen Sie einen einzelnen Indikator oder ein ganzes Bündel von Indikatoren und beantworten Sie die Frage: Inwieweit entspricht dieser Stapel den Notierungen? Hier gibt es ein automatisches Ergebnis, anstatt im Dunkeln zu tappen.
Machen Sie sich die Mühe, eine einfache Formel zu schreiben, und Sie werden feststellen, dass es sich nicht um UFOs handelt, sondern um die Realität
Ich habe es bereits getan. Schauen Sie in der Codebasis nach. Mein Rat an Sie: Verstehen Sie die Mathematik der ökonometrischen Modelle, lesen Sie die Geschichte - zum Beispiel, wer diese Formeln zuerst abgeleitet hat und unter welchen Annahmen. Dann werden Sie alles verstehen. Viele Menschen haben den unwiderstehlichen Drang, die letzten N Takte der Geschichte in eine Blackbox, einen Kristall, zu legen, der uns auf magische Weise die Zukunft vorhersagen wird. Und je klüger die Formeln in der Box sind, desto mehr Vertrauen haben sie in ihr Ergebnis (wie Yusuf - er ist mein Idol).