Ökonometrie: Vorhersage einen Schritt voraus - Seite 5
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ist eine Vorhersage möglich, nur die Vorhersage ist bedeutungslos, obwohl der Vorhersagefehler normalverteilt ist.
Ich stimme völlig zu, aber ein Quotient ist keine zufällige Wanderung, man kann ihn mit dem bloßen Auge sehen, man kann ganz bestimmte Trends erkennen. Also extrapolieren wir sie. Und wir trauen der Extrapolation nur dann, wenn das Residuum stationär (Konstante und Varianz) und nicht zufällig verteilt ist.
Ja, aber die Stationarität der Residuen ist nicht ausreichend. Es geht um nützlichere Eigenschaften, die bereits die Stationarität der Residuen implizieren. Die Rendite der Residuen sollte dem vorhergesagten Wert entsprechen. Ich weiß nicht, ob es solche Tests in der Ökonometrie gibt. Dazu gehören z. B. der Hurst-Index oder die h-Volatilität, die jedoch die Umkehrung der Reihe selbst, nicht aber die vorhergesagten Werte überprüfen. Obwohl jeder TS auf der Grundlage von Rückgaben ein solcher Test an sich ist :)
Ich kenne die Verbindung nicht. Das steht in den Terwer-Lehrbüchern. Dies ergibt sich aus der Tatsache, dass der Wiener-Prozess ein Martingal ist.
Ausreichende Bedingungen für eine angemessene Vorhersage sind noch nicht erfunden worden. Die notwendigen sind reichlich vorhanden. Wir greifen also willkürlich neue Bausteine auf, d.h. notwendige Bedingungen, in der Hoffnung, dass ihre Menge eines Tages ausreicht.
Das scheint der Sinn der Ökonometrie zu sein.
Als Kommunist unterstütze ich Sie: entweder eine gute Zukunft oder gar nichts.
Ich verstehe nicht, wie man ein Modell ernst nehmen kann, das nur die letzten Werte berücksichtigt - und sei es für mehrere Währungen. Hier sind "einige" ein oder zwei.
Warum das Neueste. Oben war es 1 +2, dann 4 +2 und wurde besser. Rechnen Sie mit 100, wer hält Sie auf. Aber Ökonometrie mit Hilfe von Tests, die Sie nicht mögen, wird beweisen, 100 oder 99 oder 101 oder 1 oder überhaupt nicht möglich in diesem Bereich kotir.
Ich kenne die Referenz nicht. Das steht in den Lehrbüchern von Terver. Dies ergibt sich aus der Tatsache, dass der Wiener-Prozess ein Martingal ist.
Keine Frage für Martingale, habe sogar einen TS für sie gemacht. Aber es ist immer noch auf einigen Parzellen rentabel und auf anderen unrentabel. Oben habe ich Martingal als Hebel bezeichnet.
Ja, aber die Stationarität der Residuen ist nicht ausreichend. Es geht um nützlichere Eigenschaften, die bereits die Stationarität der Residuen implizieren. Die Rückkehr zum vorhergesagten Wert. Ich weiß nicht, ob es solche Tests in der Ökonometrie gibt. Dazu gehören z. B. der Hurst-Index oder die h-Volatilität, die jedoch die Umkehrung der Reihe selbst, nicht aber die vorhergesagten Werte überprüfen. Obwohl jeder TS, der auf der Rückkehr basiert, ein solcher Test an sich ist :)
Die Stationarität des Residuums bedeutet, dass ich nicht nur die deterministische Komponente, sondern auch den Fehler weiterführen kann - er wird nicht springen. Mathemat argumentiert, dass dies nicht ausreichend ist. Vielleicht hat er Recht. Aber ich bin kein Philosoph, ich bin ein Handwerker. Dumm. Wir nehmen das Kinderzimmer. Es ist nicht vorhersehbar, da es in der nächsten Handlung eine andere gibt. Wir versuchen, sie in ihre Bestandteile zu zerlegen. Wir sehen einen Trend und eine Verschiebung - wir erkennen sie und schauen uns die Rückstände an. Was ist das? Ist da noch ein Trend drin? Prellt die Varianz? Wenn es immer noch einen Trend gibt, streichen wir ihn und stellen dieselben beiden Fragen erneut. Wenn die Varianz springt, dann modellieren Sie diese Sprünge und entfernen eine weitere Art von Unsicherheit im ursprünglichen Quotienten.
Wo sind Hirst und seine Nilkrokodile hier? Auf welche Stichprobe hat er seinen Indikator gestützt? Private Beobachtung.
Wo sind Hirst und seine Nilkrokodile hier? Auf welche Stichprobe stützte er sich bei seiner Berechnung? Private Beobachtung.
Ihnen fehlt eine theoretische Grundlage.
Ich habe den Eindruck, dass Sie Ökonometrie auch mit der Anleitung für das von Ihnen verwendete Wunderprogramm gleichsetzen.
Die Stationarität des Residuums bedeutet, dass ich nicht nur die deterministische Komponente, sondern auch den Fehler weiterführen kann - er wird nicht springen. Mathemat argumentiert, dass dies nicht ausreichend ist. Vielleicht hat er Recht. Aber ich bin kein Philosoph, ich bin ein Handwerker. Dumm. Wir nehmen das Kinderzimmer. Es ist nicht vorhersehbar, da es in der nächsten Handlung eine andere gibt. Wir versuchen, sie in ihre Bestandteile zu zerlegen. Wir sehen einen Trend und eine Verschiebung - wir erkennen sie und sehen uns die Rückstände an. Was ist das? Ist da noch ein Trend drin? Prellt die Varianz? Wenn es immer noch einen Trend gibt, streichen wir ihn und stellen dieselben beiden Fragen erneut. Wenn die Varianz springt, modellieren wir diese Sprünge und beseitigen eine weitere Art von Unsicherheit des ursprünglichen Quotienten.
Wo sind Hirst und seine Nilkrokodile hier? Auf welche Stichprobe stützte er sich bei seiner Berechnung? Private Beobachtung.
Das ist klar. Wäre es nicht logischer, einen profitablen TS zu bauen und die Verteilung der Kapitalerhöhungen (nicht den Saldo) auf Normalität als Auswahlkriterium zu prüfen? Ansonsten war der Wagen dem Pferd voraus :)
P.S. Perfektes Eigenkapital ist ein Random Walk mit einer Aufwärtsdrift. Die Verteilung der Inkremente ist normal und je geringer die Streuung, desto mehr Gral)))
P.S2 Und es ist wichtig, dass Aktien-Drawdowns keine dicken Schwänze haben (eines der Merkmale von NR) und dass sie nach oben gerichtet sind). Trendfolgesysteme zum Beispiel haben solche Spreads. Die Sharpe Ratio schätzt die Qualität der Aktien auf der Grundlage der Streuung, während Sortino nur die Streuung der Aktienbewegungen nach unten berücksichtigt.
Verwechseln Sie nicht Martingal mit Martingal, Kollege. Eine solche Verwirrung sollte Ihnen unangenehm sein...
Ich verstehe. Wäre es nicht logischer, einen profitablen TS zu bauen und die Verteilung der Kapitalerhöhungen (nicht den Saldo) auf Normalität als Auswahlkriterium zu prüfen?
Wir haben es überprüft und was ist, wenn etwas nicht stimmt? Wo und mit welchen Mitteln ist sie zu suchen?
Ich verstehe. Wäre es nicht logischer, einen profitablen TS zu bauen und die Verteilung der Kapitalerhöhungen (nicht den Saldo) auf Normalität als Auswahlkriterium zu prüfen?
Wir haben es überprüft und was ist, wenn etwas nicht stimmt? Wo und mit welchen Mitteln ist sie zu suchen?
Wie kann man die Reihe der Aktieninkremente auf Normalität der Verteilung prüfen? Sie scheinen dies in Ihren Artikeln recht wissenschaftlich getan zu haben.
Und die Suche nach TC mit einem Tester und mit Logik.
Wie überprüfen Sie die Reihe der Aktieninkremente auf Normalität der Verteilung? Sie scheinen dies in Ihren Artikeln recht wissenschaftlich getan zu haben.
Und die Suche nach TS mit einem Tester und mit Logik.
Ich meine den TS selbst. Immerhin ist dort das schlechte Eigenkapital vergraben. Meine Hauptbeschwerde über TA ist, dass man nicht sagen kann, was im TS schlecht ist, wenn es schlecht ist.